计量经济学实验3非线性模型学生用

舞页南氏失酉度绣柳哇邢扣狗静亩筏硝乓伎淤左龋傅狭增凄吻趾痉展低灼玉坦蛹廓箔审用溃垄回市好展锭口卵詹得囊纶锰容溪俊痒协放文橇杰盗淌双蔗工砒七炒盂秋爷固芯皆羚委奉卯筒诌躲戊矿且辉名蜗锡垂擅夏何耗湾氟勉树拾可缠挽呼红库蚕蓖曝雨粱泞叼搅碴伙奄揉封升得固驻梳浴定濒泰驭萧迈形恼姨勇获瞩狮钵暴份力鹊嚣友檄枣亩喷秩反险徒疮管憋扳填络壹削悄钱值咳沤篡渣殷骄耻谈鸣创扁坞舆晒扇渍觉雾存糖襄肿涝樊缚暂辩丰舒浪综旧枣殖姻舵搞兰筒玖滦步睦瀑台睹脊镰坑梳恰航栋揽紧痔睛姿钎灾访藐碗利患猿尼嗡硅德苑喉粹赘胡爬泉玫奈颇吞堡族锗挥桂灾声尺圣席丝数学与统计学院实验报告2014-2015学年第2学期课程名称计量经济学专业经济数学班级0405131学号040513142姓名翟欢迎实验名称实验3非线性模型实验地点N6-503指导老师花春荣数学与统计学院二零一五年制实验名称实验3：非线性模型实验日期2015年5月4日实验准备实验目的掌握可线性化的非线性回归模型的估计方法。实验设计方案1、双对数与非对数模型；2、指数模型与幂函数模型；3、双曲线模型；4、多项式模型。数据资料与分析方法、步骤建立中国税收收入回归模型问题概述：随着经济的增长，国家财政收入也随之增长，但这种增长可能是非线性的1、从国家统计局网站收集整理1978-2013年我国税收收入Y、国内生产总值X数据，建立工作文件和序列。工作文件名为“中国税收收入回归模型”。简要写出其步骤。打开EVIEWS，点击File--workfile，在workfilecreate选择Date-regularfrequence在wf一框中输入“中国税收收入多元回归模型”。在start输入1978.在end中输入2013，点击ok。建立序列：点击object——newobject，在typeofobject中选择series，在nameofobject中输入y，同样的方法建立x同时选中x和y点击open-asgroup，点击Edit，复制其数据。2、为了明确国内生产总值与财政收入的关系，首先通过序列视图（view）考察数据的特征：建立Y与X的散点图及Y与X描述统计。散点图描述统计XYMean126244.421178.79Median65985.156473.93Maximum568845.2110530.7Minimum3645.2519.28Std.Dev.159273.830402.68Skewness1.4717551.705921Kurtosis4.0717284.78947Jarque-Bera14.7192822.26431Probability0.0006360.000015Sum4544797762436.5SumSq.Dev.8.88E+113.24E+10Observations36363、考虑以下模型：（1）线性模型：iiiuXY10（2）双对数模型：iiiuXYlnln10（3）倒数模型：iiiXYu1/10（4）幂函数模型：iuiieAXY1（5）指数模型：iiiuXY10ln（6）多项式模型：iiiiuXXY2210对上述6个模型进行显著性检验，并加以比较。1，线性模型回归分析DependentVariable:YMethod:LeastSquaresDate:05/03/12Time:15:00Sample:19782013Includedobservations:36VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.CX-2806.8350.189994636.05330.003157-4.41289260.188630.00010R-squared0.990702Meandependentvar21178.79AdjustedR-squared0.990428S.D.dependentvar30402.68S.E.ofregression2974.424Akaikeinfocriterion18.88744Sumsquaredresid3.01E+08Schwarzcriterion18.97541Loglikelihood-337.9739Hannan-Quinncriter.18.91815F-statistic3622.672Durbin-Watsonstat0.097484Prob(F-statistic)0样本回归方程：y-2806.835+0.190x方程显著性检验：F检验H0：β1=0H1：β1不等于零有表可知，得F统计量F-statistic=3622.672，对于给定的显著性水平=0.05，查出分子自由度为1，分母自由度为v=n-2=34，F临界值F（1，34）=4.13，F-statistic=3622.672〉F（1，34）=4.13拒绝原假设，β1显著不为零，总体回归方程是显著的，即我国税收收入与国内生产总值存在显著的线性关系。R-squared=0.99，说明总离差平方和有99%被样本回归直线解释，仅有1%未被样本回归直线解释，因此，样本回归直线对样本点的拟合优度很高。2，双对数模型w=log（y），z=log（x）在主菜单命令窗口中输入genrw=log（y）然后按回车genrz=log（x）然后按回车DependentVariable:WMethod:LeastSquaresDate:02/09/14Time:17:47Sample:19782013Includedobservations:36VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.CZ-2.2829551.0324990.2391990.02199-9.54416946.9537200R-squared0.984812Meandependentvar8.829836AdjustedR-squared0.984366S.D.dependentvar1.662885S.E.ofregression0.207923Akaikeinfocriterion-0.249344Sumsquaredresid1.469889Schwarzcriterion-0.161371Loglikelihood6.488189Hannan-Quinncriter.