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中华考试网：论坛：课程：中华考试网：论坛：课程：《风险管理》最后冲刺密押试卷一、单选题1．商业银行(B)的做法简单地说就是：不做业务，不承担风险。A．风险转移B．风险规避C．风险补偿D．风险对冲2．下列关于风险分类的说法，不正确的是(A)。A．按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险B．按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险C．按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险D．按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类3．假设随机变量X服从二项分布B(10，0．1)，则随机变量X的均值为()，方差为(A)。A．1，0．9B．0．9，1C．1，1D．0．9，0．94．(D)是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。A．系统性风险对冲B．非系统性风险对冲C．自我对冲D．市场对冲5．甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于(A)。A．风险补偿B．风险转移C．风险分散D．风险对冲6．下列对于久期公式的理解，不正确的是(D)。A．收益率与价格反向变动B．价格变动的程度与久期的长短有关C．久期越长，价格的变动幅度越大D．久期公式中的D为修正久期7．在银行风险管理中，银行(A)的主要职责是负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程，及时了解风险水平及其管理状况等A．高级管理层B．董事会C．监事会D．股东大会中华考试网：论坛：课程：中华考试网：论坛：课程：．风险文化的精神核心是(A)。A．风险管理理念B．知识C．制度D．内部控制9．下列关于先进的风险管理理念的说法，不正确的是(A)。A．风险管理的目标是消除风险B．风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展战略C．风险管理是商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段D．商业银行应了解所有风险，建立和完善风险控制机制，对不了解或无把握控制风险的业务，应采取审慎态度10．商业银行通过制定一系列制度、程序和方法，对风险进行(A)。A．事前防范、事中控制、事后监督和纠正B．事前监督和纠正、事中防范、事后控制C．事前控制、事中监督和纠正、事后防范D．事前防范、事中监督和纠正、事后控制11．如果一家商业银行的总资产为10亿元，总负债为7亿元，资产加权平均久期为2年，负债加权平均久期为3年，那么久期缺口等于（C)。A．-1B．1C．-0．1D．0．1解释：久期缺口=资产加权平均久期-（总负债/总资产）*负债加权平均久期。12．与单一法人客户相比，(A)不是集团法人客户的信用风险具有的特征。A．财务报表真实性较好B．连环担保普遍C．风险识别难度大D．贷后监督难度大13．下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是(B)。A．债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率B．客户评级针对客户的每笔具体债项进行评级，再将其加总得出客户评级C．在某一时点，同一债务人只能有一个客户评级D．在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级14．在法人客户评级模型中，(C)通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。A．AhmAD的Z计分模型B．RiskCAlC模型C．CrEDitMoDitor模型D．死亡率模型15．假设模型得到的CAP曲线中，实际模型与随机模型、理想模型围成的图形面积分别为0．3和0．1，则该CAP曲线对应的AR值等于(C)。A．3B．0．33中华考试网：论坛：课程：中华考试网：论坛：课程：．0．75D．0．2516．客户信用评级是商业银行对客户(A)的计量和评价，反映客户()的大小。A．偿债能力和偿债意愿，违约风险B．盈利能力和偿债能力，违约风险C．收入水平和资产质量，流动风险D．偿债能力和偿债意愿，流动风险17．根据死亡率模型，假设某5年期贷款，两年的累计死亡率为6．00％，第一年的边际死亡率为2．50％，则隐含的第二年边际死亡率为(B)。A．3．50％B．3．59％C．3．69％D．6．00％解释：CMR2=1-SR1*SR2，因此SR2=1-(1-6．00％)/2.5%18．某银行2006年末关注类贷款余额为2000亿元，次级类贷款余额为400亿元，可疑类贷款余额为亚000亿元，损失类贷款余额为800亿元，各项贷款余额总额为60000亿元，则该银行不良贷款率为(D)。A．1．33％B．2．33％C．3．00％D．3．67％19．下列关于长期次级债务的说法，正确的是(C)。A．长期次级债务是指存续期限至少在五年以上的次级债务B．经银监会认可，商业银行发行的有担保的并以银行资产为抵押或质押的长期次级债务工具可列入附属资本C．在到期日前最后五年，长期次级债务可计人附属资本的数量每年累计折扣20％D．长期次级债务不能计人附属资本20．如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则下列说法正确的是(C)。A．这两笔贷款的信用风险是不相关的B．这两笔贷款的信用风险是负相关的C．这两笔贷款同时发生损失的可能性比较大D．这两笔贷款构成的贷款组合的风险大于各笔贷款信用风险的简单加总21．