计量经济学考试题

2013-2014第一学期计量经济学考试一、单项选择题1．计量经济模型的基本应用领域有（A）。A．结构分析、经济预测、政策评价B．弹性分析、乘数分析、政策模拟C．消费需求分析、生产技术分析、D．季度分析、年度分析、中长期分析2．进行相关分析时的两个变量（A）。A．都是随机变量B．都不是随机变量C．一个是随机变量，一个不是随机变量D．随机的或非随机都可以3．参数的估计量ˆ具备有效性是指（B）。A．ˆvar()=0B．ˆvar()为最小C．ˆ()0－＝D．ˆ()－为最小4．对于01ˆˆiiiYXe，以ˆ表示估计标准误差，Yˆ表示回归值，则（B）。A．iiˆˆ0YY0＝时，（－）＝B．2iiˆˆ0YY＝时，（－）＝0C．iiˆˆ0YY＝时，（－）为最小D．2iiˆˆ0YY＝时，（－）为最小5．以Y表示实际观测值，ˆY表示回归估计值，则普通最小二乘法估计参数的准则是使（D）。A．iiˆYY0（－）＝B．2iiˆYY0（－）＝C．iiˆYY（－）＝最小D．2iiˆYY（－）＝最小6．用一组有30个观测值的样本估计模型i01iiYXu＝＋，在0.05的显著性水平下对1的显著性作t检验，则1显著地不等于零的条件是其统计量t大于（D）。A．t0.05(30)B．t0.025(30)C．t0.05(28)D．t0.025(28)7．某一特定的X水平上，总体Y分布的离散度越大，即σ2越大，则（A）。A．预测区间越宽，精度越低B．预测区间越宽，预测误差越小C预测区间越窄，精度越高D．预测区间越窄，预测误差越大8.在由30n的一组样本估计的、包含3个解释变量的线性回归模型中，计算得多重决定系数为0.8500，则调整后的多重决定系数为（D）A.0.8603B.0.8389C.0.8655D.0.83279.用一组有30个观测值的样本估计模型01122ttttybbxbxu后，在0.05的显著性水平上对1b的显著性作t检验，则1b显著地不等于零的条件是其统计量t大于等于（C）A.)30(05.0tB.)28(025.0tC.)27(025.0tD.)28,1(025.0F10.模型tttuxbbylnlnln10中，1b的实际含义是（B）A.x关于y的弹性B.y关于x的弹性C.x关于y的边际倾向D.y关于x的边际倾向11.下列哪种方法不是检验异方差的方法（D）A.戈德菲尔特——匡特检验B.怀特检验C.戈里瑟检验D.方差膨胀因子检验12.加权最小二乘法克服异方差的主要原理是通过赋予不同观测点以不同的权数，从而提高估计精度，即（B）A.重视大误差的作用，轻视小误差的作用B.重视小误差的作用，轻视大误差的作用C.重视小误差和大误差的作用D.轻视小误差和大误差的作用13．如果模型yt=b0+b1xt+ut存在序列相关，则（D）。A.cov(xt,ut)=0B.cov(ut,us)=0(t≠s)C.cov(xt,ut)≠0D.cov(ut,us)≠0(t≠s)72．DW检验的零假设是（ρ为随机误差项的一阶相关系数）（B）。A．DW＝0B．ρ＝0C．DW＝1D．ρ＝114．定某企业的生产决策是由模型St=b0+b1Pt+ut描述的（其中St为产量，Pt为价格），又知：如果该企业在t-1期生产过剩，经营人员会削减t期的产量。由此决断上述模型存在（B）。A．异方差问题B．序列相关问题C．多重共线性问题D．随机解释变量问题15．根据一个n=30的样本估计t01ttˆˆy=+x+e后计算得DW＝1.4，已知在5%的置信度下，dl=1.35,du=1.49,则认为原模型（D）。A．存在正的一阶自相关B．存在负的一阶自相关C．不存在一阶自相关D．无法判断是否存在一阶自相关。16．如果方差膨胀因子VIF＝10，则什么问题是严重的（C）。A．异方差问题B．序列相关问题C．多重共线性问题D．解释变量与随机项的相关性17．