财大08-09计量经济学考试题

云南财经大学2008至2009学年上学期《计量经济学》课程期末考试试卷（B）试卷册一、单项选择题（每题1分，本题共20分）1、计量经济研究中的数据主要有时间序列数据，截面数据和【】A、总量数据B、虚拟数据和面板数据C、平均数据D、相对数据2、计量经济学分析的基本步骤是【】A、设定理论模型收集样本资料估计模型参数检验模型B、设定模型估计参数检验模型应用模型C、个体设计总体设计估计模型应用模型D、确定模型导向确定变量及方程式估计模型应用模型3、在模型的统计检验中，不包括检验下面的【】一项。A、拟合优度检验B、变量显著性检验C、方程显著性检验D、预测检验4、计量经济学模型用于结构分析时，不包括下面的那种分析【】A、边际分析B、弹性分析C、乘数分析D、相关性分析5、在总体回归直线EXY10)(中，0表示【】A、当X增加一个单位时，Y增加0个单位B、当X=0时，Y平均值为0个单位C、当Y增加一个单位时，X增加1个单位D、当Y增加一个单位时，X平均增加1个单位6、用普通最小二乘法估计经典线性模型tttXY10，那么【】A、YYˆB、22ˆYYC、XXˆD、22ˆXX7、对于ikikiiieXXXYˆˆˆˆ22110，统计量)1/()(/)ˆ(22knYYkYYiii服从【】A、F(k-1,n-k)B、F(k,n-k-1)C、t(n-k)D、t(n-k-1)8、下列说法中正确的是【】A、模型的2R很高，表明模型的质量较好B、模型的2R较低，表明模型的质量较差C、某一参数不能通过显著性检验，应该剔除该解释变量D、某一参数不能通过显著性检验，也不应该轻易剔除该解释变量9、容易产生序列相关性的数据是【】A横截面数据、B、时间序列数据C、修匀数据D、虚拟数据10、假设回归模型为iiiXY10，其中Var(i)=iX2，则使用加权最小二乘法估计模型时，应将模型变换为【】A、XXXY10B、21202XXXXYC、XXXXY10D、XXXY1011、模型tttXY10存在异方差性，是指【】A、1)(iVarB、0)(iVarC、2)(iVarD、2)(iiVar12、根据一个n=30的样本估计模型后iiiXY10计算得DW=1.39，已知在5％的置信度下，Ld＝1.35，Ud＝1.49，则认为原模型【】A、不存在一阶序列自相关B、不能判断是否存在一阶自相关C、存在正的一阶自相关D、存在负的一阶自相关13、已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于1，则DW统计量近似等于【】A、4B、1C、2D、014、在线性回归模型中，若解释变量1X和2X的观测值有iikXX21+i，其中k为非零常数，则表明模型中存在【】A、完全共线性B、多重共线性C、序列相关D、异方差15、假设回归模型为iiiXY，其中iX为随机变量，iX与i高度相关，则的普通最小二乘估计量【】A、无偏且一致B、无偏但不一致C、有偏但一致D、有偏且不一致16、在工具变量的选取中，下面哪一个条件不是必需的【】A、与被解释变量存在因果关系B、与随机误差项不相关C、与模型中的其他解释变量不相关D、与所替代的随机解释变量高度相关17、如果联立方程模型中某个结构方程包含了所有的变量，则这个方程【】A、恰好识别B、不可识别C、不确定D、恰好识别18、简化式方程中的系数称为【】A、短期影响乘数B、长期影响乘数C、简化式参数D、结构式参数19、下列生产函数中，要素的替代弹性随样本区间改变的是【】A、CES生产函数B、投入产出生产函数C、C—D生产函数D、线性生产函数20、线性支出系统的边际预算份额j和扩展线性支出系统的边际消费倾向*j的关系是【】A、*jjB、*j＝*jC、j＝*jD、j＝**jj二、多选题（每题有2～5个正确答案，多选、少选和错选均不得分；每题1分，共5分）1、模型的计量经济学检验包括【】A、零均值检验B、同方差性检验C、序列相关检验D、正态性检验E、多重共线性检验2、为了保证用普通最小二乘法估计模型tttXY10的参数的估计量成为最佳线性无偏估计性质，必须【】A、0)(tEB、2)(tVar（常数）C、tsCovts0),(D、t),0(~2NE、X为非随机变量，且0),(ttXCov3、下列哪些方法可以用于多重共线性的解决或补救【】A、剔除产生共线性的变量B、主成份方法C、岭回归法D、广义最小二乘法E、逐步回归法4、以下模型中，不能使用D－W检验序列相关性的是【】A、模型不含随机解释变量B、模型有截距C、含有滞后的被解释变量D、高阶线性自回归形式的序列相关E、一阶线性形式的序列相关5、研究白酒的销量与单价、消费者收入的关系，可以考虑做虚拟变量引入的因素有【】A、气温B、地域C、海拔高度D、季节E、宗教三、判断题（正确的写“T”，错误的写“F”。每小题1分，共5分）【】1、数理经济学模型与计量经济学的区别在于它不含随机误差项。【】2、一个二元线性回归模型的可决系数大于调整的可决系数。【】3、序列相关性是指不同样本点对应的随机误差项之间呈线性相关。【】4、白噪声序列必是平稳序列，但反之不然。【】5、索洛中性技术进步是指劳动生产L/Y不变时的技术进步。四、名词解释（每小题3分，共12分）1、残差项2、多重共线性3、过度识别4、要素替代弹性五、简答题（每小题4分，共8分）1、建立计量经济学模型的基本思想。2、生产函数意义与类型。六、计算与分析题（第1题22分，第2题10分，3、4、5题6分/题；本题共50分）1、已知某种商品的供给量与该商品价格间的数据如下：价格X（元）689111215供给量Y（吨）545657707281（1）选择合适的计量经济学模型，描述二者的关系。（3分）（2）选用适当方法估计参数。（8分）（3）检验模型参数的经济意义（3分）（4）检验模型关系的显著性。