金融学第12章风险管理概述

第1页共10页第12章风险管理概述模拟训练题(一)一、单项选择题（每题1分，共10分）1．股市波动的风险属于（）。Ａ自然风险Ｂ投机风险Ｃ主观风险Ｄ纯粹风险2．网络中断对于银行来说，是造成损失事故的（）。A实质风险因素B心理风险因素C道德风险因素D法律风险因素3．属于控制型风险管理技术的有（）。Ａ预防与抑制Ｂ抑制与自留Ｃ转移与分散Ｄ保险与自留4．银行挤兑是银行（）常见的表现形式。A风险因素B风险事故C风险增加D损失5．实行存款保险制度后，银行放松信贷质量监控属于（）。A法律风险因素B道德风险因素C心理风险因素D实质风险因素D保险6．下面说法正确的是（）。A风险按可否分散分为纯粹风险和投机风险B风险事故、风险因素和损失三者之间存在着因果关系，风险事故增加或产生风险因素，风险因素引起损失C风险按照性质分可以分为静态风险和动态风险D风险是指损失的不确定性7．风险存在具有（）。A客观性B主观性C个体上的可测定性D总体上的不确定性第2页共10页8．风险事故发生的潜在原因是（）。A风险B风险因素C损失D危机9．盗窃属于（）。A主观风险B非财务风险C可分散风险D投机风险10．在风险所导致的损失频率和幅度较低的情况下，企业一般采用（）的风险管理技术。A回避B分散C自留二、多项选择题（每题2分，共20分）1．下列有关风险的陈述正确的有（）。Ａ风险是指某种损失发生的不确定性Ｂ风险是一种客观存在Ｃ风险由风险因素、风险事故与损失构成Ｄ没有人类的活动，也就不存在风险Ｅ风险是不可以转移的2．下列属于道德风险的有（）。A恶劣的气候B欺诈C纵火D侥幸E不关心3．风险分类有（）。A主观风险与客观风险B财务风险与非财务风险C可分散风险与不可分散风险D纯粹风险与投机风险E金融风险与非金融风险4．风险的组成因素包括（）。A风险识别B风险因素C风险事故D风险估测E损失5．风险管理步骤包括（）。A风险识别B选择风险管理技术C避免第3页共10页D风险分析E风险筛选6．纯粹风险导致的结果可能有（）。A损失B无损失C盈利D赚钱E增长7．以下哪些属于控制法的风险管理技术方法（）。A避免B抑制C预防D转移E分散化8．风险管理的损后目标包括（）。A生存B持续经营C赢利性D增长E社会责任9．风险融资技术包括（）。A保险B套期保值C分散化D自留E灾难计划10．自留融资方式包括（）。A事前筹资B现时筹资C保险D套期保值E事后筹资三、名词解释（每题4分，共20分）1、风险2、投机风险3、损失预防4、分散风险5、风险事故四、简答题（每题6分，共30分）1、简述风险的特征。2、简述风险构成要素。3、简述主观风险与客观风险的区别。第4页共10页4、简述风险管理的基本程序。5、简述损失风险的四个维度。五、论述题（每题10分，共20分）1、试述风险管理中的控制技术和融资技术。2、试述风险管理的目标。参考答案一、单项选择题（每题1分，共10分）1.B2.A3.A4.B5.C6.D7.A8.B9.C10.C二、多项选择题（每题2分，共20分）1.ABCD2.BC3.ABCDE4.BCE5.ABD6.AB7.BCE8.ABCDE9.ABC10.ABE三、名词解释（每题4分，共20分）风险通常可以定义为损失的不确定性，具体风险的含义应具体分析。投机风险是指既有损失机会又有获益可能的风险。损失预防是在识别出某种风险并经过分析后，积极主动地采取各种预防性措施，目标就是要降低某一特定损失风险的预期损失频率。分散风险是通过增加风险单位的数量，将特定的风险在更大的样本空间里进行分散，以此减少总体损失。风险事故也称风险事件，是指损失的导因，是呈现财产损失可能性的明显的损失原因。四、简答题（每题6分，共30分）风险具有客观性，是一种客观存在（1分）；风险具有损害性，与人们的利益密切相关（1分）；风险具有不确定性，在个体上是偶然的、不可知的（1分）；风险具有总体上的可测定性（1分）；风险还具有社会性和发展性，不同类型的风险又有其特有属性（2分）。