计量经济学经典习题参考答案

1第一章练习题：一、选择题：1.下面属于截面数据的是：（D）A.1991—2003年各年某地区20个乡镇的平均工业产值。B.1991—2003年各年某地区20个乡镇的各镇工业产值。C.某年某地区20个乡镇工业产值的合计数。D.某年某地区20个乡镇各镇的工业产值。2.一个模型用于预测前必须经过的检验有：（ABCD）A.经济准则检验。B.统计检验。C.计量经济学准则检验。D.模型预测检验。E.实践检验。3.对计量经济模型的统计准则检验包括：（BDE）A.估计标准误差评价。B.拟合优度检验。C.预测误差程度评价。D.总体线性关系显著性检验。E.单个回归系数的显著性检验。4.对计量经济模型的计量经济学准则检验包括：（BCE）A.误差程度检验。B.异方差检验。C.序列相关性检验。D.超一致性检验E.多重共线性检验。5.计量经济分析工作的四个步骤是：（BCDE）A.理论研究。B.设定模型。C.估计参数。D.检验模型.E.应用模型。二、简答题：1.下面设计的计量经济模型是否合理，为什么？（不合理，GDP在这里是定义方程）i31iiGDPbaGDP，其中，iGDP是第一产业、第二产业和第三产业增加值。为随机误差项。第二章练习题一、选择题：1.变量之间的关系可以分为两大类，它们是：（A）A.函数关系和相关关系B.线性相关关系和非线性相关关系2C.正相关关系和负相关关系D.简单相关关系和复杂相关关系2.相关关系是指：（D）A.变量间的非独立关系B.变量间的因果关系C.变量间的函数关系D.变量间的不确定的依存关系3.进行相关分析时，假定相关的两个变量（A）A.都是随机变量B.都不是随机变量C.一个是随机变量，一个不是随机变量D.随机的或非随机都可以4.参数的估计量ˆ具有有效性是指（B）A.0varˆB.ˆvar为最小C.0ˆD.ˆ为最小5.对于ii10ieXβˆβˆY，以ˆ表示估计标准误差，iYˆ表示回归值。则（B）A.0ˆ时，0Yi)Yˆ(iB.0ˆ时，0Y2i)Yˆ(iC.0ˆ时，)ˆY(iiY为最小D.0ˆ时，2i)ˆY(iY为最小6.对于ii10ieXβˆβˆY，以ˆ表示估计标准误差，0r表示相关系数，则有（D）A.0ˆ时，1rB.0ˆ时，1rC.0ˆ时，0rD.0ˆ时，1r或1r7.产量（x,台）与单位产品成本（y,元/台）之间的回归方程为iiX5.1356Yˆ，这说明（D）A.产量每增加一台，单位产品成本增加356元B.产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元C.产量每增加一台，单位产品成本平均增加356D.产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元8.以iY表示实际观测值，iYˆ回归估计值，则普通最小二乘法估计参数的准则是使（D）A.0Yi)Yˆ(iB.0Y2i)Yˆ(iC.)Yˆ(iiY最小D.2iY)Yˆ(i最小39.用普通最小二乘法估计经典线性模型ii10iXββY，则样本回归直线i10iXβˆβˆYˆ通过点（D）A.X,YB.YˆX,C.Yˆ,XD.Y,X10.以iY表示实际观测值，iYˆ回归估计值，则用OLS得到的样本回归直线i10iXβˆβˆYˆ满足（A）A.0)YˆY(iiB.02)YYˆ(iC.02)Yˆ(YiiD.02)Y(Yi11.已知某一直线回归方程的判定系数为0.64，则解释变量与被解释变量间的线性相关系数为（B）A.0.64B.0.8C.0.4D.0.3212.相关系数的取值范围是（D）A.1rB.1rC.1r0D.1r1-13.判定系数2R的取值范围是（C）A.1R2B.1R2C.1R02D.1R1-2第3章一、选择题：1.决定系数2R是指（C）A.