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银行信贷管理上海政法2015期末论文guomao6[摘要]随着经济全球化的发展，商业银行在我们国家经济发展中的地位越来越重要，与此同时商业银行的风险管理也受到越来越多的人的重视；商业银行在信贷管理过程中所暴露出来的各种各样的问题不得不让人担忧，首先，我国的社会信用体系不健全，使得商业银行和企业之间的信息不对称，不利于信贷管理工作的开展。此外，工商、税务等行政机关的信息也较为封闭，导致了国内社会信用体系迟迟没有走入健康的轨道。其次，国内商业银行因自身存在经营体制方面的缺陷等诸多因素，滋生了不良贷款的持续攀高。再次，国内商业银行普遍都存在“重贷款轻管理”的倾向。[正文][国内文献综述]学者余敏、李婢、徐润、陈媛（2013）等对于我国商业银行信贷风险产生的原因以及存在的问题进行了系统的探讨，通过对这些学者的研究结论进行总结，基本上可以将商业银行信贷风险归纳为以下几个方面：一是信贷风险管理没有得到的足够的重视，信贷风险文化落后，内部没有相对独立的部门进行信贷的风险评价以及控制，此项工作被边缘化二是信贷风险管理制度不健全，信贷风险防范没有规范的制度可以依靠，导致信贷风险主观随意性太大，影响到了信贷风险；三是商业银行信贷风险技术落后，没有构建具有良好信度以及效度的定量分析模型，缺少风险预警机制的建立；四是商业银行在信贷风险防范人才方面存在的不足，既有的信贷风险人员无论是知识还是经验都不够。学者王惠芳（2013）、张宇田（2013）等提出了商业银行信贷风险防范策略要构建完善的个人信贷风险控制制度，并严格执行，良好的管理制度可以使的个人信贷工作的开展做到规范有序，最大限度额减少风险因素。同时要加强商业银行之间的合作，在各个银行之间加强银行之间的业务合作，改善银行间信用信息的交流，以某种形式主动地改善银行地外部信用环境，实现对于信贷风险的较好把握。商业银行之间应加强合作，实现信息的共享，从而将那些资信不佳的信贷客户直接排除在外，减少风险的发生。邱阁飞（2014）提出了商业银行加强信贷风险控制人才的引进与培养，商业银行个人信贷风险控制领域的人才目前处于一个比较匮乏的状态，针对这种情况，商业银行应从人才引进以及人才培养两个方面来进行个人信贷风险控制人才的储备。[国外文献综述]学者马尔科夫（2010）将模糊数学概念引入到了商业银行风险评价中去，利用模糊分析来对商业银行贷款风险进行评价。模糊评价将一些不容易定量分析的因素定量化，从多个因素角度来对于风险进行综合性评价，模糊评价不仅仅可以根据分数的大小对风险进行排序，同时还可以进行等级划分，实现定性预定量分析的结合。模糊评价方法的不同于一般的定量分析只能得到最优的唯一解，而是可以得到多层次的解答，这种分析模式具有权变性，更加符合商业银行贷款风险的实际情况进入21世纪以后，随着金融理论的丰富以及创新，各种定量分析软件以及计量分析模型不断完善，很多商业银行都根据自己的实际情况开发出来了各种信贷风险防范模型，例如JP摩根的信用度量、穆迪公司的KMV模型、麦肯锡的组合信贷模型、端士信贷风险附加模型等等，这些风险模型在商业银行信贷风险防范方面效度以及信度更高。[论述]近年来，我国不良贷款率越来越高[如图]（来源：中国银监会）不只是我国，日本也是如此。“中小企業金融の動向をみると、バブル期に増加した中小企業向け貸出は、1998年の金融不安以降、減少傾向にある。この背景には、中小企業サイドからみると事業やバランスシートの再構築や資金需要の低迷といった事情があったほか、金融機関サイドでも不良債権問題等から信用リスクが高いとみられる先に対する貸出態度を慎重化させたことが挙げられる。特に、バブルが崩壊する以前は、金融機関が中小企業に対する貸出を行う際、常に右上がりで価格が上昇していた不動産を担保として徴求する場合が多かった。しかしながら、バブルの崩壊により不動産価格が大幅に下落し、不動産の担保価値は大きく減少した。