风险由多种要素构成，这些要素的共同作用决定了风险的存在、发生和发展（1分）。一般认为，风险由风险因素、风险事故和损失构成（2分）。风险因素是损失的潜在原因，风险事故是损失的明显原因，而损失是风险发生的后果之一（3分）。主观风险是指基于个人观点，所认识到的风险或不确定性（1分）。客观风险是指基于事实和数据，不确定性可测量的风险（1分）。客观存在的风险和主观判断的风险可能相去甚远（1分），因为主观风险的高低受到人们对风险事件熟悉程度、个人差异的影响，主观上还容易单纯依据损失频率或损失程度判断风险的高低（3分）。风险管理是一种决策过程（1分）。其基本程序包括为实现风险管理目标所采取的各个步骤，即风险识别、风险分析、考察各种风险管理技术的可行性、选择最佳的风险管理技术、实施风险管理技术及监控结果等（5分）。损失风险的四个维度即损失频率、损失程度、总损失金额和时间（2分）。损失频率是一定时期发生的损失的数目（1分），损失程度是某一损失的可能严重性，与损失频率倾向第5页共10页于具有反向的关系（1分），总损失金额是损失频率乘以平均损失程度（1分），时间包括损失可能发生的时间和损失补偿可能实现的时间（1分）。五、论述题（每题10分，共20分）风险控制技术实际上是通过降低意外损失的预期频率或严重程度来减小风险（1分），包括损失防范、损失抑制、损失风险的隔离、复制、分散化等（2分）。这些风险控制技术可以单独使用，也可以结合使用。损失预防目标是降低损失风险的预期损失频率，而损失抑制旨在降低某一特定损失风险的预期损失程度，隔离、复制与分散化极为相似，主要是通过增加风险单位数量来降低风险（2分）。风险融资技术是筹集资金用于损失支付或补偿的一种风险管理技术（1分），包括转移和自留两类技术（1分）。转移包括保险转移和免责约定、保证合同、套期保值等非保险转移技术（2分），自留即自我消化损失，主要通过在机构内部筹集资金补偿损失（1分）。风险管理的最终目标是以最小的成本使损失降至最小（1分），具体目标可分解为损失前目标和损失后目标两大类（1分）。损失前目标是指即使没有损失发生也应该实现的目标（1分），其风险管理计划应该考虑能够提高企业效率、将不确定性维持在可承受的水平上、合乎法规要求、严格承担社会道德义务等（3分）；损失后目标是指损失发生后应该实现的目标（1分），包括生存、保持经营的持续性、收益的稳定性、保持增长以及承担社会责任（3分）。第6页共10页第12章风险管理概述模拟训练题(二)一、单项选择题（每题1分，共10分）1．购买彩票的风险属于（）。Ａ自然风险Ｂ投机风险Ｃ主观风险Ｄ纯粹风险2．骗贷对于银行而言，是造成损失的（）。A物质风险因素B心理风险因素C道德风险因素D思想风险因素3．属于融资型风险管理技术的有（）。Ａ隔离与避免Ｂ抑制与自留Ｃ转移与自留Ｄ保险与复制4．银行ATM机因自然灾害损坏的风险属于（）。A纯粹风险B投机风险C主观风险D不可分散风险5．通货膨胀属于（）。A主观风险B非财务风险C可分散风险D不可分散风险6．下列哪些方法属于非保险风险融资转移技术（）。A分散B预防C套期保值D自留7．在风险所导致的损失频率和程度都较高的情况下，企业一般采用（）风险处理方法。A回避B分散C自留D保险8．风险的构成要素是（）。A财产风险，人身风险和责任风险第7页共10页B自然风险，社会风险和经济风险C物资风险，道德风险和心理风险D风险因素，风险事故和损失9.财务风险是与()相关联的风险。A健康B声誉C货币价值D人际关系10.下列关于风险的说法不正确的是（）。A风险是不可能被彻底消除B风险在时空上不确定C风险不可测定D风险具有社会性和发展性二、多项选择题（每题2分，共20分）1．风险具有以下哪些特征（）。A客观性B损害性C不确定性D可测定性E社会性2．风险由以下哪些因素构成（）。A风险因素B风险事故C损失D损失频率E损失程度3．风险因素通常包括以下类型（）。A道德风险因素B心理风险因素C实质风险因素D法律风险因素E火灾风险因素4．