金融计量学期末复习试题——(综合)

金融计量学期末复习试题——（综合）一、选择题。1、在DW检验中，当d统计量为0时，表明（）。A、存在完全的正自相关B、存在完全的负自相关C、不存在自相关D、不能判定2、在检验异方差的方法中，不正确的是（）。A、Goldfeld-Quandt方法B、ARCH检验法C、White检验法D、DW检验法3、tX的2阶差分为（）。A、2=tttkXXXB、2=tttkXXXC、21=tttXXXD、2-12=tttXXX4、ARMA(p,q)模型的特点是（）。A、自相关系数截尾，相关系数拖尾B、自相关系数拖尾，相关系数截尾C、自相关系数截尾，相关系数截尾D、自相关系数拖尾，相关系数拖尾5、以下选项中，正确地表达了序列相关的是（）。A、(,)0,ijCovijB、(,)0,ijCovijC、(,)0,ijCovXXijD、(,)0,ijCovXij6、在线性回归模型中,若解释变量1iX和2iX的观测值有如1220iiXX的关系,则表明模型中存在()。A、异方差B、多重共线性C、序列自相关D、设定误差7、如果样本回归模型残差的一阶自相关系数ρ接近于0，那么DW统计量的值近似等于（）A、0B、1C、2D、48、当多元回归模型中的解释变量存在完全多重共线性时，下列哪一种情况会发生（）A、OLS估计量仍然满足无偏性和有效性；B、OLS估计量是无偏的，但非有效；C、OLS估计量有偏且非有效；D、无法求出OLS估计量。9、在多元线性线性回归模型中，解释变量的个数越多，则可决系数R2（）A、越大；B、越小；C、不会变化；D、无法确定二、填空题。1、AR（1）过程110.5tttyy，其中2(0,3)tN，则Var(ty)=___12___2、对于时间序列{}tX，若经过三阶差分后才能平稳，则(3)tXI。3、条件异方差模型中，形如5621011()tittttttiitjijyxhVarh的模型可简记为__GARCH_(6,5)___模型。4、{}tX为一时间序列，B为延迟算子，则3tBX__Xt-3____5、_____面板数据是用来描述一个总体样本中给定样本在一段时间的情况，并对每个样本单位都进行多重观察。三、名词解释1、随机游走模型。Yt=u+Yt-1+Et，其中Et为白噪声扰动项2、伪回归。若一组非平稳时间序列不存在协整关系，则这组变量构造的回归模型是为回归3、内生变量。具有某种概率分布的随机变量，它的参数是联立方程系统估计的元素，内生变量是有系统变量决定的。4、虚拟变量陷阱。若定性变量有n个类别，则引进n-1个类别，但是如果引进了n个类别则称为虚拟变量的陷阱四、简答题1.最小二乘法应满足的古典假定有哪些？2简述EG检验方法的步骤。3多重共线性对计量结果的影响有哪些？4误差修正模型的主要作用是什么？用于解决两个经济变量的短期失衡问题，通过误差修正模型，在一定期间的失衡问题可以在下学期得到纠正。5、简述t统计量和F统计量的不同作用。6、计量经济模型中的随机误差项主要包含哪些因素？五、计算分析题1、下表给出了White异方差检验结果，试在5%的显著性水平下判断随机误差项是否存在异方差。WhiteHeteroskedasticityTest:F-statistic6.048005Probability0.006558Obs*R-squared9.351960Probability0.009316White检验的原假设为随机误差项不存在异方差，由回归结果知，边际显著性水平（或伴随概率）为0.93%＜5%，则在5%的显著性水平下可以拒绝原假设，即随机误差项存在异方差。2、下表给出LM序列相关检验结果（滞后1期），试在5%的显著性水平下判断随机误差项是否存在一阶自相关。Breusch-GodfreySerialCorrelationLMTest:F-statistic0.030516Probability0.862582Obs*R-squared0.033749Probability0.854242LM检验（滞后1期）的原假设为随机误差项不存在一阶自相关。由回归结果知，边际显著性水平（或伴随概率）为85.42%＞5%，则在5%的显著性水平下不能拒绝原假设，即随机误差项不存在一阶自相关。3、下表是中国某地人均可支配收入（INCOME）与储蓄（SAVE）之间的回归分析结果（单位：元）：DependentVariable:SAVEMethod:LeastSquaresSample:131Includedobservations:31VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.C-695.1433118.0444-5.8888270.0000INCOME0.0877740.0048934.5260.00025R-squared0.917336Meandependentvar1266.452AdjustedR-squared0.914485S.D.dependentvar846.7570S.E.ofregression247.6160Akaikeinfocriterion13.92398Sumsquaredresid1778097.Schwarzcriterion14.01649Loglikelihood-213.8216F-statistic321.8177Durbin-Watsonstat1.892420Prob(F-statistic)0.000000（1）请写出样本回归方程表达式，然后分析自变量回归系数的经济含义。（2）解释样本可决系数的含义。（3）在显著水平0.05下，判断回归方程的显著性（附：0.025(29)2.045t，0.05(1,29)4.18F）1)样本回归方程为：ˆ695.14330.087774saveIncomet=(-5.8888)()R-squared=0.917336AdjustedR-squared=0.914485F-statistic=321.8177Durbin-Watsonstat=1.892420自变量Income前回归系数的经济含义是：个人可支配收入每增加1元，其储蓄会相应增加0.08774元（即个人的边际储蓄倾向为0.08774）2)R2=0.9173，表明在储蓄的变动中，91.73%可由个人可支配收入的变动得到解释。3)在计量经济分析中，t检验主要用于判断自变量是否对因变量具有显著影响。通常用t统计量检验真实总体参数是否显著异于零。检验步骤：①提出假设：原假设H0：1=0，备择假设H1：10②构造统计量：11ˆˆ~(1)ttnkS③给定显著性水平，查t分布表得临界值/2(1)tnk，并确定拒绝域/2(1)ttnk④根据样本数据计算t统计量值，并进行比较判断：若/2(1)ttnk，则拒绝原假设H0；若/2(1)ttnk，则接受原假设H0在本题中，110.025ˆˆ0.08777417.93(29)2.050.004893ttS，因此在5%的显著性水平下拒绝回归系数为零的原假设。计算题：1）该检验为Goldfeld-Quandt检验。因为：F=4334.9374.28所以该模型存在异方差。2）该检验为ARCH检验因为10.14987.81所以该模型存在异方差。