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R金融数据分析之quantmod包讲师黄志洪DATAGURU专业数据分析社区R金融数据分析之quantmod包第1周R金融数据分析之quantmod包讲师黄志洪DATAGURU专业数据分析社区法律声明【声明】本视频和幻灯片为炼数成金网络课程的教学资料，所有资料只能在课程内使用，不得在课程以外范围散播，违者将可能被追究法律和经济责任。课程详情访问炼数成金培训网站专业数据分析社区关注炼数成金企业微信提供全面的数据价值资讯，涵盖商业智能与数据分析、大数据、企业信息化、数字化技术等，各种高性价比课程信息，赶紧掏出您的手机关注吧！R金融数据分析之quantmod包讲师黄志洪DATAGURU专业数据分析社区金融行情数据分析从传统的股市交易图表说起量化投资统计套利算法交易高频交易R金融数据分析之quantmod包讲师黄志洪DATAGURU专业数据分析社区K线图R金融数据分析之quantmod包讲师黄志洪DATAGURU专业数据分析社区量化投资什么是量化投资？量化投资区别于传统操盘的特点西蒙斯的大奖章基金量化投资就是画图看图吗？在中国这样的政策市，量化有效吗？R金融数据分析之quantmod包讲师黄志洪DATAGURU专业数据分析社区统计套利统计套利是一种基于模型的套利策略，它从资产的历史交易数据找寻规律，发现两个或者两个以上的资产之间存在的套利机会，然后通过模型拟合资产价格的变化规律，设定交易阀值，通过计算机程序根据市场的实时信息自动发出交易信号而进行套利。成对交易，即价差交易，是统计套利最常用的策略，指在构建某一资产多头的同时，构建另一种资产的空头，并在将来某一时刻同时了结两资产的头寸。这是一种市场中性策略，可以免疫市场风险，通过捕捉两个或者多个资产之间的相对错误定价机会来获得低风险收益。主成分分析法，该策略通过分析与股票收益率相关的多种因素，建立回归模型，通过分析资产实际价格和模型预测价格之间的差异来获利。当实际资产价格高于模型预测价格时，则说明该资产被高估了，卖出该资产，待到实际资产价格与模型预测价格相等时，再买入该资产以平掉之前的空头头寸。反之则进行相反操作。R金融数据分析之quantmod包讲师黄志洪DATAGURU专业数据分析社区算法交易算法交易又称自动交易、黑盒交易或者机器交易，它指的是通过使用计算机程序来发出交易指令的方法。在交易中，程序可以决定的范围包括交易时间的选择、交易的价格，甚至包括最后需要成交的证券数量。被动型算法交易除利用历史数据估计交易模型的关键参数外，不会根据市场的状况主动选择交易的时机与交易的数量，而是按照一个既定的交易方针进行交易。该策略的核心是减少滑价（目标价与实际成交均价的差）。被动型算法交易最成熟，使用也最为广泛，如在国际市场上使用最多的成交量加权平均价格（VWAP）、时间加权平均价格（TWAP）等都属于被动型算法交易。主动型算法交易也叫机会型算法交易。这类交易算法根据市场的状况做出实时的决策，判断是否交易、交易的数量、交易的价格等。R金融数据分析之quantmod包讲师黄志洪DATAGURU专业数据分析社区高频交易高频交易是指从那些人们无法利用的极为短暂的市场变化中寻求获利的计算机化交易，比如，某种证券买入价和卖出价差价的微小变化，或者某只股票在不同交易所之间的微小价差。这种交易的速度如此之快，以至于有些交易机构将自己的“服务器群组”（serverfarms）安置到了离交易所的计算机很近的地方，以缩短交易指令通过光缆以光速旅行的距离。R金融数据分析之quantmod包讲师黄志洪DATAGURU专业数据分析社区QuantQuant是谁？有哪些Quant？怎样才能成为Quant？R金融数据分析之quantmod包讲师黄志洪DATAGURU专业数据分析社区参考书R金融数据分析之quantmod包讲师黄志洪DATAGURU专业数据分析社区参考书R金融数据分析之quantmod包讲师黄志洪DATAGURU专业数据分析社区参考书R金融数据分析之quantmod包讲师黄志洪DATAGURU专业数据分析社区RR的源起R是S语言的一种实现。S语言是由AT&T贝尔实验室开发的一种用来进行数据探索、统计分析、作图的解释型语言。最初S语言的实现版本主要是S-PLUS。S-PLUS是一个商业软件，它基于S语言，并由MathSoft公司的统计科学部进一步完善。后来Auckland大学的RobertGentleman和RossIhaka及其他志愿人员开发了一个R系统。R的使用与S-PLUS有很多类似之处，两个软件有一定的兼容性。R金融数据分析之quantmod包讲师黄志洪DATAGURU专业数据分析社区RRisfreeR是用于统计分析、绘图的语言和操作环境。R是属于GNU系统的一个自由、免费、源代码开放的软件，它是一个用于统计计算和统计制图的优秀工具。R是一套完整的数据处理、计算和制图软件系统。其功能包括：数据存储和处理系统；数组运算工具（其向量、矩阵运算方面功能尤其强大）；完整连贯的统计分析工具；优秀的统计制图功能；简便而强大的编程语言：可操纵数据的输入和输入，可实现分支、循环，用户可自定义功能。R是一个免费的自由软件，它有UNIX、LINUX、MacOS和WINDOWS版本，都是可以免费下载和使用的,在那儿可以下载到R的安装程序、各种外挂程序和文档。在R的安装程序中只包含了8个基础模块，其他外在模块可以通过CRAN获得。R官方网站地址：R的特点1．有效的数据处理和保存机制。2．拥有一整套数组和矩阵的操作运算符。