纽约梅隆银行清算业务

纽约梅隆银行清算业务介绍AngelaYehTreasuryService2011年6月摘要纽约梅隆银行发展历程美元清算系统纽约梅隆银行美元清算服务台湾汇款清算系统2纽约梅隆银行发展历程4发展历程亚历山大.汉密尔顿先生于1784年创立美国第一家银行2007年7月1日和梅隆银行合并，后者由安德鲁·梅隆创立分支机构遍布全球36个国家和地区，全球49,000多名员工5一个全球金融服务的提供商在产品广度和全球影响上的根本性进步1900-2000–积极建立传统的投资战略通过收购，和一系列战略同盟达到业务地国际增长一个共同，清洗和突出的焦点两个机构联合在一起构成了世界上最大的证券服务商，和资产管理公司,成为在金融服务方面无与伦比的公司17841869纽约银行建立T.MellonandSons’银行建立19世纪90年代-20世纪30年代–早期拓展进入托管，公司信托和股票交易领域1946与联邦信托合并梅隆资本管理公司19831993收购波士顿公司1994收购Dreyfus收购了Newton资产管理公司大部分股权并创立了梅隆全球投资有限公司1998与纽约银行合并2007与纽约人寿保险信托公司合并19221988收购欧文信托2000收购常青藤资产管理公司1996收购J.P.摩根信托业务与梅隆金融公司合并20072006与J.P.摩根大通公司信托业务进行资产互换联合2003收购PershingLLC公司名称穆迪标准普尔纽约梅隆集团Aa2#1AA-#1摩根大通集团Aa3A+美国合众银行Aa3A+北美信托A1AA-富国银行集团A1AA-道富银行A1A+高盛集团A1A美国银行A2A摩根士丹利A2A花旗集团A3APNC金融服务集团A3A美国运通A3BBB+6注释：以上所有集团的优先债务等级数据统计截至2011年1月19日纽约梅隆是美国唯一一家获得穆迪AAA评级的银行纽约梅隆信用评级名列前茅美元清算系统-FEDWIRE:GrossSettlement即时清算系统-CHIPS:NetSettlement净额交割系统-ACH：大批量的单一借贷交易系统美元支付清算流程8FEDWIRE美元代理行(BNYMNY)汇款行(ABC)MT103MT202CHIPS指令FED指令收款行纽约中间行（CHIPS成员行）3FEDWIRE1内部转账2CHIPS美国境内或美国境外的账户行美国境内的账户行FedwireandCHIPSSummaryFedwireCHIPS运作机构FederalReserveBankTheClearingHouse清算时间（美国东部时间）9PM(V-1)til6:30PME.T.9PM(V-1)til5PME.T.成员行9,50050成员行代码9-digitFedABA4-digitCHIPSABA(6-digitCHIPSUID)清算类型PrimarilydomestictransactionsInternationalUSDollarclearing年交易金额$928trillion(万亿)$368trillion(万亿)年交易数量$145million(百万)$90.9million(百万)9美元支付清算系统年交易量和交易金额数据（2010年）FedwireFundsService–2010•RTGS-Real-timeGrossSettlementSystem即时清算系统•OwnedbytheU.S.Government&operatedbytheFederalReserveBank(12)由美国政府所拥有及美联储的12大区行负责管理•9500participants目前有9500个成员行•Participantscanbeon-lineoroff-linemembers成员行可以是在线或离线的成员•Mainlydomestictransactions以美国境内交易为主InterbankTransfer-Reserveborrowings,CorrespondentsettlementsSecuritiessettlements银行间的转帐–主要为储备金.同业银行间汇款及证券交易的清算largevaluecommercialtransactions大额的商业汇款•FedRoutingNumber/ABANumber(AmericanBankersAssociation)–9digits•TheBankofNewYorkMellon,NewYorkABANumber:FW02100001810FedwireOverviewOperatingHours运行时间•ImplementedonMay17,2004toextendthedaywithbusinesshours.ThepurposewastoallowoverlapwithbusinesshoursinAsiaandEMEA2004年5月17日开始执行延长交易时间,主要的目的是与亚洲欧洲及中东的交易时间同步•21.5hoursbusinessdaybeginsat21:00(thedaybeforevaluedate)andendat18:30(valuedate)交易日为前一天21:00开始至当天18:30结束,共计21.5小时11FedwireMechanics付款的清算以现金余额加日间透支额度为基础1.借记付款方在：-在美联储的先进余额或者-日间透支额度2.贷记到收款的收款方账户3.