第三章负债业务的经营管理-副本

1第三章负债业务的经营管理2第三章负债业务的经营管理第一节:银行负债的作用和构成第二节:商业银行的存款业务第三节:银行存款的经营管理第四节:短期借款的经营管理第五节:商业银行的长期借款案例：银行借款3第一节银行负债的作用和构成一、商业银行负债的概念二、银行负债的作用三、银行负债的构成4一、商业银行负债的概念银行负债是形成银行资金来源的业务，是银行在经营活动中尚未偿还的经济义务。广义负债指除银行自有资本以外的一切资金来源，包括资本票据和长期债务资本等二级资本的内容。狭义负债主要指银行存款、借款等一切非资本性的债务。5银行负债的特点是：1、现实的、优先存在的经济义务2、其数量能用货币来确定3、只能在偿付以后才会消失6二、银行负债的作用1、是银行经营的先决条件2、是银行保持流动性的主要手段3、是社会经济发展的强大动力4、对货币供给量有决定性影响5、是银行服务社会，监督金融的主要渠道7三、银行负债的构成存款借入款项其他负债8第二节商业银行的存款业务一、传统的存款业务二、存款工具创新9一、传统的存款业务活期存款定期存款储蓄存款10二、存款工具创新存款工具创新的原则规范性原则效益性原则连续性原则社会性原则代表性的存款创新工具可转让支付命令账户、超级可转让支付命令账户、货币市场存款账户、CDs、自动转账服务账户、联立定期储蓄、指数存款证等11活期存款创新可转让支付命令账户(NOWS)超级可转让支付命令账户(S-NOW)自动转账账户(ATS)货币市场存款账户(MMDA)在线支票影象技术应用12定期存款创新可转让定期存单(CDS)货币市场存单(MMC)协定账户(AgreementAccount,AA)综合提供DD、NOW、MMMF之间自动划拨转帐服务，以使客户获得最大收益欧洲美元存单(eurodollarCD)全球存单(globalCD)是本国银行出售的外国存单到期按当时汇率结算13储蓄存款创新利率自然增长储蓄边挣边存储蓄零续定期储蓄联立定期储蓄股金汇票账户（ShareDraftAccount,SDA）指数存款证特种储蓄存款个人退休金账户14第三节银行存款的经营管理一、积极经营与提高银行存款稳定性的策略二、存款成本管理三、银行存款的营销和定价四、存款规模控制15一、积极经营与提高银行存款稳定性的策略银行主动负债的积极经营策略提高存款稳定性的策略:控制易变性、准变性存款衡量存款稳定性的主要指标有：活期存款稳定率＝（活期存款最低余额／活期存款平均余额）×100%活期平均占用天数＝（活期存款平均余额×计算期天数）／存款支付总额加强核心存款和主动负债管理核心存款=境内有息存款-境内大额定期存款+活期存款核心存款成本低且稳定性高，其比例与银行规模成反比主动负债=境外有息存款+境内大额定期存款+同业拆借和回购协议+其他有息负债主动负债与银行的规模成正比1617二、存款成本管理1、存款成本构成利息成本营业成本资金成本资金成本率=[(利息成本+营业成本)/吸收的全部存款资金]×100%可用资金成本相关成本风险成本、连锁反应成本加权平均成本其中，为银行全部存款的加权平均成本，为每种存款来源的量，为每种存款的单位平均成本边际存款成本18ffxXXfx新增存款资金新增营业成本新增利息边际存款成本2、存款成本控制（1）存款结构和成本选择存款成本控制要根据存款结构和成本进行选择：存期长，利率高，成本高，反之则反是19（2）存款总量和成本控制存款总量和成本控制的模式：逆向组合模式：存款总量增长，成本反向下降同向组合模式：存款总量增长，成本随之上升总量单向变化模式：存款总量增长，成本不变成本单向变化模式：存款总量不变，成本上升或下降20（3）可用资金的历史平均成本和边际成本分析具有决定意义的是边际可用资金成本分析，它是决定银行贷款利率的依据。21必要的储备新增存款新增营业成本新增利息边际可用资金成本率22三、银行存款服务的营销和定价金融市场的营销，是指把可盈利的银行服务引导到经选择的客户方面的经营管理活动。