第七章分布滞后模型与自回归模型思考题

第七章分布滞后模型与自回归模型思考题7.1什么是滞后现象?产生滞后现象的原因主要有哪些?7.2对分布滞后模型进行估计存在哪些困难?实际应用中如何处理这些难?7.3库伊克模型、自造应预期模型与局部调整模型有哪些共性和不同之处?模型估计会存在哪些困难?如何解决?7.4考虑以下模型112231tttttYXXYu假定1tY和tu相关。为了消除相关,采用如下工具变量法:先求tY对1tX和2tX的回归,得到Y的估计值ˆtY,然后做以下回归112231ˆtttttYXXYu其中,1ˆtY是第一步粗估计值ˆtY的滞后值。分析说明该方法为什么可以消除原模型中1tY和tu之间的相关性。7.5检验一阶自回归模型随机扰动项是否存在自相关,为什么用德宾h检验而不用DW检验?练习题7.1表7.11给出了1970~1987年美国的个人消费支出(PCE)和个人可支配收入(PDI)数据,所有数字的单位都是10亿美元(1982年的美元价)。表7.11970－1987年美国个人消息支出PCE和个人可支配收入PDI数据年份PCEPDI197014921668.119711538.81728.419721621.91797.419731689.61916.3197416741896.619751711.91931.719761803.9200119771883.82066.6197819612167.419792004.42212.619802000.42214.319812042.22248.619822050.72261.5198321462331.919842249.32469.819852354.82542.819862455.22640.9198725212686.3估计下列模型12tttPCEAAPDIu1231ttttPCEBBPDIBPCEu1)解释这两个回归模型的结果。2)短期和长期边际消费倾向(MPC)是多少?7.2表7.12给出了某地区1980~2001年固定资产投资Y与销售额X的资料。表7.12某地区1980~2001年固定资产投资Y与销售额X的资料(单位:亿元)年度YX198036.9952.805198133.655.906198235.4263.027198342.3572.931198452.4884.79198553.6686.589198658.5398.797198767.48113.201198878.13126.905198995.13143.9361990112.6154.3911991128.68168.1291992123.97163.3511993117.35172.5471994139.61190.6821995152.88194.5381996137.95194.6571997141.06206.3261998163.45223.5411999183.8232.7242000192.61239.4592001182.81235.142试就下列模型,按照一定的处理方法估计模型参数,并解释模型的经济意义,探测模型扰动项的一阶自相关性。1)设定模型*tttYXu运用局部调整假定。2)设定模型*tuttYXe运用局部调整假定。3)设定模型*tttYXu运用自适应预期假定。4)运用阿尔蒙多项式变换法,估计分布滞后模型01144tttttYXXYu…+7.3表7.13给出了1962-1995年某地区基本建设新增固定资产Y和全省工业总产值X按当年价格计算的历史资料。表7.131962-1995年某地区基本建设新增固定资产Y和全省工业总产值X(单位:亿元)某省基本建设新增固定资产Y和全省工业总产值X年份YX19620.944.9519631.696.6319641.788.5119651.849.3719664.3611.2319677.0211.3419685.5519.919696.9329.4919707.1736.8319712.3321.1919722.1818.1419732.3919.6919743.323.8819755.2429.6519765.3940.9419771.7833.0819780.7320.319792.0642.6919807.9351.6119818.0161.519826.6460.7319831664.6419848.8166.67198510.3873.7819866.269.5219877.9779.64198827.3392.45198912.58102.94199012.47105.62199110.88104.88199217.7113.3199314.72127.13199413.76141.44199514.42173.751)设定模型*tttYXu做部分调整假定,估计参数,并做解释。2)设定模型*tttYXu做自适应假定,估计参数,并做解释。3)比较上述两种模型的设定,哪一个模型拟合较好?7.4表7.4给出某地区各年末货币流通量Y、社会商品零售额1X、城乡居民储蓄余额2X的数据。