计量经济试卷民生(A)董栓成MicrosoftWord文档

1河南大学民生学院2009年（上）计量经济试卷一、单项选择题（每小题有四个备选答案，其中有一个是正确的，把它选出，填入题中的括号内，每小题1分，共30分）1.横截面数据是指（）.A.同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据B.同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据C.同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D.同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据2.回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离，最小二乘准则是指（）.A.使1ˆ()niiiYY达到最小值B.使1ˆniiiYY达到最小值C.使21ˆ()niiiYY达到最小值D.使ˆmaxiiYY达到最小值3.参数的估计量ˆ具有有效性是指（）.A.ˆ()Var为最小B.ˆ()0VarC.ˆ0D.ˆ()为最小4.对于模型01iiiYXu，以ˆ表示随机误差项iu的估计标准差，r表示Y与X的相关系数，则有（）.A.ˆ0r=1＝时，B.ˆ0r=-1＝时，C.ˆ0r=0＝时，D.ˆ0r=1r=-1＝时，或5.更容易产生异方差的数据为（）.A.时序数据B.修匀数据C.横截面数据D.年度数据6.在对X与Y的相关分析中（）.A.X是随机变量B.Y是随机变量C.X与Y都是随机变量D.X与Y都不是随机变量7.某一特定的X水平上，总体Y分布的离散度越大，即2越大，则（）.2A.预测区间越宽，精度越低B.预测区间越宽，预测误差越小C.预测区间越窄，精度越高D.预测区间越窄，预测误差越大8.设Y表示实际观测值，ˆY表示OLS估计回归值，则下列各项成立的是（）.A.ˆYYB.ˆYYC.ˆYYD.ˆYY9.对于二元线性回归模型01122iiiiYXXu，如果其通过了F检验，则表明（）.A.解释变量1X对Y的影响是显著的B.解释变量2X对Y的影响是显著的C.解释变量1X和2X对Y的联合影响是显著的D.解释变量1X和2X对Y的影响是均不显著10.调整后的判定系数2R与判定系数2R之间的关系叙述不正确的是（）.A.只要模型中包含的解释变量个数1k，则22RRB.判断多元回归模型拟合优度时，使用2RC.模型中包含的解释变量个数越多，2R与2R就相差越大D.2R与2R均非负11.对于有限分布滞后模型011tttktktYXXXu，有时其参数i可近似用一个关于i的多项式表示（1,2,,ik），其中多项式的次数r必须（）.A.rkB.rkC.rkD.rk12.对下列模型进行经济意义检验，()模型通常被认为没有实际价值的.A.iC（消费）5000.8iI（收入）B.iQ（商品需求）100.7iI（收入）0.8iP（价格）C.iQ（商品供给）=200.75iP（价格）D.iY（产出量）0.60.65iK（资本）0.4iL（劳动）313.下列说法中正确的是（）.A.如果模型的2R很高，我们可以认为此模型的质量较好B.如果模型的2R较低，我们可以认为此模型的质量较差C.如果某一参数不能通过显著性检验，我们应该剔除该解释变量D.如果某一参数不能通过显著性检验，我们不应该剔除该解释变量14.双对数函数模型01lnlnYXu中，参数1的含义是（）.A.X的相对变化，引起Y的绝对量变化B.Y关于X的边际变化C.X的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y的相对变化率D.Y关于X的弹性15.White检验方法主要用于检验().A.异方差性B.自相关性C.随机解释变量D.多重共线性16.在具体运用加权最小二法时，如果变换的结果是：011iiiiiiiYXuXXXX则()iVaru是下列形式中的哪一种？（）A.22iXB.2iXC.2iXD.2iX17.多元线性回归模型中，发现各参数估计量的t值都不显著，但模型的2R或2R却很高，F值也很大，这说明模型存在（）.A．异方差性B．自相关性C．随机解释变量D．多重共线性18.DW统计量的取值范围是（）.A.10DWB.11DWC.22DWD.04DW419.