深交所与中国结算基金盘后业务数据交换消息体

第1页（共32页）深交所与中国结算基金盘后业务数据交换消息体结构和设计规则第2页（共32页）目录前言................................................................................3前言................................................................................3修订说明..............................................................................4基金盘后业务数据交换消息体结构和设计规则..............................................51范围................................................................................52术语和定义..........................................................................52.1组件块............................................................................52.2市场参与者........................................................................53应用环境............................................................................54会话机制............................................................................54.1消息重新发送......................................................................55消息格式............................................................................55.1数据类型..........................................................................55.2域................................................................................56数据完整性..........................................................................67扩展方式............................................................................67.1扩展分类..........................................................................67.2扩展规则..........................................................................77.3版本管理..........................................................................78消息定义............................................................................78.1消息头............................................................................78.2消息尾............................................................................78.3应用消息..........................................................................89数据字典...........................................................................13附录A应用环境参考实例...........................................................29附录B交易申请消息实例...........................................................29附录C返回代码表.................................................................30附录D计算校验和.................................................................30附录E跨市场ETF实物申购赎回说明..................................................30第3页（共32页）前言本文内容参照了《证券交易数据交换协议》。本标准的附录A为协议应用环境实例描述，附录B为交易申请消息实例，附录C为返回代码表，附录D为计算校验和算法。本标准起草单位：深圳证券交易所、中国证券登记结算公司负责起草，深圳证券通信公司联合参与制定。第4页（共32页）修订说明日期版本修订说明2009-10-281.0完成正式稿2009-11-201.0各消息中的127字段替换为1105字段，1103字段改名为关联交易单元2010-05-121.0为支持跨市场ETF实物申购赎回业务，增加附录E进行说明。在申请、预确认、查询应答消息中增加’原TA确认流水号’字段。第5页（共32页）基金盘后业务数据交换消息体结构和设计规则1范围本标准规定了中国证券登记结算公司实时系统与市场参与者系统之间办理基金业务所涉及的数据交换协议，规定了应用环境、会话机制、消息格式、数据完整性、消息定义、数据字典等内容。本标准适用于中国证券登记结算公司（后简称中登公司）实时系统与具有结算法人资格的证券公司的业务数据交换。双方消息互换起止时间为每交易日9：30至15：00。2术语和定义下列术语和定义适用于本标准。2.1组件块消息中具有一定业务相关的数据域集合。2.2市场参与者参与证券交易的客户方，主要指基金代销证券公司、直销机构，银行及其他类特别销售机构等。3应用环境证券交易数据交换协议应用环境请参考附录A应用环境参考实例。4会话机制对于证券公司的每一条业务请求消息，无论处理成功或失败，中登公司均异步返回一条预确认消息。对于没有收到确认的消息，证券公司可以提交查询消息，中登公司返回查询结果。4.1消息重新发送指基于应用层的可能重发。如证券公司发送的基金业务申报在相当长的时间内没有确认，或者怀疑其根本未曾发送过，可以通过设置可能重新发送标志来重新发送(PossResend=Y)。该类消息应包含相同的正文数据，同样，由于某些信息可能会改变，所以应重新计算校验和。中登公司作为接收方，其应用层收到该类消息后，应通过查询消息内的域（销售商代码、申请单编号）来确定此前是否收到此条消息，如果已收到并处理完，则返回相应的预确认消息。5消息格式5.1数据类型本规范使用的数据类型定义如下：标识符类型C字符型A数字字符型，限于0—9N数值型，并可参与数值计算TEXT无格式和内容限制的数据数据处理规则：字符区分大小写。5.2域域是基本的数据元素，每个域有其域号、业务含义和确定的取值范围，域号统一分配给不同的域，是域的区分标志，在消息中，通过域号来确定不同的域。域的数据类型决定了其取值类型，域的取值范第6页（共32页）围可以是一个集合，任何在此集合外的取值被认为是非法取值。数据字典部份详细定义了所有域的业务定义、数据类型和取值范围。5.2.1域的使用在消息中，域的使用有三种方式：必须的，可选的，条件限制选择（即根据其他相关域的存在与否或取值来决定）。作为一个完整的消息，必须域和条件限制选择域是需要包含的。5.2.2自定义域如本标准中定义的域不够使用时，中登公司或市场参与者可以扩展定义新的域，即自定义域。5.2.3域汉字编码域取值为汉字时需要使用统一的GBK汉字编码标准，。5.2.4域界定消息中所有的域都有一个分隔符来界定分隔，该分隔符就是不可打印字符ASCII码“SOH”(#001，hex：0x01，本文档中以SOH表示)。除TEXT类型域外，其他数据域内容都不应包含域界定符SOH。5.2.5语法任何消息都严格由多个“域号=值”的基本结构组成，“域号=值”基本结构用域界定符SOH分隔。消息组成结构如图１：图１：消息格式消息由消息头、消息的正文和消息尾组成。同样，每个组成部份都由一系列“域号=值”组成，并且在遵循以下规则前提下“域号=值”基本结构可以是任意的次序：a)开始部分应是消息头，随后是正文，昀后是消息尾；b)消息头的前3个域的次序不能改变：起始串（Tag=1008）、消息体长度（Tag=1009）、消息类型（Tag=1035）；c)消息尾的昀后一个域应是校验和域（Tag=1010）；d)重复组中，域出现的顺序应遵循该重复组在消息或组件中定义时的次序。e)在一条消息中，除重复组域外任何其他域不能重复出现。因此，所有消息以“1008=SCD.1.0SOH”(1.0表示版本号）字符串开始并以“1010=nnnSOH”字符串结束。5.2.6重复组域可以在重复组里多次重复，用以传输数组类的数据。通常在重复组的开始处通过一个数值类型的域指明重复的次数，本文档中重复组的定义通过缩进的Æ符号表示，重复组也可嵌套。使用子重复组时不能省略父重复组。6数据完整性数据的完整性通过两个方法保证：消息体长度和校验和的验证。消息体长度是以BodyLength域（Tag=1009）来表示，其值是计算出的消息长度域后面的字符数，包含长度域自身后面的界定符SOH，也包含紧靠校验和域标志‘1010=’之前的界定符SOH。校验和是把每个字符的二进制值从消息开头‘1008=’中的‘1’开始相加，一直加到紧靠在校验和域‘1010=’之前的域界定符，然后取按256取模得到的结果。校验和域是位于消息体昀末的一个域。计算校验和的代码段可参考附录D计算校验和。7扩展方式7.1扩展分类扩展分为两个部分：消息定义扩展和域定义扩展。消息定义扩展可以通过新增消息类型来实现，但尽量在已有消息中通过域定义或取值扩展来定义新第7页（共32页）业务。已有消息所代表的业务在扩展时不能改变。域定义扩展可以通过新增域来实现，但尽量通过扩展域值来扩展域的定义。消息中已定义的必须的域不能取消定义，也不能改变成可选域。7.2扩展规则自定义消息的消息类型值首字符为‘U’。消息和域临时定义原则：中登公司临时定义消息的消息类型值首两位字符为‘UZ’。消息的模块顺序在扩展定义时不能改变，即保持消息头、消息体和消息尾的顺序。而模块的内部，域和重复组的顺序是可以变化的。消息头的头三个域的定义和位置不能改变，但可以扩展增加消息头的可选域。消息尾昀后一个域的定义和位置不能改变，但可以扩展增加消息尾的可选域。7.3版本管理本协议当前版本的版本号为1.0。8消息定义8.1消息头每一个会话或应用消息有一个消息头，该消息头指明消息类型、消息体长度、收发方标识、发送日期和发送时间。如发送的