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《风险管理》第四章章节测试一、单选题共84题题号:1巴塞尔委员会规定的计量市场风险资本的最低乘数因子等于()。A、1B、2C、3D、4标准答案：C题号:2()方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。A、历史模拟法B、方差―协方差法C、标准法D、蒙特卡罗模拟法。标准答案：B题号:3()假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VaR的定义来进行计算风险价值。A、历史模拟法B、方差―协方差法C、标准法D、蒙特卡罗模拟法。标准答案：A题号:4()指的是期权的买方在期权到期日前，不得要求期权的卖方履行合约，仅能在到期日当天要求期权卖方履行期权合约。A、平价期权B、欧式期权C、买入期权D、美式期权。标准答案：B题号:5巴塞尔委员会要求在计算市场风险资本时，必须将计算出来的风险价值乘以一个乘数因子，使所得出的资本数额足以抵御市场发生不利变化可能对银行造成的损失，巴塞尔委员会规定该乘数因子值不得低()。A、1B、2C、3D、4。标准答案：C题号:6市场风险不应包括()。A、利率风险B、汇率风险C、新产品上市风险D、股票价格风险标准答案：C题号:7压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的亏损承受能力，主要采用()方法进行模拟和估计。A、模拟分析和事后检验B、敏感性分析和情景分析C、敏感性分析和模拟分析D、模拟分析和情景分析。标准答案：B题号:8通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则久期的绝对值越()。A、不变B、高C、低D、无法判断标准答案：B题号:9假设某一资产组合的月VaR为1000万美元，则该组合的年VaR可以经计算得到为()。A、1000万美元B、282.842万美元C、3464.1万美元D、12000万美元标准答案：C题号:10()是一种多因素分析方法，结合设定的各种可能情景的发生概率，研究多种因素同时作用时可能产生的影响。A、久期分析B、敏感分析C、情景分析D、缺口分析标准答案：C题号:11交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按照()定价。A、历史成本B、历史成本或者公允价值C、模型D、公允价值。标准答案：C题号:12()是指将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进的一种方法。A、情景分析B、敏感性分析C、压力测试D、事后检验。标准答案：D题号:13证券的()越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。A、久期B、终值C、现值D、缺口标准答案：A题号:14巴塞尔委员会要求在计算市场风险资本时，必须将计算出来的风险价值乘以一个乘数因子，使所得出的资本数额足以抵御市场发生不利变化可能对银行造成的损失，巴塞尔委员会规定该乘数因子值不得低于()。A、2B、4C、3D、5标准答案：C题号:15就固定利率而言，()来源于银行资产、负债和表外业务到期期限错配所存在的差异。A、基准风险B、期权性风险C、重新定价风险D、收益率曲线风险。标准答案：C题号:16假如一家银行的外汇敞口头寸如下，日元多头150，马克多头200，英镑多头250，法郎空头120，美元空头280。用短边法计算的总外汇敞口头寸为()。A、200B、400C、600D、1000。标准答案：C题号:17实施风险管理的首要步骤是()。A、风险识别B、风险评价C、风险处理D、风险管理决策标准答案：A题号:18“风险价值”是指在一定的持有期和给定的()下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。A、损失概率B、敏感水平C、统计分布D、置信水平。标准答案：D题号:19“风险价值”是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在()损失。A、期望B、最小C、最大D、相对。标准答案：C题号:20巴塞尔委员会()年的《巴塞尔新资本协议》对其1996年《资本协议市场风险补充规定》中的交易账户定义进行了修改。A、1998B、2000C、2004D、2006。标准答案：C题号:21银行可以通过()来估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对其造成的潜在损失。A、历史模拟B、统计分析C、压力测试D、方差分析。标准答案：C题号:22()是随机变量偏离期望的离散程度的度量。A、方差B、标准差C、协方差D、均方差标准答案：A题号:23以下因素不会导致银行汇率风险的有()。A、为客户提供外汇买卖服务而未能立即进行对冲的外汇敞口头寸B、银行因对外币走势有某种预期而持有的外汇敞口头寸C、银行增加发行本币计值的大额存单D、银行资产和负债以及资产之间的比重不匹配标准答案：C题号:24在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的方法是()。A、缺口分析B、敏感分析C、情景分析D、久期分析标准答案：B题号:25衡量期权临近到期日时价值变化的是()。A、DeltaB、GammaC、VegaD、Theta。标准答案：D题号:26衡量期权价值对短期利率变动率的是()。A、DeltaB、GammaC、RhoD、Theta。标准答案：C题号:27赋予其购买者在规定期限内按双方约定的价格或执行价格购买或出售一定数量某种金融资产的权利的合约是()。A、掉期合约B、远期合约C、期权合约D、期货合约标准答案：C题号:28()是指交易产品在现货市场成交后立即交割划分。A、现货交易B、现金交易C、即期买卖D、钱货两讫。标准答案：C题号:29中国银监会在()明确要求商业银行进行银行账户和交易账户的划分。A、2003B、2004C、2005D、2006。标准答案：B题号:30()也称为利率定价基础风险，是一种重要的利率风险来源。