第三四五章习题

第三章习题一、单选题1、在模型ttttuXXY33221的回归分析结果报告中，有23.263489F，000000.0值的pF，则表明（C）A、解释变量tX2对tY的影响是显著的B、解释变量tX3对tY的影响是显著的C、解释变量tX2和tX3对tY的联合影响是显著的D、解释变量tX2和tX3对tY的影响是均不显著2、在多元回归中，调整后的判定系数2R与判定系数2R的关系为（A）A．2R2RB．2R2RC．2R=2RD．2R与2R的关系不能确定3、多元线性回归分析中的RSS反映了（C）A．应变量观测值总变差的大小B．应变量回归估计值总变差的大小C．应变量观测值与估计值之间的总变差D．Y关于X的边际变化4、在古典假设成立的条件下用OLS方法估计线性回归模型参数，则参数估计量具有（C）的统计性质。A．有偏特性B.非线性特性C．最小方差特性D.非一致性特性5、二元回归模型中，经计算有相关系数9985.032XXR，则表明（B）。A、2X和3X间存在完全共线性B、2X和3X间存在不完全共线性C、2X对3X的拟合优度等于0.9985D、不能说明2X和3X间存在多重共线性6、关于可决系数2R，以下说法中错误的是（D）A、可决系数2R的定义为被回归方程已经解释的变差与总变差之比；B、102，R；C、可决系数2R反映了样本回归线对样本观测值拟合优劣程度的一种描述；D、可决系数2R的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。二、多选题1、古典线性回归模型的普通最小二乘估计量的特性有(ABC)A、无偏性B、线性性C.最小方差性D一致性E.有偏性2、计量经济模型的检验一般包括的内容有（ABCD）A、经济意义的检验B、统计推断的检验C、计量经济学的检验D、预测的检验E、对比检验三、判断正误(1)随机误差项ui与残差项ei是一回事。（×）(2)在实际中，一元回归没什么用，因为因变量的行为不可能仅由一个解释变量来解释。(×)四、简答题1、在多元线性回归模型估计中,判定系数2R可用于衡量拟合优度,为什么还要计算修正判定系数2R？2、经济学中总体回归模型和样本回归模型的意义是什么？两者的区别又是什么？3、归模型检验时，回归参数的显著性检验（t检验）和回归方程的显著性检验（F检验）的区别是什么？五、计算题1、为了解释牙买加对进口的需求，J.Gafar根据19年的数据得到下面的回归结果:tttXXY2110.020.09.58ˆse=(0.0092)(0.084)R2=0.962R=0.96F=3452.33其中：Y=进口量（百万美元），X1=个人消费支出（美元/年），X2=进口价格/国内价格。（1）解释截距项，及X1和X2系数的意义；（2）Y的总离差中被回归方程解释的部分，未被回归方程解释的部分各为多少；（3）对回归方程进行显著性检验,并解释检验结果；（4）对参数进行显著性检验,并解释检验结果。第四五章习题一、单选题1、如果回归模型违背了同方差假定，最小二乘估计量＿A＿＿A．无偏的，非有效的B.有偏的，非有效的C．无偏的，有效的D.有偏的，有效的2、残差图形法方法用于检验＿＿A＿＿A．异方差性B.自相关性C．随机解释变量D.多重共线性3、在异方差性情况下，常用的估计方法是＿＿D＿＿A．一阶差分法B.广义差分法C．工具变量法D.加权最小二乘法4、如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量＿＿A＿＿A．不确定，方差无限大B.确定，方差无限大C．不确定，方差最小D.确定，方差最小5、简单相关系数矩阵方法主要用于检验＿＿D＿＿A．异方差性B.自相关性C．随机解释变量D.多重共线性6、设21,xx为解释变量，则完全多重共线性是＿＿A＿＿0.(021.0.021.22121121xxexDvvxxCexBxxA为随机误差项）二、多选题1、能够检验多重共线性的方法有＿＿ACE＿＿A.简单相关系数矩阵法B.DW检验法C.直观判断法D.ARCH检验法E.方差扩大引子法2、能够修正多重共线性的方法有＿＿AD＿＿A.增加样本容量B.数据的结合C.变换模型的函数形式D.逐步回归法E.差分模型3、如果模型中存在异方差现象，则会引起如下后果＿＿BCDE＿＿A.参数估计值有偏B.参数估计值的方差不能正确确定C.变量的显著性检验失效D.预测精度降低E.参数估计值仍是无偏的三、判断题1、对于随机误差项ui的假定包括零均值、异方差、自相关等。(×)2、逐步回归法既可以判断又可以修正异方差问题。（×）四、简答题1.多重共线性对模型的主要影响是什么?2.异方差性对模型有什么影响?五、案例题1、根据有关资料完成下列问题：LS//DependentVariableisYDate:11/12/02Time:10:18Sample:19781997Includedobservations:20VariableCoefficientStd.ErrorT-StatisticProb.C858.310867.12015________0.0000X0.100031________46.047880.0000R-squared________Meandependentvar3081.157AdjustedR-squared0.991115S.D.dependentvar2212.591S.E.ofregression________Akaikeinfocriterion10.77510Sumsquaredresid782956.8Schwartzcriterion10.87467Loglikelihood-134.1298F-statistic________Durbin-Watsonstat0.859457Prob(F-statistic)0.000000（其中：X—国民生产总值；Y—财政收入）（1）补齐表中的数据（保留四位小数），并写出回归分析报告；（2）解释模型中回归系数估计值的经济含义；（3）检验模型的显著性。101.2)18(025.0t