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理论篇第一章商业银行风险管理基本理论一、判断题1.风险管理只产生成本，不产生收益。（b）2.在商业银行的经营管理活动中，通过有效的风险防控手段可以缓释风险、减少损失，直至消除、消灭风险。（b）3.经济资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本。（b）4.商业银行发放外币贷款时，汇率波动可能导致信用风险增加。（b）5.“不要将所有鸡蛋放在一个篮子里”这一投资格言说明的风险管理策略是风险分散。（A）6.经济资本反映的是商业银行的风险，用于吸收和消化损失。（A）7.风险偏好是商业银行愿意承担的风险类型和总量。（A）8.只要商业银行达到8%的资本充足率水平，就不会陷入破产困境。（B）9.战略风险管理通常被认为是一项短期性的战略投资，实施效果能够在较短的时间内显现出来。（B）10.审计部门和风险管理部门都是对业务部门进行管理监督，所以审计部门只需对业务部门进行审计，没有必要对负责风险管理的部门进行审计。（B）11.声誉风险可能产生于商业银行运营的任何环节，所以都是由商业银行内部原因造成的。（B）12.经济资本能够用于衡量银行的预期损失和非预期损失。（B）13.巴塞尔委员会要求大型商业银行必须采用高级风险量化技术计量风险。（B）14.融资流动性风险是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有效满足资金需求的风险。（A）15.市场流动性风险是指由于市场深度不足或市场动荡，商业银行无法以合理的市场价格出售资产以获得资金的风险。（A）16.为了保证独立性，商业银行风险管理、法律、合规部门不需要接受内部审计部门的审计。（B）二单选题（在以下各题所给出的4个选项中只有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号）1.商业银行风险管理模式的演变过程是(D)。A.负债风险管理模式阶段-资产风险管理模式阶段-资产负债风险管理模式阶段-全面风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段—全面风险管理模式阶段—资产负债风险管理模式阶段—负债风险管理模式阶段C.负债风险管理模式阶段—资产风险管理模式阶段—全面风险管理模式阶段—资产负债风险管理模式阶段D.资产风险管理模式阶段—负债风险管理模式阶段—资产负债风险管理模式阶段—全面风险管理模式阶段2.巴塞尔委员会将商业银行的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、声誉风险、战略风险等类别的依据是(D)A.按风险事故B.按损失结果C.按风险发生的范围D.按诱发风险的原因3.由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险是(C)A.法律风险B.流动性风险C.声誉风险D.国家风险4.风险管理的最高决策机构是（B），负责制定全行风险管理战略及重大政策.A.股东大会B.董事会C.行长联席会议D.风险管理委员会5.根据《商业银行资本充足率管理办法》规定，商业银行资本充足率和核心资本充足率分别不得低于(C)A.10%；5%B.12%；6%C.8%；4%D.14%；7%6.在新资本协议第一支柱中未加考虑的风险是(D)。A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.银行账户利率风险7.商业银行与借款人签订贷款合同时，要求第三方提供担保,这种风险管理的方法属于(A).A.风险转移B.风险补偿C.风险分散D.风险规避8.“不做业务，不承担风险”隐含的风险管理策略是(B).A.风险转移B.风险规避C.风险补偿D.风险对冲9.甲乙两家企业均为某商业银行的客户,甲的信用评级低于乙,在其他条件相同的情况下,商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率,这种风险管理的方法属于(A)A.风险补偿B.风险转移C.风险分散D.风险对冲10.银行风险管理的基本流程是(C).A.风险控制→风险识别→风险监测→风险计量B.