道德风险模型在保险业中的应用

道德风险模型在保险业中的应用摘要：在保险业务中，不可避免的会涉及到投保人的道德风险问题，因此，道德风险一直是保险理论和实务界关心的课题，本文通过构建一个动态博弈对保险业道德风险的产生和危害进行了简要分析，通过引用了道德风险增加的概率Pa等参数考察了保险人和被保险人行为选择的全部情况。在以上分析的基础上，文章又引入了成本E和罚金P，对如何防范道德风险做了探讨，并给出了具体的理论结果，最后文章还对其防范的有效性进行了评价，并结合实际给出了解决现实问题的几点建议。关键词:道德风险；危害；检查惩罚制度一、相关概念界定1.1道德风险的概念界定道德风险是80年代西方经济学家提出的一个经济哲学范畴的概念，即“从事经济活动的人在最大限度地增进自身效用的同时做出不利于他人的行动。”或者说是：当签约一方不完全承担风险后果时所采取的使自身效用最大化的自私行为。道德风险亦称道德危机。通常由信息不对称问题引起的。理论上讲道德风险是从事经济活动的人在最大限度地增进自身效用时做出不利于他人的行动。它一般存在于下列情况：由于不确定性和不完全的、或者限制的合同使负有责任的经济行为者不能承担全部损失（或利益），因而他们不承受他们的行动的全部后果。同样地，也不享有行动的所有好处。显而易见，这个定义包括许多不同的外部因素，可能导致不存在均衡状态的结果，或者，均衡状态即使存在，也是没有效率的（Y科托威茨Y.kotouitz）。如果从委托——代理双方信息不对称的理论出发，“道德风险（MoralHazard）是指契约的甲方（通常是代理人）利用其拥有的信息优势采取契约的乙方（通常是委托人）所无法观测和监督的隐藏性行动或不行动，从而导致的（委托人）损失或（代理人）获利的可能性”1.2保险业中道德风险的概念界定目前有关保险业中道德风险的概念有两种说法。第一种说法认为，道德风险是保险的潜在损耗，保险的存在增加了因为大意、不负责任或违法行为而造成损失的不可能性。在任若恩等编著的《保险经济学》中，道德风险被界定为“投保者有可能会在没有被发现的情况下，不履行保险合同所规定的义务，即采取必要措施防止事故发生或当事故发生后减少相应的损失。”这说法强调，只要投保人参加保险后所引起的心理关心程度的下降，进而通过行为的改变导致所承担保险风险发生概率上升，均视为投保的道德风险。另一种说法认为，道德风险是指人们以不诚实或故意欺诈的行为促使保险事故发生，以便从保险活动中获取额外利益的风险因素。与此相提并论的是“心理风险”的概念，即由于人们的粗心大意和漠不关心，增加了风险事故发生机会并扩大了损失，了损失。显然，这种观点坚持，投保人的疏忽大意和保险以后关心程度的下降并不是道德风险的所指范畴，这就将道德风险的概念缩小了。因为心理风险是无法消除的，它给模型变量的设定带来不便。所以笔者将沿用第二种狭隘的道德风险的概念，而将投保人的心理风险因素剔除。这样就可以假定:在投保人参加保险以后，要达到与不参加保险时的防损水平是可能的。以此为前提，构建一个动态博弈模型对道德风险的产生、危害、防范措施进行经济解释。二、简单道德风险模型分析2.1前提条件的假定：1.保险业市场是一个不确定性的市场，信息是不完全的，即保险人和投保人在获取对方的信息方面成本太高。2.投保人选择保险的收益大于不选择保险的收益，保险对投保人而言总是好的。3.投保人在选择保险之前，对风险标的防损成本是C1。投保之后，如果投保人采取积极防损的措施，我们就认为它的防损支出仍然是C1；如果投保人选择道德冒险行为，则成本变为C2，这里我们认为C1C20。4.承保风险自然发生时的概率是PA(0PA1)。保户参加保险后，因为由保险公司赔付损失，恶意投保人会选择道德冒险，风险发生的可能性加大，我们将增加的这一风险概率假定为Pa(0Pa1)，故保险之后，所承保风险实际发生的概率变为PA+Pa(0PA+Pa1)。5.双方以保险单为契约约定：投保人支付保费X给保险人，保险人则在保险期限内承担责任，若风险发生，支付保险金G给投保人。