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第二章文献研究第二章文献研究2.1工程项目风险管理理论研究综述2.1.1发展历程1.萌芽阶段（18世纪中期~20世纪50年代）人类的风险意识，风险管理思想的出现可以追溯到人类文明的开端，在公元前916年的共同海损（GeneralAverage）制度和公元前四百年的船货押贷制度则被认为是保险与风险管理思想的雏形。而对风险方面的研究始于18世纪中期的产业革命，法国著名管理学家亨瑞•法约尔（HneriFayol）在其著作《工业管理和一般管理》一书中正式把风险管理思想引入企业经营领域。1901年，美国学者威雷特（A.H.Willett）在其博士论文《风险与保险的经济理论》中首次给出风险的定义：风险是关于不愿发生事件发生的不确定性之客观体现。在一战时期及战后的德国，近乎天文数字的恶性通货膨胀严重威胁到企业的生存，企业风险管理理论受到重视，著名学者莱特纳于1915年发表著作《企业风险论》，这一时期德国的风险政策以保护企业为目的，强调风险的控制、分散、转移、回避和抵消。1921年，美国经济学家奈特（F.H.Knight）在其名著《风险、不确定性和利润》一书中详细区分了风险与不确定性，强调风险是“可测定的不确定性”，而一般不确定性则是“不可测定的”。同年，著名学者马歇尔在《企业管理》一书中提出了“风险负担管理”的观点，认为可以通过风险转移和风险排除处理风险。1931年，美国管理协会率先倡导企业风险管理，并在以后的若干年里，以学术会议及研究班等多种形式集中研究和探讨风险管理问题。从此，对风险管理问题的理论探讨在一些大企业中开始初步实践并逐步展开。2.形成阶段（20世纪50年代~1975年）1952年，美国学者格拉尔在其调查报告《费用控制的新时期——风险管理》中正式提出并使用“风险管理”一词。学者莫布雷（Mowbray）在其合著《保险学》一书中详细阐述了“风险管理”的内涵。在20世纪五六十年代，伴随着西方社会的战后重建，特别是西欧经济的复苏，“项目风险管理”概念孕育而生。1961年，美国保险管理协会（ASIM）开设了为期12周的“风险管理”课程，印第安纳大学赫奇斯（Hedges）教授主持成立ASIM的“风险与保险学课程概念”特别委员会，并发表“风险与保险学课程概念”一文，为风险与保险学科领域的培训和教育工作奠定了一定基础。1963年，赫奇斯和梅尔（Maher）合著的《企业的风险管理》一文在《保险手册》上发表，引起了欧美各国的普遍重视。此后，对风险管理的研究逐步趋向系统化、专门化，使风险管理逐步成为企业管理中一门独立的专门的学科。1975年，美国保险管理协会更名为风险与保险管理协会（Risk&InsuranceManagementSociety.RIMS），标志着风险管理从原来意义上的保险方式转变为真正按照风险管理思想来处置风险，风险管理开始了一个新的里程。第二章文献研究3.发展阶段（20世纪70年代~至今）20世纪七八十年代以来，风险管理理论有了快速的发展，各种风险研究协会也相继成立。1978年，日本的风险管理学会成立。1980年，美国风险分析协会（TheSocietyForRiskAnalysis’s）成立。1983年，美国风险与保险管理协会颁布“101条风险管理准则”，成为各国风险管理的一般准则，标志着风险管理的发展进入到一个新阶段。1986年，欧洲11国成立“欧洲风险研究会”，同年10月风险管理国际学术研讨会在新加坡召开，标志着风险管理思想在亚太地区的传播。1987年，联合国出版关于风险管理的研究报告《发展中国家风险管理的推进》，进一步推动了风险管理思想在发展中国家的扩散和普及。在1992和1994年召开的世界项目管理大会上，各国学者普遍表示出对项目风险管理的极大关注。2000年，美国项目管理协会（PMI）出版的项目管理知识体系指南（PMBOK）对风险管理理论进行了阐述，并在2004版中进一步扩展了风险管理的研究。