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1第二章信用风险管理一、判断题1．贷款定价中的资本成本主要是指用来覆盖该笔贷款信用风险所需要的注册资本。（）答案：错命题依据：理论篇，第二章，第四节2．银行在办理贷款时要求购买保险，属于风险缓释措施。（）答案：对命题依据：理论篇，第二章，第三节3．质押物黄金价格变动造成风险属于信用风险。（）答案：错命题依据：理论篇，第二章，第节4．压力测试主要采取的方法是敏感性分析和情景分析，敏感性分析着重分析特定风险因素对组合或业务单元影响，情景分析则是侧重评估所有风险因素变化的整体效应。（）答案：对命题依据：理论篇，第二章，第二节5．商业银行信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这是基于风险补偿的风险管理策略。（）答案：错命题依据：理论篇，第二章，第一节6．在企业现金流量表中，企业购置固定资产所支付的现金属于企业经营现金流出。（）答案：错命题依据：理论篇，第二章，第一节7．只有交易对方发生违约时，才能产生信用风险。()答案：错命题依据：理论篇，第二章，第一节8．与单笔贷款业务不同，商业银行评估信贷组合风险应更多地关注系统性风险的来源与变动情况。（）答案：对命题依据：理论篇，第二章，第一节9．债券交易中仅存在市场风险，不存在信用风险。（）答案：错命题依据：教材第二章，第一节10．压力测试结果是管理者决策依据，各行要根据压力测试结果做好资本准备，以应对突发危机。（）答案：错命题依据：理论篇，第二章，第二节11．贷款减值准备并不是贷款既定损失准备，贷款定价时不需要考虑该因素。（）答案：错命题依据：理论篇，第二章，第四节12．外部评级是由银行基于自身掌握的信息，对特定借款人和债项进行的信用风险评价。（）：错命题依据：教材第二章，第二节13．在内部评级法银行帐户信用风险暴露分类中，商业银行对企业客户的风险暴露必须全部划入公司风险暴露类别。（）答案：错命题依据：教材第二章，第二节解题说明:商业银行对企业的风险暴露，如同时一定特征也可纳入零售风险暴露。14．对于零售风险暴露，内部评级法分为初级法和高级法。（）答案：错命题依据：教材第二章，第二节15．内部评级法下，违约概率（PD）在概念上即等同于不良率。（）答案：错命题依据：教材第二章，第二节16．客户信用等级评定仅反映客户层面违约风险特征，一般不考虑贷款层面损失风险特征。）答案：对命题依据：教材第二章，第二节17．银行信贷人员将所能获得的全部信息录入十二级分类系统后，即可由系统进行信贷资产风险分类。（）答案：错命题依据：教材第二章，第二节18．作为稳健经营的前提，风险分类的意义在于其可以及时化解已发生的风险。（）答案：错命题依据：教材第二章，第二节19．我行目前采用五级分类和十二级分类并行的分类体系。（）2答案：对命题依据：教材第二章，第二节20．对贷款进行分类时，要以评估借款人的第一还款来源为核心。（）答案：错命题依据：教材第二章，第二节21．借款人还款能力出现明显的问题，依靠其正常经营收入已无法保证足额偿还本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失的贷款称为可疑贷款。（）答案：错（次级类）命题依据：教材第二章，第二节22．借款人虽存在一些不利因素，但只要判断其贷款本息不会形成损失，仍可将其贷款分类为正常类。（）答案：错（只要存在一些不利因素即应分为关注类）命题依据：教材第二章，第二节23．提取准备金用于覆盖非预期的贷款损失。（）答案：错命题依据：教材第二章，第四节24．计提贷款损失准备金是对贷款预期损失的抵补。（）答案：对命题依据：教材第二章，第四节25．对难以准确判断债务人履约能力的信贷资产，最高只能分类为次级类。（）答案：错命题依据：教材第二章，第二节26.风险分类为风险管理提供预警和参考，为银行决策提供信息和依据。（）答案：对命题依据：教材第二章，第二节27．商业银行初分、审核、审批人员均要对贷款分类制度的执行、贷款分类的结果承担责任。