习题5

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金融工程实验课习题5布置时间:第六周上交时间:第七周1.选取股票市场(沪市、深市均可)2002年1月-2012年1月的6只股票及对于大盘的月度收盘价,并计算收益率,估计6只股票和由这6只股票组成的等权重组合的系数。运用单因素法,根据回归结果回答下列问题:1)哪些股票的截距()具有统计显著性?2)哪些股票的系数具有统计显著性?3)请计算各股票系数的平均值,并将之与这6只股票组成的等权重组合的系数相比较。4)比较各股票和等权重组合的R2值。这些值与你想象的是否相同,为什么?预习:利率远期,汇率远期,期货等

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