实验六-多重共线性

一本《细节决定成败》让我豪情万丈，一种用心豁达的心态、一种良好的习惯、一份计划并按时完成竟是如此重要，并最终决定一个的人成败。这本书让我对自己的人生有了进一步的认识，渴望有所突破的我，将会在以后的工作和生活中时时提醒自己，以便自己以后的人生道路越走越精彩。实验六多重共线性【实验目的】掌握多重共线性的检验及处理方法【实验内容】建立并检验我国钢材产量预测模型【实验步骤】【例1】表1是1978－1997年我国钢材产量（万吨）、生铁产量（万吨）、发电量（亿千瓦时）、固定资产投资（亿元）、国内生产总值（亿元）、铁路运输量（万吨）的统计资料。表1我国钢材产量及其它相关经济变量统计资料年份钢材产量Y生铁产量X1发电量X2固定资产投资X3国内生产总值X4铁路运输量X51978220834792566668.7232641979249736732820699.3640381980271638023006746.945181981267034173093638.2148621982292035513277805.952951983307237383514885.26593519843372400137701052.43717119853693438441071523.51896419864058506444951795.321020219874386550349732101.691196319884689570454522554.861492819894859582058482340.5216909199051536238621225341854819915638676567753139.032161819926697758975394473.762663819937716895683956811.353463419948428974192819355.354675919958980105291007010702.975847819969338107231081312185.796788519979979115111135613838.9674463一、检验多重共线性⒈相关系数矩阵检验法利用相关系数可以分析解释变量之间的两两相关情况。在Eviews软件中可以直接计算相关系数矩阵。本例中，在Eviews软件命令窗口中键入：CORX1X2X3X4X5或在包含所有解释变量的数组窗口中点击View\Correlations，其结果如图6-1所示。由相关系数矩阵可以看出，解释变量之间的相关系数均为0.8以上，大部分更在0.9以上，即解释变量之间是高度相关的。一本《细节决定成败》让我豪情万丈，一种用心豁达的心态、一种良好的习惯、一份计划并按时完成竟是如此重要，并最终决定一个的人成败。这本书让我对自己的人生有了进一步的认识，渴望有所突破的我，将会在以后的工作和生活中时时提醒自己，以便自己以后的人生道路越走越精彩。2图6-1解释变量间的相关系数矩阵2.综合统计检验法将Y对所有的解释变量回归，即LSYCX1X2X3X4X5，得到图6-2所示的结果：图6-2多元线性回归结果图6-2的结果中，R2和F的值都很大，但T的绝对值都比较小，同时，X4和X5的系数估计值不合理，所以此模型存在多重共线性。3.辅助回归方程检验当解释变量多于两个且变量之间呈现出较复杂的相关关系时，可以通过建立辅助回归模型来检验多重共线性。本例中，在Eviews软件命令窗口中键入：LSX1CX2X3X4X5LSX2CX1X3X4X5LSX3CX1X2X4X5LSX4CX1X2X3X5LSX5CX1X2X3X4一本《细节决定成败》让我豪情万丈，一种用心豁达的心态、一种良好的习惯、一份计划并按时完成竟是如此重要，并最终决定一个的人成败。这本书让我对自己的人生有了进一步的认识，渴望有所突破的我，将会在以后的工作和生活中时时提醒自己，以便自己以后的人生道路越走越精彩。3对应的回归结果如图2－6所示。图6-3图6-4一本《细节决定成败》让我豪情万丈，一种用心豁达的心态、一种良好的习惯、一份计划并按时完成竟是如此重要，并最终决定一个的人成败。这本书让我对自己的人生有了进一步的认识，渴望有所突破的我，将会在以后的工作和生活中时时提醒自己，以便自己以后的人生道路越走越精彩。4图6-5图6-6一本《细节决定成败》让我豪情万丈，一种用心豁达的心态、一种良好的习惯、一份计划并按时完成竟是如此重要，并最终决定一个的人成败。这本书让我对自己的人生有了进一步的认识，渴望有所突破的我，将会在以后的工作和生活中时时提醒自己，以便自己以后的人生道路越走越精彩。5图6-7上述每个回归方程的R2都很大，F检验值都非常显著，方程回归系数的T检验值表明：X1与X5，X2与X3，X3与X2、X5，X4与X5，X5与X1、X3、X4的T检验值较小，这些变量之间可能不相关或相关程度较小。二、利用逐步回归方法处理多重共线性⒈建立基本的一元回归方程根据相关系数和理论分析，钢材产量与生铁产量关联程度最大。所以，设建立的一元回归方程为：1XY⒉逐步引入其它变量，确定最适合的多元回归方程（回归结果如表2所示）表2逐步回归过程模型CX1X2X3X4X5阶段最优Y=f(X1)-567.90(0.000)0.9214(0.000)0.9941√Y=f(X2)-34.57(0.711)0.8841(0.000)0.9952Y=f(X3)2896.26(0.000)0.5725(0.000)0.9263Y=f(X4)2720.44(0.000)0.1088(0.000)0.9360Y=f(X5)-9760.9(0.000)0.1068(0.000)0.87262R一本《细节决定成败》让我豪情万丈，一种用心豁达的心态、一种良好的习惯、一份计划并按时完成竟是如此重要，并最终决定一个的人成败。这本书让我对自己的人生有了进一步的认识，渴望有所突破的我，将会在以后的工作和生活中时时提醒自己，以便自己以后的人生道路越走越精彩。6Y=f(X1,X2)-287.69(0.011)0.4159(0.003)0.4872(0.001)0.9970√Y=f(X1,X3)-703.21(0.015)0.959(0.000)-0.0249(0.574)0.9939Y=f(X1,X4)-636.3(0.028)0.9414(0.000)-0.0025(0.779)0.9938Y=f(X1,X5)-1349.2(0.015)0.8578(0.000)0.0084(0.126)0.9946Y=f(X1,X2,X3)-260.78(0.245)0.4051(0.012)0.4910(0.001)0.0046(0.889)0.9969Y=f(X1,X2,X4)-393.01(0.061)0.4433(0.003)0.4911(0.001)-0.0039(0.535)0.9969Y=f(X1,X2,X5)-188.88(0.708)0.4073(0.006)0.5025(0.002)-0.0010(0.841)0.9969所以，建立的多元回归模型为：Y=-287.69+0.4159*X1+0.4872*X2