答案：错（只是高管人员承担）命题依据：教材第二章，第二节28．商业银行内部审计部门应对信贷资产分类政策、程序和执行情况进行检查和评估，频率每年不得少于二次。（）答案：错（一次）命题依据：教材第二章，第二节29．对于大额的可疑类贷款，应该按照该类贷款历史概率确定一个计提比例，实行批量计提。答案：错命题依据：教材第二章，第四节30．根据审慎会计原则计提贷款损失准备金时，不能提前使用未来的收益。（）答案：对命题依据：教材第二章，第四节31．对于一些金额小、数量多的贷款，可以采取批量处理的办法计提准备金。（）答案：对命题依据：教材第二章，第四节32．对于大额的次级贷款，如果可能的还款来源还包括融资所产生的现金流量，则应该从其贷款组合中区别出来，逐笔计算应计提的贷款损失准备金。（）答案：错（大额应为逐笔）命题依据：教材第二章，第四节33．单笔测试未减值的，要放入相同风险特征的资产组，再进行组合测试。（）答案：对命题依据：教材第二章，第四节34．对于可疑类贷款，贷款的损失比率基本只与相关资产的变现价值与变现成本有关。（）答案：对命题依据：教材第二章，第二节335．5月18日某银行已与借款人A签订金额为1亿元的借款合同，贷款尚未发放，但仍应纳入5月的减值测试。（）答案：错命题依据：教材第二章，第四节36．新会计准则实施后，专项准备金须按固定比例提取，但不得低于以信贷资产减值测试结果为依据计算得出的金额。（）答案：错命题依据：教材第二章，第四节二、单选题1.商业银行在日常操作中，对优质大客户提供的贷款利率可以在基准利率的基础上一定幅度内下浮，对一般客户提供的贷款利率可以在基准利率的基础上一定幅度内上浮，该规定体现了银行（）风险管理策略。A.风险分散B.风险对冲C.风险转移D.风险补偿答案：D命题依据：理论篇，第二章，第四节2．多种信用风险组合模型被广泛于国际银行业中，其中（）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。A.CreditMetrics模型B.CreditPortfolioView模型C.CreditRisk+模型D.CreditMonitor模型答案：C命题依据：理论篇，第二章，第一节3.下列对集团客户特征的说法中，错误的是（A）。A.在股权上或者经营决策上直接或间接控制其他企事业法人或被其他企事业法人控制的B.共同被第三方企事业法人所控制的C.主要投资者个人、关键管理人员或与其近亲属（包括三代以内直系亲属关系和二代以内旁系亲属关系）共同直接控制或间接控制的D.存在其他关联关系，可能不按公允价格原则转移资产和利润，商业银行认为应视同集团客户进行授信管理的答案：A命题依据：理论篇，第二章，第一节4．企业集团由主要投资者个人、关键管理人员或与其近亲属（包括三代以内直系亲属关系和二代以内旁系亲属关系）共同直接控制或间接控制。其中“主要投资者”是指（B）。A.指直接或间接控制一个企业5％或以上表决权资本的个人投资者B.指直接或间接控制一个企业10％或以上表决权资本的个人投资者C.指直接或间接控制一个企业15％或以上表决权资本的个人投资者D.指直接或间接控制一个企业20％或以上表决权资本的个人投资者答案：B命题依据：理论篇，第二章，第一节5．组合层面的行业风险应关注的因素不包括（A）。A.银行客户集中地区的信用环境和法律环境B.行业竞争力及可代替性分析4C.行业特征及定位D.行业成功的关键因素及行业监管政策和有关环境分析答案：A命题依据：理论篇，第二章，第一节6．与单笔信贷业务的信用风险识别有所不同，商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应当更多地关注(D)因素可能造成的影响。A.个体风险B.非系统性风险C.管理层风险D.系统性风险答案：D命题依据：理论篇，第二章，第一节7．商业银行经常将贷款分散到不同的行业和地域，使违约风险降低，其原因是（C）。A.不同的行业及地域间的的贷款可以进行风险对冲B.通过不同的行业及地域间的贷款可以进行风险转移C.利用不同的行业及地域间企业的相关性进行风险分散D.