并假定这是全额保险，保险人对保险标的全部价值进行保险。2.2道德风险发生的必然性及其危害在以上条件的假设下。我们将通过动态博弈研究推导出道德风险的发生有其必然性。对于博弈双方（投保人与保险人）之间的博弈过程可以通过下面的博弈树来表示，为简化分析下面对与保险风险和保险人有关的变量予以区别标识，比如C1、X和G，而对投保人进行防损带来的其他收益不予考察，全部假设为零。所以，在得益矩阵中就出现了负得益的情况，这并不影响模型对道德风险现象分析的有效性。保险人投保不投投保人（0，-C1）道德风险积极防损风险发生风险未发生风险发生风险未发生（X-G,G-X-C2）(X,-X-C2)(X-G,G-X-C1)(X,-X-C1)从以上博弈树中我们可以看出，首先保险人面临两种决策，一是决定不承保，保险人收益0，此时投保人为了避免此种风险的损失必须支付C1单位的防损成本。在保险人做出承保的决策后，投保人又面临两种选择:是道德冒险还是积极防损(即正常的、不参加保险时的防损)。在投保人作出不同的选择后，风险存在的环境会发生变化的：（一）在积极防损的情况下，投保人的行为不发生变化，风险的概率以及防损成本都不发生变化。（二）在道德冒险的情况下，投保人的防损成本由C1下降到了C2，同时，投保人的风险发生的概率由原来的PA增加到了PA+Pa(Pa是由投保人的行为改变的)。按照逆向归纳法求解这一博弈的子博弈纳什均衡解。在决策结的第二步，投保人进行积极防损和道德冒险的选择。如果投保人进行道德冒险的期望收益大于积极防损的期望收益，他就会选择消极的做法，即(PA+Pa)(G-X-C2)+(1-PA-Pa)(-X-C2)PA(G-X-C1)+(1-PA)(-C1-X)即PAG+C1-C20(1)因为PA0，G0，C1C2，故(1)式总是成立的。换言之，理性的投保人总是选择道德冒险。如果我们将道德冒险归为投保人道德风险的一种情况，则上面的分析就论证了道德风险产生的必然性，即在保险人不采取措施的情况下，保险机制产生道德风险是无法避免的。退回到决策结的第一步，观察保险人的理性选择。由于保险人观察到投保人的选择，于是他要比较在投保人道德冒险的情况下自己的期望收益与不承保时的期望收益的大小。保险人在投保人做出道德冒险时的期望收益:(PA+Pa)(X-G)+(1-PA-Pa)X=X-PAG-PaG(2)由于G是按照保费X设计的赔付金额或给付金，这就意味着，在自然风险以PA的概率发生的条件下，保费之积累等于风险发生之损失。即X=PAG(3)将(3)式代入(2)，则X-PAG-PaG=-PaG0(4)保险人在不承保时的期望收益为零，而与投保人签订保险契约后的期望收益却是-PaG(0)。这里的-PaG是道德风险发生情况下的额外损失额，虽然是投保人的行为导致了这部分损失，但他并未对此支付额外的保费，因此保险人没有义务对此进行赔偿。理性的保险人最终选择放弃承保此种风险。这种风险本来是可以由保险公司经营的，这可以为双方带来利益:为保户提供保障，为保险人带来利润。但道德风险的存在却使这种利益丧失，从全社会的角度来看，这是某种程度的资源配置失调。三、道德风险的防范:保险人的检查与惩罚从上面的博弈过程可以看到，要使保险人承保此项风险，必须要使最后的子博弈精练纳什均衡解中，保险人承保的得益大于不承保的得益零。为此，我们设计一个机制:保险人对投保人的履约行为进行监督，监督成本为E，由保险人通过加收保费支付这部分负担，如果投保人被发现积极防损，则两安无事;如果被发现道德冒险，则投保人需支付罚金P。风险发生时,无论投保人是否积极防损,都按照合同赔付G。下面我们具体分析一下双方的得益值变化。新的机制下,保费为Y,但这是包含了保险人检查费用的保费,即Y=X+E;道德冒险时,投保人虽然防损支出较少,但要承担P单位的罚金。积极防损的情况不变,只是保费增加了。新的博弈树参照前图,双方的得益矩阵发生如下变化。