2018年《风险管理(中级)》练习题含答案(十)

2018年《风险管理（中级）》练习题含答案(十)单选题-1/知识点：章节测试若商业银行通过历史数据分析得知，借款人A、B的一年期违约可能性分别为0．02％和0．04％，则根据监管要求，在该银行信用风险内部评级体系中，A、B的一年期违约概率分别为（）。A.0．03％，0．03％B.0．02％，0．04％C.0．02％，0．03％D.0．03％，0．04％单选题-2/知识点：章节测试董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有（）责任。A.间接B.直接C.最大D.最终单选题-3/知识点：章节测试下列各项不属于违约概率模型的是（）。A.RiskCalc模型B.KMV的CreditMonitor模型C.死亡率模型D.CreditRisk+模型单选题-4/知识点：章节测试下列关于贷款风险迁徙率的说法，不正确的是（）。A.该指标是一个静态指标B.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率C.该指标衡量了商业银行风险变化的程度D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率单选题-5/知识点：章节测试下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（）。A.流动性风险B.操作风险C.战略风险D.信用风险单选题-6/知识点：章节测试风险监管的核心步骤是（）。A.了解机构B.规划监管行动C.风险评估D.风险衡量单选题-7/知识点：章节测试不良贷款及违约损失大幅上升，贷款收益显著下降，从而增加流动性风险，这反映了商业银行（）之间的关系。A.流动性风险与信用风险B.流动性风险与市场风险C.流动性风险与操作风险D.流动性风险与战略风险单选题-8/知识点：章节测试在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的β值为（）。A.8％B.12％C.18％D.15％单选题-9/知识点：章节测试关于操作风险的定性信息披露的内容是指（）。A.操作风险情况B.银行账户利率风险测量的频度C.逾期的定义D.不良贷款的定义单选题-10/知识点：章节测试抵押权证、房产证丢失属于哪类因素引起的操作风险?（）A.员工因素B.内部流程C.系统缺陷D.外部事件单选题-11/知识点：章节测试假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线变得较为平坦，则下列四种策略中，最适合理性投资者的是（）。A.卖出永久债券B.买入即将到期的20年期债券C.买入10年期保险理财产品，并卖出20年期债券D.买入20年期政府债券，并卖出6个月国库券单选题-12/知识点：章节测试下列关于商业银行资本规划的表述，错误的是（）。A.银行应当通过严格和前瞻性的压力测试，测算不同压力条件下的资本需求和资本可获得性B.资本规划应充分考虑对银行资本水平可能产生重大负面影响的因素C.对于轻度压力测试结果，银行应当在应急预案中明确相应的资本补充政策安排和应对措施D.资本规划应至少设定内部资本充足率3年目标单选题-13/知识点：章节测试根据监管要求，商业银行在使用标准法计量操作风险监管资本时，（）的资本要求系数β最低。A.公司金融业务B.商业银行业务C.资产管理业务D.代理业务多选题-14/知识点：章节测试风险为本的监管模式的特点包括（）。A.计划性强B.目标明确C.提高效率D.节省资源E.操作复杂多选题-15/知识点：章节测试下列关于违约的说法，正确的有（）。A.违约的定义是内部评级法的重要定义B.如果某债务人被认定为违约，银行应对该债务人主要关联债务人的评级进行检查C.违约的定义是估计违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、违约风险暴露(EAD)等信用风险参数的基础D.如果内部评级基于整个企业集团，并依据企业集团评级进行授信，集团内任一债务人违约应被视为集团内所有债务人违约的触发条件E.如果某债务人被认定为违约，是否对关联债务人实行交叉违约认定，取决于关联债务人在经济上的相互依赖和一体化程度多选题-16/知识点：章节测试商业银行采用操作风险标准法计算监管资本时，将所有业务分为八个业务线，操作风险对应的资本要求系数(以β表示)不同，监管规定的β值包括（）。A.20％B.15％C.18％D.10％E.12％多选题-17/知识点：章节测试公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值，其计量方式包括()。A.直接使用可获得的市场价格B.直接使用历史价值C.直接使用名义价值D.成本法E.收益法多选题-18/知识点：章节测试新发生不良贷款的外部原因包括（）。A.违反贷款授权授信规定B.企业经营管理不善或破产倒闭C.企业逃废银行债务D.企业违法违规E.地方政府行政干预多选题-19/知识点：章节测试CreditPortfolioView模型是目前国际银行业应用比较广泛的信用风险组合模型之一，关于该模型，下列说法正确的有()。A.CreditMetrics模型可以看做是该模型的一个补充B.计算非违约的转移概率时不使用历史数据C.它直接将转移概率与宏观因素的关系模型化D.在违约率计算上不使用历史数据E.比较适用于投机类型的借款人多选题-20/知识点：章节测试有效的信用监测体系应实现的目标包括（）。A.识别贷款组合的信用风险B.监测对合同条款的遵守情况C.识别借款人违约情况，并及时对风险上升的授信进行分类D.评估抵(质)押物相对债务人当前状况的抵补程度以及抵(质)押物价值的变动趋势E.对已造成信用风险损失的授信对象或项目，可迅速进入补救和管理程序