计量经济题试题2有答案

一、填空题（每个空格1分，共20分）1、数理经济学模型揭示经济活动中各个因素之间理论关系，而计量经济学模型揭示了经济活动中各个因素之间定量关系，生产函数rtQ=AeKLab是数理经济学模型模型，而.t..Q=.eKL00120360675064是计量经济学模型。3、计量经济学模型建立过程中一项重要工作是模型检验，这一工作主要包含经济意义检验、统计检验、计量经济检验、模型预测检验。4、回归分析与相关分析明显区别在于相关分析仅从统计数据上测度变量间的相关关系，而没有考虑变量之间是否有因果关系，变量之间的地位是对称的，而回归分析注重后者的测度。5、一般经验认为样本容量n³30或者大于等于3（k+1），才能说满足模型估计的基本要求。6、模型出现多重共线性，如果直接用OLS估计，会产生四种不良后果，即（1）完全共线性下参数估计量不存在、（2）近似共线性下参数估计量方差变大、（3）参数估计量经济含义不合理、（4）变量的显著性检验和模型的预测功能失去意义。7、stititiYxabm-==++å0，请问这个模型称为分布滞后模型，其中b0称为短期乘数，b1+b2+···称为均衡乘数。1、常用的样本数据有三类，即时间序列数据、截面数据和虚变量数据。样本数据的质量可以概括为完整性、准确性、可比性和一致性四个方面。2、要使模型能够得出参数估计量，所要求的最小样本容量为k+1。4、回归分析与相关分析明显区别在于相关分析仅从统计数据上测度变量间的相关关系，而没有考虑变量之间是否有因果关系，变量之间的地位是对称的，而回归分析注重后者的测度。5、一般经验认为样本容量n³30或者n》3（K+1），才能说满足模型估计的基本要求。6、模型出现多重共线性，如果直接用OLS估计，会产生四种不良后果，即（1）完全共线性，参数估计量不存在、（2）近似共线性参数估计量方差变大、（3）参数估计量经济意义不合理、（4）模型显著性检验和预测失效。7、处理多重共线性的方法主要有两大类：逐步回归法和差分法。二、选择题：（共10小题，20分，每小题2分）1、将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为[D]A.虚拟变量B.控制变量C.政策变量D.滞后变量2、是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。[b]A.外生变量B.内生变量C.前定变量D.滞后变量3、若回归模型中的随机误差项存在异方差性，则估计模型参数应采用[B]A、普通最小二乘法B、加权最小二乘法C、广义差分法D、工具变量法4、已知DW统计量的值接近2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数ˆ近似等于[A]A、0B、—1C、1D、0.55、设某地区消费函数01=++iiiYCCXu中，消费支出不仅与收入X有关，而且与消费者的年龄构成有关，若将年龄构成分为小孩、青年人、成年人和老年人4个层次。假设边际消费倾向不变，则考虑上述年龄构成因素的影响时，该消费函数引入虚拟变量的个数为[C]A、1个B、2个C、3个D、4个7、如果回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的普通最小二乘估计量[B]A.无偏且有效B.无偏但非有效C.有偏但有效D.有偏且非有效8、参数估计量ˆb是iˆY的线性函数称为参数估计量具有[A]的性质。A、线性B、无偏性C、有效性D、一致性10、在线性回归模型中，若解释变量1X和2X的观测值成比例，即有1ttkmm-=，其中k为非零常数，则表明模型中存在[B]A、异方差性B、多重共线性C、序列相关D、随机解释变量问题三、简答题（共3小题，40分）1、多元线性回归模型的基本假设有哪些，如果模型不满足某一条基本假设会出现什么样的问题。1）解释变量非随机，为确定性变量，重复抽样取固定值（随机解释变量问题）2）随机误差项零均值、同方差、不序列相关（异方差、序列相关问题）3）解释变量与随机误差项不相关4）随机误差项服从零均值同方差零协方差的正态分布5）随样本容量无限增加，解释变量样本方差趋于有限常数6）模型设定无偏误2、指出下列模型中的错误，并说明理由：tttRS.RI.IV=-[phone]其中tRS为第t年社会消费品零售总额，tRI为第t年居民收入总额，tIV为第t年全社会固定资产投资总额。符号3、如果用杜宾—瓦森检验法检验模型的序列相关性问题，（1）请问杜宾—瓦森检验法的适用性，它的前提假设是什么？只能检验一阶自相关，且对存在滞后被解释变量的模型无法检验、、假定条件：解释变量非随机、随机干扰项为一阶自回归形式、不含滞后应变量为解释变量、含有截距项、没有缺落数据、模型假设正确（2）写出D.W.的公式及其判断方法四、综合计算题（共2小题，20分）1、设某地区机电行业销售额Y（万元）和汽车产量1X（万辆）以及建筑业产值2X（千万元）。经Eviews软件对1981年——1997年的数据分别建立线性模型和双对数模型进行最小二乘估计，结果如下：表1表2DependentVariable:Ln(Y)VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.C3.7349020.21276517.554100.0000Ln(X1)0.3879290.1378422.8142990.0138Ln(X2)0.5684700.05567710.210060.0000R-squared0.934467Meandependentvar6.243029AdjustedR-squared0.925105S.D.dependentvar0.356017S.E.ofregression0.097431Akaikeinfocriterion-1.660563Sumsquaredresid0.132899Schwarzcriterion-1.513526Loglikelihood17.11479F-statistic99.81632Durbin-Watsonstat1.839701Prob(F-statistic)0.000000（1）写出电行业销售额对汽车产量和建筑业产值的双对数线性回归估计方程。