2018年《风险管理(中级)》重点题(二)

2018年《风险管理（中级）》重点题(二)单选题-1/知识点：章节测试商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（）。A.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力B.分析资产组合历史的损益分布C.研究过去已经发生的市场突变D.进行有效的事后检验单选题-2/知识点：章节测试VaR值的大小与未来一定的（）密切相关。A.损失概率B.持有期C.概率分布D.损失事件单选题-3/知识点：章节测试下列各项属于银行信贷所涉及的担保方式的是（）。A.托收承付B.保理C.保证D.信用证单选题-4/知识点：章节测试下列未体现商业银行风险管理职能独立性的是（）。A.风险管理部门具备足够的职权、资源以及与董事会进行直接沟通的渠道B.设置独立的风险管理部门C.风险管理部门薪酬与业务条线收入挂钩D.风险管理部门以独立于业务部门的报告路线直接向高管层和董事会报告业务的风险状况单选题-5/知识点：章节测试不同的职能部门对于风险状况的需求是不一样的，前台交易人员需要的是（）。A.最佳避险报告B.整体风险报告C.具体的头寸报告D.风险监测报告单选题-6/知识点：章节测试下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是（）。A.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外C.内部审计部门在一个特定的组织中，享有经费、人事、内部管理、业务开展等方面的相对独立性D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作单选题-7/知识点：章节测试下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是（）。A.负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性B.负责制定市场风险管理制度、流程、偏好C.负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险D.负责确定本行可以承受的市场风险水平单选题-8/知识点：章节测试银行战略风险管理的主要作用是（）。A.提高银行的股东价值和银行知名度，保持银行的行业领先地位B.最大限度地避免经济损失，提高员工的业务熟练程度，提高银行知名度C.最大限度地避免经济损失，持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值D.持久维护商业银行的声誉，提高员工的业务熟练程度，消除银行面临的市场风险单选题-9/知识点：章节测试贷款组合层面的行业风险应关注的因素不包括（）。A.银行客户的行业集中度B.银行贷款在不同行业中的分布C.银行主要客户所在行业的特征D.银行客户集中地区的信用环境和法律环境单选题-10/知识点：章节测试下列哪一项不属于商业银行了解个人借款人资信状况的途径?（）A.通过实地考察了解客户提供的信息的真实性B.查询法院部门个人客户信用记录C.从其他银行购买客户借款记录D.查询人民银行个人信用信息基础数据库单选题-11/知识点：章节测试在业务外包过程中，由于供应商的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常进行而造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是（）。A.违反内部流程B.人员因素C.系统缺陷D.外部事件多选题-12/知识点：章节测试下列各项属于国别风险的是（）。A.政治风险B.信用风险C.货币风险D.操作风险E.经济风险多选题-13/知识点：章节测试商业银行通常可以采用下列哪些手段管理信用风险?（）A.配置经济资本B.加强信贷审批C.加强贷后管理D.资产证券化及信用衍生产品E.限额管理多选题-14/知识点：章节测试止损限额适用的时期为（）。A.一日B.一周C.一个月D.半个月E.两年多选题-15/知识点：章节测试商业银行在采用标准法计算操作风险监管资本时，下列哪些业务条线对应的系数是18％?（）A.公司金融B.支付和清算C.交易和销售D.代理业务E.零售银行业务多选题-16/知识点：章节测试商业银行内部评级体系的验证应评估内部评级和风险参数量化的（）。A.准确性B.可靠性C.复杂性D.稳定性E.审慎性多选题-17/知识点：章节测试商业银行进行资本充足率压力测试应覆盖全行范围内的实质性风险，主要包括（）。A.信用风险B.银行账户利率风险C.集中度风险D.市场风险E.操作风险多选题-18/知识点：章节测试根据《商业银行资本管理办法(试行)》，监管部门对商业银行风险管理进行评估的要素有（）。A.全面、及时地识别、计量、监测、缓释和控制风险B.良好的管理信息系统C.有效的董事会和高级管理层的监督D.全面内部控制E.适当的政策、措施和规定多选题-19/知识点：章节测试信息披露的形式包括（）。A.招股说明书B.上市公告书C.定期报告D.财务报表E.临时报告多选题-20/知识点：章节测试下列关于商业银行流动性风险与各类主要风险关系的表述，正确的有（）。A.良好的声誉有助于商业银行以合理的成本获得所需的资金，从而改善其流动性B.制定和实施新战略、推广新产品／业务之前，应当评估流动性可能造成的影响C.市场风险会影响投资组合的收益，并因此造成流动性波动D.重大的操作风险损失可能对流动性造成显著影响E.承担较高的信用风险有助于降低流动性风险