计量经济学试卷-12

第1页华北电力大学试卷纸考试科目：计量经济学A课程号：0610113课序号：__1___考核时间：_2007-01-0510:10－12:10__题号一二三四五六七八九十十一十二十三十四十五总分分数阅卷人专业班级姓名学号答题纸（页数）6页卷别A一．不定项选择（在每小题列出的四个选项中有一至四个选项是符合题目要求的，请将正确选项前的字母填在答题纸上。多选、少选、错选均无分，每题2分，共20分。）1．下列变量之间不属于相关关系的是：（）A．某产品价格一定情况下，该产品的销售收入与销量之间的关系；B．某地区居民年可支配收入与年消费额之间的关系；C．农作物的施肥量与收获量之间的关系；D．某公司年广告费与年收入2．下列不是高斯－马尔可夫假设的是：（）A．随机扰动项的均值为零；B．所有随机扰动项都有相同的方差；C．解释变量是随机变量，与随机扰动项无关；D．任意两个随机扰动项互不相关。3．下列关于最小二乘法的说法准确的是：（）A．最小二乘法确定回归方程系数估计值的准则就是使得残差平方和最小；B．利用最小二乘法求得的样本回归直线必然通过点(,)XYC．利用最小二乘法求得的方程的残差均值为零。D．利用最小二乘法求得的方程的残差与解释变量存在相关关系。4．利用最小二乘法估计的回归方程的参数具有的性质有：（）A．无偏性B．最小方差性C．有效性D．线性性5．设k为回归模型中解释变量的个数,n为样本容量。则对回归模型总体进行显著性F检验时构造F统计量为()A.//(1)ESSkFRSSnkB.//(1)ESSkFTSSnkC.RSSESSFD.RSSFTSS6．在二元线性回归模型中，样本容量为n，则参数的显著性t检验的自由度为()。A.nB.n-1C.n-2D.n-3第2页7．用于检验随机误差项序列相关的方法正确的是()。A.G检验B.G-Q检验C.DW检验D.LM检验8．若回归模型中的随机误差项存在异方差性，则估计模型参数应采用()。A、广义最小二乘法B、加权最小二乘法C、广义差分法D、工具变量法9．在线性回归模型中，若解释变量1X和2X的观测值近似成比例，且它们的近似关系为1i2XikX，其中k为非零常数，则表明模型中存在（）。A、异方差B、多重共线性C、序列相关D、设定误差10.被解释变量的观测值iy与回归值ˆiy完全一致时,下列说法错误的是：()。A.可决系数R2等于0B.可决系数R2等于1C.残差ie等于1D.解释变量无法解释Yi二．简答题：（每题5分，共25分）1．在包含有随机解释变量的回归模型中，可用作随机解释变量的工具变量必须具备的条件有哪些？2．多重共线性是指什么变量之间存在相关关系？消除多重共线性可以使用逐步回归法，请写出逐步回归法，逐步引入新解释变量时存在的三种情况及结论。3．DW检验模型序列相关的条件有哪些？4．建立线性回归模型的步骤是什么？5．通过计量经济学的学习，你有什么收获和体会？三．计算题：（共55分）1．根据数据建立一元线性回归模型，用最小二乘法估计参数，并进行显著性T检验，F检验，计算可决系数。显著性水平为0.05，相应的临界值为0.05(10)1.81t，0.025(10)2.23t，0.055.32F。（20分）YX0.500.900.871.201.201.401.601.501.901.702.202.002.502.052.802.353.603.004.003.50第3页2．根据Eviews输出结果进行判断：（1）序列相关检验（5分）DependentVariable:YMethod:LeastSquaresSample:129Includedobservations:29VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.C-5.6610198.924156-0.6343480.5312X0.0123090.00098912.448720.0000R-squared0.851624Meandependentvar86.14828AdjustedR-squared0.846129S.D.dependentvar68.98436S.E.ofregression27.06008Akaikeinfocriterion9.500468Sumsquaredresid19770.70Schwarzcriterion9.594765Loglikelihood-135.7568F-statistic154.9706Durbin-Watsonstat2.170375Prob(F-statistic)0.000000根据以上输出结果，判断模型是否存在序列相关，并阐明依据。（Ld=1.38，Ud=1.60）（2）异方差检验：（10分）WhiteHeteroskedasticityTest:F-statistic4.969152Probability0.014873Obs*R-squared8.019599Probability0.018137TestEquation:DependentVariable:RESID^2Method:LeastSquaresDate:12/29/06Time:13:32Sample:129Includedobservations:29VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.C-219.6978401.7777-0.5468140.5892X0.1595020.1074651.4842270.1498X^2-3.54E-065.95E-06-0.5950110.5570R-squared0.276538Meandependentvar681.7481AdjustedR-squared0.220887S.D.dependentvar985.7066S.E.ofregression870.0574Akaikeinfocriterion16.47269Sumsquaredresid19681997Schwarzcriterion16.61414Loglikelihood-235.8540F-statistic4.969152Durbin-Watsonstat2.074317Prob(F-statistic)0.014873根据以上输出结果，判断模型是否存在异方差，并阐明依据。第4页四．综合分析题：（共20分）根据某地区省林业局的调查数据，其各个区县年年木材采伐量（万平方米）对木材剩余物（万平方米）相关关系，建立线性回归模型，Eviews回归结果如下，请据此结果写出回归方程。并判断：（1）对模型进行显著性检验，阐明检验过程。（2）对模型进行异方差检验，序列相关检验，阐明检验过程。（3）异方差检验还有哪些方法？序列相关检验还有哪些方法？（4）如果本题存在异方差，应如何消除，阐述其消除过程；如果本题存在序列相关，应如何消除，阐明其消除过程。Ld=1.10，Ud=1.37，0.0252.12t，0.054.49FDependentVariable:YMethod:LeastSquaresDate:12/29/06Time:14:02Sample:131Includedobservations:31VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.C292.7897176.51381.6587350.1083X10.4727780.1439533.2842640.0027X20.6992950.03720418.796210.0000R-squared0.926861Meandependentvar1848.674AdjustedR-squared0.921637S.D.dependentvar835.4707S.E.ofregression233.8762Akaikeinfocriterion13.83923Sumsquaredresid1531546.Schwarzcriterion13.97800Loglikelihood-211.5080F-statistic177.4175Durbin-Watsonstat1.570448Prob(F-statistic)0.000000White检验输出结果：WhiteHeteroskedasticityTest:F-statistic3.437136Probability0.063349Obs*R-squared5.534208Probability0.062844