计量1-8章.

中级计量经济学主讲：杨宇火第一章绪论§1.1经典计量经济学一、什么是计量经济学1、计量经济学的由来英文“Econometrics”最早是由挪威经济学家弗里希(R.Frish)于1926年仿照“Biometrics”(生物计量学)提出的。1930年12月29日世界计量经济学会在美国成立。1933年正式出版国际性学术刊物《Econometrica》。标志着计量经济学作为一个独立的学科，正式诞生了。2、计量经济学的基本含义计量经济学的基本含义是对经济的测度，但并不是所有的经济测度问题都属于计量经济学的研究范围。R.弗里希在《Econometrica》发刊词中曾写下一段话：“用数学方法探讨经济学可以从好几个方面着手，但任何一个方面都不能和计量经济学混为一谈。计量经济学与经济统计学绝非一码事；它也不同于我们所说的一般经济理论，尽管这种理论中有很大部分具有确定的数量性特征；也不因视为数学应用于经济学的同义语。经验表明，统计学、经济理论和数学三个方面的观点之一是实际理解现实经济生活中数量关系的必要条件，但任何一方本身都不是充分条件。只有三者的统一才是强有力的工具，正是由于这三者的有机结合才构成了计量经济学。”R.弗里希对计量经济学含义的这种解释，至今仍被许多经济学家所接受。3、计量经济学的描述性定义计量经济学就是以经济理论和经验事实为依据，运用数学和统计学方法，研究具有随机性特征的经济变量关系和经济活动规律的计量方法论及其应用的一门经济学分支学科。4、计量经济学的特点计量经济学的特点是：注重经济变量关系的随机性特征，试图借助统计学方法建立经济变量之间的定量关系。二、计量经济学和有关学科的关系1、与数理统计学的关系与数理统计学不同，计量经济学只注重研究使用与经济数据有关的某些统计方法。2、与数理经济学的关系计量经济学家在实际研究时，将实际经济数据注入理论经济模型时会遇到许多具体的问题，需要用某些特殊的统计方法来调整和处理．三、理论计量经济学理论计量经济学又称为计量经济学方法，是教我们怎样去开展计量或测量经济关系的一门学问。1、理论计量经济学所关心的问题详细说明一个方法的假设、性质以及当方法的一个或几个假设没有满足时，这些性质会出现什么情况，如何克服不良的后果。2、计量经济学的回归分析回归分析方法是计量经济学的主要分析方法，主要是用实际数据来解释变量之间的关系。回归分析有许多方法：最小二乘法，最大似然法等等。其中最常用的是OLS法。四、应用计量经济学是以经济理论和经验事实为出发点，运用理论计量经济学的方法研究、分析经济理论中的实际问题。1、计量经济学模型是在一定的经济理论指导下，用数学符号对经济现象进行表述的随机方程组。计量经济模型是用经济理论将经济数据的生成过程公式化然后使用计量经济技术进行检验。它是由变量、参数、随机扰动项和方程式构成的。模型特点:①经验性②随机性③参数依赖性模型的作用：①验证和发展经济理论结构分析②实际应用经济预测政策评价2、数据类型横截面数据时间序列数据混合数据应用计量经济学，对不同的数据要用不同的方法。第一手资料数据的来源第二手资料3、计量经济学分析工作步骤（1）设定理论模型（2）收集、整理数据（3）参数估计（4）模型检验（5）模型应用经典计量经济学创立建立第1个应用模型建立概率论基础发展数据基础发展应用模型TinbergenFrischHaavelmoStoneKleinTheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1969forhavingdevelopedandapplieddynamicmodelsfortheanalysisofeconomicprocessesRagnarFrischNorwayJanTinbergentheetherlandsTheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1980forthecreationofeconometricmodelsandtheapplicationtotheanalysisofeconomicfluctuationsandeconomicpoliciesLawrenceR.KleinUSATheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1984forhavingmadefundamentalcontributionstothedevelopmentofsystemsofnationalaccountsandhencegreatlyimprovedthebasisforempiricaleconomicanalysisRichardStoneGreatBritainTheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1989forhisclarificationoftheprobabilitytheoryfoundationsofeconometricsandhisanalysesofsimultaneouseconomicstructuresTrygveHaavelmoNorway§1.2计量经济学的发展概况及当前研究热点一、经典计量经济学（经典宏观计量经济学）计量经济学（Econometrics）一般是指以弗瑞希（R.Frisch,1969年诺贝尔经济学奖得主）为代表，于20世纪20年代未30年代初创立的。经过40、50年代的发展和60年代的扩展，克莱因（L.R.Klein,1980年诺贝尔经济学奖得主）成为其理论与应用的集大成者。在美国考利斯基金会（TheCowles’Foundation）的资助下,形成了精确的概率统计框架和科学的方法论。二、现代宏观计量学（模型结构非经典）1.