银行业服务外包风险重要性度量的指标体系研究

201011[]2010-07-19[]唐柳(1973),男,四川南充人,四川大学工程设计研究院副院长,高级工程师;李志铭(1985),男,重庆市人,四川大学工商管理学院硕士研究生;王军(1970),男,四川成都人,四川大学工商管理学院讲师,管理学博士,,唐柳,李志铭,王军(四川大学,成都610065)[]我国银行业服务外包风险的定量分析指标体系尚未建立本文根据巴塞尔委员会主导的联合论坛出台的金融服务外包文件!列举的风险类型进行深入系统研究,将11大类风险细化归类为30项风险事件,构建了银行业服务外包风险的评价指标体系进一步,本文综合考虑风险的影响程度和发生概率,运用风险矩阵法和模糊综合评价法对各种风险进行定量分析和精确排序,为识别银行业服务外包的关键性风险提供了定量的科学计算方法,为银行业服务外包风险的内部控制和外部监管提供了科学依据[]银行业服务外包;风险;指标体系[]F831[]A[]1000-596X(2010)11-0058-07,,,,,,,,,,,,,;58201011,,,,,,,,,,,Borda,,[1][2],,5,,,,,(1),1风险等级风险概率可忽略(Negligible)微小(Minor)一般(Moderate)严重(Serious)关键(Critica1)0%~10%低低低较低中11%~40%低较低较低中较高41%~60%低较低中较高高61%~90%较低中较高较高高91%~100%中较高高高高资料来源:根据PPaul,PRGarvey,ZFLansdowneRiskMatrix:AnApproachforIdentifying,Assessing,andRankingProgramRisks[J]AirForceJournalofLogistics,1998,(25)整理(),![3],1112;;3,,;4,,5;;;6;;7,,8,9,105920101111,(),[4]11,,1:,,,2,11230,,3,,,,,,3,3,,3,,4,,,,3,3,,2风险类型指标名称及风险事件指标名称风险事件国家风险r1国家政局变动,社会局势动荡r2国家宏观经济环境恶化或不稳定r3相关的法律制度不健全退出风险r4业务发包不当r5缺乏相关人员和技能合同风险r6合同条款不完善r7合同执行不力,对法律因素欠缺考虑集中度和系统性风险r8少数供应商形成垄断r9对供应商的依赖过强知情风险r10对供应商提供数据和信息的要求不严r11监管者难以理解供应商提供的信息战略风险r12银行与供应商的战略目标不一致r13银行对供应商的检查和监控不力r14供应商偏离银行的战略目标信誉风险r15供应商提供的服务未达到外包合同要求r16消费者获得的服务质量下降r17因供应商而影响银行的声誉合规风险r18供应商未遵循消费者的监管要求r19供应商未遵循监管机构的监管要求r20供应商缺乏完善的内控体系,影响合规监管操作风险r21操作中技术缺乏延展性和连续性r22操作中存在失误与差错r23操作中存在欺诈行为r24对外包过程中出现的问题缺乏修复能力信用风险r25供应商不严格执行合同r26供应商不执行合同r27供应商对银行的监管带来困难保密性风险r28供应商导致客户数据或信息泄露r29供应商导致银行数据或信息泄露r30供应商变卖银行数据或信息获利60201011()2,,,,,Borda,(3),,3风险类别风险事件影响等级概率范围风险等级Borda值Borda序值排序风险名称∀∀∀∀∀∀∀1(),()Borda,:N,i,k:k=1I,k=2PRikik(,ik),iBorda:bi=#2k=1N-Rik(1)Borda,Borda,,Borda5,5Borda,,Borda,,,,,[5],,,,,,,,,,[6]()121130,4,,,,,,e12,,612010114风险类别风险因素指标名称指标编号国家风险国家政局变动,社会局势动荡政局动荡程度e1国家宏观经济环境恶化或不稳定宏观经济环境不稳定程度e2相关的法律制度不健全法律不健全程度e3退出风险业务发包不当发包偏离度e4缺乏相关人员和技能专业人员和技能缺失度e5合同风险合同条款不完善条款不完善程度e6合同执行不力,对法律因素欠缺考虑合同执行程度e7集中度和系统性风险少数供应商形成垄断供应商垄断度e8对供应商的依赖过强对供应商依赖程度e9知情风险对供应商提供数据和信息的要求不严知情要求程度e10监管者难以理解供应商提供的信息信息易理解程度e11战略风险银行与供应商的战略目标不一致供应商与银行战略目标的差异程度e12银行对供应商的检查和监控不力银行对供应商的检查与监控力度e13供应商偏离银行的战略目标银行战略目标的被偏离程度e14信誉风险供应商提供的服务未达到外包合同要求供应商提供服务的达标程度e15消费者获得的服务质量下降消费者获得的服务质量e16因供应商而影响银行的声誉银行声誉的受损程度e17合规风险供应商未遵循消费者的监管要求供应商提供的服务与消费者监管要求的差异度e18供应商未遵循监管机构的监管要求供应商提供的服务与监管机构监管要求的差异度e19供应商缺乏完善的内控体系,影响合规监管供应商的内控能力e20操作风险操作中技术缺乏延展性和连续性操作技术的延展性与连续性e21操作中存在失误与差错操作中失误与差错的大小e22操作中存在欺诈行为外包操作中的欺诈性e23对外包过程中出现的问题缺乏修复能力操作技术的修复能力e24信用风险供应商不严格执