表7.14某地区各年末货币流通量Y、社会商品零售额1X、城乡居民储蓄余额2X的数据(单位:亿元)年份YX1X2195310518786764163195414088101433488819551337510398956891956183541245257406195716867126467915619581851513444610193195922558154961139391960290361703701549519614147214918212553196234826154564100801963300001425481160219642430014341515031196529300156998171081966339001763871930119673610017816220485196839600167074225721969383002145972295819703850024033226156197147100274534309441972572002991973596119736000031400639667197462500318954433201975645003360154618419766800035292448311197763000378115533131978660004158306129019797600045203270033198085000512543928001981900005479561097071982101000591088133799198310000064642716431419841600007331622011991985192000919045277185利用表中数据设定模型*1122ttttYXXu12*12tutttYXXe其中,*tY为长期(或所需求的)货币流通量。试根据局部调整假设,做模型变换,估计并检验参数,对参数经济意义做出解释,求出短期和长期货币流通需求和需求弹性。7.5设**12ttttMYRu其中,M为实际货币流通量,*Y为期望社会商品零售总额，*R为期望储蓄总额。对于期望值做以下假定**111(1)tttYYY**221(1)tttRRR其中,1,2为期望系数,均为小于1的正数。1)如何利用可观测的量来表示tM?2)分析这样变换存在什么问题?3)利用7.4的数据进行回归,估计模型,并做检验。7.6考虑以下回归模型1ˆ30120.14080.2306tttyxxt=(-6.27)(2.6)(4.26)2R=0.727其中,y为通货膨胀率,x为生产设备使用率。1)生产设备使用率对通货膨胀率的短期影响和长期影响分别是多大?2)如果你手中无原始数据,让你估计回归模型1231ttttybbxbyu,你怎样估计生产设备使用率对通货膨胀率的短期影响和长期影响?7.7表7.15给出了某地区消费总额Y和货币收入总额X的年度资料。表7.15某地区消费总额Y和货币收人总额X的年度资料(单位:亿元)年份XY1975103.16991.1581976115.07109.11977132.21119.1871978156.574143.9081979166.091155.1921980155.099148.6731981138.175151.2881982146.936148.11983157.7156.7771984179.797168.4751985195.779174.7371986194.858182.8021987189.179180.131988199.963190.4441989205.717196.91990215.539204.751991220.391218.6661992235.483227.4251993280.975229.861994292.339244.231995278.116258.3631996292.654275.2481997341.442299.2771998401.141345.471999458.567406.1192000500.915462.2232001450.939492.6622002626.709539.0462003783.953617.5682004890.637727.397分析该地区消费同收入的关系。1)做tY关于tX的回归,对回归结果进行分析判断;2)建立分布滞后模型,用库伊克变换转换为库伊克模型后进行估计,并对估计结果进行分析判断;3)建立局部调整---自适应期望综合模型进行分析。第七章习题解答1.解答：参看p1322.解答：参看p134～1353.解答：参看p145，p1464.解答：参看p1475.解答：（1）按局部调整假定，调整之后的新模型为一个一阶自回归模型：*1*1*0*ttttuYXY由P146的分析知道，若原模型没违背古典假定，则新模型没有违背古典假定。根据已有的数据，对新模型作最小二乘回归，得：DependentVariable:YMethod:LeastSquaresDate:11/18/03Time:08:57Sample(adjusted):19711991Includedobservations:21afteradjustingendpointsVariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.C-15.219724.733046-3.2156290.0048X0.6304150.0977476.4494400.0000Y(-1)0.2708710.1147032.3614920.0297R-squared0.987156Meandependentvar109.1852AdjustedR-squared0.985729S.D.dependentvar51.82109S.E.ofregression6.190577Akaikeinfocriterion6.615497Sumsquaredresid689.8184Schwarzcriterion6.764715Loglikelihood-66.46272F-statistic691.7302Durbin-Watsonstat1.518297Prob(F-statistic)0.000000从回归结果看，模型拟合良好，各变量通过了t检验，F检验也显著。用德宾h检验以检查随机扰动项是否存在一阶自相关：0.11470321121)518297.11()(1)2/1(*1nVarndh2.93i根号里面是负数，此检验失效，究其原因，可认为是样本太小。鉴于此，以下我们都不做这样的检验了。根据新模型与原有模型的系数关系（