计量经济学试卷

《__计量经济学_______》课程代码：_33330155___________非集中考试考试形式：闭卷考试用时:__90_分钟考试时只能使用简单计算器(无存储功能)试题纸一、名词解释（每个3分，共12分）单积；多重共线性；伪回归；格兰杰因果性检验二、单项选择题（每题2分，共20分）1､已知含有截距项的三元线性回归模型估计的残差平方和为8002te，估计用样本容量为24n，则随机误差项tu的方差估计量为()。A.33.33B.40C.38.09D.36.362、如果模型中出现随机解释变量并且与随机误差项相关时，最常用的估计方法是（）。A.普通最小二乘法B.加权最小二乘法C.差分法D.工具变量法3､下列检验中用来检验线性回归结构稳定性的是（）A．邹检验B．戈德-匡特检验C．格兰杰检验D．DW检验4、某商品需求函数为uxbbyiii10，其中y为需求量，x为价格。为了考虑“地区”（农村、城市）和“季节”（春、夏、秋、冬）两个因素的影响，拟引入虚拟变量，则应引入虚拟变量的个数为（）。A.2B.4C.5D.65､已知模型的形式为uxy21,在用实际数据对模型的参数进行估计的时候,测得DW统计量为0.6453,则广义差分变量是()A.1tt,1ttx6453.0xy6453.0yB.1tt1ttx6774.0x,y6774.0yC.1tt1ttxx,yyD.1tt1ttx05.0x,y05.0y6、对模型Yi=β0+β1X1i+β2X2i+μi进行总体显著性检验，如果检验结果总体线性关系显著，则不可能()A.β1=β2=0B.β1≠0,β2=0C.β1=0,β2≠0D.β1≠0,β2≠07､某一时间序列经两次差分变换成平稳时间序列，此时间序列为（）。A．1阶单整B．3阶单整C．2阶单整D．以上答案均不正确8.反映由模型中解释变量所解释的那部分离差大小的是()。A.总体平方和B.回归平方和C.残差平方和9.设k为回归模型中的参数个数（包括截距项），n为样本容量，ESS为残差平方和，RSS为回归平方和。则对总体回归模型进行显著性检验时构造的F统计量为（）。A.)/()1/(knESSkRSSFB.)/()1/(1knESSkRSSFC.ESSRSSFD.RSSESSF10.根据样本资料已估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归方程为XYln75.000.2ln，这表明人均收入每增加１％，人均消费支出将增加（）。A.2%B.0.2%C.0.75%D.7.5%三、多选题（每题2分，共10分）1.下列哪些形式是正确的（）。A.XY10B.XY10C.XY10ˆˆD.XY10ˆˆˆE.XY10ˆˆˆF.XYE10)(G.XY10ˆˆH.eXY10ˆˆI.eXY10ˆˆˆJ.XYE10ˆˆ)(2、对模型Yi=β0+β1X1i+β2X2i+μi进行总体显著性检验，如果检验结果总体线性关系显著，则可能()A.β1=β2=0B.β1≠0,β2=0C.β1=0,β2≠0D.β1≠0,β2≠03､下列检验中用来检验异方差的是（）A．T检验B．戈德-匡特检验C．格里瑟检验D．格兰杰检验E．F检验4、消除误差序列相关的方法有（）A．一阶差分法B．广义差分法C．柯奥迭代法D．杜宾两步法E．加权最小二乘法5．经济计量模型的应用方向是（）。A.用于经济预测B.用于经济政策评价C.用于结构分析D.用于检验和发展经济理论E.仅用于经济预测、经济结构分析四、计算和分析题（14分+10分+8分）：1、设某商品的需求量Y（百件），消费者平均收入1X（百元），该商品价格2X（元）。经Eviews软件对观察的10个月份的数据用最小二乘法估计，结果如下：（被解释变量为Y）VARIABLECOEFFICIENTSTD.ERRORT-STATC99.46929513.4725717.3830965X12.50189540.7536147（）X2-6.58074301.3759059（）R-squared0.949336Meanofdependentvar80.00000AdjustedR-squared（）S.D.ofdependentvar19.57890S.Eofregression4.997021Sumofsquaredresid174.7915Durbin-Watsonstat1.142593F–statistics（）完成以下问题：（至少保留两位小数）（7,025.0t=2.365；F0.05(2,7)=4.74）1．写出需求量对消费者平均收入、商品价格的线性回归估计方程。2．解释偏回归系数的经济含义。3.计算t统计量，并说明其含义。4．估计调整的可决系数(AdjustedR-squared)。5．在95%的置信度下对方程整体显著性进行检验。2、已知收入模型：mˆ=500+20t+60D1+500D2其中m为收入，t为时间，D1为针对性别的虚拟变量，性别为男时等于1；D2为针对否念过大学的虚拟变量，念过时等于1,没念过时等于0，根据模型计算上面各人的收入。