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证券投资基金基础知识押题试卷（五）1.下列不属于机构投资者的是（）A.保险公司B.社会保障基金C.企业年金基金D.高净值投资者2.净资产收益率的驱动因素中反映营运效率的是（）A.总资产周转率B.资产负债率C.销售利润率D.总资产收益率3.人民币合格境外机构投资者，简称为（）A.QDIIB.QFIIC.RQDIID.RQFII4.根据《证券投资基金管理公司管理办法》的相关规定，中外合资基金管理公司的境外股东应当具备实缴资本不少于（）元人民币的等值可自由兑换货币。A.5000万B.8000万C.2亿D.3亿5.机构投资者从基金分配中获得的收入，暂不征收（）1A.营业税B.企业所得税C.印花税D.增值税6.基金税收涉及的内容不包括（）A.基金自身投资活动产生的税收B.基金管理人和托管人作为基金营业主体的税收C.股息红利税收D.投资者买卖基金涉及的税收7.下列关于货币市场基金的利润分配的说法错误的有（）A.货币市场基金每周五进行收益分配时，将同时分配周六和周日的利润B.每周一至周四进行分配时，则仅对当日利润进行分配C.投资者于周五申购或转换转入的基金份额享有周五、周六、周日的收益D.投资者于周五赎回或转换转出的基金份额享有周五、周六、周日的收益8.在基金投资者选择现金分红的方式时，基金分拆和基金分红的区别理解错误的是（）A.选择基金分红的投资者在获得现金分红的同时，其所拥有的基金份额并不发生改变B.在这样的情况下，基金分红有大量的现金流出，基金的资产规模也会发生改变C.基金分红时机的选择与基金分拆时机的选择有所不同D.基金的分拆的需要卖出基金的资产9.根据有关规定，基金收益根本默认为（）方式。A.现金分红方式B.分红再投资转换为基金份额C.支票D.基金10.关于封闭式基金利润分配的表述，不符合规定的是（）A.收益分配后基金份额净值不得低于面值B.年度收益分配比例不得低于基金年度可供分配利润的90%C.分红方式选择分红再投资D.符合分红条件时，每年不得少于一次收益分配11.基金资产估值引起的资产价值变动作为（）记入当期收入。A.利息收入B.公允价值变动损益C.其他收入D.投资收益12.（）是基金投资者取得投资收益的基本方式。A.基金利润分配B.基金税收C.基金募集D.基金信息披露13.开放式基金的会计分期以（）为单位。A.日B.季C.月D.年14.基金会计以（）为会计核算主体。A.基金管理公司B.证券投资基金C.基金托管人D.基金管理人15.目前我国封闭式基金按照（）的比例计提基金托管费。A.0.15%B.0.2%C.0.25%D.0.3%16.QDII基金份额净值应当至少（）计算并披露一次，如基金投资衍生品，应当在（）计算并披露。A.每月，每周B.每周，每个工作日C.每月，每周D.每日，每日17.关于交易所停止交易等非流通品种的估值，以下表述错误的是（）A.因持有股票而享有的配股权，如果收盘价高于配股价，按收盘价高于配股价的差额估值。收盘价等于或低于配股价，则估值为零B.对停止交易但未行权的权证，一般采用估值技术确定公允价值C.因持有股票而享有的配股权，如果收盘价高于配股价，按收盘价估值D.对于因重大特殊事项而长期停牌股票的估值，需要按估值基本原则判断是否采用估值技术，估值技术包括指数收益法、可比公司法、市场价格模型法和估值模型法等，供管理人对基金估值时参考18.关于基金估值的基本原则，以下表述错误的是（）A.对以市价确定公允价值的投资品种，估值日无交易价格，均以最近交易日市价确定公允价值B.采用估值技术确定公允价值时，应定期检验，确保估值技术的有效性C.对不存在活跃市场的投资品种，采用估值技术确定公允价值D.存在活跃市场的投资品种，采用市价确定公允价值19.封闭式基金（）披露一次基金份额净值，但每个交易日也都进行估值。A.每日B.每周C.每月D.每季20.关于基金资产估值需考虑的因素，下列说法错误的是（）A.