10.陈望-《中国银监会银行业金融机构监管数据标准化规范》解读-银监局

浙江银监局科技监管处陈望一、新版《规范》概述二、新版《规范》数据特点三、相关数据表解读四、数据应用的难点与对策标准化数据利于模型设计2012年9月银监会发布《规范》试行版2015年1月发布2.0版2016年2月发布3.0版（8家会管机构适用）2017年4月发布4.0版EAST：检查分析系统技术其他报表标准内容通常是指标或汇总，要求银行加工，并对结果负责数据报送要求确定而详细法人或一级分支机构数据数据频度和即报送周期，单次报送数据量相对较小监管标准化规范内容是未加工的原始数据或粗加工数据，通常由程序自动生成数据要求相对模糊，数据采集的范围很大，银行有什么就要什么法人和所有分支机构都包含数据的频度为天，单次报送数据量很大地区贷款类型五级分类客户类型......维度余额发生额利率......数值•规范正文规范.doc•与规范中的数据结构完全一致，用表格的形式便于使用规范数据结构一览表.xls•3.0版中引入，相当于正文的参考，部分内容有重复规范报送说明.doc•面向技术人员说明物理存储、传输形式采集技术接口说明.doc合并2.0版（中小银行和农村金融机构，银监局适用）和3.0版（5家全国性银行、2家股份制银行、邮储银行，银监会适用），统一全国的数据标准解决（一部分）以前留下的尾巴和硬伤数据分机构存放一次只能连接一个数据源（单机构）如何跨机构分析？数据分表存放一个分析模型里可以用到多个表2.0版3.0版4.0版域111010表795858字段191214811515数据元295264267主要修订删除客户风险领域删除保函业务、贷后检查规范文字表述，统一文字风格。如名称中含有“明细”字样的表统一命名为“××明细记录”可读性原则遵循《规范》中数据元的定义使用可读的文字，而非银行自定义的代码例：贷款五级分类，应填“正常、关注、次级、可疑、损失”，而非“00/01/02/03/04”注意：极个别数据项明确要求填报代码标准化原则明确引用国家标准的，使用国家标准定义例：GB32100-2015法人和其他组织统一社会信用代码编码规则GB/T4754国民经济行业分类数据相关性原则指表内、表间数据存在相关性。存在/一致关系▪通常由关联数据项来定义，在“备注”列中定义为：关联数据项:XX表.YY数据项；▪例1：分户账等表中出现的机构应该在机构信息表中有记录▪例2：不同表内的客户统一编号、工号、合同号等数据项应保持表间的一致性。▪并不要求双方向的完全一对一对应。总分关系▪在“备注”或《报送说明》中有单独说明▪例3：“总账会计全科目表”中，最底层科目的余额应为对应的其他会计类分户账表中[明细科目编号]等于该[总账会计科目编号]的所有账号余额的汇总值。全覆盖原则均为“必填”若单个系统无法得到相关数据，则应综合多个系统计算/拼接/补齐以满足填报要求；监管合理性原则填报内容应当属于监管关注的内容枚举类型不够，可在可读性原则上添加。最细粒度原则数据范围的进一步扩大2.0时代：法人机构3.0时代：法人、国有+股份+邮储分支机构4.0时代：法人+国有+股份+邮储+城商+外资分支机构数据标准的进一步统一数据格式统一报送要求统一2.03.04.0数据表79张58张同3.0身份证号处理机构不处理，银监局统一变换（可逆，存在较大隐患）机构统一脱敏，将中间5位数字变为0（会出现重复）机构按照统一个规则进行加密处理（逆向困难）部分字段名称借贷标志交易借贷标志同3.0首次明确数据持续报送的要求状态类表和明细类表的报送差别首次明确两种采集模式和采集频率实质上统一了持续采集的内容类型示例表名集中采集持续采集状态类机构信息各分户账各合同表全量变化量（机构关系表、内部科目对照表除外）明细类总账会计全科目表XXX明细记录交易流水资金交易信息表具体时间段增量3种采集内容全量（集中采集时全部表适用）▪当期所有发生业务及