第一~三章习题

第一章习题一、简答题１、计量经济模型的运用需要哪些基本要素？２、一般的经济模型与计量经济模型的根本区别是什么？３、为什么在计量经济模型中要引入随机扰动项？４、为什么对估计出参数的计量经济模型还要进行检验？你能举一个例子说明各种检验的必要性吗？５、什么是被解释变量和解释变量？这两类变量在模型中的地位和作用有什么不同？６、无偏性的本质特征是什么？７、最小方差性的本质特征是什么？８、计量经济研究中所用的数据有哪些类型？９、计量经济模型建立的基本依据是什么？１０、什么是线性模型？什么是非线性模型？１１、举例说明什么样的非线性模型可以转换为线性模型？１２、举例说明什么样的非线性模型不能转换为线性模型？１３、运用计量经济学方法研究经济问题的完整步骤是什么？１４、各举一个例子说明什么是时间序列数据、截面数据、混合数据、虚拟变量数据？１５、假如你是中国人民银行的顾问，需要你对增加货币供应量提出具体的建议，你将考虑哪些因素？你认为可以怎样运用计量经济模型研究这个问题？二、选择题1、在同一时间不同统计单位的相同统计指标组成的数据组合，是（）A、原始数据B、时点数据C、时间序列数据D、截面数据*2、下列模型中属于线性模型的有（）A、uXYln10B、uZXY210C、uXY10D、Y=uX103、同一统计指标按时间顺序记录的数据称为()。A、横截面数据B、时间序列数据C、修匀数据D、原始数据4、在回归分析中，下列有关解释变量和被解释变量的说法正确的有（）A．被解释变量和解释变量均为随机变量B．被解释变量和解释变量均为非随机变量C．被解释变量为随机变量，解释变量为非随机变量D．被解释变量为非随机变量，解释变量为随机变量第二三章习题一、单项选择题1、回归分析中定义的()A、解释变量和被解释变量都是随机变量B、解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C、解释变量和被解释变量都为非随机变量D、解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量2、双对数模型XYlnlnln10中，参数1的含义是（）A、Y关于X的增长率B、Y关于X的发展速度C、Y关于X的弹性D、Y关于X的边际变化3、在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为：（）A、tttuXY10B、ittXYEY)/(C、ttXY10ˆˆˆD、tttXXYE10/（其中nt,,2,1）4、设OLS法得到的样本回归直线为iiieXY21ˆˆ，以下说法不正确的是()A．0ieB．),(YX在回归直线上C．YYˆD．0),(iieXCOV5、在模型ttttuXXY33221的回归分析结果报告中，有23.263489F，000000.0值的pF，则表明（）A、解释变量tX2对tY的影响是显著的B、解释变量tX3对tY的影响是显著的C、解释变量tX2和tX3对tY的联合影响是显著的D、解释变量tX2和tX3对tY的影响是均不显著6、一元线性回归分析中的回归平方和ESS的自由度是（）A、nB、n-1C、n-kD、17、对多元线性回归方程的显著性检验，所用的F统计量可表示为（）A、)1()(kRSSknESSB、)()1(knRSSkESSC、)1()1()(22kRknRD、)(knRSSESS8、设OLS法得到的样本回归直线为iiieXY21ˆˆ，则点),(YX()A、一定不在回归直线上B、一定在回归直线上C、不一定在回归直线上D、在回归直线上方9、根据样本资料估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为iYln=2.00+0.75lnXi，这表明人均收入每增加1％，人均消费支出将增加（）A、0.2%B、0.75%C、2%D、7.5%10、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则是指（）A、使ntttYY1ˆ达到最小值B、使ntttYY1ˆ达到最小值C、使ttYYˆmax达到最小值D、使21ˆntttYY达到最小值11、已知三元线性回归模型估计的残差平方和为8002te，估计用样本容量为24n，则随机误差项tu的方差估计量2S为()A、33.33B、40C、38.09D、36.3612、设k为回归模型中的参数个数，n为样本容量。则对总体回归模型进行显著性检验(F检验)时构造的F统计量为()A.)/()1/(knRSSkESSFB.)/()1/(1knRSSkESSFC.RSSESSFD.ESSRSSF13、在多元回归中，调整后的判定系数2R与判定系数2R的关系为（）A．2R2RB．2R2RC．2R=2RD．2R与2R的关系不能确定14、多元线性回归分析中的RSS反映了（）A．应变量观测值总变差的大小B．应变量回归估计值总变差的大小C．应变量观测值与估计值之间的总变差D．Y关于X的边际变化15、在回归分析中，下列有关解释变量和被解释变量的说法正确的有（）A．被解释变量和解释变量均为非随机变量B.被解释变量和解释变量均为随机变量C．被解释变量为随机变量，解释变量为非随机变量D.被解释变量为非随机变量，解释变量为随机变量16、在古典假设成立的条件下用OLS方法估计线性回归模型参数，则参数估计量具有（）的统计性质。A．有偏特性B.非线性特性C．最小方差特性D.非一致性特性17、利用OLS估计得到的样本回归直线iiXY21ˆˆ必然通过点()A、),(YXB、),(0XC、),(Y0D、),(0018、二元回归模型中，经计算有相关系数9985.032XXR，则表明（）。A、2X和3X间存在完全共线性B、2X和3X间存在不完全共线性C、2X对3X的拟合优度等于0.9985D、不能说明2X和3X间存在多重共线性19、关于可决系数2R，以下说法中错误的是（）A、可决系数2R的定义为被回归方程已经解释的变差与总变差之比；B、102，R；C、可决系数2R反映了样本回归线对样本观测值拟合优劣程度的一种描述；D、可决系数2R的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。