この結果、中小企業が金融機関から資金を借り入れる環境は大幅に悪化した。中小企業向け貸出残高全体としては2002年12月末の279兆円から2011年12月末には246兆円と▲12.0%減少している。また、全国銀行貸出残高に占める中小企業向け貸出残高のシェアも同じ期間で46%から41%へと低下している。1”（大致意思是从中小企业的动向来看，在泡沫经济时期增加的贷款，自1998年经济危机以来有减少的趋势。这个背景加上这项业务从小型企业方和资产负债表看时金融机构的方面来看，例如在重新建设和融资需求的低迷，以及坏账。它提到，这是朝着从一个问题前面看到的谨慎放贷的态度，例如，有很高的信用风险。特别是，当金融机构进行贷款，中小型企业的因为泡沫崩溃，并要求房地产价格一直在上涨，在右上涨作为抵押物有许多。但是，房地产价格的泡沫的崩溃显著下降，房地产的抵押价值大大降低。其结果是，在中小型企业借贷的资金从金融机构的环境是显著恶化。）在经济越来越不景气的这个大背景下，许多人选择去向银行贷款。现阶段我国的银行信贷风险防范十分缺乏，究其原因是由于我国没有建立社会信息体系，使得民众信用道德十分缺乏，另外，很多银行并不重视风险控制，这使得信贷业务都不同程度的存在着风险，严重影响了银行业务的进一步发展。为此银行、当地政府、市场监管部门等都需要采取强有力的措施，尽可能的降低银行信贷风险。真正的将银行信贷看作是发展经济、促进社会和谐发展的手段，而不是恶意借贷、提高所谓政绩的方法。传统信贷风险管理的弊端主要有：重形式，轻实质；重贷前审查，轻贷后管理；重财务分析，轻财务信息失真问题；重背景交易与信贷关联，轻虚假交易；重形式保障，轻担保的可实现性；重产品创新，轻事后评估及应变；重同业竞争，轻自主评估；重现实因素，轻趋势性分析；重模型，轻诚信、法治；重流程规范，轻信息管控具体来说主要问题有1.信贷管理不到位。加大信贷管理的目的在于保护财产的安全，防范风险，提升经营效率。传统的银行信贷管理比较重视客户关系管理，客户贷款后，就持有贷款到货款到期为止，在还贷期间不会主动对信贷组合结构加以改变，贷款缺少流动性。这种管理模下常常导致贷款风险过于集中，从而对银行的获利情况产生影响。同时，银行信贷管理制度也有漏洞。比如，业务操作流程不完善。没有建立商业银行内部平衡的体系，没有落实各种激励措施等等。2.信贷风险责任不明确。不明确的责任，容易致使事故发生后没有办法进行责任追查。在商业银行信贷工作中，一些贷款的产生是特事特办并没有完全的手续和程序，信贷人员和审批人员同时也总是在更换的，像这种情况如果出现信贷风险那么就没有办法准确追究责任。这种管理同时也让责任心不强，故意去钻空1摘自前原康宏『中小企業金融における信用リスクデータベースの役割』子的人提供了机会，给银行带来了管理风险。3.监督力度不够。从信管机构分工和工作模式来看，经营部门是负责调查客户，同时开展市场；风险管理部门对监察信贷经营。这样的机制在乍一看之下，没有明显的问题。但是在实操过程中，因缺少必需的交流和管制，容易发生监督流于形式。另外，一般来说，商业银行大多数都关注贷前调查，但是对贷后的风险监督不是很理想。4.专业人才的问题。首当其冲的就是缺乏专业人才。信贷管理要求对金融学、经济学等方面的知识比较了解的人员，但是目前来看我国许多的商业银行信贷管理员素质并不能胜任现代信贷管理。还有一部分商业银行信贷人员是兼职或者是非专业的，有的信贷人员没有法治理念，为了一己私利而罔顾政策，给信贷管理带去了很大的隐患。再来是人员素质问题。贷前调查工作复杂，由于一部分素质不高的人员，缺乏专业知识和职业操守，从而使得银行信贷风险增大。三是对员工培训的强度不高，员工的专业技能水平及素质涵养等方面都有待于提升。那么问题来了，我们应该如何去解决这些问题呢？我不是很懂，不知道在现实生活中是不是也这样做的，我接下来就按我的想法来说。1、信贷管理不到位。我们可以通过对客户的评级来进行对客户的贷款业务和贷后管理工作进行审查。