搜索
12010年下半年银行从业资格考试风险管理密押题（一）一、单项选择题1．作为商业银行内部评级法指标的是()。A．违约频率B．违约概率C．不良率D．违约率2．下列不属于商业银行对企业信用风险分析的骆驼(CAMEL．)系统的是()。A．个人因素B．资本充足性C．管理水平D．流动性3．下列因素中，不是Airman的z基本模型所关注的因素是()。A．流动性B．盈利性C．资本化程度D．杠杆比率4．下列关于客户评级／评分的验证，说法错误的是()。A．验证客户违约风险区分能力的常用方法有CAP曲线与AR值,ROC曲线与A值、贝叶斯错误率等B．在验证客户违约风险区分能力时，参照国际最佳实践、AR值在0．5以下的评分模型方可投入使用C．验证违约概率预测准确性的基本原则是运用统计学的假设检验，当实际违约发生情况超过给定阀值，则认为PD预测不准确D.在验证违约概率预测准确性中，二项分布检验一般用来检验给定年份某一登记PD预测正确性；正态分布检验一般用来检验不同年份同一等级PD预测正确性5.下列关于我国2001年监管当局对于贷款五级分类的定义，错误的是（）。A.正常，是指借款人能履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还B.关注，是指尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素C.次级，是指借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失D.可疑，是指借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失6.贷款组合信用风险包括（）。A.系统性风险B.非系统性风险C.既可能有系统性风险，又可能有非系统性风险D.以上都不对7.下面关于信用风险经济资本的说法，错误的是（）。A.经济资本的计量取决于置信水平B.经济资本就是会计资本2C.经济资本的计量取决于银行风险计量水平D.商业银行可以将银行总体资本基于非预期损失占比的经济资本配置.8.风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介，从类型上划分，风险报告通常分为综合报告和专题报告，下列内容中属于综合报告的是（）。A.重大风险事项描述B.分类风险状况及变化原因分析C.发展趋势及风险因素分析D.已采取和拟采取的应对措施9.最主要和最常见的利率风险形式是（）。A.重新定价风险B.收益率曲线风险C.基准风险D.期权性风险10.外汇结构性风险是由于银行资产与负债以及资本之间的（）而产生的。A.利息波动B.汇率波动C.财务风险D.币种不匹配11.衍生产品的（）对市场风险具有放大作用，这是导致金融风险事件中出现巨额损失的主要原因。A.衍生作用B.杠杆作用C.预期外汇买卖D.即期外汇买卖12.交易账户记录的是银行为了交易或避免交易账户其他项目的风险而持有的（）。A.美元B.可以自由交易的金融工具和商品头寸C.欧元D.所有金融工具13.银行账户中的项目通常按照（）计价。A.市场价格B.模型定价C.历史成本D.预期价格14.2004年底，中国银行监督管理委员会发布了（），明确要求商业银行将银行账户和交易账户的区分结果报送中国银行监督管理委员会。A.《商业银行资本充足率管理办法》B.《关于下发商业银行市场风险资本要求计算表、计算说明的通知》C.《商业银行市场风险管理指引》D.《会计准则第39号》15.假设一家银行的外汇敞口头寸是：日元多头50，欧元多头100，英镑多头150，澳元空头20，美元空头180.如采用短边法计算，则总外汇敞口头寸是（）。A.100B.200C.300D.50016.当久期缺口为负值时，市场利率上升，银行净值将（）；市场利率下降，银行净值将（）。A-上升上升B.下降下降C.上升下降D.下降上升17.假设一年期零息国债的收益率为10％，一年期信用等级为BBB的零息债券的收益率为i5％、违约损失率为50％，则该BBB债券的违约概率是（）。3A.95.4％B.91.3％C.17％D.8.7％18.假设某贷款第一年、第二年、第三年的违约概率分别为5％、6％、7％，则该贷款三年后没有发生违约的概率是（）。