20、一元线性回归分析中TSS=RSS+ESS。则RSS的自由度为（）A、nB、n-1C、1D、n-221、计量经济学的研究方法一般分为以下四个步骤（B）A．确定科学的理论依据、模型设定、模型修定、模型应用B．模型设定、估计参数、模型检验、模型应用C．搜集数据、模型设定、估计参数、预测检验D．模型设定、模型修定、结构分析、模型应用22、下列说法正确的有（C）A．时序数据和横截面数据没有差异B.对总体回归模型的显著性检验没有必要C.总体回归方程与样本回归方程是有区别的D.判定系数2R不可以用于衡量拟合优度23、对样本的相关系数，以下结论错误的是（）A||越接近1，X与Y之间线性相关程度高B||越接近0，X与Y之间线性相关程度高C11D0，则X与Y相互独立二、多项选择题1、古典线性回归模型的普通最小二乘估计量的特性有A、无偏性B、线性性C.最小方差性D一致性E.有偏性2.利用普通最小二乘法求得的样本回归直线iiXY21ˆˆˆ的特点（）A.必然通过点),(YXB.可能通过点),(YXC.残差ie的均值为常数D.iYˆ的平均值与iY的平均值相等E.残差ie与解释变量iX之间有一定的相关性3、计量经济模型的检验一般包括的内容有（）A、经济意义的检验B、统计推断的检验C、计量经济学的检验D、预测的检验E、对比检验4、判定系数的公式为ATSSRSSBTSSESSCTSSRSS1DRSSESSESSERSSESS5、调整后的判定系数2R的正确表达式有A)1/()/(11212neknyniiniiB)1/()/(11212nykneniiniiCknnR1)1(12DknnR1)1(12EinknR)1(126、进行总体回归模型的显著性检验时所用的F统计量可表示为（）A)1/()/(kRSSknESSB)1/()1/(nRSSkESSC))(1()/(22knRknRD))(1()1/(22knRkRE)/(knRSSESS7、有关调整后的判定系数2R与判定系数2R之间的关系叙述正确的有（）A2R与2R均非负B模型中包含的解释个数越多，2R与2R就相差越大C只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1，则22RRD2R有可能大于2RE2R有可能小于0，但2R却始终是非负8、对于二元样本回归模型iiiieXXY332211ˆˆˆ，下列各式成立的有（）A0ieB02iiXeC03iiXeD0iiYeE023iiXX三、判断正误(1)随机误差项ui与残差项ei是一回事。（）(2)总体回归函数给出了对应于每一个自变量的因变量的值。（）(3)线性回归模型意味着因变量是自变量的线性函数。（）(4)在线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（）(5)在实际中，一元回归没什么用，因为因变量的行为不可能仅由一个解释变量来解释。()四、简答题1、运用计量经济学方法研究经济问题的主要步骤是什么？你是如何理解的？3、对随机扰动项作了哪些基本（古典）假定？这些假定有何作用？4、古典假定条件下的最小二乘估计式有哪些统计性质？这些统计性质对2统计量、t统计量、F统计量的构成为什么是必要的？5、计量经济学中总体回归模型和样本回归模型的意义是什么？其矩阵和非矩阵表示法是什么？说明收入对消费的一元线性回归参数1ˆ、2ˆ的经济意义；若通过样本数据得到98.0,96.02rr，试述这两个数字说明了什么问题？6、在多元线性回归模型估计中,判定系数2R可用于衡量拟合优度,为什么还要计算修正判定系数2R？7、修正判定系数2R？回归参数的显著性检验（t检验）和回归方程的显著性检验（F检验）的区别是什么？8样本决定系数为什么能判定回归直线与样本观测值的拟合优度？9回归模型的总体显著性检验与参数显著性检验相同吗？是否可以互相替代？10何为最小平方准则？残差项ie与随机项i有什么区别？11、经济学中总体回归模型和样本回归模型的意义是什么？两者的区别又是什么？12、归模型检验时，回归参数的显著性检验（t检验）和回归方程的显著性检验（F检验）的区别是什么？五、计算题1、家庭消费支出（Y）、可支配收入（2X）、个人个财富（2X）设定模型如下：iiiiXXY22110回归分析结果为：LS//DependentVariableisYDate:18/4/02Time:15:18Sample:110Includedobservations:10VariableCoefficientStd.ErrorT-StatisticProb.C24.40706.9973________0.01012X-0.34010.4785________0.50022X0.08230.04580.1152R-squared________Meandependentvar111.1256AdjustedR-squared0.9504S.D.dependentvar31.4289S.E.ofregression________Akaikeinfocriterion4.1338Sumsquaredresid342.5486Schwartzcriterion4.2246Loglikelihood-31.8585F-statistic87.3339Durbin-Watsonstat2.4382Prob(F-statistic)0.0001补齐表中划线部分的数据（保留四位小数）；并写出回归分析报告。2、根据有关资料完成下列问题：LS//DependentVariableisYDate:11/12/02Time:10:18Sample:19781997Includedobservations:20VariableCoefficientStd.ErrorT-S