计量经济学之时间序列分析大作业

1978-2008年关税总额时间序列分析1-172011－2012第一学期计量经济学课程大作业课题名称：1978-2008年关税总额时间序列分析指导老师：梁娟学号：0092090姓名：郭威班级：09金融学3班1978-2008年关税总额时间序列分析2-17目录1背景...........................................32时间序列数据收集...............................43时间序列数据平稳性检验.........................53.1数据导入.........................................53.2图示法检验.......................................63.3ADF法进行单位根检验.............................94单整性检验....................................105建立模型......................................126时间序列模型的检验............................16参考文献........................................171978-2008年关税总额时间序列分析3-171背景关税是指国家授权海关对出入关境的货物和物品征收的一种税。关税在各国一般属于国家最高行政单位指定税率的高级税种，对于对外贸易发达的国家而言，关税往往是国家税收乃至国家财政的主要收入。古今中外，无论什么样的国家，为了维持国家机器的运转，都必然以税收作为取得财政收入的一种主要手段。关税是国家财政收入的重要组成部分，为国家筹集财政资金是海关的基本职能。关税海关在进出口环节征收，比其他税收更为方便、直接。关税在财政支出中占据重要地位，每一位公民都受惠于此，比如国家将征收的关税用于教育、医疗、国防、科研、国家重点工程以及公务员涨工资等诸多方面。关税的再分配作用，一方面通过征收关税将进出口商品中的一部分价值收归国有，在通过财政支出重新分配给国家各部门、单位和个人;另一方面，通过关税的征收与减免，人为地调节不同产业、不同企业的利益分配，影响其生产和经营活动，从而调节生产要素的流向、生产结构的变化和经济的发展。关税的再分配职能，使其具有了调节经济和保护本国幼稚工业的作用，关税调节经济的作用就是通常所说的经济杠杆作用和宏观调控作用。比如，可以利用关税措施调节某种商品市场供求状况，保持该商品市场供求的平衡;还可以调节进出口商品的结构;调节分配和消费等作用。关税的保护作用就是通过征收关税，提高进口商品的销售价格，从而削弱其在进口国市场与本国产品的竞争能力，达到保护本国幼稚工业的目的。显然，关税的保护作用，对发展中国家来说，在一定的历史阶段具有重要的作用。改革开放以后，我国对外贸易不断增长，关税总额也在逐年上涨，所以有必要对近些年我国的关税总额进行时间序列分析。1978-2008年关税总额时间序列分析4-172时间序列数据收集历年关税总额来源于：中国统计局将数据整理可以得到时：年份关税总额（亿元）年份关税总额（亿元）197828.81994272.7197926.01995291.8198033.51996301.8198154.01997319.5198247.51998313.0198353.91999562.21984103.12000750.31985205.22001840.51986151.62002704.31987142.42003923.11988155.020041043.81989181.520051066.21990159.020061141.81991187.320071432.81992212.820081770.01993256.5注：国家关税总额不包括香港特区、澳门特区和台湾地区关税总额计价单位为人民币1978-2008年关税总额时间序列分析5-173时间序列数据平稳性检验3.1数据导入将关于关税总额的时间序列数据导入GRETL软件，显示结果如下：1978-2008年关税总额时间序列分析6-173.2图示法检验（1）趋势图：020040060080010001200140016001800198019851990199520002005TAX从图中可以看出关税总额有逐年上升的趋势，可以初步判断该时间序列是非平稳的。1978-2008年关税总额时间序列分析7-17（2）样本自相关与偏自相关图：通过对样本自相关检验，选取30作为阶数。相关检验结果如下：1978-2008年关税总额时间序列分析8-17由以上可知关税（TAX）是非平稳的，ACF衰减趋于0，PACF1阶后截尾，所以关税（TAX）是I（1）。1978-2008年关税总额时间序列分析9-173.3ADF法进行单位根检验检验结果如下：1.有趋势和常数项的模型中P值为0.9998大于0.1，由此不能拒绝存在单位根的零假设，需要进一步检验。2.没有趋势项只有常数项的模型中P值为1大于0.1，由此也不能拒绝存在单位根的零假设。由此可以进一步判断关税（TAX）时间序列是非平稳的。1978-2008年关税总额时间序列分析10-174.单整性检验（1）对TAX做1阶差分并得出相关样本图显示结果如下：-150-100-50050100150200250300350198019851990199520002005d_TAX由图显示d-Tax表现出一种振荡的的过程，因此初步判断是平稳的。1978-2008年关税总额时间序列分析11-17（2）用ADF对d-Tax进行单位根检验，检验结果如下：有趋势和常数项的模型中P值为0.006053小于0.1，由此拒绝存在单位根的零假设，所以TAX是1阶单整的时间序列。1978-2008年关税总额时间序列分析12-175.建立模型对d-Tax进行样本自相关检验，检验结果如下：1978-2008年关税总额时间序列分析13-17由图d-Tax的ACF在1阶后呈振荡型，PACF在2阶后呈振荡型，同时Tax是I（1）单整，故可以建立ARMA（21）模型。即：ΔTaxt=a1ΔTaxt-1+a2ΔTaxt-2+єt-bєt-11978-2008年关税总额时间序列分析14-17最终得到的回归结果为：1-tt2-t1-tt804663.0188237.016686.1TAXTAXTAX从建立的模型中，我们可以知道，关税总额不仅受前一期的关税总额的影响，还受前2期的影响。其他条件不变的前提下，前一期的关税总额增加一个单位，那么当期的关税总额将增加1.16686个单位；前2期的关税总额增加一个单位，那么当期的关税总额将减少0.188237个单位。1978-2008年关税总额时间序列分析15-17由以上对残差项的检验可知残差序列为平稳序列，即模型是平稳的。1978-2008年关税总额时间序列分析16-176.时间序列模型的检验在模型ARMA（2,1）中保存残差项uhat1，并对残差项uhat1进行单位根检验：从显示结果中可以看出，3个模型中的P值都趋近零，远远小于5%的显著性水平。因此可以推断uhat1_1前的参数都是显著不为零的，所以，说明uhat1是平稳的，即建立Tax的时间序列模型是正确的。1978-2008年关税总额时间序列分析17-17参考文献[1]李永海.关税调降对我国居民的影响分析.中南财经政法大学研究生学报，2010-04[2]刘晓凤.“金砖四国”关税的比较与借鉴.税收经济研究，2011-05[3]余玲.碳关税对我国国际收支“双顺差”的影响.生态经济，2011-02