ETF及市价委托等业务第二次全网测试方案

深圳证券交易所第1页共26页中国证券登记结算公司ETF及市价委托等业务第二次全网测试方案ETF及市价委托等业务第二次全网测试方案一、测试目的为了确保ETF交易及申购赎回、市价委托、深市投资者开户同时开通网上查询服务等业务的顺利开展，我所和中国结算深圳分公司在2006年2月18日第一次全网测试的基础上，定于2006年3月18日联合组织第二次全网测试，通过模拟ETF的交易和申购赎回、市价委托及相关的登记结算业务全过程，以及开户业务，以检查各会员的技术系统、深交所交易系统、中国结算深圳分公司结算系统、相关基金管理公司基金管理系统及其他相关系统的正确性。二、参测单位1、深圳证券交易所2、中国结算深圳分公司3、深圳证券通信公司4、各会员单位（1）参与ETF二级市场交易测试：所有会员及下属证券营业部；（2）参与ETF申购赎回以及现金替代多退少补测试:具有ETF代办证券公司资格的会员单位（以下简称PD券商）及下属证券营业部，包括：广发证券、国信证券、招商证券、国泰君安、中金公司、海通证券、中信证券、华泰证券、长江证券、光大证券、东方证券、东海证券、中银国际、南京证券、兴业证券、广发华福、中原证券、西部证深圳证券交易所第2页共26页中国证券登记结算公司ETF及市价委托等业务第二次全网测试方案券、国海证券、信泰证券、申银万国、银河证券、平安证券、联合证券、国元证券、华安证券、长城证券、东吴证券、国联证券、渤海证券、山西证券、国都证券、上海证券、华西证券、宏源证券、第一创业证券。注：本名单只作为测试用，正式参加申购赎回的券商名单以本所正式公布的名单为准。5、易方达、华夏、南方基金管理公司6、各开户代理机构7、其他相关单位三、测试内容（一）ETF交易及申购赎回的模拟测试通过模拟2个交易日的交易和3个结算日的结算，验证基于数据接口规范《深圳证券交易所数据接口规范》（Ver4.36）的券商系统。1、T日交易系统：ETF的二级市场交易、申购赎回的申报、成交回报接收、实时行情接收；其它日常交易业务。结算系统：T日ETF交易、申购赎回的清算及其它日常结算业务。2、T+1日交易系统：ETF的二级市场交易、成交回报接收、实时行情接收；其它日常交易业务（注：ETF只开放交易，申购赎回业务关闭）。结算系统：T+1日ETF交易的清算及其它日常结算业务。T日ETF交易、深圳证券交易所第3页共26页中国证券登记结算公司ETF及市价委托等业务第二次全网测试方案申购赎回及其它日常交易业务的股份及资金的交收。T日ETF申购赎回现金差额、现金替代多退少补及相关费用的清算；（注：实际业务开展时，现金替代多退少补的清算数据需由基金公司代为买入成份股后才能提供，无法在T+1日发给结算公司，其交收也无法在T+2完成，这里只是出于减少测试模拟天数的目的将其提前至T+1）3、T＋2日结算系统：T+1日ETF交易的股份及资金的交收。T日ETF申购赎回现金差额、现金替代多退少补及相关费用的交收。（二）市价委托的模拟测试T日和T+1日交易系统同时提供市价委托的测试环境，各会员单位可按照数据接口规范要求报送以下市价委托：对手方最优价格、本方最优价格、最优五档即时成交剩余撤销、即时成交剩余撤销（FAK）、全额成交或撤销委托（FOK）。以上市价委托只适用于有涨跌停价格的证券，只在连续竞价阶段有效。（三）全天市场闭市标志测试T日和T+1日交易系统将会在回报库中发出集中竞价市场闭市标志（HBCJJG=-2.000）和全天市场闭市标志（HBCJJG=-3.000），请各会员单位检查闭市标志处理是否正常。深圳证券交易所第4页共26页中国证券登记结算公司ETF及市价委托等业务第二次全网测试方案（四）深市投资者开设证券账户同时开通网上查询服务的模拟测试通过模拟1个工作日的数据申报，验证基于数据接口规范《深圳证券交易所数据接口规范》（Ver4.36）的券商系统。四、测试时间安排测试时间为2006年3月18日（周六）8:30至19:00。