3．一系列连贯而又完整的数据分析中间工具。4．图形统计可以对数据直接进行分析和显示，可用于多种图形设备。5．一种相当完善、简洁和高效的程序设计语言。它包括条件语句、循环语句、用户自定义的递归函数以及输入输出接口。6．R语言是彻底面向对象的统计编程语言。7．R语言和其它编程语言、数据库之间有很好的接口。8．R语言是自由软件，可以放心大胆地使用，但其功能却不比任何其它同类软件差。9．R语言具有丰富的网上资源R金融数据分析之quantmod包讲师黄志洪DATAGURU专业数据分析社区R商业版本的RRevolutionR（官网：）很多大型厂商也在开始推出自己的R或兼容R的产品，例如Oracle、IBM、SybaseR金融数据分析之quantmod包讲师黄志洪DATAGURU专业数据分析社区R语言R金融数据分析之quantmod包讲师黄志洪DATAGURU专业数据分析社区R语言力量源泉——扩展包R金融数据分析之quantmod包讲师黄志洪DATAGURU专业数据分析社区Quantmod扩展包金融数据分析之quantmod包讲师黄志洪DATAGURU专业数据分析社区R语言中其它与金融数据分析有关的包R金融数据分析之quantmod包讲师黄志洪DATAGURU专业数据分析社区安装quantmod包先安装并加载Defaults，xts,zoo,TTR包install.packages(zoo)require(“zoo”)…安装完上述的4个包后安装quantmod包#安装quantmod包install.packages(“quantmod)require(“quantmod”)R金融数据分析之quantmod包讲师黄志洪DATAGURU专业数据分析社区Quantmod包中的函数ETL类函数分析类函数展现类函数R金融数据分析之quantmod包讲师黄志洪DATAGURU专业数据分析社区常用的数据类型数据类型全称意义OpOpenprice开盘价HiHighprice最高价LoLowprice最低价ClCloseprice收盘价VoVolume交易量AdAdjustedprice调整价格HLCHighprice，Lowprice，Closeprice最高价、最低价和收盘价OHLCOpenprice，Highprice，Lowprice，Closeprice开盘价、最高价、最低价和收盘价R金融数据分析之quantmod包讲师黄志洪DATAGURU专业数据分析社区ETL类函数函数作用函数作用getSymbols()从多种信息源里获得信息getSymbols.csv()从csv文件中读入数据getDividends()获取上市公司的股息数据getSymbols.FRED()从FRED中获取数据getFinancials()获取上市公司的财务报表getSymbols.google()从google中获取数据getFX()获取汇率数据getSymbols.MySQL()从MySQL中获取数据getMetals()获取重金属交易数据getSymbols.oanda()从oanda中获取数据getSplits获取上市公司的拆股数据getSymbols.rda()从R的二进制文件中获取数据getOptionChain()获取期权交易数据getSymbols.SQLite()从SQLite数据库中获取数据getQuote获取即时的网络报价getSymbols.yahoo()从雅虎网中获取数据R金融数据分析之quantmod包讲师黄志洪DATAGURU专业数据分析社区数据源：GoogleFinancehistoricaldataR金融数据分析之quantmod包讲师黄志洪DATAGURU专业数据分析社区数据源：GoogleFinancebalancesheetsR金融数据分析之quantmod包讲师黄志洪DATAGURU专业数据分析社区数据源：YahooFinancehistoricaldataR金融数据分析之quantmod包讲师黄志洪DATAGURU专业数据分析社区其它数据源金融数据分析之quantmod包讲师黄志洪DATAGURU专业数据分析社区其它工具RCurlRJSONRJSONIOXMLScraperWDITseries参考：=viewthread&tid=147799R金融数据分析之quantmod包讲师黄志洪DATAGURU专业数据分析社区getSymbols()函数获取上市公司股票的日交易数据R金融数据分析之quantmod包讲师黄志洪DATAGURU专业数据分析社区getSymbols()函数R金融数据分析之quantmod包讲师黄志洪DATAGURU专业数据分析社区getSymbols()函数获取各种指数的日数据例如我们想获取沪深300指数的日数据，它的代码为000300.ss，后面的字母表示该指数从属哪个交易所R金融数据分析之quantmod包讲师黄志洪DATAGURU专业数据分析社区getFX()函数从oanda上获取汇率R金融数据分析之quantmod包讲师黄志洪DATAGURU专业数据分析社区getFianacials()函数从GoogleFinance上下载财务报表，其中包括incomestatement(IS),BalanceSheet(BS)和CashFlowStatement(CF)R金融数据分析之quantmod包讲师黄志洪DATAGURU专业数据分析社区getFianacials()函数R金融数据分析之quantmod包讲师黄志洪DATAGURU专业数据分析社区getFianacials()函数R金