风险识别→风险控制→风险监测→风险计量C.风险识别→风险计量→风险监测→风险控制D.风险控制→风险识别→风险计量→风险监测11.下列选项中,不属于商业银行风险管理“三道防线”的是(B).A.前台业务部门B.董事会和高级管理层C.风险管理职能部门D.内部审计12.商业银行不管尽多大努力,采取多好的措施,购买多好的保险,总会有些操作风险发生,这些是商业银行(D),需要为其计提损失准备或分配资本金.A.可规避的操作风险B.可降低的操作风险C.可缓释的操作风险D.可承担的操作风险13.投资或购买与基础资产收益波动负相关或完全负相关的某种资产或金融衍生品的风险管理策略是(B).A.风险规避B.风险对冲C.风险分散D.风险转移14.商业银行的信贷业务不应集中于同一行业、同一区域,应是多方面开展,这是基于(B)的风险管理策略.A.风险对冲B.风险分散C.风险转移D.风险补偿15.资产到期不能足额收回,无法满足到期负债的偿还和新的合理贷款及其他融资需求,从而给商业银行带来损失,这类风险属于(D).A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.流动性风险16.内部欺诈、外部欺诈等风险属于(C).A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.流动性风险17.下列关于风险、收益、损失的描述,正确的是(C).A.风险和收益成反比B.收益是一个事前概念，损失是一个事后概念C.风险既可能带来损失，也可能带来收益D.风险是一个事后概念，损失是一个事前概念18.在商业银行的经营过程中,决定其风险承担能力的主要是(D).A.资产规模和商业银行的风险管理水平B.资本金规模和商业银行的盈利水平C.资产规模和商业银行的盈利水平D.资本金规模和商业银行的风险管理水平19.下列情形中,表现流动性风险与操作风险关系的是(C)A.不良贷款及坏账比率显著上升通常被视为资产质量下降及流动资金出现问题的征兆B.利率波动会影响资产的收入、市值及融资成本等，其任何不利变动必然产生某种程度上的流动性风险C.前台交易系统无法处理交易或执行交易时的延误，例如资金调拨与证券结算系统发生故障时，现金流便会受到直接影响D.任何负面消息，不论是否属实，都可能削弱存款人的信心而造成大量的资金流失，进而导致流动性困难20.中国人民银行从2004年开始实行差别存款准备金政策以及再贷款浮息制度表明(D)A.商业银行不需要承担最终流动性风险B.商业银行的风险管理机制更完善C.央行为商业银行提供便利的政策D.央行对流动性管理不善的商业银行开始给予“经济惩罚”21.资本充足率是指(C)A.资本总额与资产总额的比率B.账面资本与风险加权资产的比率C.商业银行持有的符合监管当局规定的资本与风险加权资产的比率D.经济资本与风险加权资产的比率22.股票风险、商品风险属于(B)A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.流动性风险23.商业银行在市场交易过程中的交易指令输入错误属于(B)A.市场风险B.操作风险C.流动性风险D.声誉风险24.如果银行本身没有不当行为,银行客户的不当行为是否会导致对银行声誉的影响(B)A.可能会B.一定会C.两者没有联系D.不会25.一家银行的经营活动和盈利模式越依赖于外部环境,银行潜在的战略风险就越(B)A.低B.高C.难以确定D.不稳定26.在银行风险管理中,银行(A)的主要职责是负责执行风险管理政策,制定风险管理的程序和操作规程,及时了解风险水平及其管理状况等.A.高级管理层B.董事会C.监事会D.股东大会27.以下关于商业银行风险的论述,正确的是(C)A.商业银行的操作风险往往小于市场风险，因此商业银行应该更关注市场风险管理B.商业银行的操作风险也可能带来巨亏，因此应当比市场风险更加充分重视C.商业银行的各种类型的风险都可能带来巨大损失，都应当加以重视D.以上都不对28.(B)属于商业银行的声誉风险.A.监管机构强制商业银行执行新的准备金率，可能会影响商业银行的盈利水平B.某家电视台关于该商业银行不良资产过高的报道C.利率不利波动D.商业银行战略目标缺乏整体兼容性29.某投资者把资产放在不同的投资项目上,例如股票、债券、货币市场工具等来防范风险，这叫(A)A.