存续数据在当期截至时间点上的状态▪即使较前一期无任何变化也要报送▪不追溯采集时间段前已结清业务▪例▪采集时间段为2016年1月1日-2016年12月31日▪2016年2月贷款账户A已结清▪贷款账户A信息需要报送，状态为“结清”▪2015年12月贷款账户B已结清▪贷款账户B信息不需要报送3种采集内容增量（持续采集时明细类表适用）▪较前一次采集仅有增加的数据▪流水类、明细类都是增量变化量（持续采集时状态类表适用）▪较前一次采集有变更的记录▪以“采集日期”区分新旧记录采集频率2.0时代由各银监局自行决定3.0时代大中型银行每季度更新4.0时代▪强制要求：每月采集，一周内更新▪建议要求：状态类表每周采集，3日内更新，明细类表每日采集，1日内更新采集日期该期（批次）数据报送的期末日期例▪按日采集的表，采集日期应为每日▪按月采集的表，采集日期应为月末最后一天▪有特殊报送要求的，应以报送要求的截至日期为采集日期导航按钮可以展开或隐藏各表数据项，便于查看。备注PK▪监管部门建索引时作为唯一性约束的参考条件▪含有多个PK的，表示联合主键的参考关联数据项▪[传输文件名][数据项代码]表示该数据项取值的参考数据项。▪比如关联数据项:机构信息表.内部机构号表示该数据项应和“机构信息表”中的“内部机构号”数据项取值一致。关注通用说明关联数据项▪定义相同的数据项表间应当一致▪监管查找关联数据之用▪不是外键！不严格要求双向一对一匹配银行自定义数据项▪使用中文，避免使用英文或代码表示数据约束▪PK不作为主外键唯一性约束的条件机构信息表只报送银行机构或业务中心信息内设机构的银行机构代码、金融许可证号、地址等字段可为缺失值负责人姓名不作隐私处理金融许可证号和邮政编码包含了地理信息银行机构代码内部机构号金融许可证号银行机构名称机构类别邮政编码网点号营业状态成立时间机构工作开始时间机构工作终止时间机构地址负责人姓名负责人职务负责人联系电话采集日期金融机构许可证号第1位是机构类型代码第8位至第11是地址代码，用数字表示。按照《中华人民共和国行政区划代码》GB/T2260），取行政区划代码前四位岗位信息表机构关系表-用于EAST机构树生成包括所有进行账务处理的机构▪总行、分行、支行等实体机构▪省级、地市级汇总、法人汇总、分行汇总。主要用于”专题分析_会计科目”功能使用▪报送数据错误将导致该功能无法使用▪上级机构代码错误▪内部机构号重复▪最长级的上级代码不是0银行机构代码内部机构号金融许可证号银行机构名称邮政编码上级管理机构代码上级管理机构名称采集日期内部科目对照表-生成EAST科目树表示科目由下级科目生成的关系主要用于”专题分析_会计科目”功能使用▪报送数据错误将导致该功能无法使用▪上级科目编号错误▪总账会计科目编号重复▪最长级科目的上级编号不是0总账会计科目编号总账会计科目名称会计科目级次上级科目编号上级科目名称归属业务大类归属业务子类采集日期正常异常总账会计全科目表境内法人全科目报表数据，▪包括所有进行账务处理的机构▪本外币汇总、人民币汇总、外币分币种汇总每日全科目▪科目当天、当期无发生业务也应填报▪当日余额/发生额为0也应填报总账会计科目编号▪其他会计类表中的[明细科目编号]字段应与总账最底层科目保持一致金融许可证号银行机构代码内部机构号银行机构名称总账会计科目编号总账会计科目名称总账会计科目级次会计科目类型期初借方余额期初贷方余额本期借方发生额本期贷方发生额期末借方余额期末贷方余额币种信息会计日期报送周期会计科目类型▪数字1~7本期借（贷）方发生额▪最底层科目发生额应=∑分户账明细表中相应科目发生额。