2017年《计量经济学》

1/13复习思考题一、单项选择：C1、狭义计量经济模型是指（）。A.投入产出模型B.数学规划模型C.包含随机方程的经济数学模型D.模糊数学模型D2、相关关系是指__________。A.变量间的非独立关系B.变量间的因果关系C.变量间的函数关系D.变量间不确定性的依存关系A3、横截面数据是指（）。A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据C4、同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是__________。A时期数据B混合数据C时间序列数据D横截面数据C5、计量经济模型分为单方程模型和（）。A.随机方程模型B.行为方程模型C.联立方程模型D.非随机方程模型A6、计量经济模型的基本应用领域有（）。P4A．结构分析、经济预测、政策评价B．弹性分析、乘数分析、政策模拟C．消费需求分析、生产技术分析D．季度分析、年度分析、中长期分析B7、判断模型参数估计量的符号、大小、相互之间关系的合理性属于（）准则。A.计量经济准则检验B.经济意义检验C.统计准则检验D.稳定性检验B8、经济计量分析工作的基本步骤是（）。A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型C9、进行回归分析时的两个变量__________。A.都是随机变量B.都不是随机变量C.一个是随机变量，一个不是随机变量D.随机的或非随机都可以2/13A10、计量经济模型的基本应用领域有（）。A．结构分析、经济预测、政策评价B．弹性分析、乘数分析、政策模拟C．消费需求分析、生产技术分析D．季度分析、年度分析、中长期分析C11、表示x和y之间真实线性关系的是__________。A.B.C.D.C12、电视机的销售收入（y,万元）与销售广告支出（x，万元）之间的回归方程为这说明（）。A.销售收入每增加1万元，广告支出平均增加2.4万元B.销售收入每增加1万元，广告支出平均减少2.4万元C.广告支出每增加1万元，销售收入平均增加2.4万元D.广告支出每增加1万元，销售收入平均减少2.4万元B13、在总体回归直线中，表示__________。A.当X增加一个单位时，Y增加β1个单位B.当X增加一个单位时，Y平均增加β1个单位C.当Y增加一个单位时，X增加β1个单位D.当Y增加一个单位时，X平均增加β1个单位D13、设样本回归模型为，则在下列公式中，用普通最小二乘法计算，错误的是__________。A；B；C；DD14、以表示实际观测值，表示平均值，表示回归估计值，则用普通最小二乘估计参数的准则是使用以下哪项值最小（）A.B.C.D.D15、以下不属于估计量的小样本性质的有（）A、无偏性B、有效性C、线性性D、一致性B16.对于总离差平方和TSS、回归平方和ESS与残差平方和RSS的相互关系，正确的是（）。A、TSS＞RSS＋ESSB、TSS＝RSS＋ESSC、TSS＜RSS＋ESSD、TSS²＝RSS²＋ESS²B17.反映由模型中解释变量所解释的那部分离差大小的是（）A、总离差平方和B、回归平方和C、残差平方和D、B和C01ˆˆˆttYX01()ttEYX01tttYXu01ttYXxy4.2365ˆxYE10)(1i01iiˆˆY=X+e1ˆii12iXXY-YˆXX＝iiii122iinXY-XYˆnX-X＝ii122iXY-nXYˆX-nX＝iiii12xnXY-XYˆ＝iyyiyˆ)ˆ(iiyyiiyyˆ2)(yyi2)ˆ(iiyy3/13B18.已知某一直线回归方程的判定系数为0.64，则解释变量与被解释变量间的线性相关系数绝对值为（）。A、0.64B、0.8C、0.4D、0.32C19.判定系数R²的取值范围是（）。A、R²≤-1B、R²≥1C、0≤R²≤1D、-1≤R²≤1D20.在多元线性回归模型中，修正决定系数与决定系数之间有关系（)A.；B.;C.;D.;D21.元线性回归分析中的回归平方和的自由度是（）A.nB.n-1C.n-kD、kC22、根据决定系数与统计量的关系可知，当时有（）A;B;C;D;A23、下列哪个模型为不变弹性模型（）A.ln；B.ln；C.；D.；C24、模型ln中，的实际含义是（）AX关于Y的弹性；BX关于Y的边际倾向；CY关于X的弹性；DY关于X的边际倾向；C25、模型中，Y关于X的弹性为（）ABCDC26、模型中，参数的含义是（）。A．X的绝对量变化，引起Y的绝对量变化B．Y关于X的边际变化C．X的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化D．Y关于X的弹性C27、容易产生异方差性的数据是（）A.时间序列数据B.虚变量数据C.横截面数据D.年度数据D28、下列哪种方法不是检验异方差的方法（）A.戈德菲尔特-匡特检验B.怀特检验C.戈里瑟检验D.方差膨胀因子检验B29、如果回归模型中的误差项存在异方差，则模型中参数的OLS估计量是（）A.无偏、有效估计量B.无偏、非有效估计量C.有偏、有效估计量D.有偏、非有效估计量2R2R1122knnRR11122knnRR11)1(122knnRR)1(11122RknnRkESS2RF12R1F1FF0FiiiuXYlnln10iiiuXY10lniiiuXYln10iiiuXY110iiiuXYlnln101iiiuXYln10iX1iX1iY1iY1XYln1014/13A30、当存在异方差现象时，估计模型参数的适当方法是（）A.加权最小二乘法B.工具变量法C.广义差分法D.