习题2

金融工程实验课习题21.用excel计算340026323743563252132658482407343732627410903。2.已知：A、B两种证券构成证券投资组织。A证券的预期收益率10%，方差是0.0144，投资比重为80%；B证券的预期收益率为18%，方差是0.04，投资比重为20%。回答：（1）当A证券收益率与B证券收益率的协方差是0.0048时，计算下列指标：①该证券投资组合的预期收益率；②A证券的标准差；③B证券的标准差；④A证券与B证券的相关系数；⑤该证券投资组合的标准差。（2）当A证券与B证券的相关系数为0.6时，结合（1）的计算结果回答以下问题：①相关系数的大小对投资组合收益率有没有影响？②相关系数的大小对投资组合风险有什么样的影响？（1）答：①证券投资组合的预期收益率是11.6%②A证券的标准差是0.12③B证券的标准差是0.2④A证券与B证券的相关系数是0.2⑤该证券投资组合的标准差是0.11（2）①相关系数的大小对投资组合收益率没有影响②关系数的大小对投资组合风险由11%变为12%。