2018年《风险管理(中级)》预习题(十九)

2018年《风险管理（中级）》预习题(十九)单选题-1/知识点：章节测试（）是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲。A.组合对冲B.风险对冲C.自我对冲D.市场对冲单选题-2/知识点：章节测试贷款组合层面的行业风险应关注的因素不包括（）。A.银行客户的行业集中度B.银行贷款在不同行业中的分布C.银行主要客户所在行业的特征D.银行客户集中地区的信用环境和法律环境单选题-3/知识点：章节测试某银行期初可疑类贷款余额为40亿元，其中10亿元在期末成为损失类贷款，期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少了15亿元，则该银行当期可疑类贷款迁徙率为（）。A.40％B.25％C.62．5％D.37．5％单选题-4/知识点：章节测试若商业银行通过历史数据分析得知，借款人A、B的一年期违约可能性分别为0．02％和0．04％，则根据监管要求，在该银行信用风险内部评级体系中，A、B的一年期违约概率分别为（）。A.0．03％，0．03％B.0．02％，0．04％C.0．02％，0．03％D.0．03％，0．04％单选题-5/知识点：章节测试商业银行通常将（）看作是对其经济价值最大的威胁。A.市场风险B.流动性风险C.声誉风险D.操作风险单选题-6/知识点：章节测试下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（）。A.久期缺口为正时，如果市场利率下降，则商业银行的流动性减弱B.久期缺口为负时，如果市场利率上升，则商业银行的流动性减弱C.久期缺口的绝对值越大，利率变化对银行整体价值的影响越小D.久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响单选题-7/知识点：章节测试2005年6月17日，万事达卡国际组织宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系统”，包括万事达、维萨等机构在内的4000多万张信用卡用户的银行资料被盗取。这种风险属于（）引发的风险。A.人员因素B.系统缺陷C.内部流程D.外部事件单选题-8/知识点：章节测试信用评分模型的关键在于（）。A.辨别分析技术的运用B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率的确定单选题-9/知识点：章节测试下列各项不属于违约概率模型的是（）。A.RiskCalc模型B.KMV的CreditMonitor模型C.死亡率模型D.CreditRisk+模型多选题-10/知识点：章节测试《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，可采用（）等与数据基础一致的技术估计平均违约概率。A.风险评估模型B.外部环境分析C.内部违约经验D.映射外部数据E.统计违约模型多选题-11/知识点：章节测试单币种敞口头寸反映单一货币的外汇风险，主要包括（）等组成因素。A.即期净敞口头寸B.远期净敞口头寸C.期权合约头寸D.期权敞口头寸E.其他敞口头寸多选题-12/知识点：章节测试信用风险报告的职责有（）。A.应实施并支持一致的风险语言／术语B.使员工可以在业务部门、流程和职能单元之间分享风险信息C.传递商业银行风险偏好和风险容忍度D.告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责E.保证对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识多选题-13/知识点：章节测试在全球范围内，各国对银行监管实行严格的行业准人，是因为（）。A.银行具有很强的公众性B.银行面临着复杂的风险种类C.银行业的垄断和竞争应保持适度均衡D.银行具有特殊的资产负债结构E.银行对社会经济发展和资源再分配有着重要的影响多选题-14/知识点：章节测试操作风险是商业银行面临的一项重要风险，商业银行应该为抵御操作风险造成的损失安排经济资本。下列哪些是商业银行可选择的经济资本计算方法?（）A.内部评级法B.基本指标法C.标准法D.风险预测法E.高级计量法多选题-15/知识点：章节测试商业银行贷款重组中的贷款结构主要包括（）。A.贷款担保B.贷款期限C.贷款费用D.贷款人信用等级E.贷款金额多选题-16/知识点：章节测试商业银行风险计量模型应当能够真实反映商业银行的风险状况，模型开发应做到（）。A.考虑不同业务的性质、规模和复杂程度B.采用商业银行真实、准确、充足的数据C.根据需要对模型进行验证和必要的修正D.应用尽可能复杂的建模方法和高深的数理知识E.选择合理的假设前提和参数多选题-17/知识点：章节测试商业银行风险管理的主要策略中，可以降低系统性风险的有（）。A.风险转移B.投资组合C.风险分散D.风险规避E.风险补偿多选题-18/知识点：章节测试下列关于历史模拟法的说法，正确的有（）。A.是一种全值估计B.需要对市场因子的统计分布进行假定C.是一种参数方法D.无须分布假定E.反映风险因素统计规律多选题-19/知识点：章节测试资本规划是对正常和压力情景下的资本充足率进行预测，并将预测资本水平与目标资本充足率比较，相应调整财务规划和业务规划，使银行（）达到动态平衡。A.资本充足水平B.资本充足率C.业务规划D.财务规划E.经营规划多选题-20/知识点：章节测试下列关于商业银行区域限额管理的说法，正确的有（）。A.在我国，区域限额管理包括国家限额管理B.在一定时期内，我国商业银行实施区域风险限额管理是很有必要的C.发达国家一般不对一个国家内的某一地区设置地区风险限额D.在我国，区域风险限额在一般情况下经常作为指导性的弹性限额E.在我国，当某一地区受某些(政策、法规、自然灾害、社会环境等)因素的影响，导致区域内经营环境恶化、区域内部经营管理水平下降、区域信贷资产质量恶化时，区域风险限额将被严格地、刚性地加以控制