计量经济学实验十时间序列模型

实验十时间序列模型【实验目的】掌握时间序列的平稳性检验和两变量协整检验，并建立误差修正模型。【实验要求】以教材第10章的案例，要求用单整检验方法对每一个时间序列做平稳性检验；检验两个时间序列是否存在协整，说明它们之间是否存在长期均衡关系；对具有协整关系的时间序列建立误差修正模型。【实验原理】伪回归与序列的平稳性、ADF检验、协整检验、误差修正机制。【实验步骤】案例研究中国城镇居民的生活费支出（ZC）与可支配收入（SR）的具体数量关系。数据序列月份1992年1993年1994年1995年1996年1997年1998年可支配收入SR1151.83265.93273.98370438.37521.01643.42159.86196.96318.81385.21561.29721.01778.623124200.19236.45308.62396.82482.38537.164124.88199.48248320.33405.27492.96545.795127.75200.75261.16327.94410.06499.9567.996134.48208.5273.45338.53415.38508.81555.797145.05218.82278.1361.09434.7516.24570.238138.31209.07277.45356.3418.21509.98564.389144.25223.17292.71371.32442.3538.46576.3610143.86226.51289.36378.72440.81537.09599.411149.12226.62296.5383.58449.03534.12577.412139.93210.32277.6427.78449.17511.22606.14生活费支出ZC1139.47221.74234.28307.1373.58419.39585.72168.07186.49272.09353.55471.77528.09598.823110.47185.92202.88263.37350.36390.04417.274113.22185.26227.89281.22352.15405.63455.65115.82187.62235.7299.73369.57426.81466.26118.212.11237.89308.18370.41422455.197118.03186.75239.71315.87376.9428.7458.578124.45187.07252.52331.88387.44459.29475.49147.7219.23286.75385.99454.93517.06591.4110135.14212.8270355.92403.77463.98494.5711135.2205.22274.37355.11410.1422.96496.6912128.03192.64250.01386.08400.48460.92516.16检验这两个时间序列是否平稳及是否存在协整关系因为是月度数据，数据的工作文件如下建立：可支配收入（SR）序列平稳性检验打开SR序列，选择View/UnitRootTest，选择带截距项（intercept），滞后差分选2阶。输出结果如下：t统计量-0.862612大于相应临界值，从而不能拒绝H0，表明SR序列存在单位根，是非平稳序列。为了确定SR的单整阶数，对一阶差分序列作单位根检验，选择带截距项，滞后差分项选2阶，如下：选择了“1stdifference”即是对一阶差分序列作单位根检验因为t统计量为-8.374339小于相应的临界值，从而拒绝H0，表明差分序列不存在单位根，是平稳序列，也即SR序列是一阶单整的，)1(ISR。采用同样方法，得到ZC也是一阶单整的。为检验SR和ZC之间是否存在协整关系，先作两变量之间的回归，然后检验回归残差的平稳性。以ZC为被解释变量，SR为解释变量，最小二乘回归结果如下：为了检验回归残差的平稳性，在工作文档窗口中，点击Genr，命令et=Resid，将OLS回归的残差序列命名为et，对et进行单位根检验。因为残差序列均值为0，所以选择无截距项、无趋势项的DF检验。输出结果如下：因为t统计量为-7.430111小于相应临界值，从而拒绝H0，表明残差序列不存在单位根，是平稳序列，说明SR与ZC之间存在协整关系。误差修正模型tttteSRZC1在EViews中，点击Genr，生成SR和ZC的差分序列：11ttttttttSRSRSRDSRZCZCZCDZC以tDZC为被解释变量，tDSR和1te为解释变量，估计误差修正模型生成差分序列进行模型估计输出回归结果：最终得到误差修正模型的估计结果：17791.07689.03264.0ttteSRZC(0.094)(12.88)(-6.88)6911.02R9963.1DW