将贷款分散至不同的行业及地域来取得规模效应答案：C命题依据：理论篇，第二章，第一节8．压力测试是为了衡量（C）A.违约概率B.风险价值C.极端不利情况下可能发生的损失D.风险价值答案：C命题依据：理论篇，第二章，第二节9．可以防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别是（C）。A.单一客户风险限额B.集团客户风险限额C.组合风险限额D.区域风险限额答案：C命题依据：理论篇，第二章，第三节10．决定客户债务承受能力的是（C）。A．客户信用等级B.所有者权益C.客户信用等级及所有者权益D.以上都不对答案：C命题依据：理论篇，第二章，第二节11．资产组合的信用风险通常应（B）单个资产信用风险的加总。A.大于B.小于C.等于D.无关答案：B命题依据：理论篇，第二章，第二节512．银行在进行压力测试时，第一部是（A）。A.设定情景假设；B.分析借款人和抵质押品价值在假定条件下可能的变动情况；C.根据分析结果计算借款人违约概率和银行的违约损失；D.根据客户经理的分析结果汇总估算银行总体损失。答案：A命题依据：理论篇，第二章，第二节13．不良贷款及坏账比例显著上升，通常被视为资产质量下降及流动资金出问题的征兆，这反映商业银行（A）之间的关系。A.流动性风险与信用风险B.流动性风险与市场风险C.流动性风险与操作风险D.流动性风险与战略风险答案：A命题依据：理论篇，第二章，第一节14．某商业银行2009年给1000个客户发放了贷款，最后有5个客户违约，那么0.5%是这1000个客户的（B）。A.违约概率B.违约（频）率C.违约损失率D.预期损失率答案：B命题依据：理论篇，第二章，第一节15．商业银行将一部分贷款打包卖给其他金融机构，不能（C）。A.转移风险B.实现资产多元化C.降低这些贷款的违约率D.提高经济资本配置效率答案：C命题依据：理论篇，第二章，第二节16．(A),说明行业风险加大。A.行业盈亏系数加大B.资本积累率提高C.行业产品产销率提高D.行业销售利润率提高答案：A命题依据：理论篇，第二章，第一节17．目前，（A）是我国商业银行面临的最大、最主要的风险种类。A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.声誉风险答案：A命题依据：理论篇，第二章，第一节18．关于信用风险，下列表述正确的是（D）。A.衍生产品不存在信用风险B.商业银行主要的信用风险来源于存款业务C.对于商业银行，信用风险存在于贷款等表内业务，不存在于各种表外业务D.尽管交易对手没有发生违约，但是由于其信用等级下降也能够形成信用风险并导致损失答案：D命题依据：理论篇，第二章，第一节19．贷款组合的信用风险(C)。A、有系统性风险，但没有非系统性风险B、有非系统性风险，但没有系统性风险C、既可能有系统性风险，又可能有非系统风险6D、以上的都不对答案：C命题依据：理论篇，第二章，第一节20．以下哪项不属于行业环境风险因素（D）。A.宏观经济周期B.财政货币政策C.产业政策D.特定产品的市场竞争力答案：D命题依据：理论篇，第二章，第一节21．以下属于区域政策法规重大变化的相关警示信号的是（D）。A.国家政策法规变化给当地带来不利影响B.区域内某产业集中度高，受到国家宏观调控C.区域法律法规明显调整D.以上都是答案：D命题依据：理论篇，第二章，第一节22．杠杆比率主要用来衡量客户的（C）。A.经营状况B.风险状况C.偿债能力D.行业状况答案：C命题依据：理论篇，第二章，第一节23．银监会关于印发《商业银行风险监管核心指标（试行）》的通知（银监办发[2005]265号）规定，不良资产率为不良资产与资产总额之比，不应高于（A）。A．4%B.5%C.8%D.10%答案：A命题依据：理论篇，第二章，第二节24．（C）技术是指通过采取抵押、担保或信用衍生工具以及净扣协议中冲销头寸的办法等转移或降低信用风险的方法和技术。A.信用风险转移B.信用风险分散C.信用风险缓释D.信用风险补偿答案：C命题依据：理论篇，第二章，第三节25．基