损失是指（）的经济价值的减少。A非故意B故意C非计划D有计划E非预期5．风险管理的损前目标包括（）。A效率B生存C合法D增长第8页共10页E社会责任6．风险管理的基本程序有（）。A风险识别B风险分析C考察风险管理技术的可行性D选择最佳风险管理技术E监控结果7．风险识别技术有（）。A调查问卷B财务报表分析C合同分析D流程图分析E现场检查8．损失风险的维度有（）。A损失频率B损失程度C总损失金额D时间E信度9．金融机构在下面哪些情况下应采取风险回避措施（）。A非主要业务的风险B风险太大无法承受C风险承担与回报不平衡D风险较为复杂E风险管理所需专业技术超出现有能力且无法转移10．下列哪些方法属于非保险风险融资转移技术（）。A分散B预防C套期保值D免责约定E保证合同三、名词解释（每题4分，共20分）纯粹风险损失抑制风险因素风险管理损失四、简答题（每题6分，共30分）简述风险的不确定性。简述可分散风险与不可分散风险的区别。简述金融机构应采取风险自留的情形。简述非保险风险融资转移。简述风险管理矩阵。第9页共10页五、论述题（每题10分，共20分）试述风险的分类。分析风险的各个构成要素及其相互关系。参考答案一、单项选择题（每题1分，共10分）1.B2.C3.C4.A5.D6.C7.A8.D9.C10.C二、多项选择题（每题2分，共20分）1.ABCDE2.ABC3.ABCD4.ACE5.ACE6.ABCDE7.ABCDE8.ABCD9.ABCDE10.CDE三、名词解释（每题4分，共20分）纯粹风险是指只有损失机会而无获益可能的风险。损失抑制是指在损失发生时或之后采取一系列措施避免损失的继续，旨在降低某一特定损失风险的预期损失程度。风险因素也称风险条件，是指增加损失频率或程度的条件。风险管理是指人们对各种风险的认识、控制和处理的主动行为。它要求研究风险发生和变化规律，估算风险对社会经济生活可能造成损害的程度，并选择有效手段，有计划有目的地处理风险，以期用最小的成本代价，获得最大的安全保障。损失作为风险管理中的一个重要概念，是指非故意的、非计划的和非预期的经济价值的减少。四、简答题（每题6分，共30分）1、风险在个体上是偶然的、不可知的，具有不确定性（2分），主要表现在三个方面：一是空间上的不确定性。以银行的ATM机为例，就总体上来说都面临发生故障的风险，但是具体发生在哪一台，则是事先无法确定的（2分）；二是时间上的不确定性（1分）；三是损失程度的不确定性（1分）。2、可分散风险，有时称为非系统风险或特别风险，是指仅仅影响某些个人、某些企业或某些小团体的风险。它意味着一个风险组合中各风险造成的损失或收益，倾向于独立发生。可分散风险通过分散化策略可以降低风险（3分）；不可分散风险有时又称为系统风险或基础风险，是指同时影响社会上大部分人、企业或团体的风险。它意味着风险组合中的各风险引起的损失或收益是相互关联的。也即，损失或收益倾向于同时发生，而不是独立的。3、在下面两种情况下，金融机构应该采取风险自留的方法：（1）金融机构的资产或核心业务中所包含的风险的性质极其复杂，且难以向第三方转移，或转移时伴随的信息披露会降低其竞争力（3分）。（2）为了获得某类风险的收益而必须接受这种风险。金融机构如商业银行、保险公司等，其经营方式就是通过接受风险而获得风险收益。因此，自留就是金融机构风险管理的重要方式之一。如商业银行在金融市场中从事的一些交易性业务就意味着它们必须接受和承担其中的一些风险（3分）。4、非保险风险转移技术，即将全部或部分损失风险转移给非保险人的另一方的风险管第10页共10页理技术。包括免责约定、保证合同和套期保值等（3分）。免责约定是指合同的一方通过合同条款将合同中发生的对他人人身伤害或财产损失的责任转移给另一方来承担（1分）。借助保证合同，权利人可将被保证人违约的风险转移给保证人（1分）。套期保值是通过持有一种资产以冲销另一种资产风险的金融交易就称为套期保值，其作用就是抵消价格风险（1分）。5