(用友)江南银行管理解决方案交流

用友软件股份有限公司银行客户事业部2011年10月11日江南银行盈利管理解决方案交流内容摘要前言：用友银行业务实力第一部分：银行管理整体解决方案第二部分：资产负债管理体系解决方案第三部分：IT规划与建设路径第四部分：典型案例及产品现场展示双方交流关于用友公司1988年1988年成立，22年发展历程2005年2002年1991年亚太最大ERP/管理软件公司中国最大ERP/管理软件公司中国最大财务软件公司2010年员工超过1万人，正在努力成为：世界级管理软件与电子商务服务提供商数据来源：CCID2010-2011年度中国管理软件市场研究数据用友管理软件连续9年市场占有率第一超过第二、三名的总和用友财务软件连续19年市场占有率第一用友ERP软件连续9年市场占有率第一超过第二、三名的总和用友28.3%金蝶12.0%SAP13.5%用友27.5%金蝶15.4%SAP13.6%用友22.8%金蝶9.8%SAP9.8%中国最大集团管理软件软件供应商中国最大HRM（人力资源管理软件）软件供应商中国最大CRM（客户关系管理软件）软件供应商中国最大小型企业管理软件供应商中国最大财政及行政事业单位管理软件软件供应商亚太本土最大的管理软件提供厂商中国银行企业资源管理软件市场份额第一•据权威市场研究机构IDC表明：用友软件在银行企业资源管理软件方案市场排名第一世界级产品研发体系中国和亚太最大的管理软件研发体系设有总部研发中心（北京）、南京制造业研发中心、上海先进应用研究中心、深圳电子行业研究与开发中心、重庆PLM研发中心以及南昌软件开发产业基地，研发人员超过3000人国家认定的企业技术中心与清华大学合建博士后工作站承担多项国家863软件重大项目快速响应市场的分层研发模式产品平台开发标准产品及解决方案开发行业产品及解决方案开发个性化开发用友资质与荣誉通过CMMMI5认证评估ISO质量体系认证通过系统集成一级资质企业信用3A等级IDC：银行企业资源管理软件市场占有率第一获选“最受银行信赖的IT品牌”用友发展历程20001988，用友成立，选择自主创新研发财务软件1996，开始研发ERP和集团管理软件（用友U8，用友NC）2010，用友BQ商业智能软件（BI）发布上市。1999，推出中国最早的管理软件应用平台（用友UAP）2010，进军管理咨询业。2008，全球第一款完全基于SOA架构，新一代企业管理软件—用友U9上市。2006，培植发展用友移动商务服务。2006，用友NC成为中国集团管理软件第一品牌。2010，发布用友云战略。8年不断发展的海外金融顾问团队14年银行业解决方案及产品研发23年先进技术的不断创新发展用友金融业务价值持续提升2003，用友U8成为中国企业应用最为广泛的ERP管理软件。1991，成为最大财务软件厂商，推动中国财务软件的普及应用2002，成为国内最大的企业管理软件提供商2005，成为亚太本土最大的企业管理软件供应商130家银行客户项目实施、服务经验用友软件园图片国家领导视察用友2009年1月7日全国政协主席贾庆林在用友软件园视察2008年12月27日温家宝总理视察用友软件园先进银行理念传播者连续六年成功举办《中国银行业经营管理高层论坛》2005年大连掌控全成本构建商业银行盈利能力2006年北京风险与盈利约束下的商业银行业绩管理2007年贵阳风险与盈利博弈下的金融创新2008年杭州新资本协议与新会计准则2009年丽江新资本协议实施与全面风险管理2010年三亚创建幸福银行2011年厦门利率市场化与银行绩效提升国内外合作与交流设在美国内华达州立大学的用友中美金融交流培训中心设立在伦敦、法兰克福、新加坡等地的用友金融管理学院合作培训机构美联储、花旗银行、美洲银行、英格兰银行等培训考察银行用友与多家国内外知名会计师事务所（毕马威、德勤、安永、普华、立信等）合作建设商业银行新准则项目，能够协助商行对会计师事务所的辅导内容提出完备的需求类别细