项目风险识别

3项目风险识别及定性分析1林清恋办公室：嘉庚2-447Email：[e-mail]电话：159592084062课程结构1.项目风险管理综述2.工程项目风险管理体系3.项目风险识别与定性分析4.项目风险管理量化技术（三课时）5.项目风险管理监控6.项目风险分类管理–技术风险–融资风险7.项目风险管理案例本节的主要内容1.风险识别与定性分析的基础2.识别与定性分析的步骤3.项目风险和质量缺陷识别技术与工具4.风险识别与定性分析的文档4项目经理常思考的问题1.项目到底有什么样的风险？2.这些风险造成损失的概率有多大？3.若发生损失，需要付出多大代价？4.如果出现最不利情况，最大的损失有多大？5.如何才能减少或者消除这些可能带来的损失？6.如果改用其他方案，是否会带来新风险？5风险识别与定性分析的概念•项目风险管理的风险识别就是确定（查明）何种风险事件可能影响项目，并将这些风险的特性整理成文档。•定性分析就是对项目管理全过程中可能的风险进行识别、确认、分析并进行评价的过程。它要解决的主要是项目实施过程中有没有风险、风险的程度如何，以及项目运作过程中的某一内在或外在事件（因素）是不是该项目的风险，对项目影响程度如何等等问题。6识别与定性分析在风险管理过程的位置明确目标，制定大纲风险识别与定性分析风险评价设计、评价、抉择风险应对方案实施方案评估与审核7一、风险识别的基础•风险态度与项目决策–项目决策（ProjectDecision）就是人们为了实现项目的目标，在占有一定信息的基础上，从若干可能实施的方案（或技术、措施、行动）中，根据项目的建设环境，采用一定的理论和方法，经过对各个方案系统的分析、评价和判断，选出满意方案的过程。–不同的决策者对待项目的风险会有不同的态度。8某电视综合节目---节目中女主持人和一位男嘉宾讨论“你的女友值多少钱”这样一个话题•女主持人气势咄咄的问一个男嘉宾，你为什么那么在乎钱，男嘉宾说：“钱能买到一切！”。现场的观众哗然了。•男嘉宾微笑的说：“我们做个测试吧。”•一个很简单的主题，你的一个仇人爱上了你的女友，现在想要你退出，你是一个正常的人，你爱自己的女友。那个男人愿意出一点钱来补偿你。所有的观众都很不屑这种论调，男人缓缓的开出了第一个价格「五万！」现场的观众松了口气，论点很集中：「五万，简直是瞧不起人，为了五万放弃了爱情？更主要的是放弃了自己的人格」所有的人都不约而同的否定了。•男人接着开出了第二个价格“五十万！”•现场的声音小了很多，一部分的人开始自己的计算了，在过了好大的一会儿，绝大多数的男人依然选择了否定，他身边的女友感动的看着他。只有少数的人接受了这五十万，其中的一个人说：“自己没有钱，父母苦了一辈子了，临老了生病没钱医治，为了父母，放弃了爱情吧。”9•男人接着开出了第三个价格“五百万！”•现场更静了，男人的第一个动作都是看身边的女人，也许是在权衡什么。一半的男人沉默了，另一半的男人怯生生的说：“我要爱情。”身边的女友也有点呆住了，一个女孩子站起来说：“如果一个男人肯出五百万，我想我没有理由拒绝他。”沉默的男人选择了金钱，五百万可以买一套房子，一部车子，全家过上好日子，甚至可以开始自己的事业。一个男人说：“他是我的仇人，我有了这个五百万，我可以含辛茹苦，我可以报仇，我可以计划我所有的未来，当个真正主宰自己的男人。”一些女人看着身边的男人，若有所思。•男人接着开出了第四个价格“五千万”•全场哗然了，对於大多数的人，一辈子也挣不了这许多。女人说：“有肯为我一掷五千万的男人，他一定是爱我的，这样有钱又专一的男人，为什么不选择呢。”一个男人举手：“他真的肯付五千万？”在得到肯定的回答后，男人说：“爱情是无价的，但是我没有这个能力去照顾爱人，别人有，我应该放弃，并且我有了这许多的钱，我可以做很多有意义的事情，我可以成就事业，我可以帮助别人，这样的人生才有意义。”所有的人都深以为然。•只有一个人依然选择了放弃，所有的人都用很奇怪的目光看他，他解释到：“我的爱情是无价的”。