所有完成清算的付款被视为最终的且不可撤销的12ParticipantAParticipantBReserveBalance:$100,000,000-$15,000,000$85,000,000ReserveBalance:$100,000,000+$15,000,000$115,000,000$15,000,000$15,000,000FedwireFedwireLiquidityManagingliquidity流动性的管理Eachpaymentissettledon:每一笔汇款的清算基础如下1.Apositiveavailablebalance必要有现金余额在帐上2.DebitCap-unsecuredintradayoverdraftlinebyFRB借记额度是由美联储提供的无担保的日间透支额度3.PledgedCollateral–secureddaylightoverdraftbyFRB承诺抵押是由美联储提供的有担保的日间透支额度13美元支付清算系统年交易量和交易金额数据（2010年）CHIPSFundsService-2010•50participantswith22countries目前有50个成员行,覆盖22个国家CHIPSdirectmember:4digitsCHIPS的直接成员使用4位数字的会员号例如TheBankofNewYorkMellon,NewYork-CP0001UniversalIdentificationNumber:CHIPSUIDnumber经常使用CHIPS的银行也可在CHIPS的直接成员银行内开立帐户,例如:TheAgricultureBankofChina,Beijing–UIDnumber:CH279631•95%ofInternationalUSDTransfer全球95%的美元跨国支付由该系统完成•Real-time,finalpaymentssystemforU.S.dollarsthatusesbi-lateralandmulti-lateralnetting美元即时.最终汇款交易系统,使用双边与多边连续轧差清算•Third-partypaymentswithforeignoriginatorsand/orbeneficiaries此清算系统适合用于当汇款人和收款人都不在美国境内的交易•USDsettlementofFXtransactions外汇交易清算14CHIPSOverviewOperatingHours运行时间•ImplementedonMay17,2004toextendthedaywithbusinesshours.ThepurposewastoallowoverlapwithbusinesshoursinAsiaandEMEA2004年5月17日开始执行延长交易时间,主要的目的是与亚洲欧洲及中东的交易时间同步•20hoursbusinessdaybeginsat21:00(thedaybeforevaluedate)andendat17:00(valuedate)交易日为前一天21:00开始至当天17:00结束,共计20小时15CHIPS成员行16CHIPSTheClearingHouseInterbankPaymentSystem17HowCHIPSWorks…..CHIPS6(*5:15pm)CHIPSsendspaymentorderstobanksinpositiveclosingpositionsviaFedwire5(*5pm)CHIPSsystemremovescreditlimitsandreleasesasmanyunresolvedpaymentsaspossibleCHIPSnetsanyunresolvedpayments.Banksfundtheirrespectivenegativeclosingpositions(*5:15pm)CHIPSreleasesremainingpaymentsIntraday•Banksmaintainpositivebalances•Creditlimit:Bankspositioncannotexceed2Xpre-fundedbalance•Participantsmay:-Prioritizepayment-DeleteunresolvedpaymentsPre-funding•Balancestofundtheday’spayments•Amountis:-Farlessthanactualpayments-Calculatedweekly-Basedonpriorsixweeks2(*9pm–5pm)BankssendandreceivepaymentsNettingprocess•Individual•Bilateral•Multi-lateral1(*9pm)CHIPSAccountattheFedopensforPre-fundingCHIPSopensforprocessingpayments(Bankpre-fundrequiredbalancesviaFedwirenolaterthan9am)3CHIPSnetsandreleasesfinalpayments4PaymentsarefinalwhenreleasedbyCHIPS(throughouttheday)*EasternTimeZoneCHIPS–双边交割双边交割BilateralRelease:两成员行之间，将两笔或更多笔往来付款轧差，按净额交割18BANKABANKB$300,000$100,000$200,000$200,000$300,000AVAILABLEBALANCE:$2.5MILLIONAVAILABLEBALANCE:$1.3MILLION$100,000AVAILABLEBALANCE:$1.2MILLIONAVAILABLEBALANCE:$2.6MILLIONCHIPS–多边交割多边交割Multi-lateralRelease:三家或更多成员行之间，将三笔或更多笔往来付款金额轧差，按净额交割19Availablebalance$3millionAvailablebalance$2.5millionAvailablebalance$2.6million$22.5MILLION$3MILLION$25MILLION$26MILLIONCHIPSLiquidity1Bankpre-fundrequiredbalancesviaFedwirenolat