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2008年6月27日中小商业银行流动性压力测试研讨培训班于重庆国内商业银行流动性压力测试方法初探魏青高级经理招商银行计划财务部2008年6月27日中小商业银行流动性压力测试研讨培训班于重庆主要内容一、流动性压力测试的基本思路二、流动性压力测试的一般步骤三、招商银行流动性压力测试情况四、国内商业银行流动性压力测试的实施建议2008年6月27日中小商业银行流动性压力测试研讨培训班于重庆主要内容一、流动性压力测试的基本思路二、流动性压力测试的一般步骤三、招商银行流动性压力测试情况四、该对国内商业银行实施流动性压力测试的建议2008年6月27日中小商业银行流动性压力测试研讨培训班于重庆流动性压力测试的基本思路顾名思义：对各种极端情形下银行未来的流动性状况进行判断和分析意义：未雨绸缪2008年6月27日中小商业银行流动性压力测试研讨培训班于重庆流动性压力测试的基本思路计量应对定义评估2008年6月27日中小商业银行流动性压力测试研讨培训班于重庆极端情形的定义维度银行层面存款大量流失授信客户大量提款不良贷款率上升融资难度、成本骤增银行评级下降……市场层面市场利率大幅攀升高流动性市场出现流动性枯竭整个市场出现流动性紧张流动性资产市值大幅下降清算、支付系统中断……+2008年6月27日中小商业银行流动性压力测试研讨培训班于重庆流动性压力测试的定义方法1、历史事件2、情景假设情景假设定义存款大量流失每日流失10%融资难度、成本骤增无法筹集到新的资金流动性资产市值大幅下降低于面值30%变现不良贷款上升贷款到期归还率80%授信客户集中提款已承诺授信客户全部提款…………2008年6月27日中小商业银行流动性压力测试研讨培训班于重庆流动性压力测试的计量方法1、比例性指标：备付比例、贷存比、流动性比例……2、表格：流动性缺口报表，……2008年6月27日中小商业银行流动性压力测试研讨培训班于重庆流动性状况的评估确定监测指标确定指标区间定性评估资金头寸、现金流情况、盈利能力、偿付能力等2008年6月27日中小商业银行流动性压力测试研讨培训班于重庆流动性压力测试的应对策略¾通常将流动性问题划分为不同等级，针对不同级别的流动性问题制定相应的流动性管理策略。¾这部分内容通常与流动性应急计划结合在一起，是流动性风险管理政策的一部分。2008年6月27日中小商业银行流动性压力测试研讨培训班于重庆主要内容一、流动性压力测试的基本思路二、流动性压力测试的一般步骤三、招商银行流动性压力测试情况四、国内商业银行流动性压力测试的实施建议2008年6月27日中小商业银行流动性压力测试研讨培训班于重庆步骤一统计当前情况下的现金流出额假设前提：1、资产到期全部续做，到期后没有现金流回流2、负债到期后全部提取，没有续做2008年6月27日中小商业银行流动性压力测试研讨培训班于重庆步骤一举例次日2日至7日8日至30日31日至90日91日至1年1年以上未定期限逾期总计资产总计48600000107701563现金55000000055存放中央银行款项43100000107701507存放同业款项拆放同业买入返售资产各项贷款债券投资股权投资其他资产负债总计694354041810411659323556011481向中央银行借款000000000同业存放款项2764025350002824同业拆入000000000卖出回购款项11132450300182各项存款36805322488111367209006848其中:定期存款385322488111367209003206活期存款364200000003642发行债券00005085(0)0135其他负债4976361332372755601493到期期限缺口(6457)(540)(418)(1041)(1659)(323)5200累计到期期限缺口(6457)(6996)(7415)(8456)(10115)(10439)(9918)(9918)(9918)2008年6月27日中小商业银行流动性压力测试研讨培训班于重庆步骤二对负债方的现金流进行假设：例如：1、对活期存款进行沉淀假设1104做法：1年前的最低额放在1年以上，差额部分平均分摊到1年内的每一天。2、其他负债业务到期不再续存2008年6月27日中小商业银行流动性压力测试研讨培训班于重庆步骤二举例次日2日至7日8日至30日31日至90日91日至1年1年以上未定期限逾期总计资产总计48600000107701563现金55000000055存放中央银行款项43100000107701507存放同业款项拆放同业买入返售资产各项贷款债券投资股权投资其他资产负债总计3306576556140133091775556011481向中央银行借款000000000同业存放款项2764025350002824同业拆入000000000卖出回购款项11132450300182各项存款44568386117130171661006848其中:定期存款385322488111367209003206活期存款63613836016501452003642发行债券00005085(0)0135其他负债4976361332372755601722到期期限缺口(2820)(576)(556)(1401)(3309)(1775)5200累计到期期限缺口(2820)(3396)(3952)(5354)(8663)(10439)(9918)(9918)(9918)2008年6月27日中小商业银行流动性压力测试研讨培训班于重庆步骤三对资产方的现金流进行假设：例如：资产到期如数收回，不再续做2008年6月27日中小商业银行流动性压力测试研讨培训班于重庆步骤三举例次日2日至7日8日至30日31日至90日91日至1年1年以上未定期限逾期总计资产总计75637379515963661302312007711481现金55000000055存放中央银行款项