A、重新定价风险B、基准风险C、收益率曲线风险D、期权性风险标准答案：B题号:31()承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。A、董事会B、高级管理层C、监事会D、股东大会。标准答案：A题号:32在某一时点上债券的投资期限越长，收益率越低，其收益率曲线为()。A、正向收益率曲线B、水平收益率曲线C、反向收益率曲线D、波动收益率曲线标准答案：C题号:33市场风险不包括()。A、利率风险B、汇率风险C、股票价格风险D、新产品上市风险。标准答案：D题号:34()是指双方约定在未来的某一确定时间，按确定的价格买卖一定数量的某种资产的合约。A、互换合约B、远期合约C、期货合约D、期权合约。标准答案：B题号:35因市场价格的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险是()风险。A、市场B、操作C、信用D、价格。标准答案：A题号:36RAROC是指经预期损失和以()计量的非预期损失调整后的收益率。A、核心资本B、经济资本C、附属资本D、监管资本标准答案：B题号:37()指的是“在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值”。A、公允价值B、名义价值C、市场价值D、内在价值。标准答案：C题号:38如果期权的持有者立即行使期权时有正的现金流量，则称为()。A、两平期权B、欧式期权C、虚值期权D、实值期权标准答案：D题号:39()限额是对特定交易工具的多头头寸或空头头寸分别加以限制。A、止损B、总头寸C、风险D、净头寸。标准答案：B题号:40巴塞尔委员会建议计算风险价值时的持有期长度为()个营业日。A、10B、1C、7D、5标准答案：A题号:41()是指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。A、账面价值B、名义价值C、公允价值D、市场价值标准答案：C题号:42黄金价格的波动一般被纳入()。A、利率风险B、商品价格风险C、汇率风险D、股票价格风险。标准答案：C题号:43利率期限结构变化风险也称为()风险。A、收益率曲线风险B、期权性风险C、基准风险D、重新定价风险标准答案：A题号:44巴塞尔国际银行监管委员会建议计算风险价值时使用的置信水平为()。A、95%B、90%C、99%D、97.5%标准答案：C题号:45在正常的市场条件下，市场风险报告通常()向高级管理层报告一次A、每天B、每周C、每月D、每季度。标准答案：B题号:46在市值重估过程中，如果资产有活跃交易的市场价格，即可按照其市价来进行定价，这也被称为()方法。A、模拟B、方差C、盯市D、盯模标准答案：C题号:47()是指企业资产或负债上的空头或多头不加保护的部分。A、风险价值B、缺口C、市场价值D、敞口标准答案：D题号:48()是指由于不同货币比价的不利变动所带来的风险。A、利率风险B、价格风险C、汇率风险D、期权性风险标准答案：C题号:49()是指由于股票价格的不利变动所带来的风险。A、股票价格风险B、折算风险C、交易风险D、市场风险标准答案：A题号:50以下哪种交易产品不是衍生产品()。A、期货B、即期C、期权D、远期。标准答案：B题号:51()指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买入或卖出特定数量的某种交易标的物。A、平价期权B、欧式期权C、买入期权D、美式期权。标准答案：D题号:52()是当事人之间签订的在未来某一期间内相互交换他们认为具有等值现金流的合约。A、远期合约B、期货合约C、掉期合约D、期权合约标准答案：C题号:53()是首先假设资产收益为某一随机过程，利用历史数据或既定分布假设，大量模拟未来各种可能发生的情景，然后将每一情景下的投资组合变化值排序，给出其分布，从而计算VaR值。A、历史模拟法B、方差――协方差法C、计量法D、蒙特卡罗模拟法标准答案：D题号:54通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则久期的绝对值越()。A、不变B、高C、低D、无法判断。标准答案：B题号:55()是指协议双方同意在约定的将来某个日期按约定的条件买入或卖出一定标准数量的某种金融工具的标准化协议。A、期货合约B、互换合约C、期权合约D、远期合约。标准答案：A题号:56银行账户中的项目通常按()计价。A、市场价格B、模型C、历史成本D、公允价值标准答案：C题号:57如果期权持有者只能在到期日才能行使权力，则这种期权称为()。A、两平期权B、欧式期权C、买入期权D、美式期权标准答案：B题号:58资产的()是根据历史成本所反映的账面价值，是以公认的会计准则为计量依据的资产价值表现形式。A、公允价值B、名义价值C、市场价值D、内在价值。标准答案：B题号:59如果期权的执行价格优于现在的即期市场价格，该期权称为()。A、平价期权B、价内期权C、价外期权D、买方期权。标准答案：B题号:60()方法就是以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值。A、模拟B、计量C、盯市D、盯模标准答案：D题号:61正向收益率曲线意味着()A、投资期限越长，收益率越高B、投资期限越长，收益率越低C、投资期限越短，收益率越高D、远期利率呈下降趋势标准答案：A题号:62假如一家银行的外汇敞口头寸如下，日元多头150，马克多头200，英镑多头250，法郎空头120，美元空头280。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为()。A、200B、400C、600D、1000。标准答案：D题号:63交易账户中的项目通常按()价格计价A、市场B、历史成本C、模型D、折现标准答案：A题号:64假如一家银行的外汇敞口头寸如下，日元多头150，马克多头200，英镑多头250，法郎空头120，美元空头280。用净总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为()。A、200B、400C、600D、1000。标准答案：A题号:65如果期权的持有者立即行使期权时现金流量为0，则称为(