参照前面的过程,运用同样的方法求解新博弈的子博弈纳什均衡解。在决策结的第二步,投保人要积极防损必须满足下式:PA(G-Y-C1)+(1-PA)(-C1-Y)(PA+Pa)(G-Y-C2-P)+(1-PA-Pa)(-C2-Y-P)即PaG+C1-C2PC1-C2可以看作是投保人从道德风险中得到的成本收益0，而PaG可视作其赔付收益，二者之和共同构成其道德风险收益,P是罚金,可看作道德风险的成本,(5)式表明,当道德风险的收益小于成本时,投保人选择积极的防损行为。退回到决策结的第一步,由于保险人观察到投保人的选择是积极防损,所以,保险人的理性选择为:PA(Y-G)+Y(1-PA)0即Y-PAG0(6)根据假设条件Y=X+E,又由(3)式X=PAG,故Y=PAG+E，所以(6)式被证明总能成立。此时我们便可以找到此博弈的纳什均衡解（承保,积极防损）。此时保险人的期望得益是(Y-PAG),投保人的期望收益是(PAG-C1-Y)。保证这一均衡结果的制约条件便是(5)式：PaG+C1-C2P,即投保人进行道德风险的收益小于成本。保险人的检查惩罚制度实际上是通过引入检查成本E和罚金P两个因子，改变双方得益,投保人道德冒险投保人积极防损风险发生风险未发生风险发生风险未发生(Y-G+P,G-Y-C2-P)(Y+P,-C2-Y-P)(Y-G,G-Y-C1)(Y,-Y-C1)从而使风险为保险人所经营。但这种方法造成一定程度的资源浪费,比如检查费用E的支出。而且罚金P也使部分保户对保险产生厌恶,从而退出保险。所以检查和惩罚并不是一种有效的防范道德风险的办法。在保险实践中,我们经常看到的防范道德风险的措施有:免赔额、共同保险,无索赔奖励和免责条款等等。这些措施的防范效果,均可纳入我们的博弈模型框架之内进行分析评价。但无论怎样设计,其主要目的就是让投保人为自己的道德风险付费,如果投保人的道德风险不受约束,保险机制最终都会因为保险人的退出而失灵。四、道德风险的防范第一，必须明确保险利益原则。保险公司承保时，要坚持投保人或被保险人对保险标的具有可保利益的原则。可保利益是指投保人或被保险人对投保标的所具有的法律上承认的利益。衡量投保人或被保险人对保险标的是否具有保险利益的标志是看投保人或被保险人是否因保险标的损害或丧失而遭受经济上的损失。当保险标的受损，投保人或被保险人必然遭受经济损失，因而说明投保人或被保险人对该标的具有保险利益。明确保险利益原则的重要性表现在:(1)保险利益是保险合同的客体。投保人和被保险人要求保险人予以保障的是其对保险标的经济利益。所谓保险标的是作为保险对象的财产及其有关利益，或者人的寿命和身体。所以保险合同保障的也是投保人对保险标的所具有的利益关系，即保险利益。(2)保险利益是保险合同生效的依据。只有当投保或被保险人对保险标的具有保险利益时，才能对该标的投保。如果不具有保险利益而确立保险经济关系，则投保人可以将与自己没有任何利益关系的财产或人的生命作为保险标的投保，这样将会引发不良的社会行为和后果。(3)保险利益并非保险合同的利益。保险利益体现了投保人或被保险人与保险标的之间存在的利益关系，该关系在保险合同签订之前已经存在或已有存在的条件，投保人与保险人签订保险合同的目的在于保障这一利益的安全。保险合同的利益是指因保险合同生效后取得的利益，是保险权益，如受益人在保险事故发生后得到保险金。保险权益在一定条件下可以由权利人自由转让，如寿险合同的投保人和被保险人可经保险人批改认可，变更成为受益人。保险利益原则是保险合同的一个重要内容。如果这种保险利益体现在财产保险中，则是财产的所有权，使用权和债权等权利及有关的收人损失、利润损失以及法律上应负的民事损害赔偿责任等利益。若体现在人身保险中，则是被保险人的生命或身体具有某种利益关系，即投保人或被保险人具有保险利益。如果投保人对所投保的保险标的与被保险人没有利益关系，准确地说没有经济利益关系，也就没有保险利益。如果拿与自己毫无利害关系的他人财产或权益进