统计预测和决策(第四版).

统计预测和决策（第四版）普通高等教育“十一五”国家级规划教材制作人：徐国祥参与人：马俊玲吴泽智谷雨于颖黄逸锋牟嫣金帆庞亚平上海财经大学电子出版社目录第一章统计预测概述第二章定性预测法第三章回归预测法第四章时间序列分解法和趋势外推法第五章时间序列平滑预测法第六章自适应过滤法第七章平稳时间序列预测法第八章干预分析模型预测法第九章景气预测法第十章灰色预测法第十一章状态空间模型和卡尔曼滤波第十二章预测精度测定与预测评价第十三章统计决策概述第十四章风险型决策方法第十五章贝叶斯决策方法第十六章不确定型决策方法第十七章多目标决策法第一章统计预测概述第二节统计预测方法的分类和选择第三节统计预测的原则和步骤第一节统计预测的概念和作用回总目录第一节统计预测的概念和作用回总目录回本章目录一、统计预测的概念•预测就是根据过去和现在估计未来，预测未来。统计预测属于预测方法研究范畴，即如何利用科学的统计方法对事物的未来发展进行定量推测，并计算概率置信区间。•统计预测的三个要素：实际资料是预测的依据；经济理论是预测的基础；数学模型是预测的手段。二、统计预测的作用•在市场经济条件下，预测的作用是通过各个企业或行业内部的行动计划和决策来实现的;•统计预测作用的大小取决于预测结果所产生的效益的多少。•影响预测作用大小的因素主要有：预测费用的高低；预测方法的难易程度；预测结果的精确程度。第一节统计预测的概念和作用回总目录回本章目录一、统计预测方法的分类•按预测方法性质，分为定性预测方法和定量预测方法两类，其中，定量预测方法又可大致分为回归预测法和时间序列预测法;•按预测时间长短，分为近期预测、短期预测、中期预测和长期预测;•按预测是否重复，分为一次性预测和反复预测。第二节统计预测方法的分类和选择回总目录回本章目录二、统计预测方法的选择•选择统计预测方法时，主要考虑下列三个问题：合适性、费用和精确性。第二节统计预测方法的分类和选择回总目录回本章目录方法时间范围适用情况计算机硬件最低要求应做工作定性预测法短、中、长期对缺乏历史统计资料或趋势面临转折的事件进行预测计算器需做大量的调查研究工作一元线性回归预测法短、中期自变量与因变量之间存在线性关系计算器为两个变量收集历史数据，此项工作是此预测中最费时的各种预测方法的特点二、统计预测方法的选择第二节统计预测方法的分类和选择回总目录回本章目录方法时间范围适用情况计算机硬件最低要求应做工作多元线性回归预测法短、中期因变量与两个或两个以上自变量之间存在线性关系在两个自变量情况下可用计算器，多于两个自变量的情况下用计算机为所有变量收集历史数据是此预测中最费时的非线性回归预测法短、中期因变量与一个自变量或多个其他自变量之间存在某种非线性关系在两个变量情况下可用计算器，多于两个变量的情况下用计算机必须收集历史数据，并用几个非线性模型试验趋势外推法中期到长期当被预测项目的有关变量用时间表示时，用非线性回归与非线性回归预测法相同只需要因变量的历史资料，但用趋势图做试探时很费时二、统计预测方法的选择第二节统计预测方法的分类和选择回总目录回本章目录方法时间范围适用情况计算机硬件最低要求应做工作分解分析法短期适用于一次性的短期预测或在使用其他预测方法前消除季节变动的因素计算器只需要序列的历史资料移动平均法短期不带季节变动的反复预测计算器只需要因变量的历史资料，但初次选择权数时很费时指数平滑法短期具有或不具有季节变动的反复预测在用计算机建立模型后进行预测时，只需计算器就行了只需要因变量的历史资料，是一切反复预测中最简易的方法，但建立模型所费的时间与自适应过滤法不相上下二、统计预测方法的选择第二节统计预测方法的分类和选择回总目录回本章目录方法时间范围适用情况计算机硬件最低要求应做工作自适应过滤法短期适用于趋势型态的性质随时间而变化，而且没有季节变动的反复预测计算机只需要因变量的历史资料，但制定并检查模型规格很费时干预分析模型预测法短期适用于时间序列受政策干预或突发事件影响的预测计算机收集历史数据及影响时间平稳时间序列预测法短期适用于任何序列的发展型态的一种高级预测方法计算机计算过程复杂、繁琐二、统计预测方法的选择第二节统计预测方法的分类和选择回总目录回本章目录方法时间范围适用情况计算机硬件最低要求应做工作景气预测法短、中期适用于时间趋势延续及转折预测计算机收集大量历史资料和数据，并需大量计算灰色预测法短、中期适用于时间序列的发展呈指数型趋势计算机收集对象的历史数据状态空间模型和卡尔曼滤波短、中期适用于各类时间序列的预测计算机收集对象的历史数据并建立状态空间模型一、统计预测的原则•连贯原则，指事物的发展是按一定规律进行的，在其发展过程中，这种规律贯彻始终，不应受到破坏，它的未来发展与其过去和现在的发展没有根本的不同。•类推原则，指事物必须有某种结构，其升降起伏变动不是杂乱无章的，而是有章可循的。事物变动的这种结构性可用数学方法加以模拟，根据所测定的模型，类比现在，预测未来。第三节统计预测的原则和步骤回总目录回本章目录二、统计预测的步骤第三节统计预测的原则和步骤回总目录回本章目录确定预测的目的搜索和审核资料分析预测误差，改进预测模型选择预测模型和方法提出预测报告第二章定性预测法第一节定性预测概述第二节德尔菲法第三节主观概率法第四节定性预测的其他方法第五节情景预测法回总目录第一节定性预测概述回总目录回本章目录一、定性预测的概念和特点•定性预测是指预测者依靠熟悉业务知识、具有丰富经验和综合分析能力的人员与专家，根据已掌握的历史资料和直观材料，运用个人的经验和分析判断能力，对事物的未来发展做出性质和程度上的判断，然后，再通过一定形式综合各方面的的意见，作为预测未来的主要依据。第一节定性预测概述回总目录一、定性预测的概念和特点•定性预测的特点：（1）着重对事物发展的性质进行预测，主要凭借人的经验以及分析能力；（2）着重对事物发展的趋势、方向和重大转折点进行预测。