（2）对双对数模型进行经济意义检验和统计意义检验。（3）比较表1和表2，你将选择哪个模型？为什么？（4）如果有两种可供选择的措施以提高机电行业销售额，措施a提高汽车产量，措施b增大建筑业产值，你认为哪个措施效果更明显？为什么？2、下列为一完备的联立方程计量经济学模型0121012312-ì=+++ïïïï=++++íïï=++ïïîtttttttttttttMSFSFXMFMSRaaambbbbm（1）指出模型中的内生变量、外生变量、先决变量；（2）用结构式条件确定模型中每个方程的识别状态；DependentVariable:YVariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.C-57.4549681.02202-0.7091280.4899X145.7055815.668852.9169710.0113X211.933391.5165537.8687610.0000R-squared0.903899Meandependentvar545.5059AdjustedR-squared0.890170S.D.dependentvar193.3659（3）从方程之间的关系出发确定模型的识别状态；二、选择题：（共10小题，20分，每小题2分）1、将外生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为[D]A.虚拟变量B.控制变量C.先决变量D.滞后变量2、是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。[B]A.外生变量B.内生变量C.前定变量D.滞后变量3、若回归模型中的随机误差项存在序列相关性，则估计模型参数应采用[C]A、普通最小二乘法B、加权最小二乘法C、广义差分法D、工具变量法4、已知DW统计量的值接近4，则样本回归模型残差的一阶自相关系数ˆ近似等于[B]A、0B、—1C、1D、0.55、设某地区消费函数01=++iiiYCCXu中，消费支出不仅与收入X有关，而且与消费者的年龄构成有关，若将年龄构成分为青年人、成年人和老年人3个层次。假设边际消费倾向不变，则考虑上述年龄构成因素的影响时，该消费函数引入虚拟变量的个数为[B]A、1个B、2个C、3个D、4个6、简化式模型参数反映其对应的解释变量对被解释变量的[]A、直接影响B、直接影响和间接影响之和C、间接影响D、直接影响和间接影响之差7、如果回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的普通最小二乘估计量[B]A.无偏且有效B.无偏但非有效C.有偏但有效D.有偏且非有效8、最常用的统计检验准则包括拟合优度检验、变量的显著性检验和（A）。A、方程的显著性检验B.多重共线性检验C.异方差性检验D.预测检验9、简化式模型就是把结构式模型中的内生变量表示为[]A、外生变量和内生变量的函数关系B、先决变量和随机误差项的函数关系C、滞后变量和随机误差项的函数关系D、外生变量和随机误差项的函数关系10、在线性回归模型中，若随机误差项tm和tX的观测值成比例，即有ttkXm=，其中k为非零常数，则表明模型中存在B]A、异方差性B、随机解释变量问题C、序列相关D、多重共线性三、简答题（共4小题，共40分）1、在下面利用给定的样本数据得到的散点图，X、Y分别是解释变量和被解释变量，问各图中随机误差项的方差与解释变量之间呈什么样的变化关系？异方差：单调递增型、复杂性、单调递减性、同方差ABCD2、指出下列模型中的错误，并说明理由：tttRS.RI.IV=-[phone]其中tRS为第t年社会消费品零售总额，tRI为第t年居民收入总额，tIV为第t年全社会固定资产投资总额。符号3、回归模型的基本假设有哪些，如果模型不能满足这些基本假设，可能会出现什么问题？4、如果用杜宾—瓦森检验法检验模型的序列相关性问题，（1）请问杜宾—瓦森检验法的适用性，它的前提假设是什么？（2）写出D.W.的公式及其判断方法。四、综合计算题（共2小题，20分）1、以下是某地第二产业增加值（GDP2）固定资产净值（NKF2）和劳动者人数（LT2）之间的散点图：0500000100000015000000100000200000300000400000500000LT2GDP2进行因果检验的结果如下：PairwiseGrangerCausalityTestsSample:19781995Lags:2NullHypothesis:ObsF-StatisticProbabilityLT2doesnotGrangerCauseGDP2160.515150.61114GDP2doesnotGrangerCauseLT20.849920.45370NKF2doesnotGrangerCauseGDP2163.183230.08114GDP2doesnotGrangerCauseNKF21.696950.22787多元线性回归结果：模型1DependentVariable:GDP2Method:LeastSquaresSample:19781995Includedobservations:18模型2DependentVariable:GDP2Method:LeastSquaresSample:19781995Includedobservations:18VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.NKF20.6975910.02140632.588100.0000C55808.9211152.685.0040830.0001R-squared0.985157Meandependentvar264711.6AdjustedR-squared0.984230S.D.dependentvar308327.3S.E.ofregression38719.54Akaikeinfocriterion24.07052Sumsquaredresid2.40E+10Schwarzcriterion24.16945Loglikelihood-214.