与此同时，风险管理技术也在众多大型工程建设项目如欧洲“北海油田开发项目”、英国伦敦地铁、美国华盛顿地铁、香港地铁、新加坡地铁等得到了成功运用与实践。表2-1风险管理发展历程时间作者/学术机构成果/事件国家公元前共同海损和船货押贷制度保险与风险管理思想的雏形英国等18世纪中期亨瑞•法约尔《工业管理和一般管理》正式把风险管理思想引入企业经营领域法国1901威雷特《风险与保险的经济理论》首次给出风险定义美国1915莱特纳《企业风险论》德国风险政策的系统研究德国1921奈特《风险、不确定性和利润》区分风险与不确定性美国1921马歇尔《企业管理》“风险负担管理”美国1931美国管理协会率先倡导企业风险美国1952格拉尔《费用控制的新时期——风险管理》首次提出并使用“风险管理”一词美国20世纪50年代莫布雷《保险学》详细阐述“风险管理”内涵美国20世纪五六十年代“项目风险管理”概念产生西欧1961美国保险协会开设“风险管理”课程美国1963赫奇斯和梅尔《企业的风险管理》促使风险管理成为独立学科美国1975美国保险管理协会更名为风险与保险管理协会美国1978日本的风险管理学会成立日本1980美国风险分析协会成立美国1983美国风险与保险管理协会“101条风险管理准则”美国1986欧洲风险研究会成立欧洲11国1986年10月风险管理国际学术研讨会在新加坡召开新加坡1987《发展中国家风险管理的推进》联合国1994世界项目管理大会风险管理被确定为重大议题之一2000/2004美国项目管理协会在《项目管理知识体系指南》中研究风险管理美国第二章文献研究2.1.2国内发展1.国外引进风险管理技术原是20世纪60年代以来的现代项目管理中不可缺少的工具，但我国在70年代末80年代初引进项目管理理论与方法时，只评价引进了项目管理的基本理论、方法与程序，未能同时引进风险管理理论与方法，主要是因为当时我国正处于计划经济体制时期，经济发展水平较低，人们的风险意识较差，保险制度不健全，客观上没有实施风险管理的良好环境。因此，我国的风险管理研究与实践起步较晚，直到80年代中期，国外风险管理思想才逐步引入我国并在理论与实践领域得到较快发展。2.实践探索改革开放以来，随着社会主义市场经济体制的完善，风险管理理论与实践迅速发展，并在一些大型工程建设项目上得到成功运用。例如大亚湾核电站项目、三峡工程项目、上海市地铁建设项目以及广州地铁项目、黄河小浪底工程等。同时在学术界对风险管理的研究亦成为一个热点话题，台湾学者宋明哲教授的专注《风险管理》以及段开龄博士的《风险管理论文集》是这一时期标志性的研究成果。2.1.3研究现状1.国外研究国外对风险以及风险管理理论的研究起步较早。在对“风险”一词的概念界定上，美国学者威雷特认为“风险是关于不愿发生的事件发生的不确定性之客观体现”。奈特则提出风险是“可测定的不确定性”，“不可测定的不确定性”不是风险。1964年，美国的威廉姆斯（Williams）和汉斯（Hens）教授在二人合著《风险管理与保险》一书中进一步提出风险是“客观的状态”，而不确定性却是“认识风险者的主观判断”，风险是“在给定情况下，在特定时期内发生结果的偏差”。1983年，日本学者武井勋在《风险理论》中认为风险是“在特定环境和特定时期内自然存在的导致经济损失的变化”，并总结出风险的3个基本特征：a.风险是客观存在的；b.风险与不确定性有差异；c.风险是在特定环境与特定时期内自然存在的导致经济损失的变化。1987年，美国学者库伯（D.F.Cooper）和英国南安普顿大学查普曼教授（C.B.Chapman）在《RiskAnalysisForLargeProjects:Model,MethodAndCases》一文中将风险定义为“由于在从事某项特定活动过程中存在的不确定性而产生的经济或财务的损失、自然破坏或损伤的可能性”。美国学者Weidman定义项目风险为：某一事件发生给项目目标带来不利影响的可能性。PMI则认为项目风险是“一种不确定的事件或者条件，一旦发生就至少对项目的一个目标产生影响”。