存款服务工具营销存款服务工具定价营销方法定价方法23存款相关服务的定价方法1、成本加利润定价法向客户收取的某种存款服务的单价=单位存款服务的经营费用+存款的摊入管理费用+单位存款服务的预期利润需要计算：（1）每种资金来源的单位可用资金成本率（2）每种资金来源占银行资金的比率乘以（1）（3）求出所有乘积的和，得到银行所有资金来源的加权平均成本。242、边际成本法要考虑利率变动等因素的影响，就要使用边际成本管理方法新增存款资金新增营业成本新增利息边际存款成本253、市场渗透定价法是一种着眼于扩大市场份额的定价法264、上层客户定价法对高余额、低活动性存款客户提供优质服务，收取利润较高的服务费用，通常为每个高级客户指定一个银行高级职员提供专门服务275、基于客户整体关系定价法依据客户购买和使用银行服务的数量来定价，使用越多定价越优惠。实际上是根据客户对银行利润的贡献度来定价28四、存款规模控制存款总额的适度性的指标为：存款总额同国内生产总值之比企业存款总额同企业销售总额或流动资金占用总额之比居民存款总额和居民收入总额之比等29第四节短期借款的经营管理一、短期借款的特征和意义二、短期借款的主要渠道三、短期借款的经营策略和管理重点30一、短期借款的特征和意义主要特征对时间和金额上的流动性需要明确对流动性的需要相对集中面临较高的利率风险主要用于短期头寸不足的需要意义提供了绝大多数非存款资金来源满足银行周转金需要的重要手段提高了商业银行的资金管理效率扩大银行的经营规模、加强外部的联系和往来31二、短期借款的主要渠道同业借款向中央银行借款转贴现回购协议欧洲货币市场借款大面额存单32三、短期借款的经营策略和管理重点经营策略时机选择、规模控制、结构确定管理重点主动把握借款期限和金额尽量把借款到期时间和金额与存款的增长规律相协调将借款对象和金额分散化正确统计借款到期的时机和金额33第五节商业银行的长期借款一、商业银行长期借款的意义二、金融债券的主要种类三、金融债券发行的经营管理34一、商业银行长期借款的意义金融债券突破了银行原有存贷关系的束缚。债券的高利率和流动性相结合有吸引力。使银行能根据资金运用的项目需要，有针对性地筹集长期资金，使资金来源和资金运用在期限上保持对称。35二、金融债券的主要种类一般性金融债券担保债券和信用债券、固定利率债券和浮动利率债券等资本性金融债券次级债、混合债、可转债、可分离债国际金融债券外国金融债券、欧洲金融债券、平行金融债券36三、金融债券发行的经营管理发行申报发行机构和信用评定发行数额和运用范围发行价格和发行费用金融债券的经营要点37第六节流动性与负债管理一、负债是银行保持流动性的主要途径银行流动性状况一方面反映在资产负债表上，另一方面产生于市场。反映在资产负债表中的流动性不涉及公信力，衡量起来比较容易，银行在市场借入资金涉及公信力，衡量起来比较复杂，因为，整个金融体系的运作取决于公众的信心，当公众信心受到破坏，整个金融体系将会很快坍塌，因此银行必须保持良好的信用度和声誉，以便开发利用国内和国际市场38二、测度流动性风险的方法1、大额负债依赖性（LargeLiabilityDependence,LLD）LLD=（大额负债-短期负债）/（盈利性资产-短期投资）LLD适用于大银行，可以用来衡量短期流动资金对银行盈利性资产的支持力度。LLD在50%左右是正常的，过高意味着银行流动性风险较大。392、小银行的流动性规划根据预测的最大贷款需求和最小存款来源之间的差额预测银行流动性需求的最大值40三、测度公众信心的方法1、核心存款当公众对银行失去信心时，核心存款会大量流失2、经纪人存款经纪人存款通常是采用打包方式存入银行的巨额存款，是适应市场和监管的金融创新41四、负债管理必须重视的三个问题1、最小化存款利率2、保持客户关系3、规避监管限制42本章结束