风险管理真题2012

风险管理真题2012年一、单项选择题在以下各小题所给出的四个选项中，只有一个选项符合题目要求。1、商业银行______的做法简单地说就是：不做业务，不承担风险。A．风险转移B．风险规避C．风险补偿D．风险对冲2、商业银行无力为负债的减少和/或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险是指______。A．流动性风险B．市场风险C．信用风险D．操作风险3、定金是指当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的______。A．质押金B．抵押金C．费用D．担保4、______是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。A．系统性风险对冲B．非系统性风险对冲C．自我对冲D．市场对冲5、甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于______A．风险补偿B．风险转移C．风险分散D．风险对冲6、______是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。A．名义价值B．市场价值C．公允价值D．市值重估价值7、下列属于国家风险的评估指标的有______。A．国防指标B．比例指标C．存货指标D．数字指标8、大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临______危机。A．流动性B．操作C．法律D．战略9、正态分布的图形特征是______。A．左高右低B．中间高，两边低，左右对称C．左低右高D．中间低，两边高，左右对称10、风险识别包括感知风险和______两个环节。A．预测风险B．计量损失C．监测D．分析风险11、下列关于担保的说法，不正确的是______。A．连带责任保证的债权人可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任B．抵押要求债务人将抵押财产移交债权人占有C．质押方式下，债务人不履行债务时，债权人有权依照法律规定以该动产折价或者以拍卖、变卖该动产的价款优先受偿D．债务人可以向债权人给付定金作为债权的担保12、《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法初级法的商业银行______。A．必须自行估计每笔债项的违约损失率B．参照其他同等规模商业银行的违约损失率C．由监管当局给定违约损失率D．由信用评级机构根据商业银行要求给出违约损失率13、假定股票市场一年后可能出现5种情况，每种情况所对应的概率和收益率如下表所示：概率收益率0.150%0.3515%0.20-10%0.25-25%0.140%则一年后投资股票市场的预期收益率为______。A．6%B．27.25%C．11.25%D．11.75%14、金融资产的市场价值是指______。A．金融资产根据历史成本所反映的账面价值B．在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C．交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值D．对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值15、久期是用来衡量固定收益产品对______的敏感性指标。A．利率B．汇率C．股票指数D．商品价格指数16、基准风险也叫______。A．评估风险B．违约损失风险C．利率定价基础风险D．违约损失率17、______一直是我国商业银行所面临的最主要风险。A．债项风险B．信用风险C．操作风险D．国家风险18、战略风险管理的最有效办法是制定以______为导向的战略规划，并定期进行修正。A．风险B．利润C．盈利D．安全19、下列关于财务比率的表述，正确的是______。A．盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力B．杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力C．流动比率用于体现管理层管理和控制资产的能力D．效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力20、______是审慎银行监管的核心。A．信贷监管B．负债监管C．资本监管D．运营监管21、商业银行计算资本充足率时，商誉应全部从______中扣除。A．注册资本B．附属资本C．核心资本D．固定资本22、一般而言，商业银行对市场风险的管理应当包括______、高级管理层和相关部门三个层级。A．监事会B．董事会C．股东大会D．以上都不对23、柜台业务操作风险控制措施不包括______。A．完善规章制度和业务操作流程，不断细化操作细则，并建立岗位操作规范和操作手册，通过制度规范来防范操作风险B．加强业务系统建设，尽可能将业务纳入系统处理，并在系统中自动设立风险监控要点，发现操作中的风险点能及时提供警示信息C．设立专户核算代理资金，完善代理资金的拨付、回收、核对等手续，防止代理资金被挤占挪用，确保专款专用D．加强岗位培训，特别是新业务和新产品培训，不断提高柜员操作技能和业务水平24、每种货币的即期净敞口头寸、远期净敞口头寸、期权敞口头寸以及其他敞口头寸之和是指______。A．总敞口头寸B．单币种敞口头寸C．外汇敞口头寸D．累计总敞口头寸25、下列关于公允价值的说法，不正确的是______。A．公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B．公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格C．若企业数据与市场预期不冲突，则可以用于计量公允价值D．若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值不存在26、远期合约不包括______。A．外汇期货合约B．远期外汇合约C．期权合约D．未到交割日和已到交割日但尚未结算的现货合约27、假设某商业银行的外汇敞口头寸如下：日元多头60，德国马克多头100，英镑多头250，法国法郎空头50，美元空头200，用短边法计算，其总敞口头寸为______。A．660B．410C．250D．16028、假设目前收益率曲线是正向的，如果预期收益率曲线将变得较为平坦，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是______。A．买入距到期日还有半年的债券B．卖出永久债券C．买入10年期保险理财产品，并卖出10年期债券D．买入30年期政府债券，并卖出3个月国库券29、下列关于收益计量的说法，正确的是______。