•当问到他的女友是否感动的时候，女友说：“我虽然感动，但我更感动的是为了我付出自己五千万的人，而不是放弃别人的五千万，他的观点很可敬，但不现实。”•嘉宾笑了笑，你们所有的人都选择了金钱。10风险态度（心理）的确定----风险等值法设有2个投资方案，A方案（有风险）为50%的概率收益a元，50%的概率损失b元，A方案的期望值d=0.5a-0.5b（元）；B方案（无风险）稳得c元。然后询问被测者在选择这2个方案时有无偏好；若被测者偏好于A方案，则调大B方案的值（即增加c）；若偏好于B方案，则调小B方案的值，直至被测者认为A、B两个方案等价。设此时B方案的值已由c变成e，则定义风险等值系数k=e/d。•若k1，则被测者为冒险型决策者•若k=1，则被测者为中立型决策者•若k1，则被测者为保守型决策者11风险态度（心理）的确定•正常情况下，你的年终奖是2个月工资，如2万。•假如老板说你的年终奖将与绩效挂钩，好的情况是50%，你可以获得4万。差的概率也是50%，奖金将减到1万。12风险态度的心理分析•从心理学的角度看，人们对风险的不同态度取决于每个人的人格心理结构，个人的心理结构是由每个人的思维原创性、性格内（外）倾向、自我中心、焦虑程度、攻击性、表现欲、意志自由、抱负水平、成功动机等成份组成，这些成份在每个人身上表现的程度不同，从而形成人们当面临同样风险时具有不同的心理和行为特征，这些行为特征实际上就是个人的风险决策。比如，攻击性和表现欲强烈的人对风险的态度是好冒风险的，这些人对风险的可接受水平比一般人高，他们自认为在低风险的决策中取胜的机会与一般人差不多，无什么吸引力，而倾向于冒更高的风险，才能感到心理愉悦。13外部环境影响风险态度•人们对风险的态度也取决于他们所处的社会背景及政治、经济、文化等方面的宏观环境。这些社会背景或外部环境对人们的风险态度之影响，实质上是这些背景和外部环境下的社会心理因素对个人人格心理结构的形成起着重要的作用，正如心理学家所指出的，构成人格心理结构的个人性格实际上是从社会定向的性格向个人定向性格的演变。14三种风险态度•厌恶风险型–对风险损失的反应比较敏感，而对收益的反应比较迟钝，是一种谨小慎微、不求大利、厌恶风险的保守型决策者。•追求风险型–和厌恶型相反，对风险损失的反应比较迟钝，而对收益的反应比较敏感，是一种敢作敢当、追求大利、敢冒风险的冒险型决策者。•中立型–对风险的态度介于厌恶风险型和追求风险型之间，是一种循规蹈矩的稳妥式决策者。15风险态度（心理）的确定•只要决策者不是极端的冒险者或极端的保守者，目前尚无足够的依据说明保守型、中立型、冒险型决策者谁会更容易在决策中取得长期意义下的成功16较为详细的风险等值法•试验分组进行，每组参加试验的人数为li个(i=1,2，…,n)，每组中设计6个选择项。每人参加本组中的一次试验，即扔一枚硬币(只扔一次)，若出现正面，则得xj1元;如出现反面，则得到xj2元，这里j=1,2,3,4,5,6;每个人从这6个选择项中选定一种。例如，下面列出其中一组试验的数据。17选择表选择项出现正面xj1元出现反面xj2元A5050B4595C40120D30150E10190F02001819风险态度判断表选择项出现正面xj1元出现反面xj2元均值E标准差SE⊿E⊿SEZ风险态度等级A50505001.0极端厌恶风险B4595702520250.8非常厌恶风险C40120804010150.67中等厌恶风险D30150906010200.5轻度厌恶风险E101901009010300.33中性风险态度F02001001000100爱好风险20风险态度判断表选择项出现正面xj1元出现反面xj2元均值E标准差SE⊿E⊿SEZ风险态度等级A50505001.0极端厌恶风险B4595702520250.8非常厌恶风险C40120804010150.67中等厌恶风险D30150906010200.5轻