对于“风险管理”，一般认为是由美国学者格拉尔在1952年首次提出的。威廉和汉斯教师定义风险管理为“通过对风险的识别、测量和控制，以最低的成本使风险导致的各种损失降低到最小程度的管理办第二章文献研究法”。查普曼在《Transformingprojectriskmanagementintoprojectuncertaintymanagement》一文中认为“风险”这个词本身有危险之意的误导，而项目风险管理不是危机管理，应该从项目不确定性管理的角度出发，强调项目风险管理中蕴含的“机会”成分。2.国内研究前面已经提到，我国由于各种原因对于风险管理思想的接纳较晚，其理论研究也相对滞后。“风险”一词较早是1980年由周士富在《企业管理决策分析方法》一书中提出的。1987年清华大学郭仲伟教授《风险分析与决策》一书的出版标志着国内风险管理研究的开始，郭教授根据大型工程项目风险的特点，对采用行为模式方法的必要性进行了讨论。并通过分析材料上涨率、通货膨胀率、产品价格上涨率和利率等4个参数以及考虑工程投资和工期两个参数在一定的范围内变化时相应的经济评价指标NPV、ROI、返本期和利润投资比的波动范围进行了计算和分析，并算出了统计风险度作为进行方案比较时的重要依据。天津大学刘金兰博士等人，结合大型工程建设项目的风险特点，提出了一种根据时间序列构造风险分析图的方法，这是一种新方法的探索。同济大学周直博士以三峡枢纽工程为背景，对大型项目建设实施阶段的风险及其属性、风险分析与管理模式及其在大型项目建设实施阶段的风险评价、风险管理中的应用等问题做了可贵的探索性研究。重庆建筑大学肖维品教授应用西方经济学原理和数理统计方法提出了工程建设项目投资风险分析的实用方法，提出了工程建设所需的各项资源供给量风险度和工程产品销售价格风险度的计算方法。上海财经大学许谨良等人对风险认识、风险衡量和评价、企业损失风险分析、风险控制方法、保险与风险管理决策、风险管理信息系统、跨国公司的风险管理等课题做了全面的研究。清华大学卢有杰教授以国民经济各部门项目活动中的风险为对象，论述了项目风险的识别、量化、评估、监控的原则、方法和程序以及项目风险管理的必要性、紧迫性，还有项目风险管理的内容、范围和任务。南京大学赵曙明教授的专著《国际企业风险管理》是国内第一本系统论述国际企业风险，尤其是国际政治风险方面的权威性著作，代表了国内学者研究国际企业风险管理的水平和实力。2.1.4国内外研究特点、局限及趋势1.国内外研究特点总得来说，国内外对风险管理特别是工程项目风险管理的研究，呈现以下几个特点：a.工程项目风险管理的研究方法不断增多随着时间的推移，工程项目风险管理研究正逐渐向综合交叉的方向发展，以数学、经济学、行为科学、系统科学等为基础综合形成其研究范式，工程项目风险管理研究采用了更多更新的方法，从早期的影响图、敏感性分析、事故树等传统方法，扩展到后来的项目治理、模糊分析法、博弈论、神经网络、实物期权等方法。不同的方法具有各自的优缺点。因此，需要针对不同特点的项目选择适合第二章文献研究的风险管理方法。b.有关工程项目风险管理人行为的研究开始出现一方面，现实中的工程项目决策环境复杂多变，工程项目风险管理决策往往在有限理性和有限认知的约束条件下作出，使得完全理性决策存在较大的局限性。另一方面，工程项目风险管理中人的因素至关重要，人的偏好、思维方式、心理、行为方式等都将显著影响最终的项目结果。风险管理决策不仅基于风险事件发生的概率与损失程度，还与业主、承包商等各方的个性特征紧密相关，基于决策理论的视角研究工程项目业主等的心理与风险态度对工程项目风险管理的影响及其对风险决策的影响机理，有助于预测业主的风险管理行为，提高工程项目风险管理水平。c.特定模式下的工程项目风险管理研究逐渐增多每当出现新型的工程项目交易方式（ProjectDeliverySystem,PDS）后会出现若干针对该PDS的风险管理研究。由于不同PDS工程项目的建设速度、成本质量与合同管理