第三章商业银行理论

第三章商业银行理论一、单项选择题1.传统理论认为商业银行产生和发展的理论基础是（）。A．契约理论B．信息优势C．交易费用理论D．资产理论答案：C2.资产方范式是从银行的（）功能出发，以交易费用为研究重点的探讨商业银行存在必要性的理论范式。A．资产B．负债C．契约D．信息答案：A3.为了迫使借款人输出正确信息，投资者也可以采用订立债务契约的形式。债务契约通常包括固定金额的偿付承诺以及在借款人公布的现金流量低于这一承诺时所应承担的费用，这种费用称为（）。A．监督成本B．交易成本C．契约成本D．惩罚成本答案：D4.负债方范式是从（）方功能出发以流动性调节为研究重点的探讨商业银行存在必要性的理论范式（）。A．资产B．负债C．契约D．信息答案：B5.资产方范式的核心是（）。A．引入个人消费风险分析B．在完全确定性的经济中加入了由于信息不对称而产生的信息成本C．契约理论D．信息对称理论答案：B6.负债方范式的核心是（）。A．引入个人消费风险分析B．在完全确定性的经济中加入了由于信息不对称而产生的信息成本C．契约理论D．信息对称理论答案：A7.负债方范式认为：银行中介产生的根本原因是（）。A．为投资者的个人消费风险提供流动性保障B．规模化效应C．降低交易成本D．提高交易效率答案：A8.银行服务的原则有（）。A．先到者先接受服务B．公平原则C．效率原则D．最优化原则答案：A9.目前对负债方范式争论的焦点主要集中在（）。A．流动性分析B．关于银行挤兑的触发机制C．信息不对称分析D．交易成本分析答案：B10.银行对挤兑具有天然的敏感性，挤兑会造成银行的困难主要是（）。A．流动性B．盈利性C．准备金率D．贷款总额答案：A11.建立以存款保险制度为核心的“公共安全网”的一个主要理由是（）。A．挤兑的传染性B．挤兑的个别性C．监管的需要D．经济调节的需要答案：A12.最常见的导致银行破产的直接原因是（）。A．丧失盈利性B．丧失流动性C．贷款总额下降D．准备金比率提高答案：B13.当挤兑发生时，银行应付流动性困难的最常用的方法是（）。A．负债管理B．资产管理C．准备金管理D．贷款管理答案：B14.银行资产的应急变现价格FP与市场均衡价格EP的关系是（）。A．FP高于EPB．FP低于EPC．FP等于EPD．无特定关系答案：B15.出现流动性困难仍具清偿性的银行,其DP(负债市场价格）与FP(资产应急价格）和EP（资产市场价格）之间的关系是（）。A．EP＞FP＞DPB．EP=FP＞DPC．EP＞DP＞FPD．DP＞EP＞FP答案：A16.本身不具备清偿性的银行的EVC（资本的均衡市场价值）、FVC（资本的应急变现价值）之间的关系是（）。A．EVC=FVC＞0B．EVC＞FVC＞0C．EVC＞0＞FVCD．0＞EVC＞FVC答案：D17.“货币抽逃”与“存款转移”和“品质抽逃”的本质区别是（）。A．挤兑银行资产减少B．挤兑银行产生危机C．银行系统总存款不变D．银行系统总存款变化答案：D18.“货币抽逃”引发的货币存量的减损又会进一步危及银行体系的安全，其可能引发的模式为？（）。A．破产——挤兑——破产B．挤兑——破产——挤兑C．破产——破产——挤兑D．挤兑——破产答案：B19.存款保险制度保护的存款者类型为（）。A．小额存款人B．大额存款人C．中额存款人D．公司存款人答案：A20.存款保险制度的建立笼统地讲是为了减少银行挤兑和破产带来的（）。A．内部性B．外部性C．关联性D．危害性答案：B21.从存款保险制度问世以来，理论界和实务界不断努力试图采取恰当的监管措施来消除其逆向激励，其适当的措施是（）。A．准备金制度B．资本充足性管制C．利率管制D．分业经营管制答案：B二、多项选择题1.现代银行中介理论讨论银行本质的主要面是（）。A．资产B．负债C．契约D．信息答案：AB2.贷款人要对借款人进行必要的监督——包括事前对贷款项目的评估（防范逆向选择）以及事后对贷款质量的审核（防范道德风险）来获取正确的信息,一般地，这种监控可以发挥的基本功能包括（）。