“債務者の債務履行能力の変化に応じて生じる債権価値の変動の可能性が、信用リスクだと言える。”借款人的还款能力的变化的可能性成为信用风险。那么应该建立一套完善的评判可能性的系统是重中之重。许多银行也建立了内部评级系统。可是评级的标准是什么呢？于是人们提出了“信用リスクの計量化”（我不知道中文正式的译名，我直接看的日版的文章，我暂且先称之为“信用风险量化”）信用风险量化，被用作信贷风险在20世纪90年代的银行业管理技术。作为一个显示客观风险量生成的未来，有一定的意义。诸如信用风险量化，为使用理解为是指数量是很重要的。风险度量，其中聚焦朝向细化，最后，有必要了解，作为管理决策的参考值。鉴于上述情况，考虑对新的信贷风险管理。2（翻译不准确请多多包涵，原文在下方。）信用风险量化的三要素分别为（1）ＰＤ：デフォルト確率（ProbabilityofDefault）违约率贷款方违约的概率。比如说同一信用度的的公司有1000家、一年内有5家公司违约、PD就是0.5%。（2）EAD：デフォルト時エクスポージャー（ExposureatDefault）违约额度在发生违约的情况下，违约了多少钱。通过执行信用程度计数较违约数（曝光量）。估计在未来的时间信贷量而在资产负债表外的承诺等交易的不确定性。（3）LGD：デフォルト時損失率（LossGivenDefault）违约损失率当违约发生后，最后有多少损失在遭受或计数代表。可收回贷款金额和信贷目标的有无和类型的抵押品，抵押品范围32信用リスクの計量化は、1990年代に銀行における信用リスクの管理手法として用いられるようになった。今後発生するリスク量を客観的に示す指標として、一定の意義がある。信用リスク計量化のような数値は、計数の意味することを理解して使用することが重要である。リスク計測は、精緻化に向け注力しているが、最終的には経営判断の参考値として理解することが必要である。上記を踏まえ、新たな信用リスク管理に向けて考察する。3ＰＤ：デフォルト確率（ProbabilityofDefault）信用供与先がデフォルトする可能性。たとえば、同程度の信用度の企業が1000先あり、平均的にみて、1年間に5先がデフォルトしているとき、デフォルト確率は0.5％となる。ＥＡD：デフォルト時エクスポージャー（ExposureatDefault）信用供与先がデフォルトするとき、どの程度の信用供与を行っているか（エクスポージャー額）を表す計数。将来時点の信用供与額が不確定のコミットメント等のオフバランス取引では一定の推計を行う必要がある。LGD：デフォルト時損失率（LossGivenDefault）信用供与先がデフォルトしたとき、最終的に、どの程度の損失を蒙るかを表す計数。（１－回収率）と言い換えられる。回収可能性は、信用供与先の個別事情や担保の有無や種類、担保カバー率通过简单的数字风险管理，能更精确更完整的看到一个公司的信用程度，通过这些数学指标来对不同的个人、企业进行评级，同时在收集这些相关情报时，也可以和个人、企业有一定的交流，在提高银行效率的同时，对个人、企业实时监管着。不过传统的审查和信用风险量化并不是一个冲突的概念。两者的有机结合可以使审查能够更上一层楼。债务人时态的把握和是不是发放时根骨交易关系等诸多情报的综合性的东西，单单仅看评级这种形式的东西是不行的。但是财务数据等定型的东西能够更客观地表现出来，因为完全是跟着规矩走的。是“能够看见的”和债务者的信用有关的指标。目测，、诀窍、经验等传统的审查手段和数据评级相结合，可以使银行对个人、企业的判断更加的准确。还有关于管理的优先顺序，通过PD、EPD、LGD等数据，可以预先判断是否能够盈利/亏损，于是因为对经营状况有了把握，就可以制定出相对应的政策、方法、金额、，可以有效提高银行的效率。在此基础上完善信贷评级基础数据库。这个基础数据库应包括事前数据库和事后数据库两个部分。前者指进行信贷评级工作前收集整理的数据集中库，为防范信息不对称现象而服务，不仅包括客户信贷评级