分客户名称监管机构中国人民银行、银监会国有大型及股份制商业银行中国工商银行、中国邮政储蓄银行、中国银行、中国建设银行、中国农业银行、国家开发银行、中国进出口银行、交通银行、招商银行、深圳发展银行、兴业银行、光大银行、民生银行、徽商银行、浙商银行、渤海银行城市商业银行体系北京银行、昆仑银行、江苏银行、哈尔滨银行、大连银行、河北银行、杭州银行、天津银行、南京银行、宁波银行、南昌银行、烟台银行、青海银行、福建海峡银行、西安市商业银行、厦门银行、温州银行、晋商银行、贵阳市商业银行、长沙银行、成都银行、唐山市商业银行、恒丰银行、东营市商业银行、莱商银行、日照银行、临商银行、潍坊银行、龙江银行（原大庆市商业银行、齐齐哈尔市商业银行、牡丹江市商业银行、七台河城市信用社合并）、朝阳市商业银行、丹东市商业银行、抚顺市商业银行、葫芦岛市商业银行、阜新市商业银行、营口市商业银行、中德住房储蓄银行、许昌银行、驻马店市商业银行、周口市商业银行、廊坊银行、秦皇岛市商业银行、邢台市商业银行、邯郸市商业银行、库尔勒市商业银行、新乡市商业银行、嘉兴市商业银行、浙江稠州商业银行、绍兴市商业银行、台州市商业银行、浙江泰隆商业银行、上饶市商业银行、浙江民泰商业银行、宜昌市商业银行、荆州市商业银行、黄石市商业银行、金华市商业银行、深圳平安银行、湛江市商业银行、九江市商业银行、晋城市商业银行、长治市商业银行、曲靖市商业银行、乐山市商业银行、凉山州商业银行、德州商业银行、长安银行、德阳市商业银行、石嘴山银行、开封市商业银行、昆仑银行、乌鲁木齐市商业银行等农村信用联社体系浙江省农村信用联社、江苏省农村信用联社、福建省农村信用联社、河北省农村信用联社、黑龙江省农村信用联社、内蒙古省农村信用联社、广西省农村信用联社、吉林省农村信用联社、天津农村合作银行、云南省农村信用联社、河南省农村信用联社、北京农村商业银行、常熟农村商业银行、广东南海农信联社等其他机构：中国银联、中银汽车金融等拥有国内最多的管理系统成功案例（138家）用友管理会计成功案例（38家）200320042006至今探索发展成熟浙江省农村信用联社烟台银行、南昌银行、九江银行、昆仑银行、天津银行、莱芜商行、唐山商行、晋商银行、朝阳市商业银行、浙江民泰商行国家开发银行、天津银行用友银行客户FTP/ALM案例客户应用模块当前状态昆仑银行资产负债管理、资金转移定价、成本分摊已上线烟台银行资金转移定价、成本分摊、盈利分析、资产负债管理、经济资本一、二期均已上线南昌银行资金转移定价、费用分摊已上线九江银行资金转移定价、费用分摊、经济资本管理、盈利分析实施中河北银行（原石家庄市商业银行）资金转移定价、费用分摊、经济资本管理、多维盈利分析、绩效考核已上线（已应用到实际考核中）北京银行全成本管理实施中莱商银行经济资本已上线浙江稠州商业银行资金转移定价、费用分摊、经济资本管理、多维盈利分析已上线浙江泰隆商业银行资金转移定价、费用分摊、经济资本管理、多维盈利分析已上线浙江民泰商业银行资金转移定价、费用分摊、经济资本管理、多维盈利分析已上线贵阳市商业银行资金转移定价、费用分摊已上线曲靖市商业银行资金转移定价、费用分摊、多维盈利分析实施中福建省农信联社资金转移定价、费用分摊、多维盈利分析已上线江苏省农信联社资金转移定价、费用分摊、多维盈利分析实施中黑龙江省农信联社资金转移定价、费用分摊、多维盈利分析已上线天津农村合作银行资金转移定价、费用分摊、多维盈利分析实施中河北省农信联社资金转移定价、费用分摊、多维盈利分析已上线用友金融：先进银行理念传播者内容摘要前言：用友银行业务实力第一部分：银行管理整体解决方案第二部分：资产负债管理体系解决方案第三部分：IT规划与建设路径第四部分：典型案例及产品现场展示双方交流RAPM在银行的应用传统业绩指标资本监管指标过程控制指标股东价值指标业绩评价指标体系传统的规模指标ROE、ROA等会计利润指标国际先进管理思想与本土实际的有机结合建设“最好”的银行，需要“最大”吗？