A．尽可能降低逆向选择效应B．避免因道德风险而造成对贷款人应得利益的损害C．在借款人无法按照合同条款履约时对其资产进行审计D．对违约的借款人进行有效惩罚答案：ABCD3.贷款人对借款人的监控可以采取的方式包括（）。A．贷款人直接监控B．委托监控代表C．通过中央银行D．通过银监会答案：AB4.银行中介在对借款人的监控成本方面具有的比较优势包括（）。A．借款企业为了强化与合作银行的关系资本，往往更乐意（或以更低资本）将内部信息传达给特定银行，而不愿将其在金融市场公开B．银行作为金融中介的特殊地位使它可以通过审核借款企业的资金账户更便利地获得借款企业的现金流量信息C．规模经济效益D．银行内资产汇合产生的风险分散效应有利于提高银行中介效率答案：ABCD5.使银行失去流动性的原因包括（）。A．提高准备金比率B．存款额下降C．经营管理失当D．公众对银行体系失去信心答案：CD6.当挤兑发生时，银行应付流动性困难的方法包括（）。A．提高准备金比率B．进行负债管理，即从市场上借入流动性C．进行资产管理，即变现部分资产D．提高贷款数额答案：BC7.银行破产所产生的后果有（）。A．股东丧失权益B．雇员遭到解雇C．存款人和贷款人寻找新的关系银行D．破产效应扩散答案：ABCD8.银行挤兑的外部性效应包括（）。A．存款转移B．品质抽逃C．货币抽逃D．监管无效答案：ABC9.“品质抽逃”情况下，存款者资金的处理方式有（）。A．存入信任银行B．购买国库券C．购买风险证券D．购买安全证券答案：BD10.“品质抽逃”与“存款转移”虽然类似，但是二者的结果并不完全趋同,“品质抽逃”的发生还可能带来其他一些负面效果,包括（）。A．“品质抽逃”会使资金完成由存款契约到无风险证券的转移B．品质抽逃的发生将迫使银行更加谨慎地选择贷款对象，并可能产生“惜贷”现象C．可能提高其超额准备的数额并通过改变银行乘数导致货币供给和银行信用的多倍紧缩D．对实物经济产生不良影响答案：ABCD11.应付银行挤兑，的监管主要包括（）。A．暂停存款变现B．设立存款保险C．提高准备金D．提高利率答案：AB12.存款保险的目标通常有（）。A．调节宏观经济B．保护公司存款人C．保护小额存款人D．维持金融体系的稳定性答案：CD13.现实中存款保险制度多采用单一费率，这种制度安排容易产生道德风险问题，主要表现在（）。A．存款人在银行倒闭时的损失小于无保险的情况，因此不再关心银行的风险状况，减小了来自存款人的市场力量对银行的约束B．单一费率不随银行的风险暴露变化而变化，这使得稳健经营的银行要承担高风险暴露的成本，显失公平C．存款保险允许那些经济上已无清偿力而法律上尚未破产的银行继续吸收存款资金，市场的“汰劣”机制不能有效发挥作用D．实际上存款保险机构很少以破产理赔的方式处理投保机构，这提供了对所有存款的事实上的全额保险答案：ABCD14.作为实现商业银行资本的监管职能的主要手段，合格的“监管资本”应当具备的特征有（）。A．“监管资本”的求偿权应该列于存款保险公司和其他债权人之后B．“监管资本”不仅应当滞后索偿，而且在危机时不可以被轻易赎回或偿付C．“监管资本”应当作为一种激励机制，从内在约束上削弱银行从事各项风险活动的动机D．“监管资本”必须是有价证券答案：ABC15.“监管资本”的各种具体形式包括下列哪些（）。A．普通股B．股本盈余C．未分配利润D．永久性优先股答案：ABCD16.银行资本的来源包括（）。A．股本B．未分配利润C．混合资本票据D．永久性优先股答案：ABCD17.次级债券对银行风险的抑制作用普遍被认为优于股权资本的原因有（）。A．次级债券的持有人不同于股东不能获得投资项目的上涨收益，却又必须承担资产价值的下跌损失B．在二级市场上次级债券的利率变化可以作为价格约束机制发挥作用C．在银行面临清偿危机时，次级债券有助于银行管理者和监管当局选择更合理的应对模式，尽力避免银行股东为了起死回生而进行“赌博”，承担更大的风险D．