计量经济学试题(二)

1计量经济学习题（二）一、名词解释1、序列相关性：2、工具变量法：3、异方差：4、外生变量：二、填空题1、在模型中引入多个虚拟变量时，虚拟变量的个数应按下列原则确定：如果有M个互斥的属性类型，则在模型中引入个虚拟变量。2、就是指总体回归方程的误差项ui之间存在着相关，即：按时间或空间排序的观察值序列的个成员之间存在的相关。三、选择题1、D-W检验，即杜宾-瓦尔森检验，用于检验时间序列回归模型的误差项中的一阶序列相关的统计量，DW统计量以OLS残差为基础：D.W=nttnttteee1221~)~~(，如果D.W值越接近于2，则（）A.则表明存在着正的自相关B.则表明存在着负的自相关C.则表明无自相关D.无法表明任何意义2、容易产生异方差的数据为()A.时序数据B.修匀数据C.横截面数据D.年度数据3、不满足OLS基本假定的情况，主要包括：（）。A.随机序列项不是同方差，而是异方差B.随机序列项序列相关，即存在自相关C.解释变量是随机变量，且与随机扰动项相关D.解释变量之间相关，存在多重共线性E.因变量是随机变量，即存在误差4、随机扰动项产生的原因大致包括如下几个方面，它们是（）。A.客观现象的随机性（人的行为、社会环境与自然影响的随机性）B.模型省略变量（被省略的具有随机性的变量归入随机扰动项）2C.测量与归并误差（估计时测量和归并误差都归入随机扰动项）D.数学模型函数的形式的误定E.从根本上看是由于经济活动是人类参与的活动5、内生变量（）。A.在联立方程模型中，内生变量由系统内方程决定，同时又对模型系统产生影响；既作为被解释变量，又可以在不同的方程中作为解释变量。B.一般情况下，内生变量与随机项相关。C.内生变量决定外生变量D.内生变量一般都是经济变量E.内生变量Y一般满足：Cov（Yi，i）≠0，即E（Yii）≠0。6、影响预测精度的因素包括（）。A.样本容量愈大，预测的方差愈小，预测的精度愈大B.样本中解释变量的离均差的和愈大，预测的方差愈小，预测的精度愈大C.内插预测的精度比较有把握，外推预测的能力显著下降，预测精度难以把握D.当其样本容量n相当大，而预测点的取值X0接近于X的平均值时，预测的方差最小，预测的精度最大E.残差标准差的估计值愈小，回归预测的精度愈精确，所以常常把残差标准差的估计值作为预测精度的标志7.下列哪些变量属于前定变量()。A.内生变量B.随机变量C.滞后变量D.外生变量E.工具变量四、判断题1、D-W检验，即杜宾-瓦尔森检验，D.W=nttnttteee1221~)~~(，其最大优点为简单易行。如果D.W值接近于零，则说明越倾向于无自相关。（）2、违背基本架设的计量经济学模型是不可估计的。（）3、只有满足基本假设的计量经济学模型的普通最小二乘参数估计量才具有无偏性和有效性。（）4、要使得计量经济学模型拟合得好,就必须增加解释变量。（）5、当计量经济学模型出现异方差性，其普通最小二乘法参数估计量仍具有无偏性，但3不具有有效性。（）6、样本容量N越小，残差平方和RSS就越小，模型拟合优度越好。（）7、异方差问题中，随机误差项的方差与解释变量观测值之间都是有规律可循的。（）8、对于最小二乘法最合理的参数估计量应该使得从模型中抽取n组样本观测值的概率最大。（×）五、简答1、随机扰动项产生的原因2、采用普通最小二乘法，已经保证了模型最好地拟合样本观测值，为何还要进行拟合优度检验？3、针对普通最小二乘法，线性回归摸型的基本假设4、DW检验法的前提条件是什么？5、建立与应用计量经济学模型的主要步骤有哪些？6、与结构型模型相比较，简化型模型有何特点？六、综合题1、（中国）国内生产总值与投资及货物和服务净出口单位：亿元年份国内生产总值（Y）资本形成额（X1）货物和服务净出口（X2）199121280.407517.000617.5000199225863.709636.000275.6000199334500.7014998.00-679.4000199446690.7019260.60634.1000199558510.5023877.00998.5000199668330.4026867.201459.300199774894.2028457.602857.200199879003.3029545.903051.500199982673.1030701.602248.800200089340.9032499.802240.200200198592.9037460.802204.7002002107897.642304.902794.2002003121511.451382.702686.200用上述数据建立计量模型并使用EVIEWS计算输出结果如下DependentVariable:Y4Method:LeastSquaresDate:10/19/09Time:21:40Sample:19912003Includedobservations:13VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.C3871.8052235.2631.7321470.1139X12.1779160.12069218.045270.0000X24.0519