报价转让系统业务完善之券商技术系统变更指南

深圳证券交易所工程技术文档报价转让系统业务模式完善之券商技术系统变更指南（Ver1.10）深圳证券交易所中国结算深圳分公司二○○九年二月二十五日工程技术标准-I-报价转让系统业务模式完善之券商技术系统变更指南深圳证券交易所工程技术文档关于本文档文档名称报价转让系统业务模式完善之券商技术系统变更指南说明为报价转让系统主办券商等进行相关技术准备工作的指南修订历史日期版本操作说明2006-07-01V1.00创建原始版本2009-02-25V1.10修订将文档名称“报价转让系统交易模式改进之券商技术系统变更指南”修改为“报价转让系统业务模式完善之券商技术系统变更指南”，主要增加内容：（1）券商端应进行资金前端控制；（2）行情库STBHQ.dbf中包含报价转让证券的即时行情信息，对此做特别说明；（3）主三板证券账户合并的相关内容；（4）结算模式改革的相关内容。注：最新修订以红色字体标示。工程技术标准-II-报价转让系统业务模式完善之券商技术系统变更指南深圳证券交易所工程技术文档目录一、报价转让系统业务模式完善的方案概述............................................................................11.1在报价转让系统中增加定价委托方式.............................11.2报价转让申报通过STBWT.DBF接口库申报...........................11.3通过行情库STBHQ.dbf揭示报价转让系统的即时行情信息...............21.4股份转让账户与主板证券账户合并...............................21.5结算模式变更..............................................2二、总体技术方案........................................................................................................................2三、定价委托的业务流程............................................................................................................3四、关于报价转让终端相应操作的说明....................................................................................4五、报价转让业务其他说明........................................................................................................5六、报价转让指令申报................................................................................................................56.1意向申报、意向申报撤销的申报.................................56.2定价委托、定价委托撤销的申报.................................56.3成交确认、成交确认撤销的申报.................................6七、报价转让回报........................................................................................................................7八、意向申报行情........................................................................................................................8九、券商系统支持报价转让系统交易模式改进的注意事项....................................................99.1关于投资者委托服务渠道......................................99.2意向申报委托中的联系人信息...................................99.3成交确认委托的约定号范围....................................99.4关于券商柜台系统..........................................10十、关于主、三板账户合并及结算模式变更...........................................................................11十一、其它说明......................................................................................................................11工程技术标准第1页共15页报价转让系统业务模式完善之券商技术系统变更指南深圳证券交易所工程技术文档报价转让系统业务模式完善之券商技术系统变更指南（供参考）特别提示：在报价转让系统试点运行的基础上，根据中国证券监督管理委员会、中国证券业协会的相关决定，深圳证券交易所（以下简称“我所”）与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）对现有报价转让系统的业务模式进行了完善。