普通最小二乘法A31、如果戈德尔菲—匡特检验显著，则认为什么问题是严重的？（）A.异方差问题B.自相关性问题C.多重共线性问题D.模型设定误差问题B32、DW检验的零假设是（为随机误差项的一阶相关系数）（）。A．DW＝0B．＝0C．DW＝1D．＝1D33.值的取值范围是（）A.；B.；C.；D.；C34、当时，说明（）A不存在自相关；B不能判断是否存在一阶线性自相关；C存在负的一阶线性自相关；D存在正的一阶线性自相关；C35、当模型存在序列相关现象时，适宜的参数估计方法是（）。A．加权最小二乘法B．间接最小二乘法C．广义差分法D．工具变量法D36、应用DW检验需满足的条件不包括（）A.模型包含截距项；B.模型解释变量不能包含被解释变量的滞后项C.样本容量足够大；D解释变量为随机变量B37、在线性回归模型中，如果解释变量和的观测值成正比，则表明模型中存在（）A异方差性；B多重共线性；C自相关性；D模型设定误差；C38、如果方差膨胀因子VIF=10，责任为什么问题是严重的（）A.异方差问题；B.自相关性问题C.多重共线性问题；D.解释变量与随机项的相关性D39、当模型存在严重的多重共线性时，OLS估计将不具备（）A.线性B.无偏性C.有效性D.一致性B40、不属于解决多重共线性的方法有（）A.排除引起共线性的解释变量B.加权最小二乘法C.差分法D.逐步回归法A41、虚拟变量（）A.主要代表质的因素，但在有些情况下可以用来代表数量因素B.只能代表质的因素C.只能代表数量因素D.只能代表季节影响因素B42、某商品需求函数为，其中是需求量，是价格，为了考虑季节（一年四季）因素的影响，应引入虚拟变量的个数是（）DW01DW11DW22DW40DW4DW1x2xiiiuxbby10yx5/13A．2；B．3；C．4；D．5；B43、某商品需求函数为，其中是需求量，是价格，为了考虑地域因素的影响，如果有6个地区，应引入虚拟变量的个数是（）A3；B5；C6；D7；D44、设消费函数，其中虚拟变量，如果统计检验表明成立，则北方的消费函数和南方的消费函数是（）A.相互平行的B.相互垂直的C.相互交叉的D.相互重叠的C45、由于引入虚拟变量，回归模型的截距项和斜率都发生变化，则这种模型称为（）A.平行回归模型B.重合回归模型C.混合回归模型D.相异回归模型二、判断分析：×1、模型是经典线性回归模型。×2、随机误差项与残差项是一回事。×3、总体回归函数给出了与自变量每个取值相对应的因变量的值。√4、总体回归模型中的回归系数是参数，样本回归模型中的回归系数是随机变量。√5、求回归参数的OLS估计量无须经典回归模型的基本假设。×6、OLS估计量是根据误差平方和达到最小求得的。×7、高斯-马尔可夫定理是OLS的理论依据。×8、相关系数的取值范围是在[0,1]之间。√9、相关系数与模型的斜率系数同号。×10、决定系数R2是TSS/ESS的比值。×11、值与显著性水平是一回事。×12、在多元线性回归模型中，如果每一个自变量对因变量都有显著的影响，则全体自变量对有显著影响。√13、仅当决定系数为1时，修正决定系数才与相等。iiiuxbby10yxiiiubxDaay10北方0南方1D01auxaay2iuieiiiuxbby101biiiexbby10ˆˆ1ˆbr1bpyy2R2R2R6/13×14、修正决定系数的取值范围是[0,1]。×15、当时，；当时，；√16、无论模型包含多少个解释变量，总变差平方和的自由度都是。×17、回归模型中单个自变量是统计显著的，意思是说它的斜率系数显著不为1.×18、在多元线性回归模型中，如果全体自变量整体对有显著影响，则每一个自变量对因变量都有显著的影响。×19、在双对数模型中，因变量关于自变量的边际量与模型的斜率系数相同。×20、线性回归模型中的斜率系数是因变量对自变量的弹性。√21、线性回归模型中的斜率系数是一个常数，弹性是一个变量。但双对数模型的弹性是一个常数，斜率系数是一个变量。×22、当模型存在异方差时，参数的OLS估计量有偏的和无效的。×23、当模型存在异方差时，常用的OLS法总是高估了估计是的标准误。×24、当模型存在自相关时，参数的OLS估计量不再具有线性性、无偏性和有效性。×25、检验法只适用于一阶自相关，不适用于高阶自相关。×26、当模型存在多重共线时，参数OLS估计量的方差将被缩小。×27、尽管存在完全的多重共线，但OLS估计量仍然是最优线性无偏估计量。×28、当模型存在多重共线时，参数的OLS估计量不再具有线性性、无偏性、有效性。三、概念解释：1、时间序列数据；是指某一经济变量，按照时间先后顺序排列，来自于某一单独个体的数据集合2、截面数据；是指某一经济变量在同一时间点上，不同统计单位，相同统计指标所组成的数据集合。3、总体回归函数；在解释变量xi确定的情况下，被解释变量yi的期望轨迹为总体回归线，函数形式为E(Y│Xi)=f（Xi），或称条件期望函数。4、样本回归线；在总体中随机抽取一个样本，对该样本做散点图，并用一条直线尽可能地拟合该散点图。由于样本取自总体，因此，可以用这条线来近似代表总体回归线，该线称为样本回归线。12R0F02RF1nyyyxyxWD7/135、OLS估计量；6、估计标准误（估计量的精度）；是指估计量的精确程度，是由估计量的标准差来度量的。7、回归标准误；记为S.E，当总体标准差未知时，用代替。分母为n-k-18、检验水平（显著性水平）；显著性水平是估计总体参数落在某一区间内，可能犯错误的概率，用α表示。9、置信度（置信水平）；置信水平是指总体参数值落在样本统计值某一区内的概率，一般用1-α表示10、加权最小二乘法；对原模型进行加权，使其成为一个不存在异方差性的新模型，然后采用普通最小二乘法进行估计11、关于的边