我国封闭式基金每个交易日进行估值，每周披露一次基金份额净值B.交易所上市的股指期货合约以当日结算价进行估值C.海外基金的估值频率较低，一般是每月估值一次D.交易活跃的证券直接采用市场交易价格估值21.某基金总资产为50亿元，总负债为20亿元，发行在外的基金份数为30亿份，则该基金的基金份额净值为（）A.0.5元B.1元C.1.5元D.2元22.托管人可以委托最近（）年没有受到监管机构的重大处罚，没有重大事项正在接受司法部门、监管机构的立案调查。的境外资产托管人负责境外资产托管业务A.1B.2C.3D.423.（）是世界最大的股票电子交易市场，也是世界上主要的股票市场中成长速度最快的市场，而且它是首家电子化的股票市场。A.纽约证券交易所B.纳斯达克证券交易所C.伦敦证券交易所D.法兰克福证券交易所24.按照中国人民银行的规定，任何一家市场参与者待返售债券总余额应小于其在债券登记托管结算机构托管的自营债券总量的（）1A.50%B.80%C.100%D.200%25.目前，我国银行间债券交易的结算主要采用（）A.见券付款B.纯券过户C.见款付券D.券款对付26.市场参与者中，任何一只基金的远期交易净买入总余额不得超过其基金资产净值的()A.10%B.20%C.50%D.100%27.我国证券交易所是在权益登记日（B股为最后交易日）的（）对该证券作除权、除息处理。A.T-1日B.T日C.T+1日D.T+2日28.上海证券交易所固定收益平台的交易时间为（）A.9：00-11：00、13：00-15：00B.9：30-11：30、13：00-15：30C.9：30-11：30、13：00-14：00D.9：30-11：30、13：00-14：3029.固定收益平台进行的固定收益证券。交易价格实行涨跌幅限制，涨跌幅比例为（）A.0.05B.0.1C.0.15D.0.230.（）属于中国结算公司的收入，由证券经纪商在同投资者清算交收时代为扣收。A.过户费B.交易佣金C.证管费D.印花税31.从2002年5月1日开始，A股、B股、证券投资基金的交易佣金实行（）制度。A.最高上限和向下浮动B.最高上限和向上浮动C.固定佣金D.浮动佣金32.我国设立了（），用于垫付或弥补因违约交收、技术故障、操作失误、不可抗力等造成的证券登记结算机构的损失。A.证券发行风险基金B.证券交易风险基金C.证券结算风险基金D.投资者保护基金33.用不同方法制作出来的业绩报告之间缺乏可比性。为解决这个问题，CFA协会在（）年开始筹备成立全球投资业绩标准委员会，负责发展并制定单一绩效的呈现标准。A.1994B.1995C.1996D.199834.我国提供基金评价业务的公司不包括()A.晨星公司B.海通证券C.招商证券D.招商银行35.关于信息比率中的跟踪误差的说法不正确的是()A.反映了积极管理的风险B.是基金收益率与基准组合收益率之间的差异收益率的标准差C.信息比率越小的基金其表现要好于信息比率越高的基金D.信息比率越大，说明基金经理单位跟踪误差所获得的超额收益越高36.是用某一时期内投资组合平均超额收益率除以该组合收益率的标准差。A.詹森指数法B.信息比率法C.夏普比率D.特雷诺指数法37.目前保本基金普遍采用基于参数设定的投资组合保险策略，常用的是()A.OBPI策略B.TIPP策略C.CPPI策略D.VPPI策略38.通常可以用（）的大小衡量一只股票基金面临的市场风险的大小。A.标准差B.贝塔系数C.持股集中度D.行业投资集中度39.最常用的VaR估算方法不包括（）18372A.参数法B.蒙特卡洛模拟法C.久期分析法D.历史模拟法40.有些风险敞口无法直接测量，但可以计算出风险因子的变化对组合价值的影响程度，这就是风险敏感度指标.下列不属于常见的风险敏感度指标是()A.β系数B.久期C.凸性D.方差41.()是指由于市场环境变化，未来价格走势有可能低于基金经理或投资者所预期的目标价位。A.最大撤回B.下行风险C.风险价值D.事前事后指标42.下列选项中不属于流动性风险管理措施的是()A.