回本章目录第一节定性预测概述回总目录二、定性预测和定量预测之间的关系•定性预测和定量预测并不是相互排斥的，而是可以相互补充的，在实际预测过程中应该把两者正确地结合起来使用。回本章目录第二节德尔菲法回总目录•德尔菲法是根据有专门知识的人的直接经验，对研究的问题进行判断、预测的一种方法，也称专家调查法。它是美国兰德公司于1964年首先用于预测领域的。•德尔菲法的特点：反馈性、匿名性和统计性。回本章目录第二节德尔菲法回总目录•[例]某公司研制出一种新兴产品，现在市场上还没有相似产品出现，因此没有历史数据可以获得。公司需要对可能的销售量做出预测，以决定产量。于是，该公司成立专家小组，并聘请业务经理、市场专家和销售人员等8位专家，预测全年可能的销售量。8位专家提出个人判断，经过三次反馈得到结果，如下表所示：回本章目录专家编号第一次判断第二次判断第三次判断最低销售量最可能销售量最高销售量最低销售量最可能销售量最高销售量最低销售量最可能销售量最高销售量15007509006007509005507509002200450600300500650400500650340060080050070080050070080047509001500600750150050060012505100200350220400500300500600630050075030050075030060075072503004002504005004005006008260300500350400600370410610平均数345500725390550775415570770单位：千件回总目录第二节德尔菲法回本章目录第二节德尔菲法[解答]•平均值预测：在预测时，最后一次判断是综合前几次的反馈做出的，因此，在预测时一般以最后一次判断为主。如果按照8位专家第三次判断的平均值计算，则预测这个新产品的平均销售量为：回总目录415570770585()3千件回本章目录第二节德尔菲法[解答]•加权平均预测：将最可能销售量、最低销售量和最高销售量分别按0.50、0.20和0.30的概率加权平均，则预测平均销售量为：回总目录5700.504150.207700.30599()千件回本章目录第二节德尔菲法[解答]•中位数预测：可将第三次判断按预测值高低排列如下：最低销售量：300370400500550最可能销售量：410500600700750最高销售量：6006106507508009001250回总目录回本章目录第二节德尔菲法[解答]•中间项的计算公式为：•最低销售量的中位数为第三项，即400。•最可能销售量的中位数为第三项，即600。•最高销售量的中位数为第四项，即750。回总目录n1(n)2项数回本章目录第二节德尔菲法[解答]•将最可能销售量、最低销售量和最高销售量分别按0.50、0.20和0.30的概率加权平均，则预测平均销售量为：回总目录)(6953.07502.04005.0600千件回本章目录第三节主观概率法回总目录•主观概率是人们凭经验或预感而估算出来的概率。•主观概率与客观概率不同，客观概率是根据事件发展的客观性统计出来的一种概率。在很多情况下，人们没有办法计算事情发生的客观概率，因而只能用主观概率来描述事件发生的概率。回本章目录第三节主观概率法•[例]某地产公司打算预测某区2009年的房产需求量，因此选取了10位调查人员进行主观概率法预测，要求预测误差不超过±67套。调查汇总数据如下表所示：回总目录被调查人编号累计概率0.010（1）0.125（2）0.250（3）0.375（4）0.500（5）0.625（6）0.750（7）0.875（8）0.990（9）房产需求量（套）121112144215622002222224422672278231121978210021332156220022222267227825003204421002133214422442267228923112444回本章目录第三节主观概率法回总目录被调查人编号累计概率0.010（1）0.125（2）0.250（3）0.375（4）0.500（5）0.625（6）0.750（7）0.875（8）0.990（9）房产需求量（套）42156216721782189220022112222223322445220022112222224422782311233323562400618671989200020442111213321562178220072156220022222289231123562400243324898200020562067210021332167220022222278920892100211121222133214421562167217810222222442244227823002322235623672444平均数2082.32131.12146.62176.62213.22237.72264.62282.32348.8回本章目录第三节主观概率法[解答]•综合考虑每一个调查人的预测，在每个累计概率上取平均值，得到在此累计概率下的预测需求量。由上表可以得出，该地产公司对2009年需求量预测最低可到2083套，小于这个数值的可能性只有1%。•该集团公司2009年的房产最高需求可到2349套，大于这个数值的可能性只有1%。回总目录回本章目录第三节主观概率法[解答]•可以用2213套作为2009年该集团公司对该区房产需求量的预测值。这是最大值与最小值之间的中间值。其累计概率为50%，是需求量期望值的估计数。回总目录回本章目录第三节主观概率法[解答]•取预测误差为67套，则预测区间为（2213-67）~（2213+67），即商品销售额的预测值在2146~2280套之间。•当预测需求量在2146~2280套之间，在第（3）栏到第（8）栏的范围之内，其发生概率相当于0.875-0.550=0.625，也就是说，需求量在2146~2280套之间的可能性为62.5%。回总目录回本章目录第四节定