计量经济学期末考

计量经济学期末考——小乐版（仅供参考）一单项选择题（共30分，10小题）1、计量经济学是下列哪门学科的分支学科(C)A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学2、.截面数据是指（A）。A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据3、同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．面板数据4、相关系数r的取值范围是（D）。A．r≤-1B．r≥1C．0≤r≤1D．－1≤r≤15．回归模型iiiuXY10中，关于检验010：H所用的统计量)ˆ(ˆ111Var，下列说法正确的是__________。DA服从）（22nB服从）（1ntC服从）（12nD服从）（2nt6、在多元线性回归模型中对样本容量的基本要求是(k为解释变量个数)：（C）An≥k+1Bnk+1Cn≥30或n≥3（k+1）Dn≥307、用于检验序列相关的DW统计量的取值范围是（B）。A.0≤DW≤1B.0≤DW≤4C.－2≤DW≤2D.－1≤DW≤18、回归模型中的随机误差项存在异方差性，则估计模型参数应采用（B）。A.普通最小二乘法B.加权最小二乘法C.广义差分法D.工具变量法9、在二元线性回归模型01122iiiiYXXu中，1表示（A）。A．当X2不变、X1变动一个单位时，Y的平均变动B．当X1不变、X2变动一个单位时，Y的平均变动C．当X1和X2都保持不变时，Y的平均变动D．当X1和X2都变动一个单位时，Y的平均变动10、11、对于01ˆˆiiiYXe，以ˆ表示估计标准误差，Yˆ表示回归值，则__________。BAiiˆˆ0YY0＝时，（－）＝B2iiˆˆ0YY＝时，（－）＝0Ciiˆˆ0YY＝时，（－）为最小D2iiˆˆ0YY＝时，（－）为最小12.在经济发展发生转折时期，可以通过引入虚拟变量方法来表示这种变化。例如，研究中国城镇居民消费函数时。1991年前后，城镇居民商品性实际支出Y对实际可支配收入X的回归关系明显不同。现以1991年为转折时期，设虚拟变量1991;01991;1ttDt，数据散点图显示消费函数发生了结构性变化：基本消费部分下降了，边际消费倾向变大了。则城镇居民线性消费函数的理论方程可以写作（D）A.tttuXY10;B.tttttuXDXY210;C.ttttuDXY210;D.ttttttuXDDXY3210二多项选择题（共20分，5小题）1、计量经济学是以下哪些学科相结合的综合性学科__________。ADEA统计学B数理经济学C经济统计学D数学E经济学2、假设线性回归模型满足全部基本假设，则其参数的估计量具备__________。CDEA可靠性B合理性C线性D无偏性E有效性3、一元线性回归模型i01iiYXu＝＋的经典假设包括__________。ABCDEA()0tEuB2var()tuCcov(,)0tsuuD(,)0ttCovxuE2~(0,)tuN4、回归分析中估计回归参数的方法主要有__________。CDEA相关系数法B方差分析法C最小二乘估计法D极大似然法E矩估计法5、对总体线性回归模型进行显著性检验时所用的F统计量可表示为__________。BCAESS/(n-k)RSS/(k-1)BESS/(k-1)RSS/(n-k)C22R/(k-1)(1-R)/(n-k)D22(1-R)/(n-k)R/(k-1)E22R/(n-k)(1-R)/(k-1)三填空题（共9分，3小题）1、调整的可决系数和可决系数的关系：2R=1-（1-2R）*（n-1）/（n-k-1）2、异方差的性、序列相关性、多重共线线、随机解释变量问题的修正方法各是：加权最小二乘法、广义差分法、逐步回归法、工具变量法3、非线性模型线性化方法：变量置换法、取对数法、taylor级数展开4、u检验、t检验都是关于均值的假设检验，当方差σ^2已知时，用u检验；当方差σ^2未知时，用t检验四计算和分析题（共41分，3小题）下表给出三变量模型的回归结果：方差来源平方和自由度平方和的均值来自回归65965来自残差来自总离差66042141)求样本容量n，残差平方和RSS，回归平方和ESS及残差平方和RSS的自由度。解：因为总变差的自由度为14=n-1，所以样本容量：n=14+1=15因为TSS=RSS+ESS，残差平方和RSS=TSS-ESS=66042-65965=77，因为回归平方和的自由度为解释变量个数，所以为k=2，即：回归平方和ESS的自由度为：k=2残差平方和RSS的自由度为：n-k-1=15-2-1=122)求拟合优度2R及调整的拟合优度2R。根据公式得：2R=ESS/TSS=65965÷66042=0.9988342R=1-（1-2R）*（（n-1）/（n-k-1））=1-0.0012×14/12=0.99863)检验假设：1X和2X对Y无影响。应采用什么假设检验？为什么？应采用F检验，因为F检验是检验总体是否具有显著的线性关系的检验。4)根据以上信息，能否确定1X和2X各自对Y的影响？不能。因为仅通过上述信息，可初步判断1X和2X联合起来对Y有线性影响，有显著性达到99.8％，要确定解释变量1X和2X各自对Y是否有影响，要用T检验，因为无法计算具体参数的t值，所以不能确定1X和2X各自对Y的影响。2.已知某商场1997-2006年库存商品额Y与销售额X的资料，假定最大滞后长度k＝2，多项式的阶数m=2.（1）建立分布滞后模型（2）假定用最小二乘法得到有限多项式变换模型的估计式为ˆtY＝-120.63+0.53z0t+0.80z1t-0.33z2t请写出分布滞后模型的估计式解：（1）分布滞后模型为Yt=α+β0Xt+β1Xt-1+β2Xt-2+ut（2）由已知估计式可知：ˆ0＝0.53，ˆ1＝0.80，ˆ2＝-0.33，根据阶数为2的Almon多项式：βi＝α0＋α1i+α2i2；i=0,1,2可计算得到βi的估计值：ˆ0＝ˆ0＝0.53；ˆ1＝ˆ0＋ˆ1＋ˆ2＝1.00ˆ2＝ˆ0＋2ˆ1＋4ˆ2＝0.8103、试在家庭对某商品的消费需求函数XY中（以加法形式）引入虚拟变量，用以反映季节因素（淡、旺季）和收入层次差距（高、低）对消费需求的影响，并写出各类消费函数的具体形式。解：假设虚拟变量Di如下：iiiiiiiiiiiiiXYEXYEXYEXYEDDXYDD13212131231212143210101）（品的平均消费支出为：品的消费旺季对该类商）高收入家庭在某种商（）（的平均消费支出为：的消费旺季对该类商品）低收入家庭在某商品（）（的平均消费支出为：的消费淡季对该类商品）高收入家庭在某商品（的平均消费支出为；的消费淡季对该类商品）低收入家庭在某商品（：为如下的虚拟变量模型则原消费需求函数变换，低收入，，高收入，淡季，，旺季