深交所交易系统模拟2个交易日的交易，接收交易、非交易委托的时间分别为9:15至10:30（模拟3月18日的交易，其中10:00-10:05模拟T日中午休市）、14:00至15:00（模拟3月19日的交易）。结算公司将模拟3个工作日进行处理，结算数据分两次回报。具体安排请见下表：时间(3月18日)主要测试内容会员重点测试内容模拟日期8:30开始双向通信系统发送申购赎回清单文件接收申购赎回清单01060318.PCF02060318.PCF03060318.PCFT日：2006年3月18日9:15-10:30交易系统接收ETF交易、申购、赎回委托。其中：9:25进行集合竞价撮合，9:30至10:30为连续竞价时间。9:30前的申购赎回委托无效。【深发展和新和成9:00-10:05停牌】ETF交易申报、申购赎回申报；市价委托申报。上报开通网上查询服务委托，接收SJSKB.DBF。10:30-13:00结算公司模拟T日的ETF交易和申购赎回的股份和资金的清算。深圳证券交易所第5页共26页中国证券登记结算公司ETF及市价委托等业务第二次全网测试方案13:00-14:00第一次结算数据发送。接收结算数据：包括SJSTJ.DBF(18日)、SJSQS.DBF(18日)、SJSGF.DBF(18日)，SJSZJ.DBF(18日)；进行ETF的清算及A股的股份及资金的交收14:00-15:00交易系统接收ETF交易委托ETF交易申报市价委托申报T+1日：2006年3月19日15:00-17:00结算公司接收基金管理公司关于T日ETF申购赎回的现金差额及现金替代多退少补的清算数据；结算公司模拟T+1日的ETF交易的股份和资金的清算、T日ETF交易和申购赎回的交收，并完成ETF申购赎回的现金差额、现金替代多退少补及相关费用的清算。T+1日：2006年3月19日17:00-17:30结算公司模拟T+1日ETF交易的交收、T日的ETF申购赎回中现金差额、现金替代多退少补及相关费用的交收。T+2日：2006年3月20日17:30以后第二次结算数据发送接收结算数据：包括SJSTJ.DBF(19日)SJSGF.DBF(19和20日),SJSQS.DBF(19日),SJSZJ.DBF(19和20日),SJSDZ.DBF(20日)；进行ETF份额和资金的交收。五、测试数据1、本次测试以2006年3月16日（周四）深市所有证券的收盘行情、收市后的股份数据作为起始数据。2、ETF测试相关代码深圳证券交易所第6页共26页中国证券登记结算公司ETF及市价委托等业务第二次全网测试方案代码简称前收盘159901深100ETF设置为3月16日“深证100P”（399330）收盘指数的千分之一，四舍五入精确到厘159902中小板设置为3月16日“中小板P”（399329）收盘指数的千分之一，四舍五入精确到厘159903深成ETF设置为3月16日“成份A指”（399002）收盘指数的千分之一，四舍五入精确到厘3、非PD券商ETF份额数据准备“深100ETF”（159901）、“中小板”（159902）、“深成ETF”（159903）份额数据以2006年3月16日（周四）收市后“深发展”(000001)的股份数据以1:1的比例转换而来。请各券商自行于测试前做好ETF初始份额数据准备。4、PD券商股份数据准备（1）ETF份额数据“深100ETF”、“中小板”、“深成ETF”份额数据以2006年3月16日（周四）收市后“深发展”(000001)的股份数据以1:1的比例转换而来。此外，为PD券商配置10个测试专用账户（帐户代码为0199900000——0199900009），每个账户在PD的每个结算席位上拥有“深100ETF”、“中小板”、“深成ETF”份额各5,000,000份。