时间序列计量经济学-----宏观计量：单位根检验、协整分析和误差修正模型（UnitRoot,CointegrationandECM）（1）研究背景20世纪70年代时期,石油危机引发了世界经济的衰退和滞胀，经典计量经济模型未预测到这次衰退,也未能就治理滞胀开出有效“药方”。人们开始意识到，建立计量经济模型是用经济理论将经济数据的生成过程公式化，然后使用计量经济技术进行检验，但这些理论还不够充分。（2）原因经典计量经济模型是以“经济时间序列平稳”这一假定条件为基础,二次大战以后各国经济变量表现出非平稳性，使传统的建模技术遇到了前所未有的困难。此时，经典计量经济学面临三个急需解决的问题：如何检验经济变量的非平稳性如何把时间序列问题引入计量经济分析领域如何进一步修正和检验经典的计量经济模型这三个问题促进了当代计量经济学方法论的形成，同时也拓宽了计量经济学的应用领域。（3）工作进展1976年,迪基－福勒（Dickey—Fuller）首先提出检验时间序列非平稳（单位根）的DF检验法1978年，亨德里（Hendry）提出误差修正模型1979-1980年，又对DF检验法进行扩展，提出了ADF检验法1980年，西姆斯（Sims）提出了向量自回归模型（VAR），这种模型的特点是不以经济理论为基础，然而预测能力很强，以上成果为协整方法论与应用的研究奠定了坚实的理论基础。VAR模型在金融风险投资中有广泛的应用。1983年，格兰杰（C.W.J.Granger,2003年诺贝尔经济学奖得主）提出了协整的概念。指经济变量之间隐含着长期稳定关系即协整关系。1987年，恩格尔（R.F.Engle,2003年诺贝尔经济学奖）和格兰杰（Granger）发表了“协整与误差修正，描述、估计与检验”的论文。将VAR、ECM和单位根与协整理论整合，提出了被认为是计量经济学发展的重要里程碑意义的协整表述定理。并建立了检验经济变量间存在协整关系的EG检验法。1988-1992年，乔汉森（Johansen，丹麦）连发四篇关于向量自回归模型中检验协整向量并建立向量误差修正模型（VEC）的文章。进一步丰富了协整理论。从对经典计量经济学的批判到单位根和协整理论的提出，经历了10多年的时间。2001年，《计量经济学杂志》发行100期纪念专辑上，特邀格兰杰（Granger）和在动态时间序列分析领域做出突出贡献的计量经济学家斯托克（J.H.stock）分别以“Macroeconometrics—PastandFuture”、“Macroeconometrics”为题发表两篇综述性论文，都将单位根、协整理论作为现代宏观计量经济学的主要内容。2003年，诺贝尔奖成果（4）研究热点：数据生成过程、协整模型及其结构突变是宏观计量目前和未来重点讨论的问题2、时间序列计量经济学-----金融计量VAR、ARCH、及其扩展模型GARCH1982年，恩格尔（Engle）提出了条件异方差模型（ARCH）探讨股票市场的波动以及与预期股票报酬的关系。2003年，诺贝尔奖成果三、微观计量学（数据类型非经典）2000年诺贝尔经济学奖授予对微观计量经济学作出原创性贡献的经济学家J.Heckman和D.L.McFaddan正是2000年诺贝尔经济学奖公报中才正式提出微观计量经济学。它的内容集中于对个人和家庭的经济行为进行经验分析，数据是微观数据，表现为截面数据和平行（Penal）数据。1、离散被解释变量模型（DiscreteDependentVariableModels）----微观计量模型二元、多元模型，排序、嵌套模型1974年，麦克法登（McFadden）2000年，诺贝尔奖成果2、受限被解释变量模型（LimitedDependentVariableModels）-----微观计量选择性样本模型（SelectiveSamplesModel）主要有两类：一类称为“截断”（truncation)问题;一类称为“审查”(censoring)问题持续时间模型（DurationModel）1974年，赫克曼（Heckman）2000年，诺贝尔奖成果四、平行数据模型（PanelDataModels，数据类型非经典）宏观和微观变截距模型（固定影响，随机影响）变参数模型（固定影响，随机影响）动态模型五、非参数模型（无参数、半参数模型，NonparametricandSemiparametricModels模型结构非经典）权函数估计核估计局部线性估计六、广义矩估计（GMM，GeneralizedMethodofMoments，估计方法非经典）非经典计量经济学微观计量：选择性样本模型微观计量：离散选择模型时间序列：协整理论—现代宏观计量时间序列：ARCH—现代金融计量EngleHeckmanMcFaddenGrangerTheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2000forhisdevelopmentoftheoryandmethodsforanalyzingselectivesamples”JamesJHeckmanUSATheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2000forhisdevelopmentoftheoryandmethodsforanalyzingdiscretechoiceDanielLMcFaddenUSATheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2003formethodsofanalyzingeconomictimeserieswithcommontrends(cointegration)CliveW.J.GrangerUKTheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2003formethodsofanalyzingeconomictimeserieswithtime