风险分散B.风险对冲C.风险转移D.风险补偿30.(D)是指事前(损失发生以前)对风险承担的价格补偿.A.风险分散B.风险对冲C.风险转移D.风险补偿31.通过有关的数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展的可能状态,目的在于识别潜在的风险因素、预测风险范围及结果,并选择最佳的风险管理方案.这种风险识别的方法称为(D)A.制作清单法B.资产财务状况分析法C.分解分析法D.情景分析法32.(A)策略的局限性在于它是一种消极的风险管理策略,不宜成为商业银行发展的主导风险管理策略.A.风险规避B.风险对冲C.风险转移D.风险补偿33.(B)是对经过识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避和补偿等措施,进行有效管理的过程.A.风险计量B.风险控制C.风险识别D.风险监测三R多选题(在以下各题所给出的4个选项中，至少有2个选项符合题目要求,请将正确选项的代码填入括号内)1.战略风险主要来源于（ABCD）A.商业银行战略目标缺乏整体兼容性B.为实现目标制定的经营战略存在缺陷C.为实现目标所需要的资源匮乏D.整个战略实施过程的质量难以保证2.下列可能给某商业银行带来声誉风险的有（ABC）A.关于银行高比例不良资产的媒体报道B.市场流传次贷危机使得银行蒙受巨额亏损的消息C.银行工作人员长期对待客户态度粗暴D.银行大幅削减产能过剩贷款额度3.下列关于“三道防线”表述，正确的是（ABD）A.前台客户、交易、产品部门作为风险的第一道防线，要承担所管理客户、业务、产品风险防控的第一责任B.风险管理部门是风险管理的第二道防线，重点发挥对风险进行系统性、规范化管理的作用C.内控合规部门作为第三道防线，要履行好合规控制等职责D.审计部门作为第三道防线，要履行好监督评价等职责4.商业银行资本的作用主要体现在（ABCD）A.资本为商业银行提供融资B.吸收和消化损失C.限制商业银行过度业务扩张和风险承担D.维持市场信心5.全面风险管理模式的特点（ABCD）A.全面的风险管理范围B.全程的风险管理过程C.全新的风险管理方法D.全员的风险管理文化6.下列关于资本的说法，正确的是（AC）A.当监管资本≥账面资本，监管当局将会采取强制性措施要求商业银行补充资本或消减业务规模以减少承担的风险B.账面资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本C.经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金D.监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本7.巴塞尔新资本协议确定的三大支柱分别是（ABC）A.最低资本要求B.监督检查C.市场纪律D.风险报告8.巴塞尔新资本协议第二大支柱的主要内容包括（ABCD）A.商业银行制定内部资本充足率评估程序（ICAAP）B.监管当局对商业银行实施监督检查和评价程序（SREP）C.银行账户的利率风险D.贷款集中度风险9.2007年底，美国爆发了次级债危机。长期以来，有些美资商业银行员工违规向信用等级较低、收入证明缺失、负债较重的人提供贷款，由于房地产市场回落，大量违约客户出现，不再偿还贷款，形成坏账，次级债危机就产生了。危机使信用衍生产品市场大跌，众多机构的投资受损，并进一步致使银行间资金吃紧。危机殃及了许多全球知名的商业银行、投资银行和对冲基金，使长期以来它们在公众心目中稳健经营的形象大打折扣。上述信息包含了（ABCD）等风险。A.市场风险、流动性风险B.信用风险C.操作风险D.声誉风险10.关于风险和损失、收益的关系，下列说法正确的是（BD）。A.高风险低收益、低风险高收益B.高风险高收益、低风险低收益C.风险等同损失D.承担风险是获取收益的前提11.关于商业银行的风险管理策略，下列说法正确的是（CD）A.某商业银行购买出口信贷保险，这应用了风险对冲的方法B.某银行在买入股票的同时，买入相应的看跌期权，这应用了风险转移的方法C.某商业银行董事会在确定经济资本分配时，对某项业务配置非常有限的资本限制其规模，这应用了风险规避的方法D.某商业银行对于信用等级较低的借款客户，给予高于基准贷款利率