系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响，主要是由(D)的变动反映出来。A．借款人管理层因素D．借款人的生产经营状况C．借款人所在行业因素D．宏观经济因素22．客户信用评级中，违约概率的估计包括(A)两个层面。A．单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率B．单一借款人的违约概率和该借款人所有债项的违约概率C．某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率D．单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率23．根据《巴塞尔新资本协议》内部评级法，下列说法正确的是(D)。中华考试网：论坛：课程：中华考试网：论坛：课程：．非违约风险暴露相关性随违约概率(PD)增加而增加B．非违约风险暴露相关性随公司规模增加而降低C．资本要求为95％置信水平下特定风险暴露的非预期损失D．期限调整随期限增加而调整幅度增大24．下列关于信用风险的表述，不正确的是(A)。A．只有违约才能导致信用风险B．相比信用风险，市场风险数据更容易获得C．信用风险范围不仅限于贷款业务D．信息不对称可以引发信用风险25．下列哪种情形不是企业出现的早期财务预警信号(D)。A．存货周转率变小B．显示陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据C．流动资产比例大幅下降D．业务性质变化26．下列关于企业现金流量分析的表述，不正确的是(C)。A．企业在开发期和成长期可能没有收入，现金流量一般是负值B．企业成熟期销售收入增加，净现金流量为正值并保持稳定增长C．对企业的短期贷款首要考虑该企业的筹资能力和投资能力D．对企业的中长期贷款要分析其未来能否产生足够的现金偿还贷款本息27．下列关于留置的说法，不正确的是(C)。A．留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同B．留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用C．留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人须经法院判决后方可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿D．留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式28．下列关于信用评分模型的表述，不正确的是(D)。A．信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型B．信用评分模型对金融数据的要求比较高C．信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定D．信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上29．下列关于国家风险暴露的说法，不正确的是(D)。A．国家信用风险暴露是指在某一国设有固定居所的交易对方(包括没有国外机构担保的驻该国家的子公司)的信用风险暴露，以及该国家交易对方海外子公司的信用风险暴露B．跨境转移风险产生于一国的商业银行分支机构对另外一国的交易对方进行的授信业务活动C．转移风险是当一个具有清偿能力和偿债意愿的债务人，由于政府或监管当局的控制不能自由获得外汇，或不能将资产转让于境外而导致的不能按期偿还债务的风险D．商业银行总行对海外分行提供的信用支持不属于国家风险暴露30.以下关于贷款转让的论述，正确的是(D)。A.单笔贷款转让，其风险和价值一般易于评估B.组合贷款转让的难点在于组合的风险与价值评估缺乏透明度C.应当根据成本收益分析来确定以组合方式还是单笔贷款方式进行贷款转让D.以上都正确中华考试网：论坛：课程：中华考试网：论坛：课程：贷款组合的信用风险包括(C)。A.系统性风险B.非系统性风险C.既可能有系统性风险，又可能有非系统风险D.以上的都不对32.某商业银行根据外部评级和内部评级数据结合分析，得出BB级借款人的违约概率是20%，在年初商业银行贷款客户中有100个BB级借款人，到年末一共有19人违约，那么该商业银行BB级借款人的违约频率是(B)。A.20%B.19%C.25%D.30%33.已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿，如果所有借款人的违约概率都是5%，违约回收率平均为20%，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是(B)。A.15亿B.12亿C.20亿D.30亿34.如果１年期零息国债收益率是１０％，某公司零息债券一年期承诺收益率是１５％，违约损失率是１００％，那么根据KPMG风险中性定价模型得出的违约概率是(B)A.0.03B.0.04C.0.05D.135.Ｘ和Ｙ为两个随机变量，a和b是两个常量，Ｘ与Ｙ的相关系数等于ρ，那么aＸ+b与bＹ＋a的相关系数等于(D)。A.３ρB.５ρC.１５ρD.ρ36.以下关于信用联动票据的论述，正确的是？(A)A.信用联动票据可以人为安排没有信用等级的贷款资产，并承担这些资产的信用风险B.商业银行是信用联动票据的中介C.如果商业银行资产发生违约，那么损失由ＳＰＶ承担D.信用联动票据不能够分散商业银行资产的信用风险37.以下哪一项不是利用衍生金融工具对冲市场风险的优点(B)。A.衍生产品的构造方式多种多样B.能够完全消除市场风险C.交易灵活便捷D.在操作过程中不会附带新的风险产生38.以下关于经风险调整的收益率（RAROC）和经济增加值（EVA）这两项指标的论述，不正确的是(C)。A.在市场数据准确真实，财务规范统一的情况下，这两项指标可以用来评估交易员、投资组合、各项交易及业务部门的业绩表现中华考试网：论坛：课程：中华考试网：