度厌恶风险E101901009010300.33中性风险态度F02001001000100爱好风险2122效用与效用函数•有些风险事件后果，或损失大小很难计算，即使能够计算处理，同一数额的损失在不同人的心目中地位也不一样•为了反映决策者价值观念方面的差异，需要考虑效用和效用函数•效用是当一种有形或无形的东西使个人的需要得到一定程度的满足或失去时，个人给予这个有形或无形东西的评价，评价值即是效用值23效用和效用函数•人不同，评价值也不同，所以效用值是一个相对的概念•把风险事件后果用变量x来表示，该变量称为损益值–方案成功，则会产生收益，损益值为正值–方案失败，则会带来损失，损益值为负值–不同方案成功或失败所带来的损益值是不同的24效用和效用函数•效用函数–效用值是收益或损失大小x的函数，叫做效用函数–经济学家和管理人员将效用作为指标，衡量人们对风险以及其他事物的主观评价、态度、偏好和倾向等–一般规定：决策者最愿意接受的收益对应的效用值为1，而最不愿意接受的损失对应的效用值为025风险态度不同的效用图（来源:Fellows1996:4)效用损益值风险回避（消极者，保守型）风险中立者（中间型）接受风险(积极者，冒险型)Ua2610风险中立者的效用函数呈线性•同理，线性效用函数表示决策者对风险持中性的态度：•μ(0.5×10+0.5×20)=0.5μ(10)+0.5μ(20)27凸的效用函数表示风险规避•考虑效用函数μ(x)，这里只讨论效用函数中自变量只有x一维的状态。通常假定μ(x)关于是x凸的，即效用函数具有凸性：28•在收入为10000元时，假定效用水平为10；在收入为20000元时，假定效用水平为16。如果这两种可能各有50%的可能性，则期望效用水平为：50%×μ(10)+50%×μ(20)=0.5×10+0.5×16=13•但如果决策者知道他可以万无一失地获得15(千元)=0.5×(10千元)+0.5×(20千元)时，其效用水平会达到D点，而D点显然高于C点，这说明，在该决策者看来μ(0.5×10+0.5×20)0.5μ(10)+0.5μ(20)•一个确定收入15000元所带来的效用要比不确定的两种结果所带来的效用水平高。•这说明，他是讨厌风险的，会选择规避风险。29凹效用函数表示风险爱好•如果效用曲线是凹的，即效用函数μ(x)对于x是凹的，则决策者是喜欢风险的。从图中可以看出，由两种不确定的结果所带来的效用要高于一种确定的居中收入水平所带来的效用。CD30•保守型的决策者对待风险不利后果的态度，即损失的效用值特别敏感–损失稍微增加一点儿，效用值就下降很多–相反，对有利后果所抱的态度，即收益的效用值比较迟钝–保守型的决策者难于接收风险的不利后果，对追求高的收益兴趣不大•冒险型决策者对待风险损失的效用值比较迟钝–损失尽管增加了很多，但效用值却减少不多–相反，对待有力后果的态度，即收益的效用值特别敏感–冒险型的决策者可以接受风险的不利后果，愿意追求高的收益31损益值保守型中间型冒险型Ua决策者与风险态度关系•学者通过实证分析得出一些关于决策者对待风险态度的规律–随着资产实力的增加，决策者的风险回避倾向会减少–在现实的经济生活中，保守型决策者要多于冒险型决策者–决策者在进行个人财产决策时的保守倾向要高于进行企业决策时的保守倾向–对同一决策问题进行决策时，低职位的决策者表现出比高职位的决策者更强的保守倾向32决策者与风险态度关系•企业决策者在个人决策与企业决策之间存在风险态度上的差异–经理们在个人决策方面的风险回避倾向要高于在企业决策方面的风险回避倾向•决策者的职位高低也影响其风险态度–低职位的决策者相对于高职位的决策者表现出更强的避险行为33决策者与风险态度关系------------李剑锋，徐联仓•个人财产决策–冒险：中立：保守=5：5：204•企业财产决策–冒险：中立：保守=44：4：166•企业财产决策（高职位）–冒险：中立：保守=20：0：47•企业财产决策（低职位）