金融工程实验2

1234567811234567822468101214163369121518212444812162024283255101520253035406612182430364248771421283542495688162432404856649918273645546372991827364554637281ID姓氏名字职务出生日期1黄雅玲销售代表12/8/19682王俊元销售副总裁2/19/19523谢丽秋销售代表8/30/19634王炫皓销售代表9/19/19585孙林销售经理3/4/19556王伟销售代表7/2/1963ID出生日期22/19/195249/19/1958Array1Array1Array2Array234278667195315659Array1Array13021213Array2Array22002公式公式193022121330221213收益和风险说明1.该表用来计算投资组合的收益和风险(表5给出计算结果)。2.黑色字体标识数据为用户输入数据。3.蓝色字体标识数据为计算结果。表1资产组合数据组合资产类型预期收益风险（标准差度量）国库券0.60%4.30%债券2.10%10.10%股票9.00%20.80%表2相关系数矩阵相关系数国库券债券股票国库券1.000.630.09债券0.631.000.23股票0.090.231.00表3资产组合权重组合资产类型权重国库券40.00%40.00%债券50.00%股票10.00%注:权重值总和应为1。表4方差－协方差矩阵国库券债券股票国库券0.00180.00270.0008债券0.00270.01020.0048股票0.00080.00480.0433表5投资组合收益和风险资产类型预期收益风险（标准差度量）投资组合2.19%7.01%50.00%10.00%表4方差－协方差矩阵国库券债券股票国库券0.0018490.0027360.000805债券0.0027360.0102010.004832股票0.0008050.0048320.043264表5投资组合收益和风险资产类型预期收益风险（标准差度量）投资组合2.1900%0.070148325216324073564834002622374303326584373274109918表1资产组合数据组合资产类型预期收益风险（标准差度量）方差A证券10%0.120.0144B证券18%0.20.04表3资产组合权重组合资产类型权重80%20%A证券80%B证券20%表4方差－协方差矩阵A证劵B证劵A证劵B证劵（1）投资组合收益和风险资产类型预期收益风险（标准差度量）投资组合11.600%组合资产类型标准差A证券B证券