A．绝对收益是对投资成果的直接反映，也是很多报表中记录的数据B．资产多个时期的对数收益率等于其各时期对数收益率之积C．资产多个时期的百分比收益率等于其各时期百分比收益率的加权平均数D．百分比收益率衡量了基础收益30、商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。这里所述的商品不包括______。A．农产品B．石油C．铜D．黄金31、商业银行的内部控制应当以______为出发点。A．防范风险、审慎经营B．防范风险、稳定经营C．防范损失、自主经营D．防范竞争、审慎经营32、在CreditMonitor模型中，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权，股东初始股权投资可以看做该期权的______。A．期权费B．时间价值C．内在价值D．执行价格33、在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与______中的较高者。A．0.1%B．0.01%C．0.3%D．0.03%34、下列关于情景分析的说法，不正确的是______。A．分析商业银行正常状况下的现金流量变化，有助于强化商业银行存款管理并充分利用各种融资渠道，以避免在某一时刻面临过高的资金需求B．绝大多数严重的流动性危机都源于商业银行自身管理能力和技术水平上存在致命的薄弱环节C．商业银行关于现金流量分布的历史经验和对市场惯例的了解可以帮助商业银行消除不确定性D．与商业银行自身出现危机时相比，在发生整体市场危机时，商业银行出售资产换取现金的能力下降得更厉害35、假设某15年期债券当前的市场价格为100元，债券久期为12年，当前市场利率为4%。如果市场利率提高0.5%，则该债券的价格变化为______。A．8.53B．5.77C．9.00D．9.2036、下列关于流动性监管核心监管指标的说法，不正确的是______。A．流动性监管核心监管指标的计算按照本币和外币分别计算B．流动性比率不得低于25%C．核心负债比率不得低于60%D．人民币超额准备金率不得低于5%37、正常情况下，金融产品的到期期限越长，其到期收益率______。A．越低B．越高C．为零D．不确定38、某企业2012年销售收入20亿元人民币，销售净利率为12%，2012年初所有者权益为40亿元人民币，2012年末所有者权益为55亿元人民币，则该企业2008年净资产收益率为______。A．3.33%B．3.86%C．4.72%D．5.05%39、对大多数商业银行来说，______是最大、最明显的信用风险来源。A．应收账款B．现金C．存款D．贷款40、商业银行的核心竞争力的体现是______。A．吸存放贷B．支付中介C．货币创造D．风险管理水平41、风险管理的最高决策单位是董事会下设的______。A．风险管理委员会B．最高风险管理委员会C．风险管理专门机构D．风险监管机构42、下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是______。A．即期净敞口头寸是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸B．等于表内的即期负债减去即期资产C．不包括变化较小的结构性资产或负债D．不包括未到交割日的现货合约43、远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素不包括______。A．即期汇率B．两种货币之间的利率差C．期限D．交易金额44、对特定交易工具的多头头寸或空头头寸加以限制的市场风险控制措施是______。A．止损限额B．特殊限额C．风险限额D．总头寸限额45、可能影响商业银行声誉的事件不包括______。A．流动性恶化B．出现重大操作失误C．国家监管政策变化D．由于市场利率波动导致投资头寸价值恶化46、下列指标计算公式中，不正确的是______。A．不良贷款率=(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款×100%B．不良贷款拨备覆盖率=(一般准备+专项准备+特种准备)/贷款余额C．关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额/(期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100%D．预期损失率=预期损失/资产风险暴露×100%47、《金融违法行为处罚办法》属于______。A．法律B．行政法规C．部门规章D．“指引”48、商业银行的股东拥有银行经营的决策权、______、转让股份等权利。A．投票权B．出让权C．批评权D．建议权49、下列关于客户信用评级与债项评级的说法，不正确的是______。A．债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率B．客户信用评级针对客户的每笔具体债项进行评级，再将其加总得出客户信用等级C．在某一时点，同一债务人只能有一个客户评级D．在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级50、在违约概率模型中，______通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。A．Altman的Z计分模型B．RiskCalC模型C．CreditMonitor模型D．死亡率模型51、根据巴塞尔委员会对市场风险内部模型的技术要求，在市场风险计量中，持有期为______个营业日。A．10B．20C．5D．1752、我国商业银行员工违规行为导致的操作风险主要集中于内部人作案和______作案两种。A．内外勾结B．失误C．盗窃D．抢劫53、从人员因素来看，员工操作失误、工作技能匮乏和缺乏工作责任心是导致______的主要原因。A．风险B．监管无效C．失误D．内部控制漏洞54、______主要用于转移利率波动的风险。A．利率互换B．期权互换C．期货互换D．股指互换55、下列关于交易账户的说法，正确的是______。A．为交易目的而持有的头寸是衍生工具头寸B．记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多C．银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合D．银行账户记录的是银行为了交易或管理交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸56、在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是市场价值与______。A．评估价值B．公允价值C．评审价值D．社会价值57、商业银行通过购买保险或者业务外包等措施来管理