A.0.02％B.99.98％C.17％D.83％19.假设某银行50％的贷款投向钢铁行业，同时超过50％的利润来自钢铁行业，当前钢铁行业市场较好，因此钢铁行业的不良率低于评级水平。按照资产组合管理的原理，以下关于该银行的贷款组合，评价合理的是（）。A.该银行的贷款投向行业集中度过高，虽然当前盈利高，但如果考虑行业周期因素，此贷款可能存在相关风险B.不良率较低说明风险小，盈利超过50％来自钢铁行业说明盈利性好，因此尽管比重偏大，但也没有不妥之处C.资产组合理论需要假定市场是有效的，其过于理想化因而不适合评判贷款组合D.盈利是商、眦银行经营的目的，无论什么理论都要服从这一点20.客户信用评级是商业银行对客户（）的计量和评价，反映客户违约风险的大小。A.资产规模B.经营管理能力C.偿债能力和偿债意愿D.所负银行债务二、不定项选择题1.巴塞尔委员会在《有效银行监管的核心原则》中，要求银行监管者可以视检查人员资源状况，全部或部分地使用外部审计师对商业银行实施检查，其达到的目的包括（）。A.评估其从商业银行收到报告的精确性B.评价商业银行总体经营情况C.评价商业银行各项风险管理制度D.评价银行各项资产组合的质量和准备金的充足程度E.评价管理层的能力2.我国银行监管应当逐步从合规监管向风险监管的方向转变，风险监管是重点关注银行的（），检查和评价涉及银行业务的各个方面，是一种全面、动态掌握银行情况的监管。A.业务风险B.内部控制C.风险管理水平D.盈利能力E.可持续发展3.验证客户违约风险区分能力的常用方法有（）。A.ROC曲线与A值B.二项分布检验C.CP模型D.贝叶斯错误率E.CAP曲线与AR值4.9.11事件给很多银行及企业造成了极大的损失，为应对此类事件，商4业银行应当注意（）。A.灾难备份B.强制员工休假C.审慎选择经营地地址D.购买保险E.制定应急和连续营业方案5.内部控制是由企业董事会、管理层以及其他有关人员实现的，为了在一定程度上保证企业高效运营、财务报表真实以点及行为守法合规而设定的过程，是商业银行有效防范风险的第一道防线。监管部门对内部控制评价的内容主要包括（）。A.风险识别与评估评价B.内部控制措施评价C.监督与纠正正D.信息交流与反馈评价E.内部控制环境的评价6.监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构风险状况。对银行机构风险状况的监管具体包括（）。A.建立银行风险的识别、评价和预警机制，建立风险评价的指标体系B.建立商业银行经营管理汇报机制C.建立高风险银行业余金融机构的判断和救助体系D.建立对支付危机的处置体系E.建立银行业金融机构市场退出机制及金融安全网7.下列关于久期缺口的理解，正确的有（）。A.当久期缺口为正正值时，如果市场利率下降，银行净值将增加B.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行净值将减少C.当久期缺口为零时，银行净值不受利率风险的影响D.久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化越敏感E.久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量越大8.常用的信用衍生工具包括（）。A.总收益互换B.信用贷款C.信用联动票据D.信用违约互换E.信用价差衍生产品9.外部事件引发的操作风险包括（）。A.外部欺诈／盗窃B.洗钱C.内部欺诈D.违反系统安全E监管规定10.下列说法正确的是（）。A.信用风险又被称为违约风险B.信用风险被认为是最复杂的风险种类C.违约风险只针对企业而言D.信用风险具有明显的系统性风险特征E.违约风险不只针对企业而言11.下列关于VaR的说法，正确的是（）。A.均值VaR度量的是资产价值的相对损失B.均值VaR度最的是资产价值的5绝对损失C.零值VaR度量的是资产价值的绝对损失D.零值VaR度量的是资产价值的相对损失E.VaR只用作市场风险计量与监控12.下列属于操作风险的表现形式的是（）。A.内部欺诈B.实物资产损坏C.业务中断和系统失灵D.客户、产品及业务做法E.