设某商品需求模型为01tttybbxu，其中Y是商品的需求量，X是商品的价格，为了考虑全年12个月份季节变动的影响，假设模型中引入了12个虚拟变量，则会产生的问题为（D）。A．异方差性B．序列相关C．不完全的多重共线性D．完全的多重共线性18.设消费函数为iiioiuDxbxbDy101，其中虚拟变量农村家庭城镇家庭01D，当统计检验表明下列哪项成立时，表示城镇家庭与农村家庭有一样的消费行为（Ａ）。A.oa1，ob1B.oa1，ob1C.oa1，ob1D.oa1，ob119．在结构式模型中，其解释变量(C)。A．都是前定变量B．都是内生变量C．可以内生变量也可以是前定变量D．都是外生变量20．如果某个结构式方程是过度识别的，则估计该方程参数的方法可用（A）。A．二阶段最小二乘法B．间接最小二乘法C．广义差分法D．加权最小二乘法二、多项选择题1．计量经济学是以下哪些学科相结合的综合性学科（ADE）。A．统计学B．数理经济学C．经济统计学D．数学E．经济学2．与其他经济模型相比，计量经济模型有如下特点（BCD）。A．确定性B．经验性C．随机性D．动态性E．灵活性3．在一个经济计量模型中，可作为解释变量的有(BCDE)。A．内生变量B．控制变量C．政策变量D．滞后变量E．外生变量4．一元线性回归模型i01iiYXu＝＋的经典假设包括（ABCDE）。A．()0tEuB．2var()tuC．cov(,)0tsuuD．(,)0ttCovxuE．2~(0,)tuNE．(,)0iiCovXe5．由回归直线i01iˆˆˆYX＝估计出来的iˆY值（ADE）。A．是一组估计值．B．是一组平均值C．是一个几何级数D．可能等于实际值YE．与实际值Y的离差之和等于零6．判定系数R2可表示为（BCE）。7.剩余变差是指（ACDE）。A.随机因素影响所引起的被解释变量的变差B.解释变量变动所引起的被解释变量的变差C.被解释变量的变差中，回归方程不能做出解释的部分D.被解释变量的总变差与回归平方和之差E.被解释变量的实际值与回归值的离差平方和8.当模型存在异方差现象进，加权最小二乘估计量具备（ABCDE）。A.线性B.无偏性C.有效性D.一致性E.精确性9．下列哪些回归分析中很可能出现多重共线性问题（AC）。A．资本投入与劳动投入两个变量同时作为生产函数的解释变量B．消费作被解释变量，收入作解释变量的消费函数C．本期收入和前期收入同时作为消费的解释变量的消费函数D．商品价格．地区．消费风俗同时作为解释变量的需求函数E．每亩施肥量．每亩施肥量的平方同时作为小麦亩产的解释变量的模型10．关于虚拟变量，下列表述正确的有（ABCD）A．是质的因素的数量化B．取值为l和0C．代表质的因素D．在有些情况下可代表数量因素E．代表数量因素三、名词解释1．前定变量：通常将外生变量和滞后变量合称为前定变量，（1分）即是在模型求解以前已经确定或需要确定的变量。（2分）2．高斯－马尔可夫定理：在古典假定条件下，OLS估计量是模型参数的最佳线性无偏估计量，这一结论即是高斯－马尔可夫定理。（3分）3．偏相关系数:在Y、X1、X2三个变量中，当X1既定时（即不受X1的影响），表示Y与X2之间相关关系的指标，称为偏相关系数，记做2.1YR。（3分）4.异方差性：在线性回归模型中，如果随机误差项的方差不是常数，即对不同的解释变量观测值彼此不同，则称随机项iu具有异方差性。（3分）5.多重共线性：是指解释变量之间存在完全或不完全的线性关系。四、简答题1、简述建立与应用计量经济模型的主要步骤。答：①根据经济理论建立计量经济模型；（1分）②样本数据的收集；（1分）③估计参数；（1分）④模型的检验；（1分）⑤计量经济模型的应用。（1分）2.在计量经济模型中，为什么会存在随机误差项？答：随机误差项是计量经济模型中不可缺少的一部分。