为便于报价转让系统主办券商等市场参与者和相应IT提供商更好地理解本次业务变更，尽快做好券商系统的技术准备工作，我所联合中国结算深圳分公司编写了该指南，供有关单位参考。一、报价转让系统业务模式完善的方案概述1.1在报价转让系统中增加定价委托方式定价委托的业务含义：该委托作为意向申报信息对外广播，同时也作为成交确认委托（系统自动为其生成约定号），只要其他投资者发现该定价委托合适就可要求与之成交，定价委托的发起人在委托撤单前负有成交义务且不需要再次申报成交确认委托，以定价委托的价格作为实际成交价，成交数量为双方委托数量的取小值。若定价委托的剩余数量大于等于3万股，则剩余部分仍然有效，以原自动约定号向整个市场广播；否则剩余部分无效，被系统自动撤销。定价委托之间不得相互成交。其他投资者的与定价委托成交的申请（即指定定价委托约定号的成交确认委托）按时间优先原则与相应定价委托配对成交。1.2报价转让申报通过STBWT.DBF接口库申报深圳证券交易所报价转让系统在保留现有报价转让终端的基础上，增加电子化接口（STBWT.DBF接口库）申报途径。未来，电子化报盘将成为报价转让系统的主要交易方式，而报价转让终端将成为一种备份方式。意向申报行情通过多媒体广播到各主办券商（新增）。成交回报时，新增“HC”（意向申报撤单回报）、“OC”（定价委托撤单回报）两种业务类别的回报数据。工程技术标准第2页共15页报价转让系统业务模式完善之券商技术系统变更指南深圳证券交易所工程技术文档1.3通过行情库STBHQ.dbf揭示报价转让系统的即时行情信息揭示的行情内容包括：证券代码、证券简称、开盘价、前收盘价、最近成交价、当日最高价、当日最低价、当日累计成交量、当日累计成交金额、实时最高3个价位定价买入申报价和数量、实时最低3个价位定价卖出申报价和数量、其他行情信息等。其中：①开盘价指当日该证券的第一笔成交价；②收盘价指当日该证券所有成交的加权平均价，当日无成交的，以前收盘价为当日收盘价；③揭示3个价位最高买入定价申报和3个价位最低卖出定价申报数量时，价格相同的定价申报数量累加列示。1.4股份转让账户与主板证券账户合并境内、境外投资者开立的股份转让账户分别与深圳市场人民币普通股票账户（简称A股账户）、人民币特种股票账户（简称B股账户）合并。合并后境内投资者原股份转让账户与A股账户通用，统称A股账户；境外投资者原股份转让账户与B股账户通用，统称B股账户。技术上打通主板和三板的账户体系，删除非上市公司股份转让数据接口规范中的“开户数据接口规范”部分，证券账户业务统一使用主板开户数据接口规范。1.5结算模式变更中国结算深圳分公司全面负责为非上市股份有限公司的股份转让提供股份与资金的清算交收服务,中国建设银行不再办理非上市股份有限公司股份转让的资金结算业务。中国结算深圳分公司依据货银对付的原则，实施T+1（T日为股份转让日）逐笔全额非担保交收，最终交收时点为T+1日下午16点。中国结算深圳分公司不充当交收对手方。STBGF.DBF中改用‘B9’业务表示非上市股份有限公司股份报价转让的交收失败回报，增加资金清算数据库SJSQS.DBF下发，SJSZJ.DBF增加相关资金用途代号。二、总体技术方案工程技术标准第3页共15页深圳证券交易所工程技术文档报价转让系统业务模式完善之券商技术系统变更指南代办股份转让委托股份报价转让委托报价转让系统交易所通信公司股份报价转让委托证券公司三、定价委托的业务流程1、投资者A委托主办券商1或自助方式申报定价委托。2、主办券商1的交易员或技术系统对定价委托进行股份、资金前端监控等合规性检查，合法委托才往报价转让系统申报。3、报价转让系统收到主办券商1的定价委托，进行合法性检查；对于合法委托，报价转让系统为之自动产生约定号，并将自动约定号等信息通过意向申报行情向整个市场广播。4、若主办券商1收到报价转让系统的定价委托撤单回报，投资者A在卖出时应相应记加投资者A的当前可用股份数量，投资者A在买入时应相应记加投资者A的当前可用资金数量。5、其他投资者B在报价转让信息披露平台或主办券商2的营业部发现该定价委托适合自己。6、其他投资者B委托主办券商2或自助方式下达成交确认委托（必须填写对方交易单元、自动约定号、股份代码，不可修改股份价格，可修改委托数量），申请与定价委托成交。STBWT.DBFSTBYXHQ.DBFSTBHB.DBF报价转让终端定价委托股份报价转让之通信系统报价转让业务处理系统意向申报行情处理结果库代办股份转让之通信系统代办股份转让系统工程技术标准第4页共15页报价转让系统业务模式完善之券商技术系统变更指南深圳证券交易所工程技术文档7、主办券商2的交易员或技术系统对成交确认委托进行股份、资金前端监控等合规性检查，合法委托才往报价转让系统申报。8、报价转让系统收到主办券商2的与定价委托成交之成交确认委托，进行合法性检查。对于合法委托，报价转让系统为投资者A、投资者B进行成交确认，实际成交数量为双方委托数量的取小值；若投资者B申报的委托数量剩余或投资者A申报的委托数量未成交部分少于3万，则报价转让系统将剩余量自动撤单，并取消意向申报行情中相应的定价委托信息；若投资者A申报的委托数量未成交部分=3万，则定价委托的剩余部分仍然有效，以原自动约定号向整个市场广播。9、主办券商1、主办券商2收到报价转让系统的成交确认回报，进行相应业务处理。若投资者A是卖出，主办券商1收到报价转让系统的定价委托撤单回报时，应相应记加投资者A的当前可用股份数量；若投资者A是买入，主办券商1收到报价转让系统的定价委托撤单回报时，应相应记加投资者A的当前可用资金数量。若投资者B是卖出，主办券商2收到报价转让系统的成交确认撤单回报时，应相应记加投资者B的当前可用股份数量；若投资者B是买入，主办券商2收到报价转让系统的成交确认撤单回报时，应相应记加投资者B的当前可用资金数量。四、关于报价转让终端相应操作的说明与原来的操作模式基本相同，增加功能的