剩余平方和占总离差平方和的比重B.总离差平方和占回归平方和的比重。C.回归平方和占总离差平方和的比重。D.回归平方和占剩余平方和的比重。2.在由n=30的一组样本估计的，包含3个解释变量的线性回归模型中，计算的多重决定系数为0.8500，则调整后的多重决定系数为（D）A.0.8603B.0.8389C.0.8655D.0.83273.下列样本模型中，哪一个模型通常是无效的（B）A.)(I8.0500)(Cii收入消费B.)(.)(.)(d价格收入商品需求iii9P08I010QC.)(.)(价格商品供给isi75P020Q4D.资本）劳动产出（)K(L65.0量)(Y4.0i6.0ii第4章计量经济学的扩展模型之异方差性、序列相关性、多重共线性、随机解释变量问题一、选择题1.下列哪种方法不是检验异方差的方法（D）A.戈德菲尔德-匡特检验B.怀特检验C.戈里瑟（gleiser）D.方差膨胀因子检验2.当存在异方差现象时，估计模型参数的适当方法是（A）A.加权最小二乘法B.工具变量法C.广义差分法D.使用非样本先验信息3.如果戈德菲尔德-匡特检验显著，则认为什么问题是严重的（A）Ａ．异方差问题Ｂ．序列相关问题Ｃ．多重共线性Ｄ．设定误差问题4.下列哪种形式的序列相关可用DW统计量来检验（iv为具有零均值、常数方差，且不存在序列相关性的随机变量）(A)A.i1ttvρμμB.i1ttvρμμ2t2C.tρvμtD.tρvμt+1t2v5.当4DW时，说明(D)A.不存在序列相关B.不能判断是否存在一阶序列相关。C.存在完全的正的一阶自相关D.存在完全的负的一阶自相关6.根据20个观测值估计的结果，一元线性回归模型的2.3DW。在样本容量20n，解释变量1k，显著性水平050.时，查得411d1dUL.,，则可以判断（A）A.不存在一阶自相关B.存在正的一阶自相关C.存在负的一阶自相关D.无法确定7.当模型存在序列相关现象时，适宜的参数估计方法是（C）Ａ．加权最小二乘估计法Ｂ．间接最小二乘法Ｃ．广义差分法Ｄ．工具变量法８．模型中引入一个无关的解释变量（C）Ａ．对模型参数估计量的性质不产生任何影响Ｂ．导致普通最小二乘估计量有偏Ｃ．导致普通最小二乘估计量精度下降Ｄ．导致普通最小二乘估计量有偏，同时精度下降９．如果方差膨胀因子10VIF，则认为什么问题是严重的（C）Ａ．异方差问题Ｂ．序列相关问题Ｃ．多重共线性Ｄ．解释变量与随机误差项的相关性第５章专题模型虚拟变量等问题一、选择题１．某商品需求函数为ii10iμXββY，其中iY为需求量，iX为价格。为了考虑“地5区”（农村、城市）和“季节”（春、夏、秋、冬）两个因素的影响，拟引入虚拟变量，则应引入虚拟变量的个数为（B）Ａ．２Ｂ．４Ｃ．５Ｄ．６２．根据样本资料建立某消费函数如下：tttX45.0D35.5550.100Cˆ，其中tC为消费，tX为收入，虚拟变量农村家庭，城镇家庭,01D，所有参数均检验显著，则城镇家庭的消费函数为（A）Ａ．ttX45.05.1Cˆ855Ｂ．ttX45.050.100CˆＣ．ttX35.5550.100CˆＤ．ttX35.5550.100Cˆ9３．假设某需求函数为ii10iμXββY，为了考虑“季节”因素（春、夏、秋、冬四个季节），引入４个虚拟变量形成截距变动模型，则模型的（D）Ａ．参数估计量将达到最大精度Ｂ．参数估计量是有偏估计量Ｃ．参数估计量是非一致估计量Ｄ．参数将无法估计４．对于模型ii10iμXββY，为了考虑“地区”因素（北方、南方）引入２个虚拟变量形成截距变动模型，则会产生（C）Ａ．序列的完全相关Ｂ．序列不完全相关Ｃ．完全多重共线性Ｄ．不完全的多重共线性5.设消费函数ii10iμXYiD，其中虚拟变量南方，北方,01D，如果统计检验表明01成立，则北方的消费函数与南方的消费函数是（D）Ａ．