若4LDWd，则认为模型的随机误差项（）.A.不存在一阶负自相关B.不存在一阶自相关C.存在一阶负自相关D.存在一阶正自相关20.如果回归模型违背了无自相关假定，则模型回归系数的最小二乘估计量是（）.A.有偏的，非有效的B.无偏的，非有效的C.无偏的，有效的D.有偏的，有效的21.若回归模型中解释变量之间存在完全多重共线性，则最小二乘估计量（）.A.确定，方差无限大B.不确定，方差无限大C.确定，方差最小D.不确定，方差最小22.对于原模型01tttYXu，广义差分模型是指（）.A.011()()()()tttttttYXufXfXfXfXB.1tttYXuC.01tttYXuD.10111(1)()()ttttttYYXXuu23.对于一个包含截距项的回归模型，若将一个具有m个特征的质的因素引入模型，则虚拟变量数目为（）.A.mB.m-1C.m-2D.m+124.假设回归模型为YXu，其中X为随机变量，且与u相关，Z为X的一个工具变量，则的工具变量估计量为（）AˆIVZYZXB2ˆIVZYZC.2ˆIVZYXD.ˆIVXYXZ25.应用DW检验方法时应满足该方法的适用条件，下列不是其适用条件的为（）：5A.随机误差项是一阶自回归形式B.滞后被解释变量不能在模型中作解释变量C.线性回归模型只能为一元线性回归模型D.样本容量应充分大26.外生变量和滞后变量统称为（）.A.控制变量B.解释变量C.被解释变量D.预定变量27.对联立方程模型中过度识别方程的估计方法有（）.A．间接最小二乘法B.普通最小二乘法C.二阶段最小二乘法D.间接最小二乘法和二阶段最小二乘法28.如果联立方程模型中两个结构方程的统计形式完全相同，则下列结论成立的是（）A.二者之一可以识别B.二者均可识别C.二者均不可识别D.不确定29.简化式模型是用所有（）作为每个内生变量的解释变量。A.外生变量B.预定变量C.虚拟变量D.滞后内生变量30.设ij为肥皂和洗衣粉的交叉价格弹性，则应有（）.A.0ijB.1ijC.0ijD.1ij二名词解释（每题3分，共15分）1拟合优度2异方差3虚拟变量4内生变量5多重共线三简答题（每题5分，共15分）61简述回归分析与相关分析关系2简述普通最小二乘法3简述序列相关的检验和修正步骤（以二阶自相关为例）四计算题（20分）已知EVIEWS的输出结果：•DependentVariable:Y•Method:LeastSquares•Date:03/22/08Time:10:14•Sample:118•Includedobservations:18••VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.••C5.43552131.197970.1742270.8640•X1104.13416.59421015.791740.0000•X20.3826480.1197083.1965140.0060••R-squared0.978201Meandependentvar754.1500•AdjustedR-squared0.975295S.D.dependentvar256.6751•S.E.ofregression40.34392Akaikeinfocriterion10.38377•Sumsquaredresid24414.48Schwarzcriterion10.53217•Loglikelihood-90.45393F-statistic336.5569•Durbin-Watsonstat2.556366Prob(F-statistic)0.000000（1）写出标准的回归方程（2）参数的显著性检验。其中0.0250.0250.050.050.05,(18)2.10,(15)2.13,(18)1.73,(15)1.75tttt五证明题（任选一题，10分）证明1普通最小二乘法估计量的无偏性00ˆ()E证明2721ˆttttttttYXXYnX2已知回归模型：;t=1,2...n，E()=0;var()=证明：六分析题（10分）考察下述小型宏观经济计量模型：消费方程t01211CtttaaYaCu投资方程t01212ItttbbYbYu收入方程tYtttCIG其中tC为消费额，tI为投资额，tY为国民收入，tG为政府支出.要求：（1）试用阶条件和秩条件确定各个方程的识别状态；（2）判断整个模型的识别状态。