次级债券便于介入并强化对一些控股权集中的银行的风险管理答案：ABCD18.对资本充足性进行准确度量，在实践中要把握的几个必需的要素包括（）。A．银行期初的资本净值B．银行期末的资本期望值C．银行期末的资本概率分布D．可接受的破产概率水平答案：ABCD19.银行资本比率的提高对于遏制存款保险的逆向激励具有积极的意义，包括（）。A．资本充足性管制实质上是对银行企业资本结构决策的一种强制干预B．资本充足性管制的实施可以减少道德风险的事后成本C．资本充足性管制也削弱了银行道德风险的事前激励D．资本充足性管制也减轻了风险银行与稳健银行之间的“交叉补贴收益”。答案：ABCD20.根据清偿力比率公式，要正确度量银行的资本充足性，主要的度量指标是（）。A．资产的合理价值B．风险调整因子C．界定合规资本D．资本充足率答案：ABC三、判断题1.存款人手持通货的增长必然会导致货币供给量的减少（）。A．对B．错答案：对2.“货币抽逃”引发的货币存量的减损又会进一步危及银行体系的安全，上述机制不能得到控制，越来越多的银行会被拖入“破产——挤兑——破产”的风潮，直至最终引发系统性的银行恐慌（）。A．对B．错答案：错3.存款保险制度在保护广大中小储户、加强银行体系稳定性的同时客观上也有利于不同规模档次的银行展开公平竞争（）。A．对B．错答案：对4.存款保险制度本身固有的最大问题是，在实践中无法区分银行倒闭的原因是丧失流动性还是经营不善，存款保险机构因此要对全部倒闭银行的合格存款理赔（）。A．对B．错答案：对5.全额保障在稳定了金融体系的同时也能够促使这类储户有动力去监督、约束商业银行（）。A．对B．错答案：错6.《巴塞尔协议》明确规定：各银行的股权资本应该纳入资本——风险资产比率的计算，而且大部分股权资本更进一步归入了核心资本（一级资本）的范畴（）。A．对B．错答案：对7.次级债券对银行风险的抑制作用普遍被认为劣于股权资本。（）A．对B．错答案：错8.在存款保险制度存在的情况下，资本充足性比率就是将破产损失限定在既定的保险费率之下的银行资本比率（）。A．对B．错答案：对9.资本充足性管制的核心是要求银行持有充足的资本比率以应付可能发生的风险损失（）。A．对B．错答案：对10.资本充足性管制也可以看做是存款保险的一种隐性费率，有抑制存款保险逆向激励的作用（）。A．对B．错答案：对11.《巴塞尔协议》及其后的一系列后续文件的核心是实行风险调整的资本管制（）。A．对B．错答案：对12.清偿力比率是《巴塞尔协议》监管框架的核心（）。A．对B．错答案：对13.资本充足性管制也可以看做是存款保险的一种显性费率，有抑制存款保险逆向激励的作用（）。A．对B．错答案：错14.传统银行业对信用风险的度量主要集中于表内业务，一般都采用市场价值度量（）。A．对B．错答案：错15.在资产的风险权重确定之后，就可以依据如下公式简便地算出清偿力比率中要求的经风险调整的资产价值：风险调整价值=信用风险暴露×风险权重（）。A．对B．错答案：对16.银行总的风险调整价值一般大于个体风险调整价值之和（）。A．对B．错答案：错17.在《巴塞尔协议》中，一级资本又称为核心资本，包括股本和税后盈余中提取的公共储备（）。A．对B．错答案：对18.二级资本又称为附属资本，主要包括未公开储备、重估储备、一般准备金、坏账准备金、混合资本票据和五年期以上次级债券（）。A．对B．错答案：对19.VaR是指在一个事先确定的时间区间内由于市场变量的波动而导致银行在某个概率水平上所发生的最大的意外损失（）。A．对B．错答案：对20.在日常情况下，先期承诺法可以有效防止风险扩散，同时在市场危机时刻也不会由于大量银行的止损行为诱发系统风险（）。A．对B．错答案：错四、问答题1.从资产方范式看来，商业银行存在的理由是什么？负债方范式呢？答：资产方范式的支持者们认为：银行中介存在的本质就在于，与私人投资者直接监控相比，一般贷款人将监控任务交给银行这种特殊