进行流动性压力测试，分析投资者申赎行为，测算当面临外部市场环境的重大变化或巨额赎回压力时，冲击成本对投资组合资产流动性的影响，并相应调整资产配置和投资组台B.及时对投资组合资产进行流动性分析和跟踪C.建立交易对手信用评级制度，根据交易对手的资质、交易记录、信用记录和交收违约记录等因素对交易对手进行信用评级，并定期更新D.建立流动性风险管理制度，平衡资产的流动性与盈利性，以适应投资组合日常运作需要。43.当投资境外的市场时，基金面临最大的风险是（）A.政策风险B.利率风险C.汇率风险D.购买力风险44.对冲费用常用方式是使用（）对风险进行拟合。A.远期B.期货C.一篮子对冲工具D.互换45.下列选项中属于显性成本的是（）A.买卖价差B.佣金C.对冲费用D.机会成本46.（）旨在帮助投资者跟上市场交易量，若交易量放大则同样放大这段时间内的下单成交量，反之则相应降低这段时间内的下单成交量。交易时间主要依赖交易期间市场的活跃程度。A.执行偏差算法B.成交量加权平均价格算法C.时间加权平均价格算法D.跟量算法47.根据《上海证券交易所融资融券交易实施细则》，用于融资融券的标的证券为股票的，上海证券交易所规定其股东人数不少于()人。A.1000B.2000C.3000D.400048.下列关于做市商与经纪人的区别，说法错误的是（）A.经纪人不参与到交易中B.做市商在市场中与投资者进行买卖双向交易C.经纪人是市场流动性的主要提供者和维持者D.做市商的利润主要来自于证券买卖差价49.（）让投资者暴露在价格变化的风险中，（）可使投资者在价格变化之前采取措施，当证券价格变动时，可以设定在某一价格买入或卖出证券。A.市价指令、随价指令B.随价指令、市价指令C.限价指令、止损指令D.止损指令、限价指令50.在指令驱动市场上，（）是交易的核心。A.保证金B.竞价参与率C.指令D.买卖价差51.基金公司会参考外部研究报告，这些报告主要由（）提供。A.商业银行B.证券公司C.保险公司D.期货公司52.股票投资组合构建通常有自上而下与自下而上两种策略，下列说法不正确的是（）A.自下而上策略主要关注个股的选择，在实施过程中没有固定模式，只要能够挑选出业绩突出的股票即可B.越来越多的基金经理采用自上而下和自下而上相结合的方式C.无论是采用自上而下还是自下而上策略，基金的投资组合构建在大类资产、行业风格以及个股几个层次上都可能受到基金合同、投资政策、基金经理能力等方面的约束D.在不超出设立目标所允许的范围之内，信奉自上而下策略的投资经理在股票上的投资比例主要取决于其掌握的可投资股票的深度和广度53.跟踪偏离度=（）A.证券组合的真实收益率+基准组合的收益率B.证券组合的真实收益率-基准组合的收益率C.证券组合的真实收益率×基准组合的收益率D.证券组合的真实收益率÷基准组合的收益率54.沪深300指数以2004年12月31日为基期，基点为（）点，其计算以调整股本为权重，采用派许加权综合价格指数公式进行计算。A.100B.500C.1000D.300055.关于资本资产定价模型，下述说法错误的是()A.资本资产定价模型主要应用于判断证券是否被市场错误定价B.资本资产定价模型的一个重要假设是不允许卖空C.当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合，所有有效组合都可被视为无风险证券F与市场组合M的再组合D.资本资产定价模型主要应用于资产配置56.（）是投资过程中最重要的环节之一，也是决定投资组合相对业绩的主要因素。A.股票投资组合管理B.资产配置C.基金绩效衡量D.债券投资组合管理57.对于一般的投资者而言，影响投资需求的关键因素不包括（）A.投资期限B.收益要求C.风险容忍度D.流动性58.下列对财险公司与寿险公司理解不正确的是（）A.财险公司针对因火灾、盗窃等意外事件导致的损失提供保险赔偿服务B.寿险公司吸纳的保费投资期限较短C.财险公司通常将保费投资于低风险资产D.寿险公司通常投资于风险较高的资产59.