报送周期▪每月最后一天同时报送月报▪每年最后一天同时报送月、季、半年、年报个人（对公）信贷分户账贷款五级分类▪中文贷款正常余额+贷款逾期余额=贷款本息之和▪贷款未到期前，贷款逾期余额=欠息余额，欠本余额=0▪贷款到期后，贷款逾期余额=欠息余额+欠本余额，欠本余额0贷款期限▪单位为天逾期日期▪该借据的首次逾期日期，而非最近一次贷款分户账号信贷借据号客户统一编号银行机构代码金融许可证号内部机构号明细科目编号银行机构名称明细科目名称账户名称币种上次还款日期统计科目编号贷款合同号信贷员姓名贷款五级分类还款账号贷款入账账号贷款利率贷款本金总额贷款正常余额贷款逾期余额欠本余额表外欠息余额贷款期限到期日期起息日期开户日期销户日期逾期日期账户状态采集日期信贷合同表填报范围▪表内各项贷款、如贴现、转贴现、垫款▪表外授信业务▪委托贷款利率▪修改后解决了利率浮动问题▪基准利率：百分比为单位，5%年利率就填5▪利率浮动：浮动比例的万分比为单位，上浮10%就填1000项目贷款信息表相当于特殊信贷合同的补充信息主合同号利率类型客户统一编号基准利率银行机构代码利率浮动金融许可证号主要担保方式内部机构号客户经理工号客户名称贷款期限产品名称放款方式贷款新规种类资金来源贷款类型贷款用途币种贷款投向地区金额贷款投向行业合同约定日期是否国家限制行业合同到期日期采集日期表外授信业务填报范围▪包括对公、对私客户所有表外授信业务，他行代办、代开也报▪保函/备用信用证▪进口信用证开证▪汇票承兑▪贷款承诺▪国内保函/保理保函业务信息表已被表外授信业务完全包含，删去信贷借据号授信业务原始到期日期银行机构代码授信业务实际到期日期金融许可证号终结日期内部机构号贷款五级分类客户统一编号手续费金额客户名称保证金比例信贷合同号保证金币种银行机构名称保证金金额明细科目编号保证金账号明细科目名称票据号码表外业务品种票面金额币种商业发票号码金额商业发票币种余额商业发票金额授信业务期限商业发票种类是否垫付信贷员工号授信业务实际发放日期采集日期贸易融资业务信息表贸易融资品种▪打包贷款▪出口/进口信用证融资▪出口托收融资▪发票融资、福费廷▪备用信用证▪保理部分信息与表外授信业务存在交叉重叠借据号银行国际业务编号合同号商业发票号码客户统一编号商业发票币种银行机构代码商业发票金额金融许可证号商业发票种类内部机构号信用证承兑行（或保兑行）名称借款人名称福费廷种类统一社会信用代码信用证编号贸易融资品种信用证币种贸易合同号信用证金额币种信用证开证日期贸易合同总金额信用证期限类型表内余额信用证效期表外余额采集日期担保关系联结信贷合同表和信贷业务担保合同合同与担保和同▪多对多类似的情况▪资产转让关系担保合同号被担保合同号银行机构代码金融许可证号内部机构号担保类型担保金额担保起始日期担保到期日期担保状态建立担保员工号采集日期资金业务设计理念（监管意义）▪记录银行开展的银行间市场业务的基本信息▪掌握同业业务等规模、特征资金交易信息表记录资金交易双方达成的交易信息▪有时候可以理解为合同或者协议▪交易（Trade）日期是合同日期而非结算（Settlement）日期▪包括各类（广义）金融工具的交易信息，如股票、证券、债券等▪结算信息无需填报▪各类复杂衍生品交易（货币互换、利率互换）的多次结算信息不需要资金交易信息表明细科目编号▪两个方向的科目以交易主体和发生时计入的科目为准理财产品登记编码▪新增，用于关联资产段金融工具编号▪同一交易包含多个金融工具，每个金融工具一条记录，即金融工具包应当解包基础资产信息▪新增，仅需非标债权投资时填报，用于穿透起始日期▪新增。解决远期互换等存在交易日期、近端日期、远端日期三个日期无法对应填写的问题银行机构代码基础资产是否为本行客户交易状态金融许可证号基础资产增信方式复核日期内部机构号基础资产增信人取消日期明细科目编号交易柜员实际交割日期银行机构名称审批人清算标志明细科目名称交易对手代码借方账号交易编号交易对手名称贷方账号理财产品登记编码交易日期借方金额资金交易类型起始日期贷方金额资金交易子类到期日期借方币种金融工具编号买卖标志贷方币种账户类型即远期标志借方利率合同号买入币种贷方利率合同金额买入金额保证金交易标志币种卖出币种关联保证金账户基础资