t性别学历小强200男大学小红小兵小芳小琳220250200200女男女女大学初中大学初中3、根据我国1978——2000年的财政收入Y和国内生产总值X的统计资料，可建立如下的计量经济模型：XY1198.06477.556（2.5199）（22.7229）2R＝0.9609，ES.＝731.2086，F＝516.3338，WD.＝0.3474请回答以下问题：（临界值24.1Ld，43.1Ud）（1）何谓计量经济模型的自相关性？（2）试检验该模型是否存在一阶自相关，画出图判断。五、简答题（10分+10分+6分=26分）1、简要叙述戈德菲尔德-夸特检验的目的和基本思路和评价。2.试述阿尔蒙估计的基本思路和步骤（试以M=2为例说明）？3．时间序列数据和横截面数据有何不同？试举例说明《__计量经济学____》课程代码：33330155非集中考试考试形式：闭卷考试用时:___90____分钟注：本课程所用教材，教材名：_计量经济学________________主编：_谢识予__出版社：_复旦大学出版社_版次：_第二版__________答案及评分标准一、名词解释（12分）1、这种经过d次差分才平稳的时间序列，称为d阶“单积”的，并记为I(d)2、模型的解释变量之间很可能存在某种程度的线性关系。这时候称多元线性回归模型存在多重共线性问题。3、时间序列严重非平稳，分析结果完全无效，t、F值等指标却仍然很正常，模型的显著性和拟合程度看起来都很好。这种问题通常称为“伪回归”问题。4．利用经济关系发挥作用的时间差和滞后效应，根据经济变量各自的前期指标（滞后变量反映）相互在解释、影响对方指标中的显著程度，来判断因果关系的存在性和方向。二、单项选择(20分)1.B2.D3.A4.C5.B6.A7.C8.B9.A10.C三、多项选择题（10分）1.BEFH2.BCD3.BC4.ABCD5.ABCD四、计算和分析题（14分+10分+8分）：1、(1)22110ˆˆˆˆXXY=99.46929+2.5081951X-6.5807432X（2分）(2)经济意义：当商品价格保持不变，消费者平均收入增加100元，商品需求平均增加250件；当消费者平均收入不变，商品价格升高1元，商品平均减少658件。（2分）(3)0:100:111ˆ11ˆSt=7536.00501895.2=3.3199t7,025.0t=2.365拒绝假设0:10，接受对立假设0:11经济意义：在95%置信概率下，消费者平均收入对该商品的需求量的影响是显著的。（2分）0:200:212ˆ22ˆSt=3759.10580743.6=-4.7827t7,025.0t=2.365拒绝假设0:20，接受对立假设0:21经济意义：在95％置信概率下，商品价格对该商品的需求量的影响是显著的。（2分）(4))1(11122RknnR=)9493.01()12(101101=0.9349（3分）(5)7,2,05.02274.45823.65)12(109493.0129493.0)1(1FknRkRF经济意义：在95%的置信概率下，消费者平均收入和该商品价格在整体上对商品需求量的解释作用是显著的。（3分）2、小强收入=500+20×200+60+500=5060(2分)小红收入=500+20×220+500=5400(2分)小兵收入=500+20×250＋60=5560(2分)小芳收入=500+20×200+500=5000(2分)小林收入＝500＋20×200=4500(2分)3、(1)如果对于不同的样本点，随机误差项之间不再是完全互相独立，而是存在相关关系，即),(jiCov0)(jiEi≠j，i,j=1,2,…,n则认为出现了自相关性。（3）(2)存在。画图（5分）五、简答题（10分+10分+6分=26分）1、目的：检验模型的异方差性。（2分）原理：为了检验异方差性，将样本按解释变量后分成两部分，再利用样本1和样本2分别建立回归模型，并求出各自的残差平方和RSS1和RSS2。如果误差项的离散程度相同（即为同方差的），则RSS1与RSS2的值应该大致相同；若两者之间存在显著差异，则表明存在异方差性。检验过程中为了“夸大”残差的差异性，一般先在样本中部去掉C个数据（通常取C=n/4），再利用F统计量判断差异的显著性。（8分）评价：G—Q检验适用于检验样本容量较大、异方差性呈递增或递减的情况，而且检验结果与数据剔除个数C的选取有关。（2分）2、设一个有限分布滞后模型为：阿尔蒙认为可以用如下i的多项式模拟的变化：一般来说，常见的滞后参数变化模式的m在1到4之间。（4分）并具体以m=2来说明。（6分）3、时间序列数据是一批按照时间先后排列的统计数据。截面数据是一批发生在同一时间截面上的调查数据。（3分）举例（3分）tKtKtttXXXY110mmiiaiaiaa2210