（025.0t（4）=2.77，05.0F（1，4）=7.71）（5分）（5）说明模型中回归数的经济意义。（结果保留两位小数）（3分）2、收集贷款余额Y亿元）与贷款年利率(%)I、资金平均利润率R（%）间的数据，并以Eviews软件估计模型，输出结果为：DependentVariable:YMethod:LeastSquaresDate:12/16/08Time:01:05Sample:112Includedobservations:12VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.C933.8327151.03566.1828660.0002R6.2920588.6029120.7313870.4831I-90.8523316.70357-5.4390980.0004R-squared0.986866Meandependentvar430.8333AdjustedR-squared0.983947S.D.dependentvar135.8782S.E.ofregression17.21585Akaikeinfocriterion8.741856Sumsquaredresid2667.471Schwarzcriterion8.863083Loglikelihood-49.45114F-statistic338.1139Durbin-Watsonstat1.325082Prob(F-statistic)0.000000要求：（1）写出回归方程（3分）。（2）检验变量显著性（)05.0（3分）。（3）解释R的偏回归系数的意义（3分）。（4）写出残差平方和（1分）。3、收集某国1983—2006年的GDP（亿美元）与进出口额M（亿美元）并以Eviews软件估计线性方程，结果如下：DependentVariable:MMethod:LeastSquaresDate:12/15/08Time:13:54Sample:19832006Includedobservations:24VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.C153.059246.051533.3236510.0031GDP0.0203920.00101320.126390.0000R-squared0.948486Meandependentvar826.9542AdjustedR-squared0.946145S.D.dependentvar667.4365S.E.ofregression154.8900Akaikeinfocriterion13.00296Sumsquaredresid527800.3Schwarzcriterion13.10113Loglikelihood-154.0356F-statistic405.0717Durbin-Watsonstat0.628200Prob(F-statistic)0.000000模型可能有什么问题？以残差为被解释变量，GDP、残差的滞后1期和滞后2期值为解释变量估计得以下结果：DependentVariable:EMethod:LeastSquaresDate:12/15/08Time:13:59Sample(adjusted):19852006Includedobservations:22afteradjustingendpointsVariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.C14.5345331.146900.4666440.6464GDP-0.0004770.000710-0.6714370.5105E(-1)1.1110110.1799056.1755370.0000E(-2)-0.8054900.213747-3.7684290.0014R-squared0.682498Meandependentvar8.851382AdjustedR-squared0.629581S.D.dependentvar155.2909S.E.ofregression94.51322Akaikeinfocriterion12.09832Sumsquaredresid160789.5Schwarzcriterion12.29669Loglikelihood-129.0815F-statistic12.89752Durbin-Watsonstat1.863688Prob(F-statistic)0.000098问能否判断该模型存在2阶序列相关性？（进行拉格朗日乘数检验，991.5)2(205.0）4、考虑模型ttttuYRM1210tttuRY210其中：tY=国内产值，tM=货币需求，tR=利率；（1）指出模型中的内生变量、外生变量和先决变量。（2）判别模型是否可识别。5、估计得某经济体的C—D生产函数为：Y=72.038.02457.1LK。相应的产出、资本和劳动的平均增长速度分别为：12%、12%、6%，要求：（1）年技术进步速度。（2）技术进步对增长的贡献。（3）该经济体规模报酬情况。（每问2分）附录1、OLS估计：221)X(XnYXXYnˆXˆYˆ10检验统计量：1ˆ1Sˆt2102ˆ)XX()2n/()XYˆYˆY(S12、识别的秩条件：1gBR00第i个结构方程可识别1gBR00第i个结构方程不可识别识别的阶条件：k-ki=1gi,第i个结构方程恰好识别k-ki1gi，第i个结构方程过渡识别3、技术进步年速度：lEkE-yl-kyLK或产出增长率y资本投入k劳动投入增长率l资本的产出弹性、KE劳动投入增长率、LE技术进步对增长的贡献