相互平行的Ｂ．相互垂直的Ｃ．相互交叉的Ｄ．相互重叠的6.哪种情况下，模型ii10iμXββY的OLS估计量既不具有无偏性，也不具有一致性（D）Ａ．iX为非随机变量Ｂ．iX为非随机变量，与iμ不相关Ｃ．iX为随机变量，但与iμ不相关Ｄ．iX为随机变量，与iμ相关7.消费函数模型2t-1ttt1I03I05I0400C...，其中I为收入，则当期收入tI对未来消费2tC的影响是：tI增加一单位，2tC增加（D）Ａ．0.5单位Ｂ．0.3单位Ｃ．0.1单位Ｄ．0.9单位8.分布滞后模型t3t32t2t10iXXXY中，为了使模型的自由度达到630，必须拥有多少年的观测资料。（B）Ａ．32Ｂ．33Ｃ．34Ｄ．38第六章联立方程模型单项选择题1.联立方程模型中下列不属于随机方程的是（D）Ａ．行为方程Ｂ．技术方程Ｃ．制度方程Ｄ．恒等式2.结构式方程中的系数称为（C）Ａ．短期乘数Ｂ．长期乘数Ｃ．结构式参数Ｄ．简化式参数3.简化式参数反映的是先决变量对内生被解释变量的（C）Ａ．直接影响Ｂ．间接影响Ｃ．直接影响与间接影响之和Ｄ．简化式参数直接影响与间接影响之差4.在一个结构式模型中，假如有n个结构式方程需要识别，其中1n个方程是过度识别，2n个方程是恰好识别，3n个方程是不可识别。且321nnn，nnnn321，则联立方程模型是（C）Ａ．过度识别Ｂ．恰好识别Ｃ．不可识别Ｄ．部分不可识别5.对于过度识别的方程，适宜的单方程估计方法是（C）Ａ．普通最小二乘估计Ｂ．间接最小二乘估计Ｃ．二阶段最小二乘估计Ｄ．工具变量法6.结构式方程中的结构式参数反映解释变量对被解释变量的（C）Ａ．短期影响Ｂ．长期影响Ｃ．直接影响Ｄ．总影响7.在联立方程模型中，如果第i个结构式方程排除的变量没有一个在第j个方程中出现，则（A）Ａ．第i个方程是不可识别的Ｂ．第j个方程是不可识别的Ｃ．第i个和第j个方程均是不可识别的Ｄ．第i个方程和第j个均是可识别的8.在结构式模型中，具有统计形式的唯一性的结构式方程是（B）Ａ．不可识别的Ｂ．恰好识别的Ｃ．过度识别的Ｄ．可识别的部分分析计算题答案1、（10分）研究居民收入与储蓄的关系,用iX表示第i户居民的收入,iY表示第i户居民的储蓄额。建立储蓄函数模型：iiiuXY10i＝1,2,…,n已知),,,()var(niuii212,问：（1）此模型的参数能否直接用OLS方法进行估计?（2）写出你的处理方法。(该题为某年考试题)2、（15分）在亚洲的10个不同的地方里,庄士药厂将旗下的某类热门抗生素之价格作出不同的加幅,并预测下一年内销售量的变化.所的结果如下表所示:地方价格变动百分比X销售量变动百分比Y香港65.17马来西亚57.2台湾47.3新加坡74.5印度尼西亚6.54.6中国64.9日本91.0菲律宾82.9泰国65.0韩国74.8假设回归的线性模型为iiiXY，以下表1、表2是利用最小二乘估计得到的结果。请根据输出结果，（1）写出回归方程，并对其进行显著性判断分析。（显著性水平为0.05，306280250.)(.t）。（2）解释(1)中所得到的回归方程式之斜率的意义（3）求判定系数2R和2R.（4）预测当价格增幅为%12时,其销售量变化的百分比为若干,并说明其意义.（该题为某年考试题）1、（10分）研究居民收入与储蓄的关系,用iX表示第i户居民的收入,iY表示第i户居民的储蓄额。建立储蓄函数模型：iiiuXY10i＝1,2,…,n已知),,,()var(niuii212,问：（1）此模型的参数能否直接用OLS方法进行估计?（2）写出你的处理方法。答：（1）此模型存在异方差性，不能直接进行OLS估计。（4分）（2）将原模型两端同时乘以i1，得到iiiiiiiXY101显然，1iivar，（消除了异方差性）。可以对iiiiiiiXY101（6分）