行合同供应商提供的服务与合同要求的差异度e25供应商不执行合同供应商的不作为程度e26供应商对银行的监管带来困难银行对供应商的监管困难程度e27保密性风险供应商导致客户数据或信息泄露客户数据或信息的泄露程度e28供应商导致银行数据或信息泄露银行数据或信息的泄露程度e29供应商变卖银行数据或信息获利供应商变卖银行数据或信息的多少e302e1e30,,,,,12,W1=(1,2)55,V=(100,80,60,40,0),(,,,,);55,V=(100,80,60,40,0),(0%~10%,11%~40%,41%~60%,61%~90%,91%~100%)622010115风险因素权重1008060400影响等级1可忽略微小一般严重关键发生概率20%~10%11%~40%41%~60%61%~90%91%~100%资料来源:根据PPaul,PRGarvey,ZFLansdowne,RiskMatrix:AnApproachforIdentifying,Assessing,andRankingProgramRisks(AirForceJournalofLogistics,1998,25:1619)整理(),,,:R=r11r12∀r1mr21r22∀r2mrn1rn2∀rnm,rijijB:B=A∃R=(b1,b2,b3,b4,b5),:P=100b1+80b2+60b3+40b4+0b5,1=2=12,1=0568,2=0432e1,10,,3100,280,260,140,20;,1100,280,160,440,20:R=03,02,02,01,0201,02,01,04,02:B=A∃R=0568,043203,02,02,01,0201,02,01,04,02=(02136,02,01568,02296,02)e1:P=(02136,02,01568,02296,02)(100,80,60,40,0)T=55944,,P=(P1,P2,∀,P30),Pi(i=1,2,∀,30)i(),,,wi(i=1,2,∀,30,#30i=1wi=1),W=(w1,w2,∀,w30),:P*=P∃WT=#30i=1Piwi5:80~100;60~80;40~60;20~40;0~20,,,,!,30,,,,,,,,,,,63201011,,,,,,,,[1]张林基于风险矩阵的创业投资项目风险评估[J]工业技术经济,2005,(2)[2]PPaul,PRGarvey,ZFLansdowneRiskMatrix:AnApproachforIdentifyingAssessingandRankingProgramRisks[J]AirForceJournalofLogistics,1998,(25)[3]巴塞尔银行监管委员会,国际证监会组织,国际保险监督官协会金融服务外包(上)[J]中国金融,2005,(12)[4]徐姝,李自如风险矩阵方法在业务外包风险评估中的运用[J]管理现代化,2004,(2)[5]蒋欢金融服务外包及其风险研究[D]湖南:湖南大学,2005[6]郭捷项目风险管理[M]北京:国防工业出版社,2007128-137(:)STUDYONTHEINDEXSYSTEMOFTHESIGNIFICANCEMEASUREMENTOFRISKSOFBANKINGSERVICEOUTSOURCINGTANGLiu,LIZhiming,WANGJun(SichuanUniversity,Chengdu610065,China)Abstract:TheindexsystemofquantitativeanalysisofChinasbankingserviceoutsourcinghasnotbeenestablishedyet.ThispapermakesadeepandsystematicresearchregardingthetypesofrisksgiveninFinancialServicesOutsourcingDocument,whichwasissuedbythejointforumundertheleadershipoftheBaselCommittee,andthenrefinesandclassifiestherisksof11categoriesinto30riskevents,constructinganevaluationindexsystemofbankingserviceoutsourcingrisks.Moreover,consideringtheimpactofrisksandtheirprobability,thispapermakesaquantitativeanalysisandaccuratesortingwiththeriskmatrixmethodandfuzzycomprehensiveevaluation,providingbothaquantitativeandscientificmethodforcomputingthekeyrisksofbankingserviceoutsourcing,aswellasascientificbasisfortheinternalcontrolandexternalmonitoringofbankingserviceoutsourcingrisks.Keywords:bankingserviceoutsourcing;risks;indexsystem64