（1分）产生随机误差项的原因有以下几个方面：①模型中被忽略掉的影响因素造成的误差；（1分）②模型关系认定不准确造成的误差；（1分）③变量的测量误差；（1分）④随机因素。（1分）3.给定二元回归模型：01122ttttybbxbxu，请叙述模型的古典假定。解答：（1）随机误差项的期望为零，即()0tEu。（2）不同的随机误差项之间相互独立，即cov(,)[(())(()]()0tsttsstsuuEuEuuEuEuu（1分）。（3）随机误差项的方差与t无关，为一个常数，即2var()tu。即同方差假设（1分）。（4）随机误差项与解释变量不相关，即cov(,)0(1,2,...,)jttxujk。通常假定jtx为非随机变量，这个假设自动成立（1分）。（5）随机误差项tu为服从正态分布的随机变量，即2(0,)tuN（1分）。（6）解释变量之间不存在多重共线性，即假定各解释变量之间不存在线性关系，即不存在多重共线性（1分）。4.异方差性是指模型违反了古典假定中的同方差假定，它是计量经济分析中的一个专门问题。在线性回归模型中，如果随机误差项的方差不是常数，即对不同的解释变量观测值彼此不同，则称随机项iu具有异方差性，即常数2)var(tiu（t=1，2，……，n）。（3分）例如，利用横截面数据研究消费和收入之间的关系时，对收入较少的家庭在满足基本消费支出之后的剩余收入已经不多，用在购买生活必需品上的比例较大，消费的分散幅度不大。收入较多的家庭有更多可自由支配的收入，使得这些家庭的消费有更大的选择范围。由于个性、爱好、储蓄心理、消费习惯和家庭成员构成等那个的差异，使消费的分散幅度增大，或者说低收入家庭消费的分散度和高收入家庭消费得分散度相比较，可以认为牵着小于后者。这种被解释变量的分散幅度的变化，反映到模型中，可以理解为误差项方差的变化。（2分）产生原因：（1）模型中遗漏了某些解释变量；（2）模型函数形式的设定误差；（3）样本数据的测量误差；（4）随机因素的影响。（2分）产生的影响：如果线性回归模型的随机误差项存在异方差性，会对模型参数估计、模型检验及模型应用带来重大影响，主要有：（1）不影响模型参数最小二乘估计值的无偏性；（2）参数的最小二乘估计量不是一个有效的估计量；（3）对模型参数估计值的显著性检验失效；（4）模型估计式的代表性降低，预测精度精度降低。（3分）5．答：多重共线性是指解释变量之间存在完全或近似的线性关系。产生多重共线性主要有下述原因：（1）样本数据的采集是被动的，只能在一个有限的范围内得到观察值，无法进行重复试验。（2分）（2）经济变量的共同趋势（1分）（3）滞后变量的引入（1分）（4）模型的解释变量选择不当（1分）五、计算分析题1.根据我国1978——2000年的财政收入Y和国内生产总值X的统计资料，可建立如下的计量经济模型：XY1198.06477.556（2.5199）（22.7229）2R＝0.9609，ES.＝731.2086，F＝516.3338，WD.＝0.3474请回答以下问题：（1）何谓计量经济模型的自相关性？（2）试检验该模型是否存在一阶自相关及相关方向，为什么？（3）自相关会给建立的计量经济模型产生哪些影响？（临界值24.1Ld，43.1Ud）解答：（1）对于tktktttuxbxbxbby...22110如果随机误差项的各期值之间存在着相关关系，即)...,2,1,(0)(),cov(kstuuEuustst称随机误差项之间存在自相关性。（3分）（2）该模型存在一阶正的自相关，因为0WD.＝0.347424.1Ld（3分）（3）自相关性的后果有以下几个方面：①模型参数估计值不具有最优性；②随机误差项的方差一般会低估；③模型的统计检验失效；④区间估计和预测区间的精度降低。（4分）33．33．以某地区22年的年度数据估计了如下工业就业回归方程321ln62.0ln25.0ln51.089.3XXXY（-0.56）(2.3)(-1.7)(5.8