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100307757《金融工程》教学大纲课程名称：金融工程英文名称：FinancialEngineering课程编号：00307757课程学时：16课程学分：1课程性质：选修课适用专业：企业管理预修课程：货币银行学、国际金融及数学基础课程大纲执笔人：李博达一、课程目的与要求本课程的目的在于让学生了解并掌握运用金融衍生工具进行金融风险管理的原理、策略和技术。主要是掌握保值和套利的基本原理和方法，掌握风险识别、衡量、管理的基本方法，掌握随机过程和数值方法在金融中的运用。本课程要求学生了解并探讨金融衍生工具的定价规律、作用以及应用策略，将工程设计的思维引入金融领域，综合地运用概率分析、数学建模、数值计算、图形解析、计算机模拟等技术方法设计、开发和实施新型的金融产品，创造性地解决各种金融问题。二、教学内容及学时安排第一讲金融工程学简介2学时一、金融工程学的定义二、现代金融理论的诞生与发展三、主要的风险管理工具；第二讲股票定价2学时一、股票的定义、特征、分类及价值二、股票的收益现值定价模型三、股票定价的实例第三讲债券定价3学时一、债券的定义、要素和种类二、债券的期限结构及各种相关指标三、资本-资产定价模型第四讲远期与期货定价3学时一、远期合约的一般定义与特点二、远期合约的定价三、远期合约的应用四、期货的定义与特点五、期货的定价及应用第五讲期权市场及交易策略2学时一、期权的定义及特点、种类二、期权价格的范围三、期权的凸性、买入-卖出组合策略四、蝶形差价期权组合五、垂直差价期权组合第六讲股票期权及定价2学时2一、期权价格的影响因素二、布莱克-斯科尔斯期权定价模型第七讲金融期权组合的高级策略2学时一、期权交易策略和定价方式二、构建无风险套利期权组合三、教材及主要参考书1、周爱明，《金融工程学》，中国统计出版社，2003第一版2、JohnHull，《FuturesandOptionsMarkets》，PrenticeHall，2002，4thedition3、郑振龙主编，《金融工程》，高等教育出版，2003第一版4、门明，《金融工程学》，对外经济贸易大学出版社，2000第一版5、勒内.M.斯塔茨，《风险管理与衍生产品》，机械工业出版社，2004第一版6、宋逢明，《金融工程原理》，清华大学出版社，1999第一版