（2）成份股股份数据除16日收市后实际拥有的股份外，10个测试专用账户（帐户代码为0199900000——0199900009）在PD的每个结算席位上拥有深证100指数、中小板指数、成份A指的成分股各150,000股（重合的成分股只添加一次，不重复添加）。深圳证券交易所第7页共26页中国证券登记结算公司ETF及市价委托等业务第二次全网测试方案各指数的成份股列表见附件中PCF样例文件。（3）申购赎回清单本次测试采用2006年3月18日公告的申购赎回清单。测试当日8:30开始，交易所通过双向通信系统向券商发布公告申购赎回清单。公告申购赎回清单名称为：01060318.PCF、02060318.PCF、03060318.PCF。券商也可自行从易方达（）、华夏()、南方()基金管理公司网站下载PCF文件，文件名分别为：ETF100EfundBulletin20060318.txt、ETFSMECAMBulletin20060318.txt、ETF40CSFMBulletin20060318.txt。请各PD券商自行于测试日前做好上述ETF和所有成份股的初始股份数据的准备，并于测试当日测试前确认申购赎回清单文件的成功获取。5、ETF结算的资金账户设置及余额结算公司统一将所有结算参与人3月18日的备付金账户余额修改为200万元。如果需要调整，可于3月18日下午15:00以前致电结算公司资金交收部进行账户余额的调整，联系电话是：0755-25946001,25946002,25946003,25946004。结算公司建议结算参与人适度存在买差，以测试ETF等证券待处分情况。6、权益分派数据本次测试还模拟在两个交易日间对“深发展”（000001）和“新和深圳证券交易所第8页共26页中国证券登记结算公司ETF及市价委托等业务第二次全网测试方案成”（002001）做权益分派，分派方案均为：送股，每10股送2股；派息，每10股派现1元。股权登记日均为T日（3月18日），除权日均为T+1日（3月19日）。交易系统模拟的第二个交易日将以除权价作为昨收价进行交易。7、测试用的费率证券品种收费项目费率计算对象ETF申购赎回组合证券过户费0.000500股票过户面额（向投资者单向收取）经手费（不含监管规费）0.000095份额×申购赎回日基金单位资产净值（向结算参与人单向收取）监管规费0.000040份额×申购赎回日基金单位资产净值（向结算参与人单向收取）结算风险金0.000030份额×申购赎回日基金单位资产净值（向结算参与人单向收取）ETF交易经手费（含监管规费）0.0001375成交金额（双向）其中，监管规费0.000040成交金额（双向）结算风险金0.000030成交金额（双向）注：以上费率只用于本次测试，实际费率以正式公布数据为准。8、ETF信息的披露深交所交易系统通过证券信息库(SJSXX.dbf)发布ETF基本信息，通过行情库(SJSHQ.dbf)发送ETF即时行情，包括IOPV。具体信息定义请参见《深圳证券交易所数据接口规范》（Ver4.36）。9、申购赎回的现金替代为保证现金替代多退少补数据产生，PD券商在2006年3月18日要确保有申购交易中可以现金替代的成份股发生替代情况。针对申购赎回清单中替代标志为1的股票（深100ETF包括：000001“深发展”、000002“G万科A”、000100“TCL集团”，中小板包括：002001深圳证券交易所第9页共26页中国证券登记结算公司ETF及市价委托等业务第二次全网测试方案“新合成”,深成ETF包括：000001“深发展”、000002“G万科A”），均需要产生现金替代情况，以模拟替代情况。为模拟此情况，测试时可先行卖出可以现金替代的成份股使其股份不足用于申购。10、开通网上查询服务的申报上午10:30前，结算公司接收开户代理机构申报的开通网上查询服务委托，并实时返回接收结果。请参测单位注意：申报的股东代码必须是有效的股东代码（新开或者已开的均可）。中国结算深圳分公司已于2006年3月6日发布了《关于通过开户系统开通