贷款未收回13.与信用风险相比，市场风险具有（）特点。A.数据优势B.易于计量C.技术手段多样化D.金融产品种类丰富E.计量便于统一14.国家风险的基本特征有（）。A.发生在国内经济金融活动中B.发生在国际经济金融活动中C.只有政府和商业银行可能遭受国家风险带来的损失D.不论是政府、商业银行、企业，还是个人，都有可能遭受国家风险带来的损失E.受行业影响较大15.商业银行风险的特征是（）。A.不确定性B.损益性C.可能性D.扩散性E.非扩散性16.商业银行通常是采用（）的方式来应对和吸收预期损失。A.提取损失准备金B.冲减利润C.分散D.转移E.规避17.《中华人民共和国商业银行法》规定，商业银行以安全性、流动性、效益性为经营原则，实行（）。A.自主经营B.自担风险C.自负盈亏D.自我约束E.自我发展18.决定商业银行的风险承受能力的是（）。A.资本金规模B.风险管理水平C.资产管理D.负债管理E.资产负债管理19.依照金融体系的变迁和金融实践的发展过程，国外商业银行风险管理大体经历四种风险管理模式的发展阶段，即（）。A.资产风险管理阶段B.负债风险管理阶段C.资产负债风险管理阶段D.全面风险管理阶段E.安全管理阶段20.按风险发生的范围、事故、结果，可将风险划分为（）。A.纯粹风险和投机风险B.可管理风险和不可管理风险C.系统性风险和非系统性风险D.可量化风险和不可量化风险E.经济风险和社会风险6三、判断题1.银行可以使用久期缺口来测量其资产和负债的信用风险。（）2.商业银行不仅仅是经营货币的金融机构，而且是经营风险的经营机构。（）3.如果某机构美元的敞口头寸为正值，则说明该机构在美元上处于空头。（）4.违约概率是事后检验的结果。（）5.债项评级本质上等同于贷款分类。（）6.风险管理是商业银行的核心竞争力。（）7.我国商业银行的核心资本包括普通股、优先股、资本公积、盈余公积、未分配利润和少数股权、可转换债券。（）8.实施风险管理是有成本的，风险管理体系并不是越复杂越好。（）9.监管资本就是经济资本。（）10.风险管理委员会是与股东大会、董事会、监事会并列的机构。（）11.银行面临风险时应该首先选择风险规避策略。（）12.经济资本能够由于弥补银行的预期损失和非预期损失。（）13.其他条件不变，贷款增加意味着融资缺口减少。（）14.操作风险是指由于不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。（）15.巴塞尔委员会认为，操作风险是商业银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排经济资本。（）16.通过加强内部管理能够有效防范操作风险，但并非所有的操作风险事件都能够被防止和控制。（）17.商业银行利用专家系统对客户信用风险进行分析时，会面临各个专家对风险的评价缺乏一致性的问题，且对于大型银行而言，这一问题尤为突出。（）18.相关系数具有线性不变性，即同时对两个变量作相同的线性变换。变换之后的两个新变量之间的相关系数与原变量的相关系数相等。（）19.战略规划是关于公司发展的长期规划，因此必须保持长期围定不变。（）20.风险评级的基本要素包括商业银行的资本充足状况、资产安全状况、管理状况、盈利状况、流动性状况和市场风险敏感性状况等。（）一、单项选择题1.B「解析」银行决定实施内部评级法，须自行估计违约概率（PD）和违约损失率（LGD）。72.A「解析」CAMEL评级是国际通用的、系统评价银行机构整体财务实力和经营管理状况的一个方法体系。该方法体系包括资本充足性、资产质量、管理、盈利性、流动性、市场风险敏感度六大要素评级和一个综合评级。3.c「解析」AItman的z基本模型所关注的因素是：流动性、盈利性、杠杆比率、偿债能力和活跃性。4.c「解析」在验证客户违约风险区分能力时，参照国际最佳实践，AR值在0.5以上的评分模型方可投入。5.c「解析」损失，是指借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常收入无法满足足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造