43100000107701507存放同业款项168325600057拆放同业8714540470(2)0219买入返售资产841175724144410001628各项贷款1213513978824311888(162)775307债券投资110792315531105(10)01996股权投资00000202其他资产6952899184272970708负债总计3306576556140133091775556011481向中央银行借款000000000同业存放款项2764025350002824同业拆入000000000卖出回购款项11132450300182各项存款44568386117130171661006848其中:定期存款385322488111367209003206活期存款63613836016501452003642发行债券00005085(0)0135其他负债4976361332372755601722到期期限缺口(2550)(203)239195352124864377累计到期期限缺口(2550)(2753)(2514)(2319)(1967)(720)(77)002008年6月27日中小商业银行流动性压力测试研讨培训班于重庆步骤四对上述情景的流动性状况进行评价例如：流动性缺口比率：90天累计流动性缺口/90天内到期资产安全区域：不低于-10%报警区域：-８％至-１２％危险区域：低于-２０％2008年6月27日中小商业银行流动性压力测试研讨培训班于重庆步骤五提出应对策略什么变坏了？怎么变的？有多严重？2008年6月27日中小商业银行流动性压力测试研讨培训班于重庆主要内容一、流动性压力测试的基本思路二、流动性压力测试的一般步骤三、招商银行流动性压力测试情况四、国内商业银行流动性压力测试的实施建议2008年6月27日中小商业银行流动性压力测试研讨培训班于重庆招商银行流动性压力测试计量方法：动态流动性缺口报表监测指标：观察一周内的净现金流量是否为正2008年6月27日中小商业银行流动性压力测试研讨培训班于重庆招商银行压力测试步骤（一）编制流动性缺口报表（二）计量活期存款的波动情况根据历史数据分析活期存款的波动情况，每半年调整一次。（三）设计压力测试情景主要针对存款、债券投资、贷款进行情景设计（四）计算未来的现金流净额和累计净额（五）观测７天内的净现金流是否为正（六）提出应对策略2008年6月27日中小商业银行流动性压力测试研讨培训班于重庆活期存款波动性计算方法１、准备历史数据２、计算波动率３、确定观察时间区间４、计算时间区间内的最小波幅５、排序６、确定置信度并找到结果MicrosoftExcel工作表2008年6月27日中小商业银行流动性压力测试研讨培训班于重庆情景假设一（轻度）假设活期存款波动性比计量结果放大1倍，并且无法筹集新的资金，通过变现债券和票据获得现金流。９９％的波动１天７天3.3%4.9%9.8%6.6%７天１天放大１倍后的波动MicrosoftOfficeExcel工作表2008年6月27日中小商业银行流动性压力测试研讨培训班于重庆情景假设二（中度）根据过去3年我行活期存款的最大波幅处理活期存款，同时假设无法筹集新的资金，通过变现债券和票据获得现金流。向下最大波幅１天７天９.５%０.２%2008年6月27日中小商业银行流动性压力测试研讨培训班于重庆情景假设三（重度）自营存款每日流失1%；同业活期存款7天内流失一半；无法筹集新的资金，通过变现债券、票据和短期贷款获得现金流。2008年6月27日中小商业银行流动性压力测试研讨培训班于重庆管理措施¾通过内部资金转移价格对潜在的资金需求进行计划和管理，将资金成本或收益变化传导到业务条线。¾定量与定性相结合，根据市场变化及时做出反应2008年6月27日中小商业银行流动性压力测试研讨培训班于重庆存在的主要问题１、国内金融市场的发展相对有限，流动性风险管理工具相对匮乏，银行很难采集到各等级信用债券的信用溢价数据以及反映市场整体流动性状况变化的公开信息，各商业银行间彼此信息割裂，流动性管理较为被动。2008年6月27日中小商业银行流动性压力测试研讨培训班于重庆存在的主要问题２、未动态考虑市场变化、客户行为等流动性影响因素，以及流动性管理人员对市场的反应和有作为的操作。2008年6月27日中小商业银行流动性压力测试研讨培训班于重庆存在的主要问题３、上述流动性压力测试结果尚未定义到流动性应急方案之中。2008年6月27日中小商业银行流动性压力测试研讨培训班于重庆改善措施1.优化压力测试情景2.完善流动性应急计划3.定期进行回测分析2008年6月27日中小商业银行流动性压力测试研讨培训班于重庆主要内容一、流动性压力测试的基本思路二、流动性压力测试的一般步骤三、招商银行流动性压力测试情况四、国内商业银行流动性压力测试的实施建议2008年6月27日中小商业银行流动性压力测试研讨培训班于重庆实施建议一、测试的范围和频率应与银行的大小和流动性风险敞口相称；二、流动性压力测试应着眼于银行整体风险来做，并重点突出银行的薄弱环节；三、不仅要看压力测试结果，还应看压力测试情形与假设，情景假设文档应与结果报表一起呈现；四、应对策略是因危机产生的原因而定的；五、压力测试结果应与战略制定、风险管理和限额管理结合起来。2008年6月27日中小商业银行流动性压力测试研讨培训班于重庆实施目标¾当出现流动性问题的苗头时,能够马上识别¾当潜在流动性问题发出明显预警信号时,能够马上采取必要行动¾当极端事件真的来临时，能够成功避免银行破产2008年6月27日中小商业银行流动性压力测试研讨培训班于重庆内容回顾1、基本思路2、一般步骤3、案例分析4、实施建议联系方式：招商银行计划财务部市场风险管理室魏青weiqing@cmbchina.com0755-891955122008年6月27日中小商业银行流动性压力测试研讨培训班于重庆流动性应放在银行经营管理的首位，“因为没有它银行不能开门营业，而有了它，银行可以有足够的时间去解决问题。”流动