RAPM体系核心用友多维盈利分析模型最小粒度账户/交易账户毛利运营成本风险成本非利息收益利息收益间接成本直接成本经济资本资本回报率贷款账户净利差存款账户净利差利息收入利息支出营业税金非预期损失=--++×+--业务分析器资金转移定价成本分摊资本管理管会数据集市金融数据模型（FDM）报账中心资产管理薪资福利资金转移收入资金转移成本风险准备风险数据集市总账信用风险市场风险操作风险++EVA/RAROC资产负债管理经济资本管理资金转移定价成本分摊盈利分析用友银行产品家族—支撑银行战略实现内容摘要前言：用友银行业务实力第一部分：银行管理整体方案第二部分：资产负债管理解决方案概述第三部分：风险管理解决方案第四部分：IT规划与建设路径双方交流资产负债管理目标弄清银行家底负债：中央银行借款同业存放及拆入资金卖出回购金融资产存款发行次级债及存款证其它负债资产：现金及存放中央银行款项存放同业及拆出资金买入返售资产各项贷款债券投资其它资产资产=负债+所有者权益：应该怎么样将负债合理的配置进入资产项呢？这个尺度是什么，有没有什么标准？所有者权益：资产负债管理目标资产负债管理的目标盈利性原则：最大化利润？股东价值最大化？制约条件：流动性安全资本充足资产负债管理模式选择与框架资产负债业务总量管理资产负债总量管理，即对资产总量和负债总量以及两者之间的平衡关系进行组织、控制、协调，简而言之，就是对信贷资金来源和信贷资金运用总量以及两者平衡关系的管理，因其管理对象是构成银行经营管理主要内容的资金。长期目标管理略远景制定资本充足率管理行业地位及影响力短期目标管理未来1年资产、负债总量增长目标未来1年债券投资计划资产负债管理模式选择与框架资产负债业务结构管理总量管理是资产负债之间总量的均衡，结构管理是合理配置资产负债结构配比，提高流动性、安全性及盈利性，减少流动性风险、利率风险、信用风险、操作风险及资本金与偿债风险的过程。流动性管理利率风险管理经济资本管理资产负债管理模式选择与框架资产负债总量管理与结构管理的关系总量管理目标是总量平衡，结构管理的目的是结构均衡，两者相互制约，互为条件。如果总量不平衡，出现超负荷经营，结构上必然出现短期资金长期运用不合理配置；如果结构不均衡，尽管总量处于均衡状态，也可能导致风险。如短期资产少于短期负债的情况，可能导致的流动性风险。信用风险管理PD,EADLGD客户行为利率模型历史贷款当前贷款当前市场头寸市场数据当前存款历史存款内部价格转移(FTP)FTP财务数据客户信息利润中心成本分摊产品成本分摊/ABC成本管理•缺口分析•利敏分析•久期分析•情景分析•客户行为分析•资金转移定价•模拟分析•压力测试•决策矩阵•限额决策•利率E@R•经济价值•EL/UL/RW分析•信用压力测试•信用组合分析•信用额度•信用V@R•贷款准备金•贷款定价•贷款五级分类•历史损失分析•客户违约分析•信用评级•信贷资产质量•市场交易•交易产品定价•头村管理•市场情景分析•投资组合•市场V@R•压力测试•组合分析•额度决策•信用额度•MTM•历史验证市场风险管理ALM/FTP客户服务成本分析•资本金计算•资本需求与预测利息收入•部门•产品•客户管理决策•产品定价•经营分析•绩效考核•预算管理总体框架资本管理内容摘要前言：用友银行业务实力第一部分：银行管理整体解决方案第二部分：资产负债管理体系解决方案资金转移定价解决方案第三部分：IT规划与建设路径第四部分：典型案例及产品现场展示双方交流30有效的内部资金市场资产负债管理部门（司库）资产负债管理委员会资金使用方XX分行---贷款资金使用方资金部---投资资金提供方XX分行---存款资金提供方资金部---筹资资金池资金资金资金资金资金收益资金收益资金成本资金成本方针策略汇报转移规则定价机制资金来源管理部门资金中心资金运用定价机制未来FTP体系示例－取消上存下借资产负债和权益15年期贷款50亿元11年期存款100亿元2固定资