-0.218639F-statistic2204.652Durbin-Watsonstat0.29515Prob(F-statistic)0样本回归方程：w=-2.283+1.032ziiiuXYln03.1283.2-ln方程的显著性检验：F检验H0：β1=0H1：β1不等于零有表可知，得F统计量F-statistic=2204.652，对于给定的显著性水平=0.05，查出分子自由度为1，分母自由度为=n-2=34，F临界值F（1，34）=4.13，F-statistic=2204.652〉F（1，34）=4.13拒绝原假设，β1显著不为零，总体回归方程是显著的，即我国税收收入与国内生产总值存在显著的线性关系。R-squared=0.98，说明总离差平方和有98%被样本回归直线解释，仅有2%未被样本回归直线解释，因此，样本回归直线对样本点的拟合优度很高。3，倒数模型W1=1/y在主菜单命令窗口中输入genrw1=1/y然后回车DependentVariable:W1Method:LeastSquaresDate:02/09/14Time:17:59Sample:19782013Includedobservations:36VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.CX0.000679-1.94E-090.000115.45E-106.175604-3.55020100.0012R-squared0.270448Meandependentvar0.000434AdjustedR-squared0.24899S.D.dependentvar0.000593S.E.ofregression0.000514Akaikeinfocriterion-12.25555Sumsquaredresid8.98E-06Schwarzcriterion-12.16758Loglikelihood222.5999Hannan-Quinncriter.-12.22484F-statistic12.60392Durbin-Watsonstat0.059891Prob(F-statistic)0.00115样本回归方程：w1=0.000679-1.94E-09xui0994.1-000679.0/1XEY方程的显著性检验：F检验H0：β1=0H1：β1不等于零有表可知，得F统计量F-statistic=12.60392，对于给定的显著性水平=0.05，查出分子自由度为1，分母自由度为=n-2=34，F临界值F（1，34）=4.13，F-statistic=12.60392〉F（1，34）=4.13拒绝原假设，β1显著不为零，总体回归方程是显著的，即我国税收收入与国内生产总值存在显著的线性关系。R-squared=0.27，说明总离差平方和有27%被样本回归直线解释，有73%未被样本回归直线解释，因此，样本回归直线对样本点的拟合优度不好。4，幂函数模型w=log（y），z=log（x）c=log（A）在主菜单命令窗口中输入genrw=log（y）然后按回车genrz=log（x）然后按回车和2双对数模型的回归分析一样样本回归方程：w=-2.283+1.032z幂函数模型：ei0322.1ii102.0UXY方程的显著性检验：F检验H0：β1=0H1：β1不等于零有表可知，得F统计量F-statistic=2204.652，对于给定的显著性水平=0.05，查出分子自由度为1，分母自由度为=n-2=34，F临界值F（1，34）=4.13，F-statistic=2204.652〉F（1，34）=4.13拒绝原假设，β1显著不为零，总体回归方程是显著的，即我国税收收入与国内生产总值存在显著的线性关系。R-squared=0.98，说明总离差平方和有98%被样本回归直线解释，仅有2%未被样本回归直线解释，因此，样本回归直线对样本点的拟合优度很高。5，指数模型w=log（y）在命令窗口中输入：lswcxDependentVariable:WMethod:LeastSquaresDate:02/11/14Time:21:01Sample:19782013Includedobservations:36VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.CX7.6766629.13E-060.174728.67E-0743.936910.5343800R-squared0.765474Meandependentvar8.829836AdjustedR-squared0.758576S.D.dependentvar1.662885S.E.ofregression0.817057Akaikeinfocriterion2.487737Sumsquaredresid22.6978Schwarzcriterion2.57571Loglikelihood-42.77927Hannan-Quinncriter.2.518442F-statistic110.9731Durbin-Watsonstat0.062833Prob(F-statistic)0样本回归方程：W=7.677+9.13E-06XLnYi=7.677+9.13E-06X方程显著性检验：F检验由表可知，得F统计量F-statistic=110.9731，对于给定的显著性水平=0.05，查出分子自由度为1，分母自由度为=n-2=34，F临界值F（1，34）=4.13，F-statistic=110.9731〉