801.2824023.1596800.0102R-squared0.991494Meandependentvar69929.98AdjustedR-squared0.989793S.D.dependentvar31367.13S.E.ofregression3168.980Akaikeinfocriterion19.15938Sumsquaredresid1.00E+08Schwarzcriterion19.28975Loglikelihood-121.5360F-statistic582.8439Durbin-Watsonstat0.926720Prob(F-statistic)0.000000（1）建立投资与净出口与国民生产总值的二元线性回归方程并进行估计，并解释斜率系数的经济意义。（2）对偏回归系数及所建立的回归模型进行检验，显著性水平α=0.05。2281.2)10(025.0t（3）估计可决系数，以显著性水平α=0.05对方程整体显著性进行检验，并估计校正可决系数，说明其含义。39.9)10,2(05.0F2、假设要求你建立一个计量经济模型来说明在学校跑道上慢跑一英里或一英里以上的人数，以便决定是否修建第二条跑道以满足所有的锻炼者。你通过整个学年收集数据，得到两个可能的解释性方程：方程A：3215.10.10.150.125ˆXXXY75.02R方程B：4217.35.50.140.123ˆXXXY73.02R其中：Y—某天慢跑者的人数；1X—该天降雨的英寸数；2X—该天日照的小时数；3X—该天的最高温度（按华氏温度）；4X—第二天需交学期论文的班级数。请回答下列问题：（1）这两个方程你认为哪个更合理些，为什么？（2）为什么用相同的数据去估计相同变量的系数得到不同的符号？3、收集1978-2001年的消费额XF（亿元），国内生产总值GDP（亿元）资料，建立消费函数，Eviews结果如下：5DependentVariable:LOG(XF)Method:LeastSquaresDate:10/21/09Time:20:16Sample:19782001Includedobservations:24CoefficientStd.Errort-StatisticProb.C-0.0426620.033247t1=0.2128LOG(GDP)0.9364170.084454t2=0.0000R-squared0.999503Meandependentvar6.829620AdjustedR-squared0.998480S.D.dependentvar1.308850S.E.ofregression0.029846Akaikeinfocriterion-4.105890Sumsquaredresid0.019597Schwarzcriterion-4.007719Loglikelihood51.27068Hannan-Quinncriter.-4.079845F-statistic44210.44Durbin-Watsonstat1.682476Prob(F-statistic)0.000000要求：（1）把表中缺失的数据补上；（5分）（2）把回归分析结果报告出来；（5分）（3）进行经济意义、统计学意义和经济计量学意义检验；（6分）（4）解释系数经济含义。（4分）4、根据广东省数据，把财政支出(CZ)作为因变量，财政收入（CS）作为解释变量进行一元回归分析后，得到回归残差平方的对数对log(CS)的回归结果如下：DependentVariable:LOG(RESID^2)Method:LeastSquaresDate:5/22/09Time:20:24Sample:19782003Includedobservations:26VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.LOG(CS)1.5220240.2487436.1188620.0014C2.3476210.2205210.6458420.0005R-squared0.346731Meandependentvar26.24844AdjustedR-squared0.316398S.D.dependentvar28.03465S.E.ofregression15.475117Akaikeinfocriterion7.824553Sumsquaredresid7310.458Schwarzcriterion7.593271要求：(1)写出异方差表达式σi2=？（10分）(2)进行同方差变换，证实变换后的模型不存在异方差。（10分）已知：tttuCSCZ10其中：为常数）其中22()()(ttCSfuVar，其中1.522024(CSi))(tCSf模型两边同时除以)(tCSf进行变换，得：（3分）6)()()()(10tttttttCSfuCSfCZCSfCSfCZttttvCSfCZCSf)()(10其中：)(tttCSfu，可以证明误差项t是同方差的。证明如下：（4分）已知：)(tttCSfu，